Programování v EasyLanguage

[Honza K.]

Variables: MA20(0); MA20 = XAverage(C, 20) of data2; // mate denni graf jako data2, takze pocitejte jenom s close dne nebo pokud chcete prumer z prumery daneho dne, tak (H-L)/2 plot1 (MA20);

[tomnes]

Zkuste takto:

MA20 = XAverage(close, 20) of data2

A jako data2 dejte daily grafy. Jinak se obávám, že to asi nepůjde.

[tomnes]

Musel byste vyuzit ARRAYS. Pak by to slo zrejme i s funkci CloseD. Vytvorit Array s poslednimi 20ti CloseD a pocitat prumer Array. Nebo vyuzit dynamickych arrays, pokud chcete i dalsi periody. Ale chce to uz umet s Arrays pracovat. Jina cesta myslim neni.

[Honza K.]

Mě přijde daleko jednodušší mít data4 než se patlat složitě s tím, co chcete pomocí closeD, je to poměrně neefektivní funkce. Možná by stálo za to zamyslet se, jestli potřebujete 4 timeframes v grafech, netuším, co všechno využíváte pro strategii, ale řada věcí jde určitě zjednodušit.

[Honza K.]

Problémem denních grafů je, že zkrátka máte málo dat :) Takže ano, ideální timeframe pro "nejlepší strategie" jsou denní, týdenní a měsíční grafy. Je to pak ale podobné tomu, jako když si pro testování intradenních strategií zvolíte třeba 2 týdny. No schválně, zkuste si to, udělejte si nějaký jednoduchý kód strategie, třeba křížení MA, dejte si do inputs hodnoty obou MA a optimalizujte. Vyleze vám určitě výsledek, že budete mít skvělý profit factor, nádherný zisk a drawdown nebude stát za řeč. Až tohle budete mít, pusťte si tuto optimalizovanou strategi na 6 měsících dat bez toho, aniž byste tato data předtím viděl a použil... Asi to nebude zrovna moc pěkný pohled.

Většina těch, kteří obchodují denní grafy proto berou signál TA spíše jako konfirmační signál jejich širších analýz trhu. Abych mluvil za sebe - žádná z mých AOS není "dělaná" pro denní grafy a i když výsledky některých z nich jsou potenciálně výborné, neobchoduji je, není to můj styl obchodování, který bych preferoval.

[Honza K.]

S těmi katastrofami - narážíte zkrátka na problém, že vizuálně v grafech vidíte ty dobré obchody velmi lehce a naopak prakticky přehlédnete naprostou většinu falešných signálů, které se vám jakoby v grafech "ztratí". Nicméně kód jede striktně podle pravidel a pak se situace otáčí. Je to jeden z důvodů, proč naprostá většina začátečníků v live obchodování má problém. Studiem grafů zkrátka získají pocit, že trhy začínají dobře číst a že jsou schopní si najít přesně ty situace, které jim nejvíc vydělají. Udělají si z nich pak systém typu "když close baru zavře nad touhle úrovní a zároveň je nějaký indikátor přeprodaný, tak je to long signál". Na historických datech je pak takových situací poměrně hodně, třeba desítky nebo stovky, takže to vypadá jako "jasnačka". Jenže ouha, takových situací je ve skutečnosti tisíce, jenom je jaksi nevidíte, v grafu jsou jakoby těžko rozeznatelné a narazíte na ně až v reálu, protože zkrátka graf napravo vám chybí.

Dále pak můžete být chycen do řady jiných pastí - jenom namátkou:

1) dělá váš kód opravdu přesně to, co chcete aby dělat?
2) Jsou vaše data správná a bez chyb?
3) Kalkulujete správně slippage, poplatky a jiné náklady?

Každý z těchto bodů by mohl vydat na několik přednášek.

[jackiexxx]

Dobrý večer
mám prosbu o pomoc. Mám např. následující kód:
( Close[0] - Low[0] / High[0] - Low[0] ) >= 0.67
jak jsem schopen zadat uvedenou hodnotu v procentech?
Díky

[Honza K.]

inputs: Percents ( 20 );

(C - L) / (H - L) * 100 >= Percents

[Curi]

Zajímalo by mě, jak řešítě třeba 15 letá historická data? Jestli přes brokera, nebo jenom přes určitýho poskytovatele, nebo importem?

[Honza K.]

v TS? Záleží na typech dat, pokud potřebujete ticková data, musíte řešit importem dat, která si někde seženete. Pokud jde o minutová nebo daily data, tak ty u řady symbolů TS má (a troufnu si říc,t že TS má jedny z nejlepších dat a poskytuje jich opravdu hodně ve srovnání s jinými).
U ostatních platforem se obvykle řeší individuálně, importem, nebo se využijí ty, co poskytujou. Otázka je, jaká je kvalita těchto dat, zvláště u tickových dat to bývá problém, protože bývají filtrovaná či jinak upravovaná.

[CASB]

Ahoj,

chtěl bych se zeptat Honza K. případně kohokoliv dalšího, jakým způsobem řešíte v MC obchodování více strategií na jednom trhu tak aby nevznikl Mismatch mezi brokerem a pozicí na grafu. Doporučená AS synchronizace se skriptem !From Broker To Strategy MP Synchronizer! není řešení, protože při delší době exekuce pozice si skript posílá nesmyslné kvanta příkazů... je nějaké jednoduché řešení jak spolehlivě obchodovat v MC více strategií na jednom trhu, aby člověk mohl opravdu s klidem odejít od monitoru a nemusel se bát, že MC naotvírá nesmyslné kvanta pozic ? Přechod na Tradestation pro mě není řešení kvůli preferencím brokera... předem dík

[Honza K.]

Přes MC neobchoduji a jedním z důvodů je situace, kteoru popisujete. Takže sorry ale nemohu posloužit radou, jak to v MC nastavit, já to už kdysi vzdal, asi nejlépe prohlédnout fora MC nebo zaslat dotaz...

[CASB]

Doporučení: "Existuje možnost jak obchodovat plné portfolio a to ten, že si obchodník otevře více sub accountů nebo více účtu u různých brokerů, kde ke každému dostane zvlášť login... Více instalací MC a neměl by být problém. U US brokerů to díky regulaci možné není"

ale nechápu, proč natolik vyspělá platforma toto nemá vyřešené...pyšní se reklamními slogany typu: Let the software do the trading

MultiCharts provides stable auto trading that can operate without constant monitoring. Your strategy has constant access to real-time account information and level 2 data, and it can automatically fix any possible asynchronization.

[daiv]

Dobry den Nevedel by nekdo, nebo neznate nekoho, kdo by vedel nakodovat trosek slozitejsi indikator/-ry do Adaptraderu? Je to Easylanguage. Dekuji. Ivan

[Honza K.]

Programátoři se sehnat dají, pokud vám nevadí cca 150 USD za hodinu, mohu se zeptat některých, kteří patři k tomu nejlepšímu V EL.