Diskuze k článku: Zamyšlení výstupy v intradenním obchodování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/vystupy-v-id.html

[Muse]

Děkuji za článek, přesně Petře jak píšete, včera sem po dosažení prvního PT1 ihned posouval SL na BE+1, tím se dostávám do blaženého pocitu, že teď už si může trh dělat co chce a stejně už mám menší zisk v kapse a nejhůř se mi ještě zaplatí komise a čekám na možný zisk bez "rizika". Nicméně jsem vnitřně cítil, že bych měl dát SL aspoň přesně na BE, tedy v mém případě aspoň tick nad high swingu. Říkám si, ale plán je plán, tal sem nic neměnil a trh si došel na tick přesně pro můj SL na BE+1 aby se pak vydal až pod můj PT2. Sice to nebolí tolik s vědomím, že sem něco získal, ale když to počítám tak sem díky "strachu" a pocitu bezpečí nechal půl profitu v trhu. Takže na tom musím ještě zapracovat.

[PetrPavel]

Bezvadný článek. Ze své zkušenosti mohu jen říct, že nalézt samotný vstup, který má "výhodu" není zas tak těžké. Těžké je pozici správně řídit a dobře vystoupit. Takže správný výstup je (aspoň pro mne) jistě mnohem více než 50% úspěchu.

Dobré obchody,
P.

[MNovak]

Při obchodování více kontraktů se dají dělat divy. Jak se má, ale zachovat převážná většina začínajících obchodníků kteří jedou jen s jedním kontraktem ? Tato varianta zde není vůbec uvedena. Pokud vystoupí v bodu A tak jsou ven ze hry. V tomto vidím největší problém. Nikdy se tak nemohou dostat k větším profitům, které potřebují k zaplacení ztrát, komisí a k celkovému zisku.

[PetrPavel]

MNovak
v bodě A vystoupíš s profitem 100 USD, což mi nepříjde zas tak málo a Petr zde jasně říká, že by tak blízko k S/R úrovni nevstupoval. Jinak jsem přesvědčen, že dobrý systém musí profitovat i s jediným kontraktem. Sám s jedním k. momentálně obchoduji.

Vystupovat na více targetech je nepochybně výhoda s tím nelze nesouhlasit. Ovšem zas je to jen o tom jak kdo zvládá či ne řídit své pozice a hlavně výstupy.

Dobré obchody,
P.

[roman06]

PetrPavel... najit edge na vstupu je ta nejtezsi vec ze vsech, nic vam nebrani nechat vystup fixne 1:1 a vydelavat - ale podle toho co pisete tak Vam to nefunguje = nemate edge na vstupu....

[tom_swing]

No, já jsem docela dost hluboce přesvědčen o tom, že vydělávat může jen ten, kdo má edge na vstupu i na výstupu (či výstupech, pokud praktikuje scaling-out). Prostě je třeba mít dobrý celkový plán a ten nemůžete mít bez dobrých výstupů. A taky si myslím, že zvládnout dobře výstupy je psychologicky náročnější než zvládnout vstupy (pominu-li AOS), taková je aspoň moje zkušenost, protože dokud nevstoupíte, vaše peníze nejsou ohroženy ztrátou, ale jakmile jste v trhu, jste jakoby pod tlakem, protože něco s tím otevřeným obchodem už prostě musíte udělat a ono "něco" je právě vaše výstupní strategie.

Jinak by to bylo moc jednoduché, skoro všichni by na burze pohádkově zbohatli a po ulicích by se proháněla samá lamborghini, maserati, bentley atp. ;)

[shany]

Edge na vstupe je dôležitejšia práve pri obchodovaní krátkych timeframe - a vo všeobecnosti pre scalping. Tam už treba vedieť, ako nato, pretože pri targetoch s RRR okolo 1:1 musím vstupovať veľmi precízne a na miestach, kde to "má význam".

Na druhej strane aj samotná výhoda (edge) nemusí byť trvalá; osobne neverím, že v trhu existuje nejaká absolútna pravda a nejaký vstup, či výstup mi bude fungovať donekonečna v rovnakom nastavení, ako funguje dnes.

[PetrPavel]

roman06
myslel jsem to ve smyslu jak píše tom_swing. Sám obchoduji gapy, kde je vstup definován striktně. Ovšem ve swingových obchodech nebo i ve spreadech často vstupuji na double top, double bottom či proražení trendline. Tolik proč píši, že mi příjde řízení pozice těžší. Například- je těžké přiznat si a rozpoznat "okamžik, kdy momentum v trhu „vyprší“", jak napsal Petr. P

[athoos]

Dobrý článek, přikládám podobné zamyšlení nad výstupy od Lance Beggse. Příponu si změňte na pdf.

[jitka...]

mam takovy konkretni dotaz, co pouzivat na vystupy (eventualne SL)?
mate nejake vizualni nastroje?

1 kontrakt neresim, proste je vystup bud fixni SL ci fixni PT (zejmena na mem 1min TF na NQ :)

ale u vice kontraktu, bych rada nastavila PT dle aktualni situace v grafu ...dle aktualni volatility..atd

pouzivate napr zmimene S/R urovne? market/volume profil?
nebo nasobky SL?

moc si nedokazi zkonkretizovat, co to je "vyprsi momentum"?

to je snad je pro prvni kontrakty, ne? - znamena to: kdyz se cena zastavi..nebezi trh tak rychle ..

ale kdyz ocekavam,ze trend, ktery zapocal, ze vydrzi a ja chci jet s nim .. tak tam preci prichazi "vyprseni momenta"
myslim korekce .. atd .. (neco jineho je sila trhu..tah ..tendence .. rekneme),co vy na to?

....

me se ted zalibilo vystupovat dle fibonacci, jelikoz S/R je casto na me az moc daleko (a tezko snasim jen trosku vetsi korekci(i kdyz v trendu) a fibonacci casto nabidne alespon jeden PT drive..

vyresit vystup je fakt takovy tradersky orisek :)

zdar obchodum

jeziss uz je 15:33 :)))

[roman06]

Ja vas nechapu, tak jestlize mi funguje nejaky jednoduchy PT1 a je ziskovy tak proc vubec resite nejake jine vystupy? Reste MM a vydelavejte...

Presne priklad Jitka - 1. kontrakt neresim - to znamena ze vam vydelava...

O co vam vubec v tradingu jde?? O pokec na forech.....?


ps. "okamzik kdy vyprsi momentum" - to se mi fakt libi - momentum vyprsi az velci prestanou kupovat/prodavat, a to jde poznat z grafu ze ? :)

[tom_swing]

Mně náhodou ty dotazy jitky připadají smysluplné a rád se pokusím k tomu něco napsat.

Za prvé, jitka nenapsala, že je s tím PT1 zisková, takže třeba zisková není nebo se "plácá kolem nuly"...

Výstupní strategie samozřejmě musí být v souladu s vaší celkovou strategií. Pokud jste "momentum trader", tak se snažíte zobchodovat "nohy" jednotlivých swingů a tudíž vystupujete skutečně tehdy, když "vyprší momentum". Na rozdíl od "roman06" si nemyslím, že poznat, kdy vyprší momentum, je jednoduché. Může to být jednoduché např. v situaci, kdy trh (v souladu s naším plánem) dorazí k nějaké S/R úrovni, kde beztak plánujeme výstup. Jinak to ale může být oříšek, protože momentum může mít různou intenzitu (není-li momentum dost intenzivní, může se v jeho průběhu objevit malý protipohyb, který může člověka zmást) a různou délku trvání (např. na denním grafu může momentum trvat třeba 3 dny, nebo taky třeba 8 dní) Vtip je samozřejmě v tom, že neznáme budoucnost. Někdo může pro určení momenta používat nějaký oscilátor (třeba RSI), někdo se raději bude řídit vlastním citem. Každopádně momentum trader asi neudělá zásadní chybu, když bude vystupovat najednou.

Pokud trh trenduje a vy se s ním chcete svézt, pak ovšem nesmíte přitahovat SL moc agresivně a prostě musíte být smíření s tím, že budou chvíle, kdy trh půjde trochu proti vám. To je prostě daň, která se za tu možnost svézt se s trendem platí, nic není zadarmo :) Takže pokud někdo korekce "těžko snáší", měl by zvážit, zda vůbec takovéto "trend-following" strategie obchodovat. (Podle mě obchodování celých trendů je mnohem těžší, než jak vypadá na první pohled, a to jak z hlediska technické analýzy, tak z hlediska psychiky.) Výstup z takového delšího obchodu zase může být různý. Nějaký násobek RRR (trochu vyšší, třeba 3), hranice trendového kanálu, S/R úroveň nebo posunutý SL. Nutno otestovat.

Já to mám tak, že čím jsem zkušenější, tím větší důraz kladu na S/R úrovně, ale samozřejmě používám i jiné věci, pracuju s násobky RRR atd. Každopádně o výstupech přemýšlím mnohem, mnohem víc než o vstupech.

[Braker]

Já doporučuju zejména na výstupy prostudovat možnosti indikátoru Parabolic SAR (PSAR). Osobně ho využívám i pro časování vstupů a trailing SL.

Braker

[PetrPavel]

Jitka,
každý asi začíná s budováním profitů ve smyslu násobku SL. Naučit se smysluplně dávat target podle S/R úrovní a odhadnout, které jsou pro konkrétní den, konkrétní volatilitu a konkrétní systém zásadní (na současném TF, na vyšším atd.) je právě to těžké.

Krásně to popisuje tom_swing a to píše o swingových obchodech. Při mém obchodování na 1 min. TF je tlak na rázné a rychlé rozhodnutí obrovský a poznat při volatilitě, která provází open okamžik, kdy se momentum obrací mi nepříjde snadné. (možná jen mě :) )

Mám systém, který je ziskový, ale často mi utečou profity zcela zbytečně, pokud použiji fixní PT.

Rovněž mi připadá nesmyslné a v nesouladu s mou zkušeností věc, která nějak funguje zakonzervovat a přestat dál na sobě a na svém systému pracovat. Myslím, že je stále co zlepšovat a rovněž trhy se mění a já bych se rád měnil s nimi. I proto testuji a přehrávám, testuji a přehrávám...

Příklad využití jednotlivých targetů nabízí například Joe Ross ve své knize "Tajemství profitních formací Ross Hook"
Snad si vzpomenu správně, ale myslím, že Ross své profit targety umísťuje do tří skupin (každou skupinu pro třetinu svých pozic):

První target (cíl) umístí tak, aby měl zaplaceny náklady na obchod.
Druhý target na obvyklé místo (tedy tam, kam by ho umístil, kdyby obchdoval jen s jedním kontraktem).
Třetí target má nachystán pro případ, že dojde ke skutečné jízdě a trend se "řádně rozjede".

Samozřejmě, že součástí této strategije je i posouvání SL tak, aby v případě obratu nedocházelo k přílišným ztrátám, ovšem toto posouvání je samozřejmě problém. Příliš brzy tě vyhodí z obchodu, příliš pozdě ti přivodí ztrátu. To se nedá zjistit jinak než zkušeností a testováním.

Proto tvrdím, že řízení není snadné i když možná to tak vydím jen já. Inu za své peníze vložené do obchodu mám na své obavy právo. Nadřel jsem se na ně.

Jitko, držím palce ať se daří a
Dobré obchody všem,
P.