Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Straty a kontraktny mesiac


Doporučené příspěvky

Dobrý den,

ad dotaz 1 a 2 - je to přesně jak píšete.
ad dotaz 3 - historicke ceny se pak vytvářejí tak, že existují různé způsoby a algoritmy, jak jednotlivé konkrétní kontraktní měsíce "propojovat". Vlastně se vezme X kontraktních měsíců za Y let nazpět a vytvoří se z toho jeden souvislý, velmi dlouhý graf - na základě určitých algoritmů propojování. Některé pokročilé platformy, jako TradeStation, již propojenými daty disponují.

Zdravím,

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravím,
tak jsem studoval na webu a toto je výsledek: Propojování kontraktních měsíců se dělá na základě váhových koeficientů. To v praxi znamená, že jak bylo řečeno tak nejvíce se obchodují front měsíce, takže se prostě vezme aktuální cena a vynásobí se počtem obchodovaných kontraktů za tuto cenu. Potom se přičtou přírůstky od ostatních kontraktních měsíců a výsledek se dělí celkovým počtem zobchodovaných kontraktů ve všech měsících. Tím vznikne kontinuální cena. Dá se dokázat, že díky korelaci trendu (ani ne tak nutně přímo ceny) se násobením procentuální chyby celková chyba stále zmenšuje a tak se díky likviditě front měsíců dostanete na čísla s chybou max. v jednotkách %.
Neberte ten vzorec jako stoprocentní je to psáno pouze jako moje pochopení článku a ne doslovný překlad originálu.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Ahojte.
Mate pravdu, porovnaval som ceny, moze to fungovat tak ako pise Softik. Porovnaval som hodnoty kontraktov v mesiacoch s "najvatcou vahou" s hodnotami na weekly , resp. monthly grafoch a vychadza tam dost silna korelacia...Bol som z toho zmateny najma pretoze ceny na weekly grafoch sa lisia diametralne od cien kontraktov s "malou vahou" a vobec som nevedel ci je spravny trend na weekly grafe alebo na daily s takto malou vahou. Trend sa vsak upravuje na rovnaky az pri poslednych mesiacoch s najvatcim volume.
Takze velmi pekne dakujem velmi ste mi pomohli.

Alter

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...