Diskuze k článku: Praktické tipy z money-managementu – síla normalizace risku v ID obchodování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/financnik/mm-normalizace-risku.html

[Danny22]

Zdravím Petře, Hned jsem to zkusil letmo aplikovat a chci se zeptat, co když vstupní bar vykazuje momentum a je větší než předešlé čtyři úsečky. Pak S/L vychází dle ATR (5) někam do prostoru mezi high/low vstupní svíce. Čemu pak dáváte přednost, logické oblasti? Pokud ano jakou pak přikládáte váhu hodnotě z ind. ATR?

[petr]

Danny22,
ATR byl pouze příklad použitý ve výkladu. V diskréčním obchodování nepoužívám žádný matematický indikátor volatility, protože tu dokáží vyhodnotit z price action.
Petr

[Danny22]

Petr,
Děkuji, to dává smysl. Předpokládám že pro výstupy používáte nějakou S/R úroveň na jejímž základě lze naplánovat RRR nebo fixní RRR jako násobek S/L? Dejme tomu že riskuji 2% (200usd) signál vyžaduje S/L 60usd dle PA v trhu TF, vezmu 3 kontrakty tzn. S/L 180 a target nastavit na 36 - 45ticků čímž bych do jisté míry také vycházel z aktuální volatility.

[Danny22]

Jen bych opravil poslední větu:
S/L 180 a target nastavit na 12 - 15 ticků, čímž bych do jisté míry také vycházel z aktuální volatility.

[MNovak]

Něco podobného používám na výstupu. U velké volatility nejdříve vystupuji s 2/3 kontraktů a pak se zbytkem. U nízké volatility to činím opačně. Vstupy mě tolik netankují. Kontrakty stanovuji dle velikosti účtu a samozřejmě marginu.
U extrémní volatility neobchoduji nebo jen skutečně s minimem kontraktů. Těch případů, ale není mnoho. Jsou to spíše vyjímečné situace (fed, wtc).