Diskuze k článku: Sierra Chart a True Data od Interactive Brokers

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/true-data-ib.html

[xzajic]

To je vynikající článek. Sice se Sierra Chart nedělám, ale přivedlo mě to na myšlenku prozkoumat lépe API od IB. Jde totiž o to, že doposud jsem pro svoje AOS stahoval jednou za pár minut historická pětiminutová data od IB, a to má svoje omezení. Primárně v tom, že IB umožní pouze stažení omezeného počtu dat za časový úsek.

Tzn. RequestHistoricalData není správná cesta

Následně jsem experimentoval s tickovými daty, jenomže těch zase teklo mnoho. Tzn. pro například zpracování 100 akcií (S&P 100) už musel člověk mít pořádnou mašinu, aby ta ticková data uložil a zpracoval.

A díky čláknu mi došlo, že API metoda RequestRealTimeBars vrátí pětivteřinová agregovaná data OHLCV a pro 100 tickerů to nepředstavuje ani pro pomalejší počítač žádný problém zpracovat (tedy, hlavně, uložit do databáze). Je to 100 zápisů db DB za 5 vteřin, čili 6000 za 5 minut, pak z toho udělám agregovaná data a zbytek zahodím. Píšu to sem, protože se to může někomu hodit.

[blecha]

Aaaaa, taky by broukisti mohli za komisní příplatek, třeba +10%, nabídnout pravý tickovky. Používám rangebary s limit vstupem, a zatím OK, respektive nevím jak moc mi toto ovlivňuje obchodování, protože momentálně je ID volatilita nižší než před 3 lety, tehdy jsem to nastavoval na ATR5 dle 1 min TF, nyní je to už spíše 2 - 3 min graf, někdy 5 min graf v RB. Takže ovlivnění je menší.

[tomicek]

taky bych bral tickova data od IB. jeden cas jsem vyuzival napojeni dat od Infinity Futures - maji je od IQfeed - pouzival jsem volume grafy. jenze jsem zjistil, ze (a to me prekvapilo) muj prikaz byl na IB datech vyplnen a podle dat z InfFut byt vyplnen nemel. dival jsem se tehdy do T&S u obou dat a skutecne byt vyplnen mel. v times & sales ho samozrejme mely oba. z toho vyplynulo, ze ackoli jsou data od InfFut tickova je to jedno proto, ze stejne obchoduji na datech IB. cili, co mi doda IB "musi" byt spravne minimalne pro konkretni obchod. a uz je jedno, co ukazuji data jinde. sice me taky stve, co posila za data IB a uz jsem s nima o tom nekolikrat mluvil, ale zrejme neni vule. takze jsem nakonec presel na klasicky minutovy graf.

jeste upozornim na jednu vec - sierra ma nyni v replay modu schopnost ukazovat realny tok T&S, tedy pokud jsou data stazena klasickym sledovanim a streamem. pokud se jen stahne backfil tak to nefunguje.

off topic: nevite nekdo jak kvalitni data pouziva platforma thinkorswim? nektere analyzy provadim prave tam a kdyz jsem sledoval volume a times & sales od 3 ruznych poskytovatelu (IB, Infinity Futures a thinkorswim) bylo kazde uplne jine.. Nevim jestli :-) a nebo :-(

pekny den vsem

[blecha]

Je tragicky srandovní, jak základ pro live trading - kvalita dat, je i přímo od hlavních světových brokerů z jejich vlastní platformy na to malý žlutý zviřátko jak dávalo blesky a jen pištělo "pikááá, pikáááá". Ehm.
Ale proti platformě od bývalé MFGlobal, je IB špička.