Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
  • Systematická krypto breakout strategie

    Poslední tutoriál na téma systematického obchodování kryptoměn vyvolal velký ohlas. Dnes je proto rozvineme do konkrétní podoby obchodního plánu. Stáhneme data bitcoinu do Amibrokeru a otestujeme je. Příště si ukážeme, jak plán exekuovat pomocí python skriptu (kompletního autonomního auto traderu).

    crypto-breakout.jpg

    Celý tutoriál s kompletními kódy naleznete v TechLabu zde.

    13.11.2021

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 20 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování stavba automatizovaných portfolio systémů, které využívá i fondu, který spravuje.


    Mohlo by vás dále zajímat

    Systematické obchodování breakoutů na kryptoměnách

    Kryptoměny jsou trhy s vysokou volatilitou. A jako takové v principu zajímavé pro obchodování breakoutů. Navíc s možností snadné plné automatizace díky tomu, že hlavní kryptoburzy mají dnes propracovaná API, o kterých se tradičním trhům může jen zdát.
    Aktivní obchodování kryptoměn není rozhodně má hlavní parketa. Bitcoiny jsem využíval hlavně do svých „risk premium investičních strategií“ – viz  článek Je čas investovat do zlata, bondů, bitcoinu nebo stále spíše do akcií? z roku 2019, který vnímám ale stáje jako velmi aktuální.
    Relativně nedávno mě obchodník Pavel svými backtesty inspiroval k tomu, abych se podíval blíže na krátkodobé obchodování breakoutů v těchto trzích.
    Upřímně jsem v situaci, kdy mě práce na mém fondu, zaměřeném na klasické burzovní trhy, vytěžuje na maximum, a nemám tak ani chuť věnovat mnoho času čemukoliv, co s fondem přímo nesouvisí (a zcela jistě ve fondu kryptoměny obchodovat nebudu).
    Na druhou stranu vypadaly prezentované výsledky velmi solidně a strategie extrémně triviálně. Proto jsem se rozhodl věnovat jim pár hodin svého času a zjistit, zdali jsem schopen také nějaké jednoduché strategie přetavit do plného automatu, který nechám běžet na burze s minimálním kapitálem a zcela automaticky pár měsíců, abych pak situaci „zhodnotil blíže“.
    A kupodivu jsem skutečně dovedl ve velmi krátké době přetavit know-how ze systematického obchodování akcií a futures do krypto, použít Amibroker pro otestování nových strategií, otevřít si účet na kryptoburze a vytvořit extrémně jednoduchý python skript, kterým strategie obchoduji v plně automatizovaném režimu.
    Toto na systematickém obchodování miluji. Jakmile si člověk jednou osvojí možnost pracovat s daty, je prakticky jedno, o jaká data jde.
    Co aktuálně obchoduji?
    Hlavně krátkodobé breakout strategie těžící z vysoké volatility krypto měn.
    V kryptoměnách fungují opravdu velmi triviální přístupy. Postupovat lze takto:
    Vypočtu ATR (Average True Range) za několik dnů. Napříkad 5. Připravím si breakout úroveň – například včerejší High + násobek ATR(5). Vystupuji na konci dne. Takto pak vypadá v Amibrokeru backtest uvedeného principu s násobkem 0.3*ATR(5) v období 1.8.2018 – 12.11.2021 na Bitcoinu:

    Backtest je schválně proveden s velkým účtem, abych nemusel řešit zlomkové škálování pozic. V praxi je na kryptoměnách možné obchodovat s opravdu minimálními účtem (sám jsem strategie spouštěl v testovacím režimu s pár sety eur).
    Zhodnocení rozhodně není nezajímavé:

    Uvedené výsledky jsou tedy opravdu orientační (nejsou v nich uvedeny ani poplatky), nicméně na první pohled se mi líbí poměr zhodnocení vs. drawdown oproti držení bitcoinu.
    Sám mám podobné strategie nyní spuštěné na portfoliu kryptoměn a získávám data o plnění, skluzech a komisích.
    Uvidíme, do jaké míry budou reálné výsledky přesvědčivé, abych do portfolia alokoval větší kapitál. V každém případě není nasazení podobné strategie do kryptoměn v plně automatizované podobě nic časově náročného. Takže pokud také hledáte cesty, jak dál využívat know-how systematického obchodníka, může být toto cesta.
    A pokud oceníte technickou asistenci, tak připomínám, že je zde TechLab, ve kterém zpracováváme technická témata do konkrétních tutoriálů. Nyní se v sérii tutoriálů věnuji právě systematickému obchodování kryptoměn.
    Aktuálně publikované tutoriály:
    Krátkodobé systematické strategie a kryptoměny – úvod do toho, kde a co dělám. Systematická krypto breakout strategie – stažení dat, backtest v Amibrokeru konkrétní breakout strategie Příště přibude tutoriál na vytvoření autonomního autotraderu v Pythonu, který mi sám strategii obchoduje. Plus v TechLabu naleznete další desítky tutoriálů na další témata spojená se systematickým obchodováním.
     
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.