Diskuze k článku: Práce s grafy: Výběr grafu a časového rámce pro AOS

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/prace-s-grafy-vyber-grafu-pro-AOS.html

[yord]

Prosím, není to závist ani nic negativního jen pouhé konstatování faktu : 1 350 000, slovy milión třistapadesát tisíc korun :-) tak tomu říkám slušný vývar za 4 dny školení :-) klobouk dolů . Máte to opravdu geniálně vymyšlené . Gratuluji !!!
k článku: AOS mám určitě v plánu do budoucna, dokáži si představit, že se mi nebude chtít sedět každý den u PC a čekat na signál. Většinu "práce" přesunu tak jako Vy na AOS nebo na dlouhodobější investice. Momentálně to ale není na pořadu dne.

[Hugos]

Zdravím Tomáši,
určitě je zajímavé dozvědět se o tom , jak to funguje někomu jinému ale k některým Vašim závěrům mám výhrady. Mám pocit, že závěry, které pro Vaše AOS patrně platí, příliš zevšeobecňujete.

Například desetiletá historie dat je asi užitečná ale myslím, že stačí i kratší. Pro sebe beru jako minimum množství dat, které vygeneruje aspoň 500 obchodů na in-sample datech. To v mém případě představuje třeba i jenom 2-3 roky dat a patrně to souvisí s tím, že na rozdíl od Vás používám kratší minutové timeframy.

Hardwarové zázemí je určitě potřeba ale nemusí být až tak špičkové. Pokud hledám AOS hrubou silou, je určitě výkon důležitý. Když je AOSje založen na nějaké "lidské" myšlence a vyžaduje jen upřesnění malého množství parametrů, není tak mohutná výpočetní kapacita nutná. Já například používám celkem obyčejný dvoujádrový procesor, 4 GB paměti a po přechodu na SSD disk jsem s jeho výkonem spokojen. V článku také není zmíněno, že silný počítač je zapotřebí hlavně pro vývoj AOS, live provoz má nároky podstatně nižší.

Co se týká robustnosti, je to takové hezké slovo. Určitě zní dobře, ale nejsem si jist, jestli bychom tím rozuměli to samé. Mám na mysli to, že robustnost může mít mnoho významů a ne všechny jsou pro AOS žádoucí. To jen na okraj, debata na toto téma by jistě pokryla několik samostatných článků

Možná jsem příliš lehkomyslný, to se ještě ukáže ale zatím je můj systém poměrně úspěšný i když nemá vlastnosti, které v článku popisujete jako pořebné.

Hezký den, Michal

[tomnes]

Hugos,

spíše než zobecňování bych to nazval jako souhrn mých vlastních zkušeností. Samozřejmě zcela respektuji, že někdo má zkušenosti jiné. S tím HW proč ne, vycházel jsem ze svého užití GA, robustnost je určitě na velmi širokou diskuzi. Ale s těmi 500 obchody musím vyjádřit spíše nesouhlas. Pro mě je to vzorek žalostně malý a i jiní úspěšní AOS obchodníci, se kterými jsem v kontaktu, se shodují, že pod 1000 obchodů je to malý vzorek (viděl jsem i obchodníka z 3-4 tisíci obchody vzorek). Ale zase pokud vám systémy jedou dlouhodobě i s takovýmto vzorkem IS, pak je vše v pořádku, v podstatě jediné, na čem záleží, je stejně až live OOS ;)

[Rob99]

2 Hugos:

Osobne kdyz testuji nejaky obchodni system a nejsou to zadne AOS, tak si testuju rucne (no rucne uplne ne ale to je jiny pribeh) data za posledni dva roky +/-. Takze mam natestovano za kazdy svuj system minimalne 1000 vstupu, casto i 1500, takze pro AOS je 500 obchodu uplne nic.

2 yord :

Je mi jasne proc Tomas nereagoval, ale jelikoz si takova kikina, tak to musim udelat. Napisu par radek a stop. Zadnej dalsi flame. Tak tedy vyjdeme z te tve castky. 1.35 mio. Promitni si do toho JENOM vyzkum cele zalezitosti rekneme za tri roky (protoze driv nic kloudneho nevymyslis, jestli si mysli ze ano, tak hodne stesti..) Takze pocitejme. 1.35mio/(3 roky x 12 mesicu) tak dojdes k castce 37.5k/mesic coz je prumerny plat schopneho programatora. Pocitej dal... Tomas si zhusta programatory najima (a tudiz je i plati) a neverim ze Petr stiha vsechno delat sam, dela-li to vubec. Dalsi naklady jako pronajem skolici mistnosti, samotne cestovani do CR, zorganizovani celeho skoleni atd. atd. dela z toho charitu (stejne jako cely tento server) az prodelecny podnik. Myslim, ze za ty penize dostanes vse na taliri, nemusis pohnout zadkem, jen obcas pohnout hlavou. A jeliko dokazes vyplodit jenom toto, tak ten kurz urcite neni urcen pro tebe. (Sam se na nej nehlasim, ale tyhle reci mne dokazou docela nadzvednout) Takze si o tom mysli svoje nekde v koutku a nech na zvazeni povolanejsim, jestli se jim na ten kurz vyplati jit nebo ne. Az se Tomas nebo Petr diky temto chytrejm poznamkam nastve a cele to tu zavre, tak budete mit po ptakach... Rikas ze to neni zavist ani nic jineho.. pak nechapu proc to pises. Kazdy si snad umi sam spocitat 2+2.

Taky pouhe konstatovani....

Rob99

[yord]

Rob99

Za prvé - husy jsme spolu nepásly, tak si nech takové urážlivé označení ( svědčí to puze o Tvojí inteligenci)

Za druhé - to co jsem napsal jsem napsal proto, že Tomáše obdivuji a to né jen za to, že se mu daří v tradingu, ale také za to, že dokáže takto své vědomosti zhodnotit atd. atd.

To se jako nesmí nic na toto téma říct? Myslím si, že si to umí spočítat každý kdo dochodil druhý stupeň základní školy. Tudíš to není nic tajného, ani nic co bych nesměl říkat, natož aby to někoho rozčilovalo- prostě je to fakt , tak nechápu co tě na tom tak rozčiluje?

Ohledně toho prodělečného podniku (finančnik.cz) - to jsi jako myslel vážně jo ? Pokud ano, tak já ti to vymlovat nebudu :-)

a nakonec : sedni si na svou motorku a jeď se někde projet ať se uvolníš ;-)

[velokokorin]

I na forexu se může vymyslet fungující AOS, ale dá to hodně práce a odpad je veliký. Z mé zkušenosti je vzorek 1000 obchodů pro fungování do budoucna žalostně málo, většina přestane vydělávat i při mnohem větším vzorku. Na obrázku je equity mého systému od roku 1999. Od černé značky (září 2009) ho obchoduji ne real účtu.

[Sinuhet]

velokokorin: pekne, ja se na forexu natrapil s AOS az dost, oproti futures to bylo peklo :(

[zdenekt]

velokokorin: v tvém grafu equity křivky jsou na svislé ose pipsy nebo dolary?

Když vydělím hodnotu v pravém sloupci počtem obchodů, tak mi vychází průměr cca 5/obchod....a jak je to se spreadem?

Pokud to obchoduješ live od roku 2009, tak ti to asi vydělává, jinak bys to snad nedělal......můžeš se prosím podělit o svou reálnou zkušenost s touto strategií, která má takto nízký průměrný obchod?
Díky.

[snuff]

2yord

Skusenosti, ktore tu Peter a Tomas odovzdavaju su naozaj obrovske.. Dovolim si tvrdit, ze ceny seminarov/webinarov su velmi prijatelne v pomere co sa na nich clovek dozvie a know how na nich predavane by sa kludne nestratilo ani v celosvetovom meradle.. Samozrejme chlapi dobre vedia preco to robia, ale aj tak je to ojedinely jav v nasich koncinach a dovolim si tvrdit, ze maju zasluhu na vacsine zarabajucich traderov , ktori v poslednych rokoch vznikli v CR a SR.. A za to klobuk dolu..

Od vyberu seriozneho brokera (inak by sa tu vacsina stale hrajkala na traderov u XTB a podobnych nezmyselnych brokerov a nechala sa veselo osklbavat na spreadoch) cez money management (bez ktoreho by taktiez vacsina do pol roka skoncila) az po zivotnu filozofiu ktora inspiruje k tomu nieco robit , vykrocit do neistoty a nespoliehat sa len na stat a "istoty" ..Rozumny clovek na toto vsetko postupne pride aj sam, ale velakrat je znechuteny a zneisteny svojim okolim natolko, ze ho myslienky o lepsej buducnosti aj prejdu a upadne do sedeho priemeru.. Preto je dobre vidiet na konkretnych prikladoch, ze vsetko sa da.. (tu)

[stranger]

Ide o to ci beriete tie seminare za naklad alebo investiciu. Ono tie ciastky nesu az tak vysoke... uprimne si povedzme, dneska sa robia kurzy ohladom webov konkretne SEO a podobne za nenormalne prachy a ludia na to chodia. Pri com tieto kurzy nemaju absolutne ziadnu takuto hodnotu a moznost vysokych ziskov ako kurz tradingu, ci uz je to AOS alebo diskrecne systemy.
Na druhej strane je naivne domnievat sa ze budu zdarma, napokon co je zdarma si nikto neceni a preto si aspon zarucia ze kto na ich seminar pojde ten sa o to uprimne zaujima a ma chut rast. Ty co sa hraju doma s platformami a povazuju trading len za hru si ziaden seminar nezaplatia, ty co to myslia vazne a nevedia kudy kam (lebo nie kazdy ma odvahu robit zbrusu vlastny system) si to zaplatia a nieco im to urcite da. Uz aj to svedci o serioznosti.
ja som nikdy osobne na ziadnom z kurzov nebol, pretoze som sa rozhodol vybrat tou tachsou cestou (postavit svoj vlastny system) ale ludia si to chvalia a preco nie.
Ale uprimne dovolim si este jednu malickost... uprimne sa cudujem ze financnici maju chut dalej robit kurzi na ktorych sa osobne ucastnia a zaroven pisat clanky, vzhladom na to ze su davno zavodou ako sa hovori. No ale asi budem hovorit za vsetkych ked poviem ze som im za to vdacny, lebo je zaujimave ze maju stale co odovzdavat dalej a tieto stranky su neocenitelne mnozstvo informacii.

P.S. ROB99 no sevas ty jak mas, som ta dlho nevidel ... mimochodom este si sa nepoucil z mojich chyb ze neoplati sa niekoho poucovat?... nic si z toho nerob. Hej a mimochodom treba mi nejake malickosti poriesit, mas time?

[michal-administrator]

lidé, to snad není pravda. STOP tomu offtopicu! jestli zde chcete o něčem diskutovat, tak prosím jen o grafech a časových rámcích pro AOS.

díky,

michal

[velokokorin]

to: zdenekt Na svislé ose jsou dolary, spread je započítán a stále stoupající equity je pro mě úspěch. Zde je statement.

[mark5]

peprnik:

krome Adaptrade existuje taky StrategyQuant a ten je zamereny na forex/MetaTrader

[elipsy]

Celkom zaujímavý náhľad na niektoré "rýchle" pohyby trhov v posledej dobe:

..."Když se Johnson a spol. detailně analyzovali vývoj cen na finančních trzích od ledna 2006 do února 2011 v měřítku milisekund, tak odhalili celkem 18 520 extrémních událostí. Šlo o dramatické výkyvy cen oběma směry, které trvaly méně než 1,5 sekundy. Je pozoruhodné, že nárůst těchto bleskových událostí znatelně souvisí s počátkem krize finančního systému v roce 2008. Vědci tvrdí, že jde o čistě vnitřní projevy chování ultrarychlých obchodních systémů že je nejspíš nelze připsat dalším možným vlivům, jako regulacím anebo chybám při obchodování. Jako by ultrarychlé algoritmy ovlivňovala poháněla dravá kolektivní inteligence. Celou situaci prý lze přirovnat k ekosystému, v němž fungují predátoři s kořistí v ostražité rovnováze a pak se objeví noví, velmi rychlí predátoři. Ekosystém by pak čelil silným otřesům.

O průnik Skynetu na finanční trhy naštěstí nejspíš nejde, i tak by ale bylo moudré držet smečky ultrarychlých algoritmů na řetězu nějakou promyšlenou regulací. Johnson podotýká, že nejprve bude nutné porozumět jejich kolektivnímu chování a zplodit nějaké ty teorie. Určitě to nebude snadné. Jistou výhodou pro nás ale je, že ultrarychlé obchodní algoritmy jsou relativně jednoduché. Právě proto, aby mohly být tak rychlé. Ve skutečnosti jsou docela hloupé a to je nejspíš důvodem jejich stádního chování, kdy se smečka algoritmů zachová stejně a zaútočí na totéž místo světového trhu. Pokud se nám povede pochopit a modelovat chování predátorů v džungli ultrarychlých algoritmů, mohlo by to ovlivnit nejen finanční trhy, ale i kybernetické válčení a podobná odvětví. "..

V prípade záujmu prečítaj celý článok :

www.osel.cz/index.php?clanek=7140