Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Úvod do breakout strategií


Doporučené příspěvky

  • Odpovědí 41
  • Vytvořeno
  • Poslední

Nejaktivnější diskutující

Nejaktivnější diskutující

Publikované obrázky

Mohl bych mít větší, ale narážím pomalu na limity načítání tickových dat. Toto konkrétně je EMD od roku 2007 do současnosti 2 kontraktový AOS s jedním partial exitem běžícím na proprietárních syntetických barech odvozených od tickových dat. Je to podobné renko barům. Podobné výsledky systém generuje kromě ES na ostatních futures trzích (EC, TF, US, TY, CL, NG atd.). Cca 500 obchodů srpen 2011 - prosinec 2011 je in sample, ostatní data jsou out of sample.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Omlouvám se za desinformaci, radši jsem koukl, abych si byl jistý, není to 2 kontrakty, ale 3 kontrakty EMD. Pokud načtu kompletní historii co mám, dostanu se na cca 6500 obchodů od počátku roku 2005. To už je poměrně slušný vzorek dat, se kterým se dá pracovat. Systém je obchodovaný v portfoliu s variabilním position sizingem, tato křivka je fixní počet 3 kontraktů pro ilustrativní účely, abych demonstroval, že délka drawdownu z hlediska času může být v konečném důsledku jenom méně důležitým problémem... Samozřejmě nikdo nechce zbohatnout za 10 let, ale nejlépe zítra do konce obchodování, proto většina traderů hledá způsob, jak udělat systém bez DD a s křivkou, která vyletí hned nahoru. Jenomže takový systém neexistuje, i tento má své drawdowny, se kterými je třeba se vypořádat. A nikde není psáno, že DD může trvat i půl roku, to se klidně může stát, stejně jako to, že systém prostě přestane fungovat :)

19370

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Děkuji. oba víme, že to není nic jedoduchého a i když výsledky jsou opravdu konzistentní napříč trhy, i tak je v tomto byznysu vše nejisté. Měl jsem spoustu strategií, které vypadaly dobře a přesto po určité krátké době přestaly nějak fungovat. Každý trader si tím projde, i když si ze začátku může myslet, že ten jeho systém je jiný a bude na 100% fungovat :) Neustále je co se učit ... A vždy je třeba mít na paměti, že to nejdůležitější není mít co největší zisky, ale mít co nejvíce pod kontrolou ztráty. A to je sakra těžká práce.
Tak hodně úspěchů přeju a jdu zase pracovat...

Link to comment
Sdílet pomocí služby

> Podobné výsledky systém generuje kromě ES na ostatních futures trzích (EC, TF, US, TY, CL, NG atd.). Cca 500 obchodů srpen 2011 - prosinec 2011 je in sample, ostatní data jsou out of sample.

To Honza K - Honzo, můžu mít na Tebe 2 dotazy? Říkáš, že za 5 měsíců to vygenerovalo cca 500 obchodů, tzn. 100 za měsíc, tzn. třeba průměrně 5 denně? Chápu to?

A druhý, je to spíš taková smělá prosba, kdybys měl čas, chuť a data - píšeš, že to funguje moc hezky na osotních trzích futures. Mohl bys prosím ťuknout, jestli by "to" podobně fungovalo i na vysoce likvidních ETF, jako je SPY nebo QQQ? Pokouším se vyvinout intraday systém na SPY a zatím ani zdaleka nemám takové výsledky jako tady prezentuješ, tak mě zajímá - čistě akademicky - jestli je to mnou nebo instrumentem ;-)

Samozřejmě chápu, že tady nebudeš odkrývat svůj systém nebo dělat druhým backtesty, ale vypadá to, že ta práce za tebou je vidět, tzn. kdybys chtěl tak to testni ....

Link to comment
Sdílet pomocí služby

xzajic Napsal:
-------------------------------------------------------

> To Honza K - Honzo, můžu mít na Tebe 2 dotazy?
> Říkáš, že za 5 měsíců to vygenerovalo cca 500
> obchodů, tzn. 100 za měsíc, tzn. třeba průměrně 5
> denně? Chápu to?

Zhruba tak, ovšem je potřeba vědět, že i partial se bere jako obchod, tj. pokud je jeden vstup a exit je na 3 části, pak jeden round turn je rozdělen na 3 obchody. Ne vždy k tomu dojde, někdy je pozice zavřená celá najednou, někdy se udělá třeba jenom 1 partial atd., takže je to potřeba brát s rezervou, někdy jde tedy o 1 obchod za den, někdy 10, záleží na situaci, distribuce obchodů je zkrátka nepravidelná.

> A druhý, je to spíš taková smělá prosba, kdybys
> měl čas, chuť a data - píšeš, že to funguje moc
> hezky na osotních trzích futures. Mohl bys prosím
> ťuknout, jestli by "to" podobně fungovalo i na
> vysoce likvidních ETF, jako je SPY nebo QQQ?
> Pokouším se vyvinout intraday systém na SPY a
> zatím ani zdaleka nemám takové výsledky jako tady
> prezentuješ, tak mě zajímá - čistě akademicky -
> jestli je to mnou nebo instrumentem ;-)

To je trochu problém, protože systém je nastaven na futures trhy, ETF a akcie jsou v tomto směru trochu jiné, takže bych musel přenastavit sizing, strukturu poplatků atd. Pokusím se alespoň nějakou zjednodušenou verzi připravit, až se mi stáhnou data, aby to alespoň trochu odpovídalo skutečnosti. Futures jsou z toho pohledu jednodušší. Víte předem poplatek za kontrakt a znáte zhruba průměrnou slippage (pokud jste již daný trh obchodoval). SPY ani QQQ jsem neobchodoval, takže ani nevím, jaká slippage tam obvykle vzniká a musím se zabořit do struktury poplatků v TS. Pokud někdo už víte přesně, dejte mi prosím vědět, 1. jaký je nejmenší počet akcií, který se dá obchodovat (100, 500?), 2. kolik vás stojí na poplatcích dvojnásobek nebo trojnásobek tohoto min. počtu akcií (varianta s partialy, ale nemusí nutně být) a 3. jaké míváte slippage u market příkazů. Ušetříte mi tím trochu času a práce, díky :)


> Samozřejmě chápu, že tady nebudeš odkrývat svůj
> systém nebo dělat druhým backtesty, ale vypadá to,
> že ta práce za tebou je vidět, tzn. kdybys chtěl
> tak to testni ....

Testnout to nakonec samozřejmě můžu, ale k čemu vám to bude nevím :) Můj test má pro vás smysl pouze v případě, že byste měl u sebe úplně stejný systém, jinak fakt netuším... ;) Pokud chcete udělat test robustnosti, tak mi pošlete v excelu nebo v txt seznam výsledků obchodů nebo denních výsledků v USD (tj. jenom seznam dolarových zisků nebo ztrát, nemusíte vstupy/výstupy atd.) a můžu vám tady pak ukázat často překvapivá zjištění, která nemusí být z pěkně vypadajících křivek často patrná... Je dobré mít vzorek aspoň 200 - 500 obchodů, čím více, tím lépe.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > Honzo, mohu se zeptat, kde jste sehnal tak velkou > historii tickovych dat a jak vam je TS dokaze > udrzet v pameti, aniz by padala? > Tomáši, ticková data sbírám už řadu let a mám navíc jistá privilegia v rámci TS, která nemohu blíže specifikovat. K tomu, abyste uchoval v cache tolik dat, je naprostou nutností mít TS 9.1 update 11878, min. však aspoň update 6 (11828), cache 9.0 vám toto nepobere. K tomu SPY a QQQ, tam mám data do cca poloviny 2010, takže té historie není tolik jako u trhů, které mne primárně zajímají, nevím jestli jsem taky trefil správně poplatky a slippage, je možné, že při testování reálných nákladů by to celou strategii otočilo do ztráty, to se ukáže až při testování na SIM účtu. Vypadá to tam jak je vidět na přiložených obr. Obecně, pokud je strategie vystavěná na určitých předpokladech, měla by principiálně fungovat na jakýchkoliv datech, které jí podrstrčíte a které se přibližují svým rozlišením tomu, co čekáte. Pak je ovšem zásadní testování, zda jste nepodcenili náklady, případně zda nedochází k nečekaným chybám díky tomu, že je strategie primárně určená pro jiný trh.

19374

19375

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Díky, Honzo. To vůbec není špatný. Čili můj akademický dotaz je tímto zodpovězen - ETFka na index se zhruba chovají dost podobně jako futures na stejný index a má smysl na ně vyvíjet intraday strategie, pokud se tím chce někdo zabývat.

Ještě poslední dotaz, chceš-li odpovědět: Ta Tvoje strategie je typu "breakout"? Předpokládám, že ano. Nebo kombinuješ více přístupů (např. breakout + patterny, korelace s jiným trhem apod.)? Díky moc a držím palce ;-) Vypadá to, žes trefil něco, co má šanci celkem dlouhodobě profitovat ;-)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Honzo,

také díky. Je to skvělá inspirace a toho si vždy nesmírně cením. Podobná inspirace vždy každého motivuje a posouvá dále v jeho vlastní práci.

Pokud se ještě mohu zeptat - na dotaz Xzajice jste navrhoval, že z případného vzorku P/L obchodů vyčtete zajímavé informace, které by člověka jinak nenapadly. Uvedl byste nějaký příklad?

Přeji hodně štěstí. Je vidět, že svým systémům věnujete mnoho práce a ta se postupně vyplácí. Tak to má být. ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

xzajic Napsal:
> Ještě poslední dotaz, chceš-li odpovědět: Ta Tvoje
> strategie je typu "breakout"? Předpokládám, že
> ano. Nebo kombinuješ více přístupů (např. breakout
> + patterny, korelace s jiným trhem apod.)?

Díky za přání. Zodpovědět dotaz není vůbec jednoduché, protože ta strategie kombinuje řadu přístupů a nepoužívá žádnou běžně používanou techniku, takže přestože by se dalo říct, že entry a exit logika může být relativně jednoduchá na vysvětlení, jejich podkladem jsou vlastní indikátory a patterny. Je to o to složitější, že podkladem nejsou klasická data, ale syntetické bary podobné renko barům. Nutně proto potřebuji ticková data (každý obchod).


Link to comment
Sdílet pomocí služby

tomnes Napsal:
> Pokud se ještě mohu zeptat - na dotaz Xzajice jste
> navrhoval, že z případného vzorku P/L obchodů
> vyčtete zajímavé informace, které by člověka jinak
> nenapadly. Uvedl byste nějaký příklad?

Je to relativně jednoduchá věc, kterou možná umí většina "analyzátorů" AOS jako je MSA apod. Je to utilitka, která veme daný vzorek obchodů a vytvoří z nich náhodný vzorek, vypočte jeho charakteristiky a vygeneruje aktuální equity křivku. Velice jednoduše pomocí klávesy F9 pak je možné vygenerovat libovolné množství equity křivek a simulovat tak jaké výsledky mohou v reálu vypadat za předpokladu, že obchody budou stejné, ale proběhnou pouze v jiném pořadí.
Člověk bývá pak velice snadno překvapen, jak stačí málo k tomu, aby systém nevypadal zdaleka tak pozitivně, jak se tváří a pokud jsou náhodné křivky výrazně odlišné, lze tak poměrně snadno poznat, že je daný systém přeoptimalizovaný (curve fitting). Omlouvám se, ale nemůžu tu utilitku dát volně k použití, nicméně když bude mít někdo zájem, mohu to nechat projet a zašlu výsledky. Upozorňuju, že nemám tolik času, abych skončil tím, že budu zaplaven požadavky :)


> Přeji hodně štěstí. Je vidět, že svým systémům
> věnujete mnoho práce a ta se postupně vyplácí. Tak
> to má být.

Také díky a přeji totéž.

Link to comment
Sdílet pomocí služby


×
×
  • Vytvořit...