Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Poradna: Série ztrátových obchodů – jde jen o úhel pohledu


Doporučené příspěvky

Ahoj Tomasi,

Jsem v trading novy,navstivil jsem Vas e-mini I seminar a ted se chystam na e-mini II.Jsem porad v zacarovanem kruhu a nevim kde zacit,tak jako asi vetsina v zacatcich.:-) Jsem ale odhodlany a vim,ze trading neni otazka par mesicu,ale par let a je to zivotni cesta ;-) Porad resim otazku,zda zacit backtestovat strategie na historickych datech,nebo hned papertradovat?Jaky to ma skutecny vliv na pozdejsi zive obchodovani?

Dik
David

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Davide,

bez backtestu nevíte, zda vaše strategie má skutečně šanci fungovat, v jakých situacích funguje nejlépe, jaký SL nebo PT použít. Nevíte, na jakém timeframe a trhu může strategie přinášet lepší výsledky, nevíte, na jakou minimální sérii ztrát se připravit. Nemůžete připravit svůj mozek na možné situace. Nemáte žádný rámec, od kterého se odpíchnout do simulovaného obchodování. Nemáte v podstatě ani pořádný obchodní plán. Proto stále opakuji, že backtest je základ. Lepší, než spekulovat nad tím, zda backtest ano či ne, je lepší raději sednout a nějaký prvotní si udělat ;)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

to divadrapsak:

V podstatě jde o tyto kroky:

1. Backtest = vytvoříš si strategii a ověříš si její "teoretickou" funkčnost.

2. Paper = zjišťuješ, jestli backtest funguje i v reále tj. bereš v úvahu dynamičnost trhu, tvou psychickou připravenost. Pokud zjistíš zásadní rozdíly Paper x Backtest pak je nutné si odpovědět jestli jsou rozdíly způsobené systémem nebo psychikou (nedodržování obchodního plánu, nereálnost SL....). Pokud jsou výsledky backtestu a Paper srovnatelné (tj. alespoň 3 měsíce), přejdi do dalšího levelu - Live.

Držím pěsti :-)

Dan

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

divadrapsak - este pred tym backtestom ti odporucim chvilu sa "hrat na tradera". Obchoduj paper, vsetko co ta napadne - daytrading, pozicne alebo trebars spready, hocijake "strategie" co ta napadnu. Ide o to zistit co ti najviac pasuje, aby si sa netrapil v backteste s vecami co aj tak nebudes schopny obchodovat (napr. realne nevydrzis cakat ani 10 minut s otvorenou poziciou a budes pracne testovat system ktory ma otvorene pozicie par hodin, atd.)

P.S. - Michael Jordan bol tiez mizerny sportovec, pokial islo o baseball ;)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Dobrý den, I já trochu přispěji, protože cítím, že kdo se chce vážne a seriozně tímto byznysem, tak si tímto bude muset projít a myslím si, že zde velmi velké procento obchodníků odpadá. Když jsem měl svoje úplné začátky, tak mě vůbec nenapadlo netestovat a natestoval jsem si svůj 1ní systém na základě FinWin a i když jsem měl natestovaný rok, a jeden měsíc simu mírně v zisku a hurá do live a svůj první měsíc jsem projel -3000 dolarů. Byl to šok. Ale nevzdal jsem se a vrhnul jsem se znovu na ten samý backtest a zjistil, že si lžu. Beru obchody tam kde nejsou i backtest neodpovídal realitě, to znamená, že jsem do backtestu strkal obchody z větší části ziskové a ztráty sice také, ale dost jsem jich neviděl. Samozřejmě, že ne úmyslně. O.P. jsem měl jen velmi na hrubo ale obchody jsem měl nafocené a tak jsem mohl dělat analýzu, jak obchodního systému, tak i hrubého plánu. Dnes už jsem na tom lépe. Né že bych měl peníze zpět, ale nezačnu live do té doby, než budu mít aspoň 3 měsíce za sebou na sim ziskové podle backtestu a abych se k němu co nejvíce přiblížil. Teď k tomu testu. Jelikož jsem si nazačátku trochu lhal v backtestu, tak asi jako každý začátečník, tak teď si dávám velký pozor na to, aby můk backtest byl co nejpravdivější a mám ho natestován od začátku roku 2011 až po teď. a myslím si, že je více jak 85% pravdiví, protože jsem ho projížděl 4x a každou nuanci si zpětně ověřuji min. na 6 měsících zpětně. Mám v tom testu za tu dobu 841 obchodů 424 zisků 119 ztrát 298 be. Možná pro někoho velká čísla, ale jsou to 2 obchody denně. V tom backtestu mi za minulý rok vyšli celkem 5 týdnů ztrátových, ale ne za sebou. A tento rok 3 a také ne za sebou. Tak aby to bylo přesné a se zakomponováním různých nuancí ( např. Sledováním S/R zon) a samozřejmě pokud tam zakomponujete S/R zony, tak to musíte testovat celé znovu. Mě ta práce trvala víc jak půl roku. Teď to jedu na simu 4 měsíce. První měsíc jsem podle backtestu měl mít 1300 a udělal jsem spoustu chyb a byl jsem -490. Další měsíc jsem měl mít 1650, Opět spoustu chyb ( moc přísné bariéry tam kde nejsou nebo velmi malé. Nebrání zisku, nebo zbytečných ztrát atd...). Skončil jsem - 1100. Další měsíc už ale byl o dost lepší to byl minulý Červen tam jsem měl skončit 2430 a skončil jsem 500 v plusu. I když ten rozdíl je velký, ale chyb bylo již o dost méně. Jindy jsem se pohyboval okolo 14 chyb a minulý měsíc jen 8. Proto Červenec jsem si myslel. že bude o dost lepší. Ale co se nestalo první i druhý týden byly pro mě ztrátové. I když podle Backtestu jsem měl mít 30 do plusu tak-240 a 3 chyby. Další týden Podle backtestu -170 já -230 1 chyba. To mě rozhodilo a další týden měl být ziskový 230 a já měl jen 20 opět 3 chyby. Přiznám, že jse nečekal 2 týdny za sebou ztrátové. Další týden už byl lepší měl jsem mít 480 a měl jsem 390 v plusu a jedna chyba. Vím, že to mám pečlivě natestováno. Nakonec je Červenec nejhorší měsíc ze všech i včetně dnešních obchodů jen 510 v zisku. Podle statistiky mám mít průměr 1801 na měsíc, tak je vidět jak je tento měsíc hluboce podprůměrný. Ale moje psychika nezafungovala a Chtěl bych se moc zeptat Tomáše a i jiných zkušenějších kolegů, jak se sami brání tomu, aby se nenechali unést případným ztrátovým obdobým a jak podle nich bývá dlouhé ztrátové obdobý, kde už by měl obchodník se mít na pozoru a začít se bránit třeba tím, že začne brát jen jeden obchod denně. PO týdnu nebo po dvou, nevím. Mám samozřejmě svůj krizový plán. Ale v něm mám zatím jen to, že nesmím za den prodělat tolik, abych se na konci dne nemohl být zpět aspoň na nule. To samé v Týdnu a měsíci. Jestli mohu poprosit napište mi co si o tom myslíte. Předem děkuji Vlaďa :S

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Díky za článek. Zrovna jsem přesně něco takového potřeboval :) Nedávno jsem začal obchodovat live, mám za sebou pár ztrátových obchodů, a tak jsem si rád početl. Ale řekl bych, že většina začátečníků dělá ztrátové obchody hlavně proto, že nedodrží svůj OP. A jak se tedy potom vyrovnat se ztrátami, které plynou z chyb? Ztráty, které prostě nejsou součástí OP? Já teď mám spíše problém s tím, že obchoduji, kdy bych neměl a neobchoduji, když bych měl...
To je samozřejmě všechno o hlavě, a vím, že časem si to srovnám, ale vyrovnávat se se ztrátami, s nimiž jsem vůbec nepočítal mi připadá mnohem složitější, než se vyrovnat se ztrátami dle OP, o kterých vím, že prostě jsou součástí úspěchu...
Vážně super by byl článek: "Jak se vyrovnat se sérií vlastních chyb".
Ale moc díky za článek, je úžasný, co děláte.
:)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vladicek,

předně oceňuji vaší trpělivost a poctivou práci na tradingu. A také vaše pokroky, protože viditelně jsou. Počet chyb klesá, výsledky se lepší. Skvělé.
Bohužel ale je poměrně těžké poradit, co dále. Já bych navrhl dát si 2 týdny úplný oddych a získat trochu odstup. Další věc je, že asi jen vy sám umíte posoudit, zda se dokážete postupně zlepšovat dále, nebo zda už se cítíte na pokraji sil. Pokud to druhé, tak pak - ač to nerad říkám - máte obchodní přístup, který vám ne úplně sedí a vyhovuje. Pak by bylo potřeba modifikace, zjednodušení, alternativní cesta - něco, s čím se jednodušeji přiblížíte k lepším výsledkům.
Jiná věc je, že pokud děláte 1 chybu týdně, tak už je to naprosto skvělé. Nedělejte si iluze - chyby dělají všichni, i velmi, velmi zkušení tradeři. Je to lidské. Důležité je, aby jich bylo co nejméně a abychom i přes ně dokázali profitovat.
Ztrátové období může trvat i 2-3 měsíce, ale záleží trader od tradera. Mně ztrátový měsíc zase až tolik nevadí, byť je stále nepříjemný. Petr se daleko více soustředí na to, aby měl ideálně ziskový každý týden a ztrátový měsíc pro něj spíše už neexistuje. Ale má tomuto cíli zcela uzpůsobený svůj tradingový styl.
Také záleží na tom, o jak velké ztrátě mluvíme. Ztráta na úrovni "horší nula" není v podstatě ztrátový měsíc, to je relativně OK a stává se to. Ztrátový měsíc jako že opravdu nepříjemná ztráta - to moc dobré není. Takových by mělo být co nejméně a ne příliš po sobě. Obzvláště v diskréčním obchodování více jak 2 takové po sobě už moc dobré není, pak už je opravdu možná špatný obchodní přístup / styl.
I pro mě je ztrátové období stále nepříjemné, ale naučil jsem se s tím žít. Obchoduji také celou řadu přístupů a naštěstí dnes už se nestává, aby všechny najednou ztrácely ve stejné období.
Bojovat se ztrátami má i své kladné stránky - ztrátová období z nás dělají lepší tradery. Kdykoliv mám sérii ztrát, pak opravdu hodně přemýšlím, co mohu udělat lépe a jinak a hledám způsoby, jak výsledky dlouhodobě vylepšovat. Vždy se dá nějaké zlepšení najít.
Držím moc palce!

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Vladicek: Zdravím, Dříve mě ztráty také vyváděly z míry. Vše se změnilo až když jsem začal na trading nahlížet z pohledu čtvtrtroku neboli z dlohodobého pohledu. Jednoho dne jsem si prostě řekl tak a teď budu brát signály naprosto disciplinovaně ať se děje cokoliv a jediné co mě zajímá je výsledek na konci měsíce až tří měsíců. Takže jsem začal mechanicky obchodovat jeden jediný pattern na dražším trhu s vyšší frekvencí obchodů (z důvodu rychlejšího učení se z chyb a získání citu pro pattern) Obchody začaly ziskovou sérií a následným drawdownem, který ve mě vyvolával celkem nepříjemné pocity (equity křivka se začala podobat jakoby písmenu A "oblast na screenshotu mezi dvěmi čárami") neudělal jsem však tu chybu že bych přestal obchodovat, ale pokračoval jsem dále. Výsledek je pak vidět na přiložené equity. Výsledek může být rozhodně lepší a to hlavně v redukci obchodů, neboť jsem obchdoval doslova signál za signálem i když jsem měl tušení že se nacházím v trhu který nikam nejde či je zhuštěný.. Takže vše je o konzistentních exekucích za určitých podmínek, což si myslím že je Vláďo Váš problém jak pro mě vyplynulo z vašeho příspěvku, když jste srovnával paper s tím co mělo být. Chyby pro mě znamenají nedodržovat plán čili nejednat disciplinovaně.. Na toto téma se mě líbí tento článek http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-ziskovy-obchodni-system.html A dále pak téma kavárny z psyschologie obchodování, což mě osobně posunulo dál..

20039

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

vladicek, vidim ze mojich par stovek v minuse je nebe a dudy :) ale aj tak som obcas psychicky nahlodany...

zakladny problem nas zaciatocnikov je, ze nepozname realitu ziveho tradingu. Ja som po prvom backteste (ktory bol samozrejme supercool ziskovy) isiel paper a seria strat... Ako plnohodnotny zaciatocnik som system zahodil a zacal vymyslat novy. Po BT zase paper, zase seria strat, este horsia nez ta prva. Kedze este nedocvaklo, zase som zahodil system a vymyslal novy. Zase BT, tentokrat som ale testoval trhy v roznych "naladach", rastuci, do strany aj klesajuci. Ked uz to bolo vyladene, paper - a zase straty. Ale kedze uz sa mi nechcelo nic nove vymyslat, zostal som a postupne to zmakol aspon na mierne zisky mesacne (lenivost nahradila mozog :)) Cely nateseny ze robim zisky som siel na live, a bum zase straty. Potom naspat na paper, zistil som ze problem je v tom ze neberiem vsetky obchody. Skratka po par stratach "pustim do gati" a nezoberiem dalsi obchod. Ziskovy, ako inak. Odhodlany brat vsetko co pride som siel zase live, a bum, mesacny profit vyssi nez co som kedy urobil na sime. Uz som sa tvaril jak velky trader, a bum - dalsi mesiac vsetko spat. Zistil som ze trh sa kompletne zmenil, ale moj pristup nie. Takze zase backtest, potrebujem vstupy pre trh, ktory netrenduje ale skace hore dole... Zase paper, celkom fajn, live - zatial straty. Pozrem dennik, vynechane vstupy...

Trading skratka nie je easy. Mozete zarabat miliony za dva kliky mysou denne, ale najprv si prejdete peklom. Ked na to nemate, sedte v praci za stabilny plat, to nie je hanba. Vzdy je nieco za nieco :)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

Díky všem, kteří mi odpověděli na můj příspěvek a věřte, že to není fráze, ale pomohlo mi to dost. Takový úhel pohledu jsem neměl.Zatím pro mě ztrátový měsíc je dost blbá představa. Možná ji mám špatnou, ale já si myslím, že pokud obchodník nacítí své trhy které pravidelně obchoduje, tak by za nějakou dobu ztrátový měsíc mýt neměl. Ale možná mám mylný úhel pohledu. Jestli se ještě mohu zeptat Toma a zkušenějších jak se na tehle pohled dívají a ještě jsem si koupil 2 knihy od Brett Steenbargera Trading Coach a Trading na Maximum. Mohu vážně doporučit. Hlavně tu první to když čtu tak pokaždé najdu nový úhel pohledu a vždy lepší. A mimo jiné Brett tam píše, že každá ztráta má svůj důvod a z každé ztráty se lze ponaučit a něco si zní vzít. A mě by moc pomohlo a myslím si, že i jiným jestli je na Finančníku nějaký článek na toto téma.Jak se ponaučit ze ztrát, nebo ztrátového období. Jestli nějaký je předem se omlouvám a já o něm nevím. Chtěl bych poděkovat Dannymu, protože typ, který mi dal na článek jsem skutečně nečetl a nevěděl jsem o něm.

Ještě jednou moc díky Vlaďa (tu) (tu)

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby

to Vladicek:

doporučoval bych Ti také zapátrat ve svém životě jaký máš vztah k riziku a vůbec ke ztrátě. V tradingu se totiž všechny tyto vlastnosti projeví "v plné kráse".
Osobně mi pomáhá hledat paralelu tradingu a osobního života. Jsou to spojité nádoby. Pokud se zlepšíš v tradingu automaticky se můžeš zlepšit i v osobním životě. Funguje to i naopak.

Ke knihám:
Ty Tebou uvaděné jsou velmi praktické. Také bych Ti doporučil Trading In The Zone a Disciplined Trader. Mnoho skvělých článků a inspirací najdeš na tomto serveru. Stačí si do vyhledávače na titulní straně zadat co Tě zajímá.
Myslím, že číst nestačí, je třeba se k myšlenkám neustále vracet (hodně toho zapomínáme a někdy trvá, než tomu uvěří i podvědomí) a také "aha efekt" okamžitě začít využívat v praxi den za dnem.

Dan

Adresa příspěvku
Sdílet pomocí služby
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.