Diskuze k článku: AOS: Originální nápady na breakout systémy

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/originalni-tradingove-napady-pro-AOS.html

[radim2]

Pěkný článek, jen u grafu AOS vytvořeného skrze pozorování, chybí dole křivky DD.
Jen aby to bylo plně porovnatelné s tím posledním grafem...

[MNovak]

Nechápu neustálé hledání nových strategií. Vypadá to , že chcete najít svatý grál nebo systém beze ztrát? Opravdu vůbec nerozumím této "honbě" za systémy. Je to neustálé točení se v začarovaném kruhu, protože výsledky systémů se v čase srovnají.

[radim2]

Co myslíte tím, že výsledky systémů se v čase srovnají?
Jako že nefunkční systém začne být v delším časovém úseku funkční a naopak?

[pacifique]

Straty sú súčasť tradingu, kto ich nechce prijať, ten zostane v kruhu nekonečného hladania niečoho čo neexistuje.

[Libos]

Díky za článek.
Možná to už v předcházejících článcích zaznělo, ale jak konstruujete equity křivky? Odečítáte komise a slippage?
A ještě jeden dotaz, který mi v hlavě vrtá už dlouho: dokážete čistě podle equity (tzn. počet obchodů, jejich distribuce a velikost P/L) s nějakou použitelnou pravděpodobností poznat, že daná strategie bude na OOS zisková?
Díky

[Yaztromono]

Libos>To jak moc se do equity projevi slippage a komise je zavisle hodne na systemu trochu na brokerovi takze stejne obecnou radu nehledej. Pokud ma nekdo velky prumerny zisk na obchod ktery drzi treba nekolik dni a male komise tak mu zapocteni skoro nic nezmeni a pokud nekdo naopak skalpuje pro par dolaru tak mu komise a slippage muzou opravdu jednoduse zmenit ziskovy system ve ztratovy.
To jak strategie bude vypadat na OOS opravdu nejde rict jen z equity na IS. Kdyz to bude preoptimalizovane tak to muze vypadat na chlup stejne jako funkcni system.

[Libos]

Žádnou obecnou radu nehledám, jenom jsem se ptal, jestli jsou započítané komise a slippage (a pokud ano, tak kolik) :)
Ano, může vypadat stejně, ale jde mi o pravděpodobnost... věřím tomu, že existuje nějaká vlastnost equity křivky, kterou když strategie na IS má, tak bude v průměru na OOS úspěšnější, než strategie, které tuhle vlastnost nemají. Jde mi o to, co je ta vlastnost X :)

[Honza K]

živá zkušenost s pronajatým AOS - vzhledem k tomu, že jsem neměl čas se tím více zabývat, řekl jsem si, že si systém pronajmu od místního guru a vyzkouším tak, jak to funguje super na živo :-)
NEFUNGUJE!
DD cca 25%, po 17 měsících živého obchodování cca 35% ztráta
Systémy až na pár dnů nebyly nikdy v zisku, dosažené High equity bylo pár dolarů (asi 2%).
Podotýkám, že se nebavím o jednom systému s vloženými pár dollary, jednalo se o celé portfolio/a systémů s XY desítkami tisíc dollarů.
Honza
Ať se daří

[MNovak]

[bold]Komplexní lidské aktivity nejsou vhodné pro automatizaci.[/bold] Je to cesta špatným směrem. Kdybyste jsi mohli koupit nějaký systém automatického tradingu, který by fungovat, pak by vám nezbývalo než emigrovat do Karibiku a užívat si sladké nic nedělání a nechat si posílat peníze od brokera. Zatím jediní co zbohatli jsou prodejci těchto systémů.
Kdyby takový systém fungoval proč by ho prodávali a nabízeli? Sami by odjeli do karibiku. Nicméně každý prodejce tohoto systému se obhajuje a vymlouvá.
Několik řádků kodu vám nemůže zajistit přítok milionů dolarů.
Trhy se nepřetržitě mění a působí tak kolaps všech obchodních automatických systémů. Tyto systémy jsou jen málo adaptabilní a shroutí se.
Všechna letadla jsou vybavena automatickým systémem pilotáže. Proč tedy letecké společnosti si velmi draze platí své piloty? Dělají to proto, že jedině lidská bytost dokáže správně reagovat na nepředvídanou situaci.
Zrovna tak je to na trzích. Při první neočekávané situaci se vaše peníze změní v prach.

[tom_czr]

to Honza K:
Už jsem od vícero lidí slyšel obdobné nářky na guruovy systémy... avšak sám nemám zkušenost, tak nemohu objektivně hodnotit.
Příště se ozvi mě jestli budeš chtít nějaký ten signál :D :D Dáš mi pak podíl na zisku na konci roku...

to MNovak:
"Shroutí se?" ... :-) Mno tak to pak asi nebudou moc dobré systémy. Vím o pár systémech, které už pár let jedou a stále fungují v rámci běžné normy.

Good luck všem!

[Honza K]

to tom-czr:
jen pro upřesnění, nebyl to nářk, alespoň né z mné strany, bylo to holé konstatování živé reality, žádné KDYBY nebo že to jelo na SIMu apod. :-). V tradingu se holt emoce nenosí. Takže můj příspěvek ber opravdu jako čistě jednu jasnou a konkrétní zkušenost s tím, co se tu občas probírá. A vzhledem k tomu, že tu asi moc těchm, kteří s tímto mají takovou konkrétní zkušenost není, rád se sám podělím, i když se není čím chlubit. Nutno ale dodat, já si od toho nic zvláštního ani nesliboval, prostě se mi o to stará borec v americe a já jen občas mrknu na výpis nebo do platformy, každopádně s až tak špatným výsledkem jsem moc nepočítal - říkal jsem si, když to po roce obchodování bude plus minus černá nula se zaplacenými poplatky - pak bych se tím začal zabývat trošku více do detailu. Je potom velice úsměvné sledovat ty vymazlené equity, analýzy a deriváty toho všeho. Bohužel, a tak to platí asi všude a zde se to jen potvrzuje, na peníze se musí trošku zamakat, pokud člověk nemá zrovna velké štěstí. Ale ani na to se tu nehraje :-).
V rámci diverzifikace financí jsem si to vyzkoušel, zjistil, že to tak nepůjde a holt budu pracovat na jiných věcech :-)
A s tím tipem dík, jak budeš mít nějakou "tutovku" hod to sem, zobchoduju to a pak se o ten SL podělíme fifty fifty :-)
Tak ať se daří
:)

[tom_czr]

to Honza K:
Ano, rozumím naprosto konstatování faktu :-) Jen tady člověk musí psát opatrně. Však víš, ne každá reakce na fóru projde ;-)

Jinak tutovky mám a dělám to pro zisk, takže to rozhodně není na diskuzi skrz fórum ;-)

[Bany]

Super článek, Nechal jsem se inspirovat k další práci. Díky.

Bany

[BSK5]

To MNovak:

k tradingu se stavím obdobně jako vy. Myslím, že jste tu již několikrát zmiňoval pojem "situační obchodník". Každá situace na trhu je do značné míry jedinečná, neopakovatelná a trader se postupně musí naučit identifikovat ty situace, které nabízejí příležitosti pro obchod. Různé automatizační pomůcky jsou dle mého názoru kontraproduktivní.