Programování v EasyLanguage

[Honza K.]

Hm, kdoví, třeba je tam opravdu nějaký bug, těžko říct. Zkuste si to tedy udělat jinak, pomocí flagu, tj. např.

// resetuj flag na zacatku dne
If date > date[1] then Value11 = 0;

If vstup1 then begin

buy next bar market;
Value11 = 1; // nastav flag na true, pokud jde do prvniho obchodu dne

end;

If Value11 = 1 then begin

If vstup then Buy ("2nd buy") Next Bar at Market;
Value11 = Value11 + 1; // zvys value11 aby neprobehl treti a dalsi obchod

end;


Pokud byste chtěl další obchod až po zavření prvního obchodu, tak ty Value11 dejte až k výstupům nebo použijte

If Value11 = 1 and marketposition = 0 then begin

......


Netestováno, ale nějak takhle by to mělo jít

[moverock]

Zdravim vas

Mel bych dotaz, kdyz delam strategii na americkych futures trzich, tzn ze business hours jsou od 1530 do 2215.

Zajimalo by me, jak treba vstupujete do obchodu ovlivnenych GAPem z predchoziho dne. Jestli mate zobrazeny pre-market.
Protoze jinak pri zobrazovani dat jen od 1530 do 2215 a kdyz je GAP, tak se treba klouzavy prumer spocita uplne jinak, ne? Nejsou tam ty pre-marketovske data, a tak vstup muze byt falesne ovlivnen.
Delate si nejake podminky pro to, ze kdyz je nejaky vetsi GAP, tak nejakou dobu do obchodu nevstupujete? Ale tak co takova EMA204, To je 204 svicek a to by se do obchodu pekne dlouho nevstoupilo, i kdyby se jednalo o minutovy graf.. coz je na AOS docela nevhodne.

Snad aspon chapete, co za problem chci naznacit. Nevim jak se poradne vyjadrit:-D.
Nekde jsem tu o tom i neco cetl, ale nemohu to uz najit...

Dekuji a pekny vikend

Lukas G.
(tu)

[tom_czr]

to moverock:

To si musí každý rozhodnout sám, jak bude obchodovat.
Když tam premarket nemáš, pak může být díky gapu v nějakém indikátoru "skok", jako falešné ovlivnění bych to nenazýval.
Když bereš data nonstop, ale obchodní okno máš jen v RTH, tak tam žádný "skok" v hodnotě indikátoru nebude - takhle bys mohl své dilema vyřešit ;-)

T.S.

[moverock]

To ano, myslel jsem, ze tak to udelam...
ale zatim nemam ziva data zakoupeny a obavam se ze v tom baliku za $20 dolaru u TradeStation nebude dat nastavit, abych videl premarket. Nebo se pletu?

(tu)

[Honza K.]

Moverock - máte několik možností, co s tím. Buď gapy obchodovat nebudete, nebo vám v backtestu vyjde, že to není až tak velký problém a obchodovat je budete. Záleží na vás, jak se zachvoáte, jeslti je lepší jít i přes gap ihned nebo počkat. To vám těžko někdo poradí a jsou tradři tací i jinací :)

Premarket samozřejmě vidět můžete, nicméně nepoužívejte pro tyto účely .D symboly, ty obsahují pouze data z hlavní seance. Pokud chcete vidět všechna data, včetně overnightu, použijte místo např. @TF.D symbol @TF. Můžete si omezit časové rozpětí zobrazených dat pomocí tzv. custom session - zobrazte si "format symbol" dialog a jdetě na kartičku "properties". Zhruba uprostřed je Session a vpravo tlačítko, kde si můžete session upravit dle libosti.

[moverock]

Dekuji vam moc
Ja jsem si jen nebyl jist, zda ten premarket bude taky dostupny pri tech datech za dvacku.
To zobrazeni .D a tak uz znam z predchozi diskuze.
Diky.

(tu)

[moverock]

A jeste mam takovy zacatecnicky dotaz ohledne programovani v Easylanguage...

Kdyz vytvorim strategii, dam verify, probehne v poradku, tak se mi hodnoty v strategy performance report zmeni jen malokdy. Cim to muze byt, ze tam zustanou stare hodnoty. Strategie ma stale status ON. A proste aj kdyz zmenim stoplossy, profittargety, tak stale report zustane stejny na dolar. Delam nekde chybu? Setkali jste se s tim?

Take ackoliv mam nastaveny profit target v dolarech pres SetProfitTarget(prof); a stoploss pres SetProfitTarget(prof); tak v reportu vidim uplne nesmyslne hodnoty... Vedel by nekdo prosim, co delam spatne?

A jeste dotaz,
Value1 = GetNumPositions (GetAccountID); // zjisteni poctu otevrenych pozic na danem uctu kde je zapla strategie...
funguje i pro backtest? Nebo je to aktivni jen pro SIM, realtime atd...

Moc dekuju za odpovedi
Hezky vecer
Luk (tu)

[Honza K.]

> Kdyz vytvorim strategii, dam verify, probehne v
> poradku, tak se mi hodnoty v strategy performance
> report zmeni jen malokdy. Cim to muze byt, ze tam
> zustanou stare hodnoty. Strategie ma stale status
> ON. A proste aj kdyz zmenim stoplossy,
> profittargety, tak stale report zustane stejny na
> dolar. Delam nekde chybu? Setkali jste se s tim?

Pokud používáte inputs, tak strategie v grafu bere hodnoty inputs z karty "strategy properties" v příslušném grafu, tudíž pokud v kódu inputs změnite, jinak nic a dáte verify, tak se v grafu nic nezmění. Musel byste strategii z grafu vyhodit a znovu jí tam přidat, pak se jako implicitní hodnoty inputs vemou ty z kódu. Má to svojí logiku, protože inputs jsou tam od toho, aby se nastavily hodnoty pro příslušný graf, můžete jich mít třeba 10, každý s jiným nastavením a představte si, že byste zavřel workspace, znovu otevřel a všechny inputs ve všech grafech by se nastavily na implicitní hodnoty.. :)

> Take ackoliv mam nastaveny profit target v
> dolarech pres SetProfitTarget(prof); a stoploss
> pres SetProfitTarget(prof); tak v reportu vidim
> uplne nesmyslne hodnoty... Vedel by nekdo prosim,
> co delam spatne?

A co vidíte v grafu? Taky nesmyslné hodnoty? Nebo jsou tam obchody v pořádku?

> A jeste dotaz,
> Value1 = GetNumPositions (GetAccountID); //
> zjisteni poctu otevrenych pozic na danem uctu kde
> je zapla strategie...
> funguje i pro backtest? Nebo je to aktivni jen pro
> SIM, realtime atd...

Tento příkaz se dotazuje trademanageru na aktuální počet otevřených pozic, takže by měl fungovat pouze v reálu (vč. sim), zkoušel jsem si to dát do strategie a v historii to vrací 0, takže s tím v backtestu neuspějete.

[moverock]

Dekuji za bleskurychlou odpoved. Ano, v grafu to jiz vidim spravne. Opravdu to byla chyba v tom, co rikate v prvnim bodu... dokonce me to samotneho napadlo. Omlouvam se, ze jsem tak zbytecne plasil zde na foru..
Tak jdu se posunout zase dal... Zatim to jde opravdu "milovymi" kroky...

(tu)

[moverock]

tak a ted uz tomu vazne nerozumim... Koukam do vypisu obchodu, a i pres nastaveny stoploss a profit target jsou nektere tyto targety ignorovany (profit mam na 25 dolaru, stoploss na 100) Ted se mi ten prispevek vlozil nejak driv nez jsem chtel... Jeste by me zajimalo, co presne znamena Maximum number of bars study will reference a taky jestli komise nastavuju spravne (jestli je ta suma za RT nebo jen jeden smer) Ale tyto veci uz nesouvisi s tim hlavnim problemem vyse... Moc vam dekuji

[Honza K.]

Chyba bude v kódu. Nejčastěji to bývá umístění setprofittarget a setstoploss do nějaké podmínky apod.

[moverock]

no... uz jsem na to prisel... to byly pozice pres vikend a velke gapy... Takze po nastaveni uzavreni vsech pozic pred koncem dne je to ok... Dekuji Vam za pomoc

[zdenekt]

moverock Napsal:
-------------------------------------------------------
......Jeste by me zajimalo, co presne znamena
> Maximum number of bars study will reference a taky
> jestli komise nastavuju spravne (jestli je ta suma
> za RT nebo jen jeden smer)

moverock,

Maximum number of bars study...znamená, o kolik svíček zpět nahlíží kód strategie do minulosti.

Např.: pokud máš ve strategii třeba ATR(10), CCI(50) a Xaverage(204), tak musíš Maximum number of bars nastavit dle nejdelší periody v kódu, tedy v tomto příkladu alespoň 204.

Vyšší hodnota také znamená delší výpočetní čas při testování strategií....a záleží také na time frame: v případě delších period je podstatný časový rozdíl, jestli testuješ 10 let historie na 15m nebo 3m time frame.

V případě použití optimizeru je třeba nastavit tu nejdelší periodu z rozsahu hodnot, které chceme testovat.

Už jsem to tady na finančníku psal, pro prvotní "vzdělávání" v TS doporučuji tento rozcestník informací: community.tradestation.com/discussions/Topic.aspx?Topic_ID=24092
...a mají tam dokonce i okýnko "search" :-)

Suma za komise je "per side" (jeden směr), takže to máš správně, pouze překlikni volbu na "per contract" (pokud teda testuješ futures symboly).

Zdenek.

[moverock]

tak a kdyz uz mam ty blbe dotazy tak jeste jeden...
Kdyz dam prikaz [bold] buy next bar at market/open [/bold].... tak se to koupi na nejake cene...
a pak mam prikaz na [bold]SetProfitTarget [/bold].... je tento prikaz poslan na burzu az po sleze? To znamena, ze nemuze dojit ke slippage? A nastavi se urcitou na sumu az od skutecne otevrene ceny?

Dekuji (tu)

[Honza K.]

SetProfitTarget je příkaz integrovaný přímo v platformě a de facto je poslán okmažitě jako limit příkaz na dané ceně, jakmile máte fill u vstupu. Představte si ho jako intrabar order, který jde hned následující tick po vstupu bez ohledu na to, jestli máte aktivováno v kodu intrabar order generation.
Můžete si to nejprve vyzkoušet v klidu na SIMu a uvidíte, jak to funguje. Ke slippage dojít nemůže, jsou jen 3 stavy - buď žádný fill (cena se dotkne ale zobchoduje se jenom pár kusů a na vás nedojde), partial fill - pokud máte více kusů, zobchoduje se jenom část, anebo fill, tj. jste vyplněn v celém množství na dané ceně nebo lepší.