Diskuze k článku: Money management v praxi: multikontrakty a opožděné vstupy

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/MM-v-praxi-multikontrakty-a-vstupy-pozdene.html

[Honzin]

Zdravím Tomáši,

možná se pletu, ale přijde mi, že buď obr. 1 nebo obr. 2 je špatně (profit/počet obchodů).

Jinak velmi dobrý článek.

Sám mám odzkoušeno u diskréčního obchodování, že vůbec není špatné si otestovat možnosti exitu PT u kontraktu č.1 na mírném násobku SL (např. 1,5 nebo 2) a kontrakt č. 2 exitovat dále, nebo spíše jinou technikou než jen násobek SL (mám vyzkoušen indikátor SAR, HILO a asi nejlépe se pracuje s dosažením S/R).

Ať se daří.

[tomnes]

Honzo,

není to špatně, pouze jsem zapomněl dodat, že v některé dny se otevřou u druhé verze jen 2 kontrakty - používám totiž ještě DOW a v dny s menší probability nenechám otevřít plný počet.

[piftik]

Dobry den,

dakujem za vyborny clanok. Chcel by som upozornit, ze nie je mozne otvorit link na "system-sizing", ktory uvadzate na zaciatku clanku:

www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/Max%20Close%20to%20Close%20drawdown%20-%20p%F9vodn%ED%20verze:

Dany link vyhlasuje chybu (aspon teda u mna). Mohli by ste sa na to prosim pozriet?
Dakujem
PiFtiK

[tomnes]

Opraveno. Už by to mělo jet.

[piftik]

Uz funguje, dakujem.

[MNovak]

Dobrá volba k přikoupení dalšího kontraktu je na reverzní svíci. :)

[Mik9]

Zdravim Tomasi,
je to zaujimave.
Pokial tomu dobre rozumiem, pridavate do portfilia spis nove systemy, nez dalsi kontrakty.
Vo vacsine materialov k tradingu sa ale uvadza, ze "skutocne" peniaze sa zarabaju navysovanim kontraktov (position-sizingom).
Mozete sa k tomu vyjadrit? (resp.nieco zasadne mi v tom clanku uniklo?)

Dik za reakci.
Michal

[TomTailor]

Mik9 - Já to vidím spíš tak, že Tomáš nepřidává kontrakty ke stávajícím systémům ale spíš navyšuje počet kontraktů přes nasazování nových systému - protože je to mnohem lepší diverzifikace a tím pádem může snižovat drawdowny. Nedá 10 kontraktů na jeden systém ale pustí 10 systémů s jedním kontraktem (např.). Toť můj můj pohled na věc (tu)

[tomnes]

Mik9,

je to jen otázka osobní preference. Přidávání systémů namísto kontraktů mně vyhovuje více. Dává mně lepší pocit díky větší diversifikaci. Ale oba přístupy (position-sizing i system-sizing) jsou v pořádku. Každý má svá pro a proti.

[MNovak]

A nebylo by smyslnější dotáhnout strategii k častější ziskovosti, třeba v rámci týdne než nasazovat množství strategií , které mají dokonce ztrátové měsíce?

[shany]

Mne osobne sa tiež páči kombinácia viacerých mechanických stratégií s menším počtom kontraktov. Nech je stratégia akákoľvek, nepriaznivé obdobie si zažije každá a jedna. Keď dáme dohromady distribúcie ziskov rôznych systémov (čo i len trochu odlišných), výsledný priebeh equity je spravidla vyrovanejší.

Mik9, skutočné peniaze sa naozaj zarábajú navyšovaním kontraktov. Keď účet podrastie, tak pridám ďalšiu stratégiu do portfólia a suma obchodovaných kontraktov všetkých stratégií sa zvýši. Je to len iný pohľad na position sizing.

[tomnes]

MNovak,

a co když přestane strategie fungovat? V AOS nic nemožného a neobvyklého. Raději budu diversifikovaný mezi více strategií a rozložím si riziko. Ztrátový měsíc mně absolutně nevadí. Navíc toto se dá vyřešit již s menším portfoliem. Já mám aktuálně nasazených 13 strategií a ztrátový měsíc jsem neměl více jak rok, byť jsem v průběhu doby cca 2-3 strategie musel vypnout, nebo vyměnit, protože přestaly fungovat, nebo šly equity do strany a tak akorát živily brokera.

[MNovak]

Je pravdou, že při více kontraktech bývá dost špatné plnění. Z tohoto důvodu je asi rozumné si kontraky rozložit na více strategií . Je jasné, že některé strategie přestávají fungovat. Záleží na tom jak je postavená.
Základní stavební kámen trhu je trend (o různých délkách) a pak korekce. Toto je a bude pořád. Takže strategie, která se opírá o tyto dvě věci bude fungovat taky pořád.
Je samozřejmé, že strategie typu vstup po otevření trhů a výstup na konci dne, proražení otevíracího baru, aj. nemusí fungovat věčně.
Nabízí se otázka jestli takové strategie, které postupně přestávají fungovat je výhodné použít. Konec jejich platnosti většinou poznáme při poklesu účtu. Takže přicházíme o peníze. Kolik to je na nás, kdy to zarazíme.
Jestli by nebylo dobré se zaměřit na neustále funkční strategii (trend, korekce) a tu nasadit na několika trzích (třeba na 13).