Diskuze k článku: Technická analýza s raketovým katapultem: Co není ve vstupech, je v řízení pozice a výstupech

[Honza K.]

Mám teď otevřeno dost pozic, takže jenom rychle jednu křivku, kde je ten samý systém jako na začátku, akorát je přehozený short a long, tj. místo aby se šlo long, jde se short. Výsledek vidíte, logické vysvětlení samozřejmě je a není tak těžké, najít ho máte za domácí úkol :)

[Honza K.]

Ha, když jsem posílal graf, tak tam ještě nebyl příspěvěk trader0501, který vyřešil domácí úkol ještě předtím než byl zadán :)

Jinak řečeno - pro KAŽDÝ systém jsou náklady spojené s pozicí ZCELA ZÁSADNÍ a je třeba s nimi vždy počítat. Každý kdo tvrdí, že jsou pro něj poplatky a slippage nepodstatné, má buď holy grail s naprosto fanstastickými parametry a výsledky nebo lže sám sobě...

[Taraka]

to Honza K.: neřekl bych zcela zásadní, ale rozhodně není radno to podceňovat... záleží, co a jak obchodujete... pokud má někdo náklady na obchod (slippage + komise) v průměru kolem 15 USD, tak je jasný, že potřebuje systém, který mu průměrně na obchod naděluje pokud možno aspoň dvojnásobek... čím více, tím lépe... za excelentní považuji už takové, kde činí náklady na obchod max 15% průměrného obchodu a neřekl bych že to jsou vyloženě svaté grály :) ale ona to už je spíš věc názoru... zcela zásadní jsou rozhodně náklady u AOS, které mají většinou o něco nižší průměrné zisky na obchod a tím pádem jim komise a slippige sežerou nemalou část profitů... naopak u diskréčnějších intradenních obchodů s vyššími průměrnými výdělky už to tak dramatické nebude a u dlouhodobějších obchodů či dokonce investic je to ještě méně důležité :) v každém případě je ale důležité si to vždy před startem nového systému propočítat :)

[detroit]

trader0501 Napsal:
-------------------------------------------------------

> Zkrátka to "otočení" platí jen pro zisk/ztrátu
> samotného obchodu. Komise a slippage nikdy nebudou
> tlačit nahoru. A protože u původního systému jsou
> to právě komise a slippage co udává ten směr....

(tu)

Sam to vidim stejne, ale nedokazal bych to popsat lepe. Mas pred sebou slibnou budoucnost... ;)

[Honza K.]

Tarako - ano to je pravda, trader, který udělá za rok 20 obchodů a jde si párkrát pro velký profit, má poměr nákladů opravdu v podstatě nedůležitý, pro mě to je už profesionální deformace, mám hned na mysli třeba 500, 1000 obchodů během roku apod. :) V takovém vzorku obchodů už máte jak nějaké velké profity, tak mraky různých malých, stopů atd. a pak začne více a více platit to, co píšu.

[MNovak]

Místo ke vstupu do trhu je dobré pečlivě vybrat. Od vstupu se totiž odvíjí náš základní SL. JInak vstupní svíce nemá teoreticky vliv na nic jiného. Občas se stane, že po vstupu trh pádí k našemu SL a zde nás vyhodí. Nemáme ani šanci se SL jakkoliv pracovat. Proto vstup musíme promyslet, abychom minimalizovali ztráty na stopce.
Nejprve musíme vědět, kde budeme umístovat náš SL. Pak teprve si určíme místo ke vstupu tak, aby bylo od SL přiměřeně vzdálené. Většinou se nám takový vstup podaří pomocí limitního příkazu. Tento ovšem nesmí být umístěn ani příliš daleko od aktuální ceny, jinak hrozí nebezpečí, že se do trhu nedostaneme. Zde se vyplatí experimentovat a najít poměr mezi vstupní cenou a velikostí SL. Pro jemné doladění vstupu můžeme vyzkoušet pracovat na nizším tf než je náš obchodní. Časem na to přijdeme a získáme si rutinu vstupů. Později se vstupy již přestaneme experimentovat a budeme se soustředit jen na výstupy, resp. posunování SL. Jakmile zvládneme i toto, tak již budeme jen přidávat kontrakty pro větší ziskovost.

[Marxtone]

Právě proto, co píšete jsem si nakonec jako obchodní graf určil alternativní RENKO a potom RENKO s indikátorem heikin-ashi. S indikátorem, který vykresluje zavření baru znám přesně risk na zavření baru, takže pokud jde trh k S/R na více trzích, umísťuji limit na budoucí close úsečky, nebo počkám na první reverzní HA a vstupuji manuálně BID/ASK z DOMu. Je hodně validních vstupů, kdy už se cena zpět nevrátí a trh jde naším směrem. Co se týká vstupů za limit za opravdu nízký stop, mi nakonec právě pomohli časové grafy, na kterých sleduji S/R, protože se cena převaluje v rámci RENKO

M.