Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

CME globex mění od 19.11.2012 trading hours


Honza K.

Doporučené příspěvky

Více informací zde (anglicky):
www.cmegroup.com/education/files/faq-eq-hours-and-limits.pdf

Změny se týkají hlavně doby obchodování, na Globexu se tedy nově pojede nejen do 3:15pm central time jako dosud, ale o hodinu déke - do 4:15pm. Settlement zůstává jako dosud tj. v 3:15pm. Další obchodní den pak nezačne v 3:30pm ,ale až v 5:00 pm.
Pozor, změny se mohou týkat i kalkulace VWAP ceny, kdo jí používá při tradingu, doporučuji prostudovat.

Změna může mít zásadní vliv na chod strategií, které kalkulují se zabudovanými rutinami pro kalkulaci Session start/end (např. u Tradestation) a také se změny dotknou .D symbolů. Ověřte si proto u svých brokerů, jaké změny vás mohou čekat. Obávám se, že budou vznikat problémy.

Další změna je u kalkulací tzv. "circuit breakers", tj., kalkulací změn ceny, při kterých se zastaví obchodování.. Ještě pár let a pád bude zakázaný úplně ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Takže vyrovnání se zvládne provádět v jediné vteřině bez jakékoliv pauzy která je dosud 15-ti minutová?

Mohly by se tam objevovat veliké špice pokud tam bude docházet k margincallům a likvidaci pozic které nejdou jednoduše vyrovnat.

Logicky by ale čas vyrovnání měl stále sloužit k rozetnutí starého a nového věku, tedy k zapálení nové svíčky na Olympu.

Asi tedy bude trochu guláš v určování OHLC indikátorech.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Honza K.:

Díky za připomenutí změny. Já jsem to ale pochopil trochu jinak.

Máš pravdu, že obchodní den bude formálně začínat až v 17:00 CT ale ta pauza mezi 15:15 a 15:30 zůstává (v pondělí až čtvrtek). O čtvrt hodiny se zkracuje obhodování mez 15:30 a 16:15 (nyní do 16:30). Další obchodování pokračuje jako dosud od 17:00.

Takže co se týká obchodní doby - v pondělí až čtvrtek ubude 15 minut po 16:15 a přibude obchodování v pátek do 16:15

[ital]The trading week in equity index futures and options will continue to begin at 5:00 p.m. on Sundays,
but the first trading day will run until 4:15 p.m. on Monday, with a 15‐minute trading cessation on
CME Globex between 3:15 p.m. – 3:30 p.m. Note that the shorter afternoon CME Globex trading
session that begins at 3:30 p.m. – 4:15 p.m. will be for the same trade date (or “top” trade date).
The next trading day begins at 5:00 p.m. and goes to 4:15 p.m. the next day, with a 15‐minute
trading cessation between 3:15 p.m. – 3:30 p.m.[/ital]

Link to comment
Sdílet pomocí služby

stranger,
chybí ti tam časové pásmo, které je zde CT = central time, tj pro naše místo si musíš 7 hodin přičíst a navíc se to týká celého dne, ne hlavních obchodních hodin .. lepší pro pochopení je příspěvek do Honzy K. na začátku stránky

3:30 pm CT = 22:30 našeho času
5:00 pm CT = 00:00 našeho času

hlavní obchodní hodiny pro NQ teď jsou: 8:30am - 3:15pm CT (15:30 - 22:15 našeho času)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 týdny později...

mira_k: trochu sa nam to tu zacina zamotavat :)
Hlavne obchodne hodiny ETH su od dnes 15:30 - 23:15 nasho casu. Jedine co zostalo po starom na globexe je open outcry. Osobne si necham graf vykreslovat tak ako do teraz hlavne kvoli kompozitnemu profilu. Mozno by mohol Tomas a Petr urobit nejaky clanok s tipmi :)

Pre NT uzivatelov ktori si to chcu menit je videotutorial tu: www.ninjatrader.com/Advisory/Advisory12.php

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Pepe2000,

přiznám se, že pro mě je to taky news (Honza K., díky za post). Musím si udělat podrobnější rozbor, co to může znamenat. Určitě to není nic příjemného například pro AOS, které pracují s CloseD, apod. Máme tu de facto naprosto novou situaci. Předpokládám, že diskréční obchodníky to tolik neovlivní.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím

no z toho co jsem pochopil tak zase taková změna se nekoná. Jedinou podstatnou změnou v čase obchodování kterou jsem zaznamenal je, že nyní je trh uzavřen po dobu 45 minut, namísto 30 minut, které byly doposud. Je to krásně zobrazeno zde:
www.cmegroup.com/education/files/eq-trading-hours.pdf

Z hlediska definice otevírací a uzavírací ceny trhu však vše zůstává při starém. Pokud chápu dobře, Open je definována při otevření burzy, tj. 5:00AM, uzavírací cena (při Daily Settlement Price Determination) ve 3:15PM a tyto časy zůstavájí zachovány. Akorát overnight session nyní probíhá v časech od 3:30 - 4:15 PM, což je zde jedinou změnou.

Zprvu jsem byl sám nejprve zaskočen tím, co oznámil NinjaTrader ve svém Advisory 12, zejména tím jak doporučují změnit nastavení session. Když se však člověk nad touto změnou zamyslí, tak jde pouze o přeškatulkování způsobu, jakým je session nadefinovaná. Stačí se na to podívat s porovnáním vůči předchozímu nastavení:
SessionOld: 3:30PM - 3:15PM
SessionNew: 5:00PM - 4:15PM

Vypadá to, jakoby se v časech obchodování se odehrály zásadní změny. Stačí si ale uvědomit že tyto session jsou prakticky shodné, pouze s tím rozdílem, že starší definice obklopuje "Trading Halt" událost, nová definice čas uzavření trhu. Z jiného pohledu, stará session začíná při overnight seanci a končí uzavřením hlavní obchodní seance. Nová session začíná otevřením trhu a končí ukončením overnight seance.

Můj osobní názor je ten, že tuto novou definici nemusíme přijmout, jde jenom o jiný úhel pohledu. Sám za sebe se pokusím si nadefinovat session od 5:00PM do 3:15PM tak, abych zcela úplně vyříznul overnight seanci. Ohledně funkce AOS bych neočekával zásadní změny v chování, záleží na tom, jak má kdo výpočet závislý na definici session. Z hlediska chování trhu bych nic zásadního neočekával.

Dalibor

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Takže vlastně jde o tu půlhodinovou díru co byla mezi půl dvanáctou před naší půlnocí a tou půlnocí, která roztahuje o 15 minut svůj začátek z půly už na čtvrt na dvanáct a bude tedy 45 minut dlouhá.

S počátkem a koncem bych vzhledem k času vyrovnání raději nehýbal (viz můj příspěvek výše) a tudíž bych to nechal tak jak to je dosud, jinak to předefinuje "neRTH" tedy ETH OHLC a ty pak budou technicky postaveny na hlavu vůči oné hranici vyrovnání kterou bych považoval za předěl mezi starou a novou denní ETH svíčkou.

Oni vlastně k tomu nějak upravují maximální limitní pohyby.

Jenže burza si asi ten New Trade Date na hlavu postaví a OHLC bude určovat podle toho. Takže ten Galimatyáš OHLC se nakonec asi stejně narodí a bude ukazovat vlastně náš denní datum, neboť těch jejich 5:00p.m. je naše česko:)-:)slovenská půlnoc:).

Ninja ale dosud strká přehledy datumově podle půlnoci v Amíkově a na tom se asi stejně nic pomocí sessions nezmění.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

  • 2 months later...

Ahoj,

delf:
"Open je definována při otevření burzy, tj. 5:00AM, uzavírací cena (při Daily Settlement Price Determination) ve 3:15PM a tyto časy zůstavájí zachovány."

Jsem novacek, proto me trochu dnesni definovani Globexoveho temer 24h cyklu mate.
Jak je tedy dnes na Globexu definovana oteviraci a uzaviraci cena dne?
V case 5:00AM se vezme oteviraci cena (open),
v case 3:15PM se vezme uzaviraci cena (close)?

V tom dokumentu jsem nikde 5:00AM nenasel. Nasel jsem tam pouze, ze novy den zacina v 5:00PM, neni teda oteviraci cena brana z 5:00PM (predchoziho dne)?

T.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...