Diskuze k článku: Dotaz začátečníka: jak na optimální exekuce?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-optimalni-exekuce.html

[Honzin]

Ahoj, snad něco málo ze svých zkušeností můžu přihodit. K velikosti SL: Dříve jsem dával fixní SL a fixní PT vycházející z backtestů. Před pár měsíci jsem se začal zabývat možností volit velikost SL dle hodnoty ATR (já mám nastavenou periodu 14) a rozhodně to u mne byl krok lepším směrem. Navíc v minulosti zde vyšly nějaké články od Petra nebo Tomáše na toto téma, doporučuji přečíst. Příklad u trhu TF a 1 min graf, SL dle backtestu by bylo vhodné 120 USD, ale hodnota ATR ukazuje 1,5 (150 USD) - trh se začne slušně hýbat a při dřívější variantě, že dám SL fixně vypočítáný z backtestu by takto umístěný SL (120 USD) spíše nestačil pro danou situaci v trhu (1 min úsečky jsou totiž průměrně 150 USD velké). Naopak pokud je trh línější, je nelogické dávat SL 120 USD tam, kde např. ATR ukazuje 0,5 (50 USD), v takové situaci si vystačím se SL klidně menším než 120 USD. PT je již na volbě tradera, buď fixní násobek SL (např. 2,5 násobek), nebo umístění do logické zóny (low/high dne atd), nebo posun SL dle hodnot např. Parabolic SAR. Co nejvíce vyhovuje ukáží jako vždy řádné backtesty ;). Ve finále já umisťuji SL tak, že musí splňovat následující podmínky: 1. podmínka - hodnota SL musí být stejná nebo o 1 tick vyžší než je hondota ATR 2. podmínka - zároveň musí být SL umístěn nad/pod swing Pokud jsou podmínky pro SL nevyhovující, obchod neberu ! Také pokud obchod nemá potenciál k profitu alespoň 2x SL, tak jej neberu. Více na obrázcích. Jako příkaz pro hodně rozjeté trhy často pro long používám BUY ASK, pro short SELL BID - zatím se mi to jeví jako lepší než MARKET příkaz, který občas "ujede" i pár tick. Vytvoří se sice LIMIT příkaz, ale trh se ještě v této hodnotě nachází a zatím jsem neměl problém s 1 kontraktem (s více to již může být horší, ale nemám vyzkoušeno). Příkaz zadávám cca 1s před close úsečky na časovém grafu. Tímto způsobem docílim vždy skluzu max. 1 tick oproti hodnotě close, někdy se stane, že je vyplněna hodnota lepší (je to pořád LIMIT příkaz). Pokud jsou trhy líné, nebývá problém volit BUY BID nebo SELL ASK, případně rovnou LIMIT s požadovanou cenou. Ale zde se už občas stane, že obchod není exekuován. A ještě jeden trik, ikdyž asi mimo dotaz - pokud mi ATR ukazuje stále vysoké hodnoty pro SL než jsem ochoten akceptovat, stojí za to zkusit přepnout na nižší timeframe... Sem se teda rozepsal po čase :D , tak hodně úspěchů přeji.

[Pavel K.]

Jelikoz se formaci 123 zabyvam uz nekolik let a alespon 2 roky ji zive obchoduju, rad bych taky neco napsal. Jenom musim hned na zacatku rict, ze obchoduju na trhu TF, coz muze lehce menit vysledek. YM je snad jediny trh, ktery jsem nikdy live neobchodoval z akciovych indexu..
Z clanku neni ulpne patrne, jestli vstupujes pouze na formaci 123 nebo k tomu pouzivas i jine indikatory. Pokud vstupujes pouze na teto formaci, nejlogictejsim bodem je vstup stp prikazem na nebo tick nad bodem 2. Diky tomu muzes i jednoduse zjistit risk, kdy by mel byt SL vzdy pod bodem 3. Pokud to nevyhovuje tvemu SL, obchod muzes vynechat nebo (a to je pro tebe mozna jeste lepsi reseni) pockat na 1. RH po prurazu bodu 2. Ale tady pozor, RH ber jenom takove, ktere vznikne velice brzo (cena jeste nesmi urazit moc velkou vzdalenost) po prurazu bodu 2. Idealni je, aby pata RH jeste zasahovala do formace 123.
Dalsi vec je, ze nevim, na jakem tf vstupujes. Pokud hledas formaci na 3 min. grafu, muzes se po jejim prurazu presunout na minutovy graf a vyhledat vhodny RH na nizsim tf.
Tech veci je spousta, ktere se daji udelat a poradit, ale neni tu na to dostatek podrobnejsich info o tvych vstupech, pripadne i screeny. Pokud je sem das, rad ti poradim.
Jeste bych byt tebou zkusil jednu vec. Rozdel si casovy usek na 1. hodinu obchodovani a na zbytek seance. V 1. casti zkus otestovat vstup na stp prikazu a v druhem muzes zkusit chytat lepsi cenu. I kdyz pro me osobne u teto formace prijde proti logice jit za limit. Ja jsem se napriklad zameril na 123, ktere jdou temer vzdy, kdyz jsou plusove rychle do plusu, takze lmt by byl vysoce kontraproduktivni. Take uz obchoduju pouze prvni hodinu po otevreni, kdy trh temto metodam vstupu preje nejvic.. Ale je pravda, ze me vstupy jsou uz dost diskrecni a dopracoval jsem se k nim 2letym obchodovanim techto formaci.
Kdyztak dej vice info a muzeme se o tom vice pobavit.
At se dar!

[davidoff77]

Pouzivam v podstate stejnou taktiku jako Honzin. Skoro az podezrele stejnou :) Rozhodne bych se ATR podival vice na zoubek. Je to jakysi dynamicky prvek ve strategii, ktery muze hodne pomoct. Kdyz je trh hodne volatilni, ma vetsi rozkmity a to ti prave napovi ATR. V posledni dobe zkoumam jeste dalsi optimalizaci co se tyce ATR a to nasobek. Honzin pouziva krat 1, coz je takovy nejjednodussi a zpravidla uspesny nasobek. Ale zkousim si vzit analyzu MFE/MAE a konkretni hodnoty podelit aktualnim ATR. Je to primitivni zpusob, ale treba prinese jeste vylepseni. Zatim to vychazi ze bych mel spise nasobit 1,5krat :)
ATR je mozne pozorovat na nizsich nebo vyssich tf jak taky psal Honzin. Ja mam treba urcity kanal ATR kde obchoduji a kdyz se zvysi, tak snizim tf. Samozrejme pak hledam signaly na tomto nizsim tf. Hodne se to vyplatilo pred par tydny kdyz nastaly velke pohyby na burze. Dalsi drobnou nuanci, kterou pouzivam, je pravidelne sledovani ATR a pritahovani PT ci SL podle nej. Muze se stat, ze trh se zacne zadychavat a ATR poklesne. Pak pritahnu PT podle nasobku, protoze je mozne ze si pro puvodni PT uz trh nedojde. Ale adekvatne tomu pritahnu SL, pokud uz nejsem na BE.
Zkratka receno, pri testovani si zapisuj vice hodnot SL podle nejakych pravidel a podle statistik uvidis jak to vychazi.
Pokud ale zjistis ze musis mit SL tak, ze je to proti tvemu risk-managementu, pak zcela uprimne... jsi podkapitalizovany.

D.

[Honzin]

davidoff77:

No, je to sranda, ale to co píšeš, tak v podstatě takhle podobně mám taky postavenou strategii :D, asi jsme od sebe nějak opisovali :D . Ono spíš jde o podobné myšlenky, které byly tady publikovány před nějakým časem a já, stejně jako ty, jsme si z toho něco vzali a doufám že i úspěšně zakomponovali do systému. Přitom já mám rád co nejméně indikátorů apod., ale ATR se opravdu ukázalo jako více než vhodná komponenta...

Hlavně se ještě přidám k jedné věci - nízké SL vyžadují mnoho zkušeností a je to klasická začátečnická chyba (taky jsem si jí prošel :) ).

Buď tedy "dobít" účet na větší hranici pro splnění risku max. 2% na obchod, nebo zkusit menší timeframe (což ale neznamená automaticky zlepšení této situace !!! ), nebo zkusit testovat jiný (levnější) trh (NQ, FESX).

Tak zdar.

[katzz]

Podle dotazu se mi zdá, že tazatel používá příliš mnoho věcí jak ohledně vstupu, tak i výstupu. Všechno dohromady se mi zdá až příliš překombinované (je to jen můj pocit, omlouvám se pokud to tak není).

Z vlastní zkušenosti bych doporučoval se zaměřit jen na pár věcí, například používat pro vstup jen DT/DB, jako výstup používat metodu 123.

Co se týče SL, tak její hodnotu je potřeba vypozorovat z backtestu nebo papertradingu nebo použít metodu ATR, a pak si dávat RRR 1:3 nebo lépe 1:4 a více. Sice ne každý den bude možno udělat obchod s tak velkým RRR, ale pro začínajícího obchodníka je lepší mít méně obchodů za měsíc než brát každý obchod, který se naskytne.
Osobně se snažím mít RRR 1:4 a více, což mi za měsíc dává cca 10 obchodů za měsíc.

[austy]

To Honzin, davidoff77:

Zda se, ze od sebe lidi opisujete:) Ja abych trochu vyvazil diskuzi, tak jsem ATR zavrhl kvuli zpozdeni indikatoru za trhem. Spis si misto toho merim velikost swingu a kupodivu je to take cesta, jak odhadovat volatilitu trhu.

No a co se tyce optimalnich exekuci, tak bych jako relativne zacinajici trader poradil nevstupovat do obchodu prikazem typu market, kde trh prave dosahl nejake mikro S/R (jinymy slovy i na nizsich timeframe funguje napr. flip) ;)

[majkll]

já zkusím taky přidat pár myšlenek..trochu se mi zdá, že se to tu bere příliš konkrétně - lidi příliš "vnucují" své konkrétní jemné obchodní nuance...z mojeho pohledu je ale mnohem lepší podívat se na celý problém více obecně jako Petr ve článku...tj. pokusím se přidat dvě zajímavé věci, které mají obecné využití..

1. zkuste prozkoumat jiné trhy..ano, např. všechny US akciové indexy se pohybují velmi korelovaně, ale když je prozkoumáte blíž, zjistíte, že nejsou až tak stejné svým jemným charakterem...tj. zjistíte např. že TF často nabízí nejlepší RRR, že ES se pohybuje poměrně velmi spořádaně a tvoří silné micro S/R úrovně, že NQ je ze všech indexů takový nejsvéráznější co se týče swingů a třeba taky, že YM je snad nejzákeřnějším trhem ze všech čtyř pokud jde o vymetání SL a různé pasti...

tohle je jen taková ukázka toho, jak rozdílné mohou být i velmi spřízněné trhy a jak moc tohle může mít vliv na obchodovanou strategii..tj. když např. obchoduji DT/DB na trhu YM, může se mi kvůli většímu množství "pastí" dařit výrazně hůř než např. na ES, který líp drží cenu...atd. atd.

málokdo zkusí strategii obchodovat na více trzích..přesto se často může ukázat, že na určitém trhu daná strategie vyloženě válí a na dalším se spíš plácá...a není taky na škodu mrknout se na EU trhy nebo další trhy - co si vzpomínám, tak Pavel K. "se našel" s jednou svou strategií teprve až po přechodu na ropu....tj. jednoznačně podle mě platí, že nejen patterny a MM tvoří obchodní strategii, ale taky obchodovaný trh je součástí toho komplexu...

2. možná jedna z nejzásadnějších věcí, kterou jsem kdy zmínil na fóru: lidi neustále přemýšlí nad tím, proč jim patterny nefungují, proč jsou neustále vymetaní na tick přesně na SL a potom jde trh krásně jejich směrem...ale ještě nikdy jsem tady ani jinde po international fórech neviděl nikoho, kdo by se na věc podíval přesně z druhé strany --- co právě těchhle vyhození "amatérů" na SL využít ve svůj prospěch?? co si prostě a jednoduše říct "tady bych normálně vstoupil", ale nevstoupit, počkat na vymetení SL až poté skočit do trhu?? prosté? jednoduchá myšlenka? a přece tak skrytá masám.................................................nikdy jsem tuhle myšlenku nechtěl psát do fóra a jen naznačoval, protože to pro mě byla jedna z nejcennějších věcí, ale je to jen myšlenka..ta sama o sobě pro drtivou většinu lidí bude stejně vždycky bezcenná...protože stejně jako véčko na indikátorech, i tenhle přístup je potřeba se naučit a umět...

majkll

[majkll]

austy:

offtopic, ale musím reagovat: "ATR zavrhl kvuli zpozdeni indikatoru za trhem"

---žádný indikátor nebyl, není a nikdy nebude zpožděný za trhem! indikátor funguje přesně tak, jak byl sestrojený..žádné zpoždění neexistuje...pokud mám nastavenu periodu 20 např. na CCI, tak je do aktuálního výpočtu zahrnuto posledních 20 úseček včetně té aktuální, tj. kde je to zpoždění?

tohle je stejná logika, jako kdybys řekl, že obchodování průrazu trojúhelníku je zpožděné, protože přece ten trojúhelník se vytvářel dlouhé minuty a proto už to neni relevantní pattern, protože je to stará věc..

já chápu, že to asi myslíš tak, že trh může svou volatilitu změnit velmi prudce a ATR to je schopné jakoby absorbovat až po chvilce, pokud máš nastavenu nějakou vyšší periodu...ale přesně tohle ukazuje, že lidi neumí určité nástroje používat...obrazně řečeno většina lidí chce, "aby se ATR 10 chovalo jako ATR 1"...což je ale unreal..

majkll

[deluxe]

to majkll,

možná se pohybuješ na jiných fórech, čteš jiné knihy, tato myšlenka je v tom co studují já velmi častá. napsat ''tady bych vstoupil a tak počkám na vymetení SL'' není samozřejmě dostačující. v tomhle případě jde o ''Vyhnutí se davu'' - amatéři totiž používají podobné nástroje a docházejí k závěru (kdy vstoupit/nevstoupit) téměř identickým způsobem. profesionálové to vědí a berou si jejich SL - ergo je lepší jít proti davu. ale to je zase ''jak kdy''. princip není ten jít vždy proti davu, někdy má dav jednoduše pravdu, ale častěji si člověk myslí že se vyhýbá davu a přitom dělá úplně to stejné co on. tady jde - dle mě - již o úplně jiný přístup k tradingu, a i kdyby sis tu myšlenku dal do podpisu, tak se ti to nepodaří mezi veřejnost rozšířit.

dlx

[majkll]

deluxe:

zaprvé - napsal jsem to tak, aby to bylo pouze popostrčení, proto je mi zcela jasné, že toto je NEdostačující..

a to je i to, o čem jsem mluvil na závěr..je to jen myšlenka - pokud ji člověk neuchopí a nerozvine, tak mu fungovat nebude a nic mu ani v podstatě neřekne...pro mě osobně je to cenná věc...a jsem jedině rád, když ji lidi nevidí...

a naprosto souhlasím, že jsou situace, kdy má i ten největší amatér pravdu.. a takových situací je spousta...a právě o tom je trading! --- vždy jde o selekci..nikdy nikdo nedokáže zobchodovat naprosto všechny pohyby trhu od high k low...vždycky je to o určitém stylu, selekci...

tj. neříkal jsem rozhodně svým bodem 2), že je to jediný funkční přístup..naprosto souhlasím s tím, že i jednoduché obchodování DT/DB může krásně fungovat...to je právě to záludné - nikdy nenajdeš styl, který tě dostane do thru vždy a všude a který vždy a všude vyjde...vždycky budou situace, kdy si člověk (nezkušený) řekne, kdybych tady obchodoval průraz trendové linky, tak bych tam byl..kdybych tady obchodoval véčko na CCI, tak bych tam byl....kdybych kdybych atd.

a do podpisu si to dávat nebudu :) nejde mi rozhodně o to tu myšlenku rozšířit, šlo mi o to pomoct přemýšlivým lidem, které to trkne a může jim to třeba pomoct dostat se z kruhu amatérů, jako to pomohlo i mě..ale jako vždy - je to jen jedna cesta z mnoha...ale právě tahle cesta může být pro někoho tím, co celou dobu hledal...

majkll

[deluxe]

to majkll,

ať se ještě trochu pohne debata. zkusím ještě reagovat ohledně ''zpožďujících se indikátorů''. na úvod chci říct, že ale žádný indikátor nepoužívám. jde o moji poznámku která vychází z nějaké práce či knih, už nevím, je to poměrně staré. jde například o oscilátor (či nějaký indikátor) - důvod proč zaostávají je ten, že jsou jednoduše ''historické'' nikoliv ''předpovědní''. pokud tedy naznačí že je nějaká oblast ''překoupená či přeprodaná'' kvůli výpočtu z historie, tak pokud oscilátor ukazuje takovou oblast, je již pozdě a trh je již v pohybu. obecně - většina indikátorů je ''trend following'', pomohou vám zaujmout pozici v trendu, nikoliv při obratu (celého pohybu či swingu), tedy, nežli je takový signál ''ověřen'' indikátorem, tak už nastává další korekce a ta je do vstupního bodu či ještě trochu níže aby vybrali SL těch co takto obchodují.

(jde možná jen o slovíčkaření a nebo se na to každý díváme jinak :))

[majkll]

deluxe:

ať to tu nezaplácáváme offopic debatou o ničem - jj, já to myslel spíš jako slovíčkaření..jde o to, že lidi se pořád tváří, jako by chtěli po indikátorech něco, co už v principu jim nemůžou nabídnout - protože, jak trefně napsals - indikátory jsou dá se říct historické...v každém případě si ale většina lidí tuhle vlastnost "historické" zaměnuje za vlastnost "nefunkční"...což tak neni, jen lidi nechápu, co po nich můžou chtít a co ne, k čemu by se měli používat a k čemu ne...i indikátory fungují..v dobrých rukou....

PS. já sám taky indikátory nepoužívám..

a ještě jednou se omlouvám za offtopic, už to nechám..

majkll

[analytik]

Vďaka za článok, pre mňa je momentálne veľmi aktuálny. V terajších volatilných trhoch sam i pri papertrade práve často stáva, že ma trh vyhodí na SL a potom sa vráti, tam "kam má". A môj záver je práve to, že budem musieť trochu zvýšiť SL a znížiť RRR - ktoré mám veľmi vysoké.

[roman06]

Reseni je jednoduche

1) mejte levny trh - idealne forex
2) delejte obchody
3) vyhodnocujte obchody
4) myslete to vazne ze chcete uspet
5) delejte obchody
6) vyhodnocujte obchody
7) porad to myslete vazne a vydrzte alespon 2 roky

Nemate na to cas? Energii? Penize? smula :)

Jedine vas ucet vam ukaze jak na tom jste, tady ty rady nahore jsou sice pekne, ale vse se vyresi obchodama...
je potreba nasbirat takovych 500 - 2000 obchodu tezko rict jak komu to dlouho potrva, ale problem zdejsiho fora je ze vestina lidi radi po 50 live obchodech... taky jsem byl jeden z nich a velice jsem obhajoval sve nazory a pritom vedel o trhu "kulove"....

Majkll - ten vstup pouzivam do trendu ted jsem mel pred par minutama takovy PT :)
Pavel k. prave ten vstup co pise majkll delam po selhanem prurazu do trendu, takze tobe to jde proti logice a me po logice takze jak je to :) ( nemusis odpovidat )