Diskuze k článku: Technická analýza s raketovým katapultem: Co není ve vstupech, je v řízení pozice a výstupech

[cipinek]

tomnes Napsal:
-------------------------------------------------------

> to je velký omyl. Pokud se špatně vstoupí, dá se
> vystoupit s velkou ztrátou, střední ztrátou, nebo
> malou ztrátou.

Zdravím,
přece nikdo nevstupuje do trhu s předem definovaným SL, který nazýváte velkou nebo střední ztrátou, vždy vstupuji s optimálním SL, který je prostě "malý":-), tak aby vyhovoval podmínce MM a neohrozil obchodní účet, vím, jak to myslíte, když se pozice nevyvíjí dobře, tak je dobré obchod ukončit na vstupu nebo s polovinou, třetinou původního optimálního SL, ale psát, že předem definovaný SL může být velká nebo střední ztráta je přinejmenším diskutabilní:-)
myslím, že by se začátečník měl soustředit na to, aby jeho vítězné obchody měly dostatečné RRR, a pár obchodů bylo tzv. velmi ziskových, když se svezu na NQ na velkém trendu od otevření až do večera třeba 30-50 bodů, což je 3-4 měsíčně děje, když tam člověk bude a zůstane si sedět na prstech a opravdu vystoupí s velkým ziskem, tak těch pár desítek-stovek dolarů, které by ušetřil řízením špatné pozice nestojí za ty nervy, ale možná je to všechno jinak:-)
systém, kde by se na celkové výkonnosti výrazně odrazilo toto řízení špatných pozic bude zřejmě špatný systém

[Honza K.]

Já vstupuji do trhu VŽDY s předem definovaným SL, takže někdo tu určitě je :) A ten SL může být někdy i poměrně velký, někdy menší a někdy malý, protože i s malým se dá někdy zahrát velké divadlo :)
Krom toho si i myslím, že systém, který stojí a padá na několika "outliers", které vytáhnou systém z drawdownu, nepatří zrovna mezi příliš robustní systémy a má větší pravděpodobnost neúspěchu než celkově méně výdělečný systém, který je ale i bez vlivu outliers plusový.

[borax]

Tommes,

dobře víte jak jsem to myslel........kolik zde diskutujících traderů dokáže řídit live trade,a ještě ten který se nevyvíjí dobře?(většina se snaží kopírovat co "natestovali v minulosti"......no,a obchodují současnost.....)
Samozřejmě souhlas,ztráty neboli MM musí být úměrný účtu,což se bohužel taky moc u většiny traderů neděje,ale pokud má někdo opravdu SL/versus účet v dobrém poměru a obchoduje opravdu mechanicky - toto může být cesta k úspěchu,ikdyž ty globální změny a někdy "nelogika trhů" tomu všemu dává velmi peprný nádech.
Ale stojím si zatím pokud se špatně vstoupí........


ID obchody e-mini jsem obchodoval přes 2 roky live(vzhledem k délce a počtu tradů pro mě příměřená/neohrožující ztráta okolo 3500 USD,pokud si vzpomínám tak mě tak 80-90% celkové ztráty sežrali komise,ale i fees je součást obchodování)
Už je to tak 4 roky minulost,ted už trejdím jen pozičně.

borax

[Honza K.]

Boraxi - snažím se přemýšlet nad tvrzením "pokud se špatně vstoupí...." a fakt nedokážu najít uspokojivou odpověď. Máte live zkušenosti, takže víte, že trh opravdu umí "všechno" a o logice někdy nemůže být vůbec řeč. Ale právě proto je ono "špatně vstoupí" v podstatě nedokazatelné tvrzení. Můžete to tvrdit až poté, co dostanete SL nebo zavřete v zisku. Jak jsem už psal - v době vstupu máte zkrátka pozici na nějaké ceně, můžete být long po silném růstu apod. a z hlediska pohledu na grafy si můžete říct "tohle je pozdní a tudíž špatný vstup". Nicméně pokud je ten vstup součástí vašeho systému, tak žádný vstup není špatný, všechny vstupy jsou pro systém dobré a pouze některé z nich neobstály, což ale předem nikdy nevíte. Jediné, co v době vstupu víte nebo byste podle mě měl vědět, kde je pro vás "nejhorší výstup", tj. kam položit první SL a kolik je tedy pro vás největší přijatelná ztráta. De facto se tedy zase bavíme o VÝSTUPECH. Podívejte se na následující 2 příklady - první je graf, kdy jsem vstupoval do long pozice. Musím se vám přiznat, že jsem měl rozhodně pocit, že to je špatný vstup a že to půjde záhy na SL. Jak to dopadlo ve skutečnosti, je vidět na druhém grafu. Špatný vstup to tedy evidentně nebyl, to ovšem zjistíte až ex-post a vy dobře víte, že ex-post je pro trading naprosto nepodstatný. Podstatně je podle mě vědět v jakémkoliv okamžitu, kdy jste na trhu, jak vystoupit.

[borax]

Honza K.

"Ale stojím si zatím pokud se špatně vstoupí"........nikde jsem podrobně nepsal co je dobrý vstup - dobrý vstup je neměřitelná veličina.
Nikdy bych si netroufnul hodnotit jednotlivé vstupy,to je hodně individuální.
Od začátku mám na mysli:berme - budu vstupovat skoro náhodně:Např.si řeknu,že každý den v 15:40 otevřu obchod.Dám mu pouze malou "edge" v tom že chci být "trendový trader" pokud budou indexy v plusu půjdu na stranu long s trendem,pokud mínus tak short.Nastavím RRR 1:2,5 a pokud budu takto mechanicky vstupovat a dodržovat toto pravidlo dlouhodobě(třeba horizont rok) budu na 99% ziskový - nebo aspon nebudu výrazně ztrácet po dobu než přidám třeba ještě další malý "edge" - nebo ani nic příští rok bude jiná situace na trzích....

Ted se vracím k tomu "pokud špatně vstoupím"......pokud tedy špatně vstoupím a trh mě dá přirozeně SL tak ho přijmu a jdu dál,ale co na tom mám řídit???????? - byl jsem na druhé straně.

Další den,další trade atd.Nebudu řešit,že třeba 10 minut po mém vstupu někdo z FEDU prohlásil,něco co bylo přesný opak co jsem potřeboval,nebo v 16:00 byl nějaký fundamant na který trh zareagoval přesně opačně,v tomto případě se dá vzpomenout zminovaná nelogika trhů,kolikrát na lepší data než forecast reaguje trh úplně opačně,ted se dá zase vzpomenout nějaký backtest,třeba určitého fundamentu - blbost v každé situaci trhy reagují jinak,nijak tuto skutečnost neovlivním,a že jich na trzích je.

Ještě bych rád doplnil.Použiju slova jednoho tradera.Na indexech se SL do 200 USD se obchoduje pouze tržní šum(v S&P jsou to pouhé 4 body - při dnešní hodnotě nějakých 0,2% pohybu).Je třeba si uvědomit,že futures jsou na smrtící páku a řídíme kontrakt v 10-kách tísíc dolarů,ale to jsou základní známe věci,nebudu poučovat :)

borax

[Honza K.]

Boraxi - předem prosím, aby moje odpověď nebyla brána jako snaha o rozdmýchání ohně, abychom se tu navzájem bombardovali tvrzeníma :) Vím zhruba, co jste chtěl vyjádřit, ale zároveň si troufnu tvrdit, že mám na trzích už dost zkušeností, abych věděl, že většina tvrzení traderů jsou jenom domněnky, které nesnesou konfrontaci s realitou. Nebavme se už prosím o tom "co tak asi můžu řídit na tom, když špatně vstoupím", protože na to se opravdu těžko odpovídá bez nějakých konkrétních fakt, rozumím vám v tom, že špatný vstup jste měl na mysli zřejmě situaci, kdy trader chtěl např. naskočit do trendu, ale "ujel mu vlak" a tak se snaží nastoupit při nějakém pullback apod. a postupně váhá a váhá, až nakonec vstoupí až někde poté, co trendu dochází dech. Pak už má velkou pravděpobonost stopu. Tomu rozumím, ale stále je to jenom v oblasti "náhody" a domněnky, že tomu tak opravdu je. Někdy se to tak může stát a někdy ne, úplně stejně jako když vstoupí "dobře". Abych demonstroval, jak zrádné může být zdánlivě jednoduché a nezpochybnitelné tvrzení, že "pokud budu takto mechanicky vstupovat a dodržovat toto pravidlo dlouhodobě(třeba horizont rok) budu na 99% ziskový ". No - nebudete, to vám můžu prakticky garantovat. A pokud chcete tvrdit, že ano, dejte mi symbol a já vám dokážu opak. Namátkou zkusme trh ES. Napsal jsem si jednoduchou strategii, která by měla dělat to, co píšete. Přeloženo - pokud je v 15:40 close úsečky nad openem daného dne, jde to long, pokud pod, jde to short. Risk je nastaven na 1, reward na 2.5 násobek risku. Podívejte se na výsledky systému, který obchoduje market příkazem, započítána je slippage 8.3 USD (proč - PT je úspěšný ve 33% případů, tam slip nevznikne, u SL a vstupu však ano), komise 2.36 USD. Pokud během dne není zasažen ani stop ani PT, vystupuje se ve 22:05. Stop je nastaven na 1, 2 a 3 body, PT je vždy 2.5 násobek stopu. Jediná šance, jak být v tomto systému ziskový, je ZCELA eliminovat slippage pomocí limit příkazů, ale to vám na 99% zase já můžu tvrdit, že se vám nepodaří jednoduše proto, že minimálně u SL slippage mít budete. Pro zajímavost jsem dal i equity v případ,ě že slippage vůbec nevznikne. Nejsem si jistý, jestli by takový systém někdo chtěl obchodovat.

[borax]

Honza K:

na to,že jsem systém vymyslel během psaní do diskuze to není tak špatné :)

Ted vážně,super dal jsi si s tím práci,co je pěkně vidět,že se zvětšujícím se SL/PT se loss snižuje,čemu ale moc nerozumím je pořád stejný počet obchodů cca 2400,s vyšším SL/PT by se měl počet tradů snižovat,nevím možná něco špatně chápu,nikdy jsem takhle netestoval.

borax

[Honza K.]

Proto je dobré si nejdřív promyslet, co píšeme, aby to nebyly blbosti :) Ale imunní nejsme nikdy, já už tu naplácal blbostí až hrůza :)

Počet obchodů by naopak měl být stejný, protože přeci neměníme vstupní ale výstupní podmínky, tudíž vstup je vždy stejný, rozdíl je akorát v tom, kolikrát dostaneme SL nebo PT.

[borax]

Honza K:

beru zpět počet tradů = "pokud není SL/PT tak close v 22:05"

borax

[kocista]

Honzo, mohl bych prosím vás jenom tak ze zvědavosti... pokud bychom ten systém na prvním obrázku (tu krásně klesajíci equity) komplet otočily - vstupy za výstupy, pt by byl 1 bod, sl 2,5. Jak myslíte že by equita vypadala, co by s tím skluzy a komise udělaly? Jestli to není moc složité a jestli byste byl tak hodný , velice by mě zajímala equita.

Moc děkuji

Radek

[borax]

Honza K:

jj,v pohodě :)


Když jsem na e-mini končil dokonce jsem byl za poslední měsíce i mírně v plusu.Skončil jsem protože jsem očekával od tohoto dravého instrumentu,možnost se tím snad i živit(před tím asi 4 roky live CZ a USA opce a akcie),ale když jsem viděl jak se neustále měnili situace na trzích,nelogika,obtížnost volby optimálního SL/PT díky neustále se měnící volatilitě a velikosti futures jsem vyhodnotil,že neustále něco zkoušet a přizpůsobovat/reagovat na "minulost" není pro mě,tak jsem to prostě jednoho dne i přes docela dobré období co se týče loss/win utnul.
Ted se snažím mít realné cíle okolo 10-15% ročně bez ohledu na páku,vstupuju z 90% mechanicky a opět se vracím........"pokud se špatně vstoupí,není co řídit,beru SL a hotovo".Vstup je důležitý,at už to ovlivní zkušenost/amaterismus, štěstí/smůla, znalost situace/neznalost, hloupý vstup/chytrý vstup....... pořád je to ale vstup a toto vše k tradingu patří.

borax

[Honza K.]

kocista Napsal: ------------------------------------------------------- > Honzo, mohl bych prosím vás jenom tak ze > zvědavosti... pokud bychom ten systém na prvním > obrázku (tu krásně klesajíci equity) komplet > otočily - vstupy za výstupy, pt by byl 1 bod, sl > 2,5. Jak myslíte že by equita vypadala, co by s > tím skluzy a komise udělaly? Jestli to není moc > složité a jestli byste byl tak hodný , velice by > mě zajímala equita. > > Moc děkuji > > Radek

[kocista]

Honzo, děkuji moc!! Je to perfektní. Čekal jsem že to bude špatné, ale že to bude až takhle strašné, to opravdu ne. Toto by měli vidět všichni nováčci, kteří si myslí, že z velmi špatného systému udělají ziskový jenom pouhým otočením. Mimo jiné to také ukazuje, jak je trading "jednoduchý"...

R.

[detroit]

kocista Napsal:
-------------------------------------------------------
> Honzo, děkuji moc!! Je to perfektní. Čekal jsem že
> to bude špatné, ale že to bude až takhle strašné,
> to opravdu ne. Toto by měli vidět všichni nováčci,
> kteří si myslí, že z velmi špatného systému
> udělají ziskový jenom pouhým otočením. Mimo jiné
> to také ukazuje, jak je trading "jednoduchý"...

Velmi zajimave, presne kvuli temto moznostem se mi zamlouva myslenka otevrit si ucet u tradestation, ta platforma opravdu usetri cloveku hromadu prace kdyz si chce jen rychle overit nejakou blahovou teorii.
Me by zase zajimalo co se stane se systemem ktery ma takto "nadherne klesajici equity", pokud bychom SL a PT nechali tak jak jsou, ale misto short otevirali pozici long a misto longu zase short. Selsky rozum cloveku napovida ze se equity zrcadlove obrati, ale je mi uz predem jasne ze to asi dopadne uplne jinak ;) A pak jeste jestli to nekdo dokaze logicky vysvetlit....

[trader0501]

detroit: Sice nejsem odborník (vlastně jsem futures začátečník se zkušenostmi jen z akcií), ale přijde mi (teoreticky) celkem jasné co by se stalo. Stačí se podívat na tu equity BEZ komisí a slippage. Na ní je krásně vidět, že systém nepřináší žádnou výhodu, a jen se plácá kolem nuly - tohle je ta equity která by se zrcadlově otočila. Opět by to byl systém s velmi malým ziskem/ztrátou na jeden obchod. No, a jakmile se odečte komise a slippage, půjde equity zase dolů. Klesající equity sama o sobě nestačí, musela by klesat s velkou ztrátou na obchod, aby to otočení pomohlo.

Zkrátka to "otočení" platí jen pro zisk/ztrátu samotného obchodu. Komise a slippage nikdy nebudou tlačit nahoru. A protože u původního systému jsou to právě komise a slippage co udává ten směr....

Jak říkám, jsem začátečník. Pokud je tahle logika špatná, rád se nechám poučit.