-
TechLab
Publikované články:Normalizování pomocí funkce percentrank
Percentrank je jedna z funkcí, kterou v Amibrokeru používám velmi často. Pojďme se podívat, jak může posloužit například pro vyhodnocování kontextu vhodné volatility pro dlouhé akciové pozice. Připravili jsme novou verzi Yahoo downloaderu, která umožňuje stahování dat také z alternativních zdrojů, jako jsou Tiingo a AlphaVantage. V dnešním tutoriálu vysvětlím, na jakém principu nová verze programu funguje a předvedu jak jiné datafeedy nastavit. Poměr krátkodobé/dlouhodobější volatility coby zajímavý obchodní filtr
Silné obchodní logiky nemusí být složité. Dnes si ukážeme jak s použitím funkce Foreign vytvářet obchodní logikou, kterou ovlivňujeme trhy, které budou otevírány. Testování výstupních podmínek Autotraderu
Dnes si ukážeme jednoduchý postup, který používám u testování výstupních podmínek, aniž bych musel spouštět celý běh Autotraderu. Což je výhodné zejména v případě vývoje vlastních výstupů, kdy ladíme různé chyby. Vytváření systému využívající intermarket analýzu
Na příkladu systému SectorTrader si ukážeme, jak v Amibrokeru dohledat sektor, do kterého patří testovaná akcie a z cen sektoru vypočítat informace nezbytné pro obchodní logiku. V dnešním videu se budeme věnovat knihovnám v Pythonu, řekneme si, k čemu knihovny používáme a jak s nimi pracovat. Byť se na první pohled jedná o naprosté základy, existuje více způsobu, jakými je možné knihovnu ve skriptu načíst a dnes se pokusím vysvětlit, v čem se jednotlivé způsoby liší. Automatizace zadávání komplexích příkazů pomocí Basket traderu
Jak vytvořit komplexní příkazy automaticky například ze skeneru vytvořeného v Amibrokeru? Použít stačí jednoduchý Python skript, který si postavíme v dnešním tutoriálu. Skript načte data ze skeneru a připraví je do formátu, který můžeme uploadovat pomocí Backtet traderu. Úprava vzhledu grafů v Pythonu II
Tutoriál navazuje na předchozí video popisující úpravy vzhledu grafů vykreslených v Pythonu pomocí knihovny Matplotlib. Statické proměnné v Amibrokeru
Při vytváření komplexnějších systémů se nevyhneme práci se statickými proměnnými. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak s nimi pracovat. Oblast využití je opravdu široká. Napříkad s jejich pomocí řídím position sizing ve strategii MR3000, což bude i základ dnešního příkladu. Úprava vzhledu grafů v Pythonu
V rámci portfolio analýzy si zobrazujeme grafy znázorňující výkonnosti jednotlivých strategií. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jakým způsobem je možné změnit vzhled výsledných grafů, ve smyslu změny barvy linky, popisu os a také si ukážeme jak znázornit v grafu výslednou hodnotu. Převod equity křivky na procentuální vyjádření II
Pro korektní analýzu portfolií je potřeba pracovat s procentuálním vyjádřením změn stavu účtu. V tutoriálu si shrneme, jak to dělat správně - od převodu výkonnosti jedné strategie, k jejich kombinování v rámci portfolií. Programovací jazyk Python patří mezi nejpoužívanější nástroje v oblasti automatizace obchodování. Abychom mohli jeho možnosti plně využívat, musíme si nejdříve nainstalovat vývojové prostředí. V tutoriálu si ukážeme jak postupovat krok za krokem. Debugování pomocí funkce _TRACE() podrobně
Prakticky neustále je potřeba kódy kontrolovat. Co konkrétně otevíráme v backtestu za pozice, jaký kapitál nám zbývá, proč nebyla otevřena ta či ona pozice. Sám proto používám v Amibrokeru funkci _TRACE() a externí debug viewer. Uživatelské grafy v reportu Amibrokeru
Amibroker umožňuje zobrazení uživatelských grafů v rámci reportů s výsledky backtestu. V dnešním tutoriálu si ukážeme jak na to, a s použitím funkcí ROC() a Cum() doplníme do výsledku backtestu další graf, který bude znázorňovat procentuální změnu testovaného portfolia. Jak a kde poznáme, kolik si ještě můžeme dovolit otevřít pozic? A proč se může stát, že při nepozornosti lze i bez plánovaného výrazného využívání páky dojit k margin callu. V diskuzi se poměrně často objevují dotazy jakým způsobem zjistit proč spuštěný python skript nedoběhl do konce nebo proč se vůbec nespustil. Dnes si ukážeme, jak tyto situace řeším ve svých systémech a také jak monitoruji úlohy spuštěné na pozadí. Interactive brokes a komise - Tiered vs Fixed
Jak se změní poplatky u menších pozic při změně komisí z Fixed na Tiered? Odesílání nákupních příkazů do IB pomocí knihovny ib_insync
K automatizaci obchodování u IB používáme rozhraní API a obchodní příkazy odesíláme pomocí pythonu s použitím knihovny ib_insync. V rámci autotraderu uvedený princip používáme k obchodování akcií, nicméně knihovna ib_insync umožňuje obchodovat i další trhy jako futures nebo opce. V dnešním tutoriálu si jednotlivé principy podrobněji ukážeme. Kontrola shortovatelnosti akcií pomocí Python skriptu
Řada strategií využívá shortování akcií. Zejména v poslední době, kdy některé akcie procházejí neuvěřitelným turbuletním vývojem (např. diskutovaná GameStop) je potřeba před shortováním zkontrolovat, jestli je akcie shortovaná a za jakých podmínek. Zde je ukázka postupu, který používám. Portfolio analýza systémů z Excelu zahrnující otevřené obchody
V předchozím tutoriálu jsme si ukázali jak načíst z deníku vedeného v Excelu záznamy o ukončených obchodech, a ty následně upravit pro účely další analýzy. Ve svých denících, ale evidujeme i otevřené pozice, kde náš záznam obsahuje pouze informace o vstupu, a prozatím čekáme na splnění výstupní podmínky. Dnešní video obsahuje popis, jak v daném případě postupovat. Rotační strategie v Amibrokeru
Funkční strategie nemusí být složité, nejdůležitější je, abychom s nimi měli otevřené pozice v trzích. Pak mohou nastat i situace, kdy strategie vytvoří přes 250% ročně bez použití páky. Samozřejmě se tak neděje každý rok, ale od toho obchodujeme portfolia, abychom si zvyšovali šance, že některé z našich strategií se zadaří. Portfolio analýza systémů z Excelu
Dnes si ukážeme, jakým způsobem lze do Pandas dataframe načíst seznam skutečně provedených obchodů z našeho obchodního deníku vedeného v Excelu a následně vysvětlím, jak je nutné data upravit do formátu, který by umožnil provést portfolio analýzu. Jako zdroj dat použiju obchodní deník, který používám v rámci podpory swingového workshopu, ale není to podmínkou, uvedený princip lze aplikovat na jakýkoliv formát deníku. Stress testování strategií využívající limitní příkazy
V případě práce s limitními obchodními příkazy se občas může v praxi stát, že se cena rychle dotkne úrovně s limitním příkazem, nebo ji v akciích i lehce projde, ale broker nás nevyplní nebo vyplní jen částečně. Jak si ve strategiích ověřit, že i se započtením podobných "náhod" budou naše strategie vydělávat? V tutoriálu ukáži dvě technické taktiky, které používám. Jak funguje Trailing Stoploss a postup vytvoření výstupní strategie pro Autotrader
v tutoriálu si vysvětlíme jak funguje Trailing stoploss, tedy stoploss, u kterého se hodnota automaticky posunuje, pokud se obchod vyvíjí v náš prospěch. Definujeme si jeho princip, a také si v Jupyter Notebooku ukážeme jak si můžeme hodnotu trailing stoplosu vypočítat pomocí Pythonu. Amibroker: Hledání chyb v kódu pomocí funkce Plot
V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak postupovat v případě, že kód v Amibrokeru nepracuje tak, jak bychom chtěli. První pomocník v takovém případě je funkce Plot, přes kterou je možné vizuálně kontrolovat obsah proměnných. Od myšlenky k reálným obchodům
Pravděpodobně nejupřímnější kniha týkající se obchodování vydaná na českém trhu.
Praktický průvodce dosažení nejen finanční, ale i časové svobody obchodováním finančních trhů. Nevydávejte se cestou ztrácející většiny a inspirujte se tipy tradera s 20letou praxí. Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování. Získat knihu
Nemáte trading takový,jaký byste si jej představovali?Trápí vás impulzivní obchody? Black-out dny? Hodiny denně před monitorem? Naučte se obchodovat systematicky s mechanickými přístupy. Svěřte rutinny počítačům. Naučte se profitovat jako profesionálové.
Workshop profitabilního obchodování od A do Z