Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Risk management v intradenním obchodování pod lupou II


Doporučené příspěvky

vskutku :)

poznam mnoho ludi s obrovskymi prijmami, ktori su sama depresia, unava a blba nalada. A poznam mnoho inych ktori zarabaju ciastky len malo nad minimalnou mzdou, ktori posobia stastne. Zrejme to bude tym, ze sa v zivote venuju tomu co ich bavi, maju po praci aj svoj vlastny zivot (ist po deviatej vecer po praci na jedno vinko skutocne nepovazujem za vlastny zivot) a maju aj skutocnych priatelov (patolizali nalepeni na ludi v poziciach nie su priatelia)

Trading je unikatny business vdaka tomu, ze spaja zdanlivo nezlucitelne vyhody - velke prijmy a vela volneho casu. Prave to ma na nom fascinuje. Je to jedna z najtazsich vyziev s akou som sa kedy stretol, ale ta potencialna odmena stoji za vsetku tu snahu, namahu, frustracie a nervy :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

ano jiste. Kazdy sam si musi stanovit jakou vysi prijmu od tradingu ocekava a hlavne kolik prostredku potrebuje ke klidnemu a spokojenemu zivotu. Nekdo potrebuje 500k czk mesicne a nekomu staci 50k czk. Je to zalezitost zivotniho stylu, tedy nakladu na jeho dosazeni.

Mimochodem bydlet napriklad v karibiku muze byt daleko mene nakladne nez treba v Praze a tim myslim bydleni kousek od plaze ...

:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ďalší super článok. Ďakujem za inšpiráciu.
Takže čo tak zarobiť ročne 100 % ??
To znamená , že ak mám vstup 5000, tak zarobím ďalších 5000, čiže spolu už 10000.
Ak mám vstupný kapitál 10 000 tak po roku mám ďalších 10 000 čiže už 20 000.
To niekomu nestačí ?? Ja vravím , že parááda !! Dať si taký cieľ je aj s MM celkom reálne v akomkoľvek vstupnom kapitále.

100% zhodnotenie účtu po roku to znamená 8,33 % mesačne a to nepočítam navyšovanie.
Pri vstupnom účte 5 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 416,50 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise)
Pri vstupnom účte 10 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 833 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise)
Pri vstupnom účte 50 000 znamená, že mesačne zhodnotím + 4 165 (čistý mesačný zisk po odpočítaní komise)
Ročne to spraví cca 100% zhodnotenie účtu.

Zle by bolo ?? ;) Ja myslím , že dávať si takéto ciele je reálne a je to zvládnuteľné.
Ak mám nastavený MM tak, že Risk/Zisk= 1/3
Príklady s 1Kontraktom:
ZC = 2body/6bodov = risk 100 USD / zisk 300 USD
SB = 0.10 / 0.30 = risk cca 120 / zisk cca 360
CC = 20 / 60 = risk 200 / zisk 600

Ak chceš zarábať viac , tak navýšiš počet kontraktov po čase ak získaš istotu.
Samozrejme musíš mať svoj plán ! Mať nejakú svoju výhodu ktorú používaš !
Ak už toto niekto nedokáže , tak už fakt neviem. Je to predsa také jednoduché !
Teraz zrazu po posledných dvoch článkoch na FINANČNÍKovi mi to všetko do seba zaklaplo.
Mýslím, že som to zhruba pochopil ako to funguje technicky.
A teraz tá ťažšia časť príde = zvládnuť sám seba a disciplínu pri dodržiavaní plánu, čiže ten často spomínaný psychologický moment.

Rada na záver : NIKDY neobchoduj bez STOP LOSS !!
Happy tradeing :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Je hezké, že všichni zde píšete kolik je reálné a kolik "SE" dá vydělat měsíčně - ročně atd...

Zkusme však do tohoto članku napsat něco mnohem více vypovídajícího.

Co takhle jednoduchý sestřich NAŠICH SKUTEČNÝCH dovedností....
Ostatní obchodníci si již pak dokží představit na čem se většina retailových obchodníků jako my pohybuje.

Př:
Obchoduji: 5 let z toho 2 live
styl: intrady
Začínal jsem s: $ 5000
Čistý zisk 1. rok 50% ( přuměčně 4,166%/ měsíc)
Čistý zisk 2. rok 70% ( průměrně 5,833/ měsíc)

Drobný komentář:
Cílil sem vždy na 100%, ale nepodařilo se mi toho dosáhnout.
Obchodoval jsem celou dobu s 1 kontraktem
Celé dva roky jsem obchodoval YM.

Když sem napíše 20 lidí, tak si myslím, že otevře oči nám všem, co kdo stkutečně dokáže a né co je možné.
Navíc je to zde anonymní, takže zde není důvod něco před někým zamlžovat.

(tu)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Phenom71 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ďalší super článok. Ďakujem za inšpiráciu.
> Takže čo tak zarobiť ročne 100 % ??
> To znamená , že ak mám vstup 5000, tak zarobím
> ďalších 5000, čiže spolu už 10000.
> Ak mám vstupný kapitál 10 000 tak po roku mám
> ďalších 10 000 čiže už 20 000.
> To niekomu nestačí ?? Ja vravím , že parááda !!
> Dať si taký cieľ je aj s MM celkom reálne v
> akomkoľvek vstupnom kapitále.
>


Vyzerá to dobre. Teraz už len to lahčie. Isť LIVE :)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zkoušel jsem živě obchodovat micro loty a je to k ničemu.

Málá volatilita, skoro žádna likvidita a s tím spojené obrovské SLIP.

Pamatuji si, že se mi párkrát stalo, že jsem koupil a ihned byl vyhozen na SL, protože nákuní cena byla velice daleko od ceny na trhu.

Ono obchodovat micro na demu je sice krásná věc, ale na burze není člověk sám a přednost má ten kdo si zadal dříve příkaz.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

K téme Risku managementu by som rád pridal pár príkladov.
Management je inak povedané naše riadenie, riadenie niečoho čo môžeme riadiť - určite SL, čo ďalej ? Veľkosť riskovaného počiatočného kapitálu. Ďalej napríklad spomínaný počet obchodov za určitú periódu (deň, týždeň, mesiac). Na príkladoch to bude zreteľné lepšie.


1Kontrakt ZC = SL 2body / PT 6bodov = risk 100 USD / zisk 300 USD
Pri tejto úspešnosti potom budoú čísla teoreticky nasledovné:

Počiatočný stav účtu: 5 000 USD = 100 %
Celkom obchodov: 17
Stratové obchody: 11
Ziskové obchody: 6

Hrubá strata celkom: (11*100) =1 100
Hrubý zisk celkom: (6*300) =1 800
Komise ( 10 USD/RT): (17*10) =170
Celkom zisk ZC = +530 USD

Úspešnost = (100/17)x6 = 35,3 %
Mesačné zhodnotenie účtu = (530/ 1%) = 10,6 %
Teoretické ročné zhodnotenie účtu = (530*12) = 6360 USD/ 1% = 127,2 %

Počiatočný stav účtu: 10 000 USD
Teoretický mesačný zisk ZC s 2K = +1060 USD

Počiatočný stav účtu: 30 000 USD
Teoretický mesačný zisk ZC s 5K = +2650 USD

Počiatočný stav účtu: 50 000 USD
Teoretický mesačný zisk ZC s 10K = +5300 USD

Samozrejme, že PT nemusí znamenať Výstup a uzatvorenie obchodu , môže to byť len ďalšie posunutie SL.
Nemusíme čakať kým cena dorazí na SL a ak vidíme, že sa obchod nevyvíja naším smerom môžeme ho uzatvoriť,ale ako tu už niekto spomínal, čo ak práve vtedy sa otočí opäť naším smerom ? Všetko musíme vopred naplánovať do pravidiel. Na to slúži Backtest a PaperTrading aby sme si naše teórie overili. Je to taký TRENING na ostré LIVE obchodovanie s reálnymi peniazmi. Môj prvý test skončil nasledovne:
Počiatočný stav účtu: 10 000 USD = 100 %
Celkom obchodov: 27
Stratové obchody: 26
Ziskové obchody: 1
Strata = - 7 400 USD
Všetko som mal nastavené zle :( Šťastie , že som si to natrénoval bez reálnych peňazí.

Chcel by som pridať ešte jeden príklad na porovnanie ako a čo všetko sa dá teoreticky ovplyvniť.
Určite dokážeme sami určiť koľko obchodov uzatvoríme, dajme že 20 a budeme obchodovať 2K mini NASDAQ NQ.
2Kontrakt NQ = SL 20body / PT 60bodov = risk 400 USD / zisk 1 200 USD

Počiatočný stav účtu: 25 000 USD = 100 %
Celkom obchodov: 20
Stratové obchody: 12
Ziskové obchody: 8

Hrubá strata celkom: (12*400) = 4 800
Hrubý zisk celkom: (8*1 200) =9 600
Komise ( 10 USD/RT): (20*10) =200
Celkom zisk ZC = + 4 600 USD

Úspešnost = (100/20)x8 = 40 %
Mesačné zhodnotenie účtu = (4 600/ 1%) = 18,4 %
Teoretické ročné zhodnotenie účtu = (4 600*12) = 55 200 USD/ 1% = 220,8 %

Hodnoty si môžete nastavovať až kým nezistíte čo s čím súvisí.
Napríklad váš plán môže mať fluktuáciu stratových / ziskových obchodov od 5/15 je 25% úspešnosť až po 10/10 čo je už 50% úspešnosť. Takže , čo to robí s vašími peniazmi ? Trénujte ako vraví Peter v prirovnaní windsurfing na vlnách obchodu a až keď budete vidieť , že vám to ide , tak potom by som začal LIVE. Teda ja to tak urobím a rád som sa s vami podelil o moje videnie tradingu.
Pekný deň.
:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Phenom71:

Dík za príspevok. Teoreticky to tak samozrejme funguje. Chýba tomu však faktor psychiky - osobnosti obchodníka.

1. Dokážeš dodržiavať striktné vystupovanie na plnom SL a plnom targete? Čo keď sa trh blíži už k 4. SL po sebe, skúsiš ušetriť 2-3 ticky, a vzápätí sa trh dostane do plného targetu, ale už bez teba. Zrazu to chceš dohnať, porušíš pravidlá a dostaneš do stratového obchodu, chceš však tentoraz "dodržať" plán (však čo ked sa trh obráti) a vystúpiš na plnej strate. Teraz dostala psychika zabrať, rozhodneš sa byť "opatrný" a radšej vynecháš nasledovný obchod - ako naschvál krásny zisk.
2. trh sa blíži k targetu, minul ho o 2 ticky, ty však dodržuješ plán a vystúpiš na SL/BE. Sakra, škoda toho ušlého zisku, nabudúce ho radšej trochu pritiahem. Ako naschvál, ihneď po pritiahnutí/znížení targetu o 3 ticky sa trh dostane ešte 5 tickov za target podľa plánu.

Všetky takéto situácie robia z nášho starostlivo pripraveného a otestovaného systému len zdrap papiera.

Chcem tým povedať, že postupuješ správne, keď rozmýšľaš nad parametrami systému a testuješ ich. Treba však myslieť na to, že v reáli to všetko môže byť inak a ten plán bude treba upraviť podľa svojej hlavy, podľa toho, akú stratu si schopný akceptovať a aký min. zisk je pre teba prijateľný a postupne pracovať na zlepšovaní parametrov systému v REÁLNOM obchodovaní. Trh nám nedaruje nič za skvelú teoretickú prípravu.

Veľa zdaru!

Link to comment
Sdílet pomocí služby

rajco:

Áno, to čo píšeš sa mi niekedy deje. Myslím to otáčanie trhu. Osobne nechávam trh nech dorazí alebo k SL alebo k PT.
SL je automaticky uzatvorenie pozície.
PT podľa momentálnej situácie , niekedy výstup, niekedy posunutie SL a nový PT.

Presne si to vystihol. Všimol som si , že často v jednom trhu - Sugar SB - posledné dva obchody mi dokonca nedorazilo k PT len tesne a otočil sa celý trh proti môjmu plánu až do SL.
Zdá sa , že niečo mám ešte slabo nastavené v mojom pláne.
Neviem podľa čoho uzatvárať obchod ak je tesne pred PT, nič v MOJOM pláne nenasvedčuje na obrátenie trhu a predsa sa otočí.
Preto si to najprv natrénujem bez reálnych peňazí, a až potom ak to bude fungovať , potom to urobím aj LIVE.

Rád by som aby mi plán fungoval nasledovne :
RRR 1:3
Počiatočný kapitál 10 000 USD
Mesačný zisk minimálne 8% -12% čiže to je ročne 96% - 144 %

Čo tak si neskôr s väčším kapitálom prilepšiť ?
Mesačný zisk fluktuačne 10% - 20% čiže to je ročne 120% - 240 % ?

Larry Wiliams dosiahol nasledujúce:
Počiatočný kapitál 20 000 USD = 100 %
Ročný zisk : 1 000 000 USD
Koľko je to mesačné priemerné zhodnotenie ? cca 83 333 USD = 416 % :S
Koľko je to ročné priemerné zhodnotenie ? cca 5 000 %

Dokázala to aj jeho dcéra asi 16 ročná.
Všetci máme ešte veľké , veľkééé rezervy.

Pekný deň.
:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...