Papírový trénink

[yax]

stranger:

já ti to napíšu stručně a jasně. Začínat s průměrnou ztrátou 100 USD, 2 kontrakty a účtem 5000 dolarů je šílenost. Dostaneš na prdel. Taky o RRR 1:2 a win% >70% si můžeš nechat do úvodu jenom zdát, papír snese všechno, ale realita je jiná písnička. Můžeš si myslet něco jiného, ale přijď po prvních 3 měsících živého obchodování a můžem to spolu znova probrat, pokud v té době ještě budeš v trhu.

A jinak budu trošku v opozici proti kolegům přede mnou, kteří se tady zaklínají navyšováním RRR. Existuje celá řada stragegií, které mají RRR 1:1 anebo dokonce 2:1, tam už můžeš mít úspěšnost 70-90% a pak to také vychází. A určitě je to psychicky snesitelnější než se honit za RRR 1:3 apod., ale je to na každém, co mu vyhovuje a co mu daný trh v daný okamžit umožňuje.

Tak hodně zdaru. Láďa

majkll:

můžu se zeptat jaké logické SL používáš? Říct, že fixní SL ti bude k ničemu, mi přijde odvážné, protože SL se odvíjí od místa, kde vstupuješ a pokud vstupuješ na nějaké "logické" úrovní, tak fixní SL mi pak přijde jako dobrý, protože prostě v tom bodě už to znamená, že obchod nevyšel a situace na trhu se změnila. Navíc mě ty logické úrovně zajímají u tebe, protože jsem viděl pár tvých screenu, kde jsi čekal až cena dojde k tvému limitu na odraz. Díky.

[stranger]

Dakujem za nazory, aj za negativne aj za pozitivne. Presne na to som chcel vediet nazor (nie radu ako to tu niekto napisal, ze ked sa neviem rozhodnut ze nemam ist live) ja sa viem rozhodnut len som chcel vediet nazor vas ostrielanych ludi, ja som zaciatocnik. Tvrdo na tom makam a mozno preto dobre vysledky, ale setko sa ukaze az v live, inak som zaciatocnik. majkll, tiez zvazujem ze prv zacnem tym strednym systemom na mozno take prvotne ukludnenie sa v trhu a az potom tym agresivnejsim sposobom 2 kontraktky ("bud vsetko alebo nic") Predsa len paper je nieco ine ako live. ten prvy (na lavo) system je velmi konzervativny taze som urobil spatny paper (cez replay) len 14 dni aby som si to vedel porovnat so systemom s PL (strednym) a bez PL (na pravo). Kedze pri PL a bez PL sa jedna o jediny rozdiel neje probvlem robit v zivom trhu dve udaje cenove. (to je odpoved na otazku ako som mohol robit paper na 3 systemoch sucasne ) Sklz som zapocital kvoli tomu, ze som este live neobchodoval a neviem ci pri paperi sa trh nesprava inak. preto ten sklz 25 USD (neuskodilo to) ak nahodou sklz nebude, tak je to len pre mna plus. (cize som to cele poodptimalizoval zhorsil) a aj tak to dava dobre vysledky. backtestovane mam uz cca 250 obchodov. Nema zmysel sa uz k backtestu vracat. Preto paperujem uz nejaky cas a este chcem paperovat par mesiacov aby som mal nie len backtesting data hodne, ale aj paper (cize tych co sa blizia najviac skutocnosti). Inak ten Win pred tym 97 percent bol preto lebo to som na zaciuatku chytil seriu ziskovych obchodov a len jeden bol stratovy, cize to boli nerelevantne data. Samozrejme system prinasa aj straty, ale zatial som nezazil jediny stratovy den. (v konecnom vysledku) Ak vynecham, prvy system ten konzervativny (na lavo), lebo ten sa mi nepozdava vobec a vezmem do uvahy len rozhodovanie medzi PL a bez PL tak vysledky vyzeraju takto za cele obdobie co paperujem. Na lavo s PL cize ochrana kapitalu na pravo bez PL agresivnejsi pristup. s PL je to sice vacsia Win ale to RRR je dost male. No aj napriek tomu su celkom slusne profity a nie malo. Rozdiel je v tom ze s PL je to take kludnejsie, ziadne nervaky nic. Zrejme este sa nebudem na 100 percent rozhodovat aku verziu systemu, buddem nadalej paperovat obe verzie. Mozno na zaciatku zacnem s bezpecnejsou s PL a neskor ked sa ukaze ze praca za to stala, tak prejdem na agresivnejsi pristup.

[stranger]

majkll, dakujem za tvoj nazor, cenim si ze si mi rozpisal a uprimne napisal svoj nazor.
Tiez zvazujem tak ako to pises ty. tj zacat tym strednym.
Co sa tyka SL, nastavene jeto vsetko na trh ES iny ani nezacinam. Skusal som sice paper na rope, tam to slo tiez, ale uz treba vacsi SL (a to musim nastavit na ropu) ale necem furt len testovat testovat testovat ale uz mozno aj tak povediac si dokazat ze ano je to dobre, mozno to nebude ako paper, a ako back uz vobec nie, ale ak sa naucim zvladat psychiku tak neje dovod aby neboli vysledky ako paper, lebo ho robim poctivo. Psychologiu samozrejme tiez studujem popri tom, rozne vzdelavacie knizky atd. velmi si ale chvalim knizku Trading In the zone., ta mi z hladiska psychologie dala najviac.
Aj ked si osobne nemyslim ze budem mat problem s psychikou ale mozno motika vystreli. Ale hlavne chcem uz za par mesiace zacat live. ucet som si uz zalozil :)

[stranger]

yax no SL mam nastaveny na 2 kontratky 150 USD co je z pociatocneho vkladu 5000 USD, 3 percent.

[yax]

1. v backtestech máš ale průměrnou ztrátu na jeden kontrakt 100 USD, tak to s těma dvěma na 150 USD nejde moc dohromady. Pokud budeš SL "uměle" snižovat, tak se ti můžou zhoršit dost podstatně výsledky.
2. nejde ani tak moc o to kolik % z equity je riskovaný SL. Kde spíš o to, kolik toho sám uneseš, jak psal Majkll. Sám píšeš, že jsi ještě neměl ztrátový den, což mi přijde jako kontraproduktivní pro live. Co budeš dělat, až bude míš live ztrátový týden nebo celý měsíc? Výsledky v backtestu jsou úžasné, ale je to jenom cár papíru. Max. 2 nebo 3 ztráty v řadě jsou výborné, ale co budeš dělat, když hned do začátku přijde např. 5 ztrát. Je potřeba se na to připravit a nebo ještě lépe s tím do začátku počítat.

[majkll]

yax: nevím jestli jsme se špatně nepochopili..fixním SL jsem myslel, že např. v každém obchodě bez rozdílu vstupuju se SL 100 USD..a je jedno, kde bude umístěný..přidávám to vysvětlené i na obrázku ze včerejšího YM....pokud si to pochopil dobře a pořád ti přijde fixní SL ok, tak mě prostě pořád ne..ale kolik lidí, tolik názorů..hlavně pokud to danému člověku funguje v praxi.. stranger: studoval jsem tvůj styl a z mojeho pohledu je reálné dostat se na nějakých 60% win% i v live na začátku, pokud nebudeš dělat školácké nevynucené chyby..takže bych se toho zase tak nebál a určitě to zkusil..uvidíš sám, jak to bude fungovat..papertrading je určitě hodně směrodatný - tady se můj názor asi dost liší třeba s Láďou přede mnou..protože v paperu si prostě nemůžeš nalhávat do kapsy..buď to zmáčkneš nebo ne...a pokud to bereš poctivě, tak není prostor, kde lhát (pokud si třeba na konci seance neřekneš - tenhle obchod byl blbý, to byl zkrat, tak si ho nezapíšu)..můžeš být maximálně víc agresivní a v live tě bude limitovat psychika, že se budeš bát kliknout nebo se budeš bát kliknout po předchozích dvou ztrátách atd...a z toho důvodu je právě nejlepší začít s co nejmenším riskem a s konzervativní strategií - tj. ty dva kontrakty postupně zavírané.. já být tebou tak spíš jak se koukat na ropu, dax a podobné hardcory, tak bych se podíval na YM..tvůj styl tam jde krásně aplikovat řekl bych taky..a rick můžeš stlačit oproti ES na cca polovinu na kontrakt..tj. místo plné ztráty při 2xSL 150 USD bys mohl cílit na nějakých 70 USD..což ti dá o hodně větší prostor...a vůbec bych neřešil - jak si někde nedávno psal - že je YM a NQ straně levné a tick 5 USD je málo a nestojí to za to...to je totiž hloupost z mojeho pohledu.. majkll

[stranger]

strata je nastavena na jeden kontrakt 75 USD v trhu ES (cize 6 tickov)
v tabulkach hore v paperu (nie v backtestingu) su straty 196 najvyssia strata preto, lebo inak pristupujem k trhu ked je vyssia volatilita ako ked je trh kludnejsi. Pri kludnejsom trhu co je takmer vzdy je strata fixna 150 na 2 kontrakty. cili 3 percenta z uctu. Vystupi tiez je par druhov, nevystupujem vzdy na presunutom SL. Mam jasne definovane vystupy aj vstupy. Ten udaj 196 najvacsia strata prave pozeram na vysledky najmensia strata -25, najvacsia strata -175
najviac strat v hodnote -150.

Inak 2 otazka je dobra.
co budem robit ked budem mat strtovy den, tyzden alebo mesiac? odpoved sa dozviem ked zacnem live.
Nevidim ale najmensi dovod preco by mal byt stratovy co i len jeden den. ak dodrzim plan ktory mam.

Paper v ramci psychiky nerobi vela, ale v ramci vysledkoch robi hodne. cize ak su dobre vysledky v paperi neje dovod aby neboli dobre aj v live, ak bude dodrzany plan a bude v pohode psychika.

Teoretizovania ale mam dost, a preto chcem ist live o par mesiace. aby som videl ci to funguje a ci to zobchodujem.

[stranger]

majkll testovane to mam cele na ES. netestoval som to na YM. to s tym ze 5 USD na tick nestoji za to neber vazne, to som myslel zo srandy, tak ako ked som napisal ze ked na rope nezarobim denne 1000 USD da je to k nicomu. podme ale k vecnym veciam. To ze mam nastaveny SL fixny neznaemena ze neje nastaveny logicky. ak si pozriet technologiu LH LL HL a HH na ktorej mam zalozeny cely system tak uvidis ze vstupujes vo swingoch. ty si zrejme poslal obrazok na trhu TF, ale dajme tomu zeby to bol ES (aj v TF by som to tak umiestnil a vstupil, ale tam nemam preskumany aky velky je SL potrebny) tak by to vyzerlao takto ako ti to posielam na obrazku tvojom. zelena ciara vstup cervena ciara SL. Cize este raz, to ze mam nastaveny fixny SL neznamena ze neje dany rozumne a logicky a navyse aby splnnoval aj zakladny princip na ktorom staviam a to aby neriskoval na ucet viac ako 3 percenta.

[majkll]

stranger:

ještě k tomu lacinému trhu - naschvál koukni na obrázek- je to mini DJ..na dvou obchodech cca 300 USD na dvě sady kontraktů, což máš např při 4 kontraktech 600 USD, což v takovém úzkém kanálu a celkovém rozpětí cca 200 USD myslím docela hodně jde..navíc si vem, že máš zisk cca 300 USD na dva kontrakty a risk celkově cca 130 USD, takže celkové RRR ke 1:3 - takže solidní parametry můžeš najít i na levném trhu...je pravda, že ES trošku jinak tvoří cenu a jsou tam viditelnější mini swingové S/R úrovně, které ES líp respektuje..ale pokud máš robustní systém, tak si lehce zvykneš na drobné specifikace asi jakéhokoli trhu..

ale zase pokud si se celou dobu věnoval ES, tak by zabralo další čas se přeorientovat..nicméně to ber jako podnět při případné potřebě snížení risku..

majkll

[stranger]

majkll:
som myslel ze to je trh TF.
Urcite neje na zahodenie trh YM alebo NQ. Ako som pisal skusal som par dni aj paper na rope a fungovalo to. Na trhu TF tiez. Trhy YM alebo NQ som neskusal, ale odtestujem to. Mozno aj z toho dovodu ze je to urcite ovela lepsie na testovanie psychiky ako trh mikro USD/EUR co mi bolo odporucane na testovanie psychiky v live. tam ma jeden tick pohyb 1 USD a to fakt nestoji za namahu. CIze si ma mozno nasmeroval na zaciatok lepsim a menej riskantnym smerom. Skusim si pustit v priebehu sviatkov replay a z paperovat aspon 3 dni

Vdaka

[majkll]

stranger:

aha, tak už to chápu..kvůli fixnímu SL lovíš cenu limitem, aby to splňovalo tvoje nároky na risk..což mi ale zase přijde trošku neflexibilní..prostě určité signály vyloženě křičí tím, že už se trh pro tvou cenu se slevou nevrátí a trh vystřelí každou vteřinou (samozřejmě toto není nikdy na 100 %, ale každý kdo podobné situace má nakoukané, tak mi to potvrdí)...prostě v určitých situacích není možné nastupovat s nějakou výraznější slevou...a je už otázka jestli takové situace teda kvůli fixnímu risku zabíjet, nebo ne...což neznamená, že by byl jeden styl horší jak druhý...důležité je jak to zapadá do celého konceptu obchodního systému..

já např. pokud mám signál, který je super, ale je potřeba velký risk a zároveň je to ten typ obchodu, který má tendenci hned po dokreslení signálu vystřelit, tak se o žádnou větší slevu nepokouším a rovnou obchod vynechávám..protože, kdyby se trh hodně vrátil opačným směrem pro můj limit, tak by to znamenalo, že to není ta situace, kdy trh vystřelí a dost možná to byla faleš a trh se otočí uplně...je to prostě o individuálním stylu..

takže v tom tvojem případě to není ten případ naprosté nelogiky při základním používání fixního SL..toto asi myslel i yax a už to tedy chápu a je to ok..

majkll

[stranger]

V podstate ano takmer 90 percent vstupov do trhu je limitnym prikazom aby sa dodrzal fixny SL.
Mne to pride logicke, nezatazuje ma to psychicky, funguje to a priansa to dobre vysledky. mam este vypracovane ale aj nejake vynimky, ked som ochotny riskovat nie 6 tickov ale 11. to je napriklad ked sa ukonci swing extremne vysokym Low Aleho High. vtedy riskujem na obchod viac, pretoze je obrovska pravdepodobnost (a potvrdila sa mi 100 percentne) ze trh ide spravnym smerom a teda nema zmysel pri Extremne dlhom Low ci High cakat kym sa dotkne limitu na 6 tickoch lebo sa toho nikdy nedotkne.


som ti zakreslil situaciu kedy pouzivam vynimku, tj nie fixny sl na 6 tickov.
neviem ako sa spravne vola ta sviecka zakruzkovana ale ja ju volam ExtremeL / ExtremeH
cerveny je SL (vzdialeny 10 tickov)
modry je vstup do trhu.

Dokonca aj na cisto takejto strategii by sa dal zalozit system ktory verim tomu by mal RRR 1:6 a vyssie a Win mozno aj 90 percent. ale bolo by tam malo obchodov. ja mam rad akciu.

[stranger]

obrazok k predchadzajucemu priespevku

[stranger]

Inak co sa tyka mojho systemu ma aj nevyhodu v tom ze neviem zachytit taketo situacie ako prikladam obrazok. Niekedy ju chytim (a to ide nadherne) ale vo vela pripadoch mi takato situacia ujde. Nezeby ma to deprimovalo, ale bolo by skvele naucit sa chytit aj takyto pohyb.

[yax]

stranger Napsal:
> Nevidim ale najmensi dovod preco by mal byt
> stratovy co i len jeden den. ak dodrzim plan ktory
> mam.

To je hodně hodně naivní věta, poznáš sám. Důvodů je milión. Zkus nějaké sám vymyslet, může to být užitečné pro tvou budoucnost, abys pak nebyl nemile překvapen.
Jinak ten případný přechod na levnější trh je rozhodně rozumný krok.

majkll:

dík za vysvětlení. Vše se odvíjí od místa a techniky vstupu.