Diskuze k článku: Jak si v trzích zajistit stabilní příjmy

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-si-v-trzich-zajistit-stabilni-prijmy.html

[nickirout]

Ja doslova milujem takéto simulácie v exceli, dosť sa s tým dá pohrať aj ohľadne money managementu. Teraz presne sedím nad excelom a špekulujem presne s týmto o čom teraz písali na financnikovi.

Tieto portfóliá majú veľký zmysel pri AOS. Avšak neviem si predstaviť seba ako obchodujem diskrétne tri systémy. Jedine čo som dokázal za tie roky bolo ako tak sa udržať nadvodou s vlastným "systémom", občas keď vidím na trhu "formáciu", tak otvorím pozíciu mimo svojho "systému" a vediem si tieto obchody zvlášť - naštastie majú malú koreláciu s prvým "systémom". Potom sa pokúšam už dlhšiu dobu o pozičné obchody na nich intenzívne pracujem. Problémom bude frekvencia obchodov a nemám ani len potuchy ako to bude s koreláciou snáď to bude blízko nuly.


Obchodovať diskrétne a diverzifikovať sa dá takto:

0. Obchodovať - sledovať podobné trhy - ja ich mám šesť, vybral som ich na základe historických analýz korelácií a prišiel som nato, že pri veľkých pohyboch- reakcia na správy tieto trhy značne korelujú, potom ako veľký pohyb ustane sa tieto trhy začínajú správať odlišne - avšak toto mi je na nič - lebo práve počas tých veľkých pohybov, by som potreboval diverzifikovať. Občas sa však vyskytnú prípady, že väčšie pohyby sa objavujú nazávisle na "susedných" trhoch a nezávisle na správach. Takže na papieri to vyzeralo super avšak v praxi dosť biedne.


1. Rozličné TF - problémom bude frekvencia obchodov, pokým váš intraday trading vás bude ťahať dole na vyšších TF jednoducho celé dni nemusíte mať signál. Toto má však jednu obrovskú výhodu. Budete mať nakukané grafy aj z vyšších TF na tých istých trhoch, ktoré obchodujete intradenne, toto som nie raz využil pri ziskových tradoch, ktoré štartovali ako intradenné a skončili ako pozičné s veľmi vysokým pozitívnym RRR. Vlastne vďaka týmto niekoľkým obchodom som ešte stále v hre.

2. Rozličné trhy a TF a rozličné inštrumenty. Toto je schodná cesta avšak nie pre každého, pokiaľ dokážete prevádzkovať ziskovo spready a opcie popri daytradingu to je fajn určite vám to pomôže pri diverzifikácii, keď vás jedno ťahá dole to druhé vám pomôže. Jediný problém môže byť menší počet obchodov s opciami a so spreadmi, toto sa dá upraviť pomocou monay managementu väčšie pozície - avšak toto môže byť veľmi ľahko dvojsečná zbraň vo vašom arzenáli asi tušíte prečo.

3. Tretí spôsob sa vyvinul z intradenného obchodovania úplne samovoľne. Urobil som kvantum backtestov, môžem kľudne vyhlásiť, že ručne toľko ako ja na finančníkovi určite nikto nebacktestoval. Teraz sa tomu smejem trocha avšak prišiel som nato, že niektoré "veci" = price action sa opakujú a ja ich popri robustnom intraday "systéme" obchodujem - nestojí ma to extra energiu navyše - je to taký vedľajší produkt z backtestovania.

Ak chcete prevádzkovať rôzne "prístupy-systémy" popri intraday, mali by ste ostať pri tých istých trhoch, skúsiť vyššie TF a iný "prístup-systém", ktorý vás nebude stáť veľa energie navyše.

Obchodovať diskrétne viacero pevne definovaných systémov na tých istých trhoch stojí veľa energie a sústredenia sa a navyše budú protichodné signály - skúšal som a nejde mi to. Mám iba jeden a popri ňom ten intraday price action a potom experimenty s vyšším TF.

Obchodovať intraday systém na iných trhoch som tiež skúšal, otvoril som futures účet po mesiaci bez jediného trajdu som ho aj nechal zrušiť - nemalo to zmysel v mojom prípade.

AOS by bol veľmi fajn avšak nemám žiadne skúsenosti - láká ma myšlienka, že by som mal dva základné AOS jeden na trendové trhy a druhý na range trhy. AOS by obchodovali na nižších TF a ja by som ich vypínal a zapínal podľa toho, ako by som trh videl na vyšších TF či je trh trendový alebo range. Je to ľákavá myšlienka, avšak možno naívna - nemám skúsenosti žiadne s AOS.


nickirout

[bafkan]

Dobry den.
Mam trochu iny problem - chcem diverzifikovat... ale iba opcie...a neviem kde.... SPY weekly je samozrejmost...s nim koreluje vela trhov s dobrou likviditou...poznate nekorelujuci trh s dobrou likviditou a weekly opciami ktory je vhodny? Vdaka za tipy

[nickirout]

to bafkan

možno currency, avšak likvidita je dosť malá na burze - možno skúsiť nejakého dobrého market makera - možno saxobank. Ja som tiež rozmýšlal nad opciami, ale zatiaľ idú bokom.

[mastercs999]

Přesně v tomto jsem viděl velkou sílu, jak bezpečněji obchodovat a je fajn vidět, že Tomáš ji dokázal a já se nemýlil.

[MNovak]

Toto ovšem není vhodné pro začátečníky. Dále pak je potřeba velkého, resp. velkých účtů i díky současným vstupům. Pokud chci pro každý trh mít samostatný účet. Protože chci managovat své obchody pojedu min. 3 kontrakty na trhu. Takže jeden levný trh musí mít účet alespoň 15 k. Krát tři trhy je to 45k, téměř mil. kč. Takže se stímto musí počítat.
Ještě k té diverzifikaci. Já s oblibou používám časovou diverzifikaci v rámci jednoho trhu v jeden den. Využívám tak znalostí o tom, že se trhy v průběhu dne mění. Takže si můžeme obchodování rozdělit na obchod (max. dva vstupy) v první , druhé, třetí, apod. hodině. Pokud se nedaří v první hodině pak většinou vše funguje OK ve druhé hodině, atd.

[Hanzi]

MNovak:
zajímavá myšlenka s tou časovou diverzifikací. Nevím jen, jestli jsem to správně pochopil. Takže:
-protože chci managovat své obchody pojedu min. 3 kntr/1vstup
-má obchodní seance má 3 hodiny
-vstupuji max. 2 vstupy denně
A/ 1.hodinu nasadím 3 kntr > jsem win > nasadím 2.hodinu další 3kntr > jsem win > 3.hodinu neobchoduji, končím
B/ 1.hodinu nasadím 3 kntr > bez vstupu > nasadím 2.hod. další 3kntr > jsem win > 3.hodinu nasadím zbylé 3 kntr
C/ atd. atd. další kombinace podle toho jak se to vyvíjí

Pochopil jsem ten princip správně? :S

[MNovak]

Hanzi

Záleží jak má kdo postavený obchodní systém a kolik má signálů ke vstupu. Pokud je malý účet tak samozřejmě ti nezbude než obchodovat s jedním kontraktem. Jde o to, že po otevření mívají trhy jinou charakteristiku než po 16 hodině, po 17 , apod. pokud se ti, ale podaří vydělat ihned po otevření , pak je zbytečné ten den více vstupovat do trhu a chtít víc a víc. Já zpravidla přestanu a jdu dělat něco jiného.
Pokud první signál nevyjde tak většinou vyjde druhý. Pokud nevyjde ani jeden ani druhý, pak je vhodné počkat až dostanou trhy jiný charakter (za nějaký čas - hodina, dvě) nebo ten den úplně přestat obchodovat.

[Hanzi]

MNovak:

Jasně, tomu rozumím a i to tak praktikuji. Mám stanoveny max. 2 vstupy denně, a do druhého jdu jen pokud nemám již v prvním splněno (u NQ 100 USD/1kntr). Je to minimum případů, cca 15%, kdy vstupuji podruhé.
Mě spíš zaujal termín ČASOVÉ diverzifikace a nebylo mi to zcela jasné. Dle Tvé odpovědi soudím, že to nemáš nějak konkrétně striktně určené (vstupy do určených časových úseků) a jde spíš o uplatnění obecných pravidel MM.
Děkuji za odpověď. Ať se daří!
H.

[and10]

Je jen skoda, ze cely clanek srazi to, ze vzdy jedna ze strategi a vzdy ta nejzajimavejsi ma zisky v radech lepsi, nez zbyle dve, ne tak dobre vydelavajici.

[Sinuhet]

and10: vsak to nejsou skutecne strategie, ale simulace, a maly zisk tech horsich je dany tim, ze hodne obchodu je minusovych.

Jinak vyborny clanek, ted resim neco podobneho (zaslouzil by taky nekolik stranek diskuze, jako nedavny clanek o forexu :)
(tu)