Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Na čem aktuálně pracuji – září 2017


Trading může být vysoce individuální záležitost plná tajemství. Anebo práce v týmech a sdílení know-how. Což je cesta, kterou osobně upřednostňuji. On finální úspěch v tradingu stejně nakonec záleží na praktickém dotažení myšlenky do vydělávající podoby, tedy na její exekuci, stejně jako v jakémkoliv businessu. A v tomto směru bývá od počáteční myšlenky opravdu hodně práce. Čas od času budu tak na Finančníkovi psát krátké zápisky o oblastech, kterým se aktuálně věnuji. Pokud vás něco osloví, budu rád, když se inspirujete, případně samozřejmě můžete kdykoliv napsat e-mail se zpětnou vazbou.

Intradenní obchodování

Několik posledních měsíců jsem s kolegy věnoval hodně času dotahování komunitních nástrojů sloužících orderflow obchodníkům. Z části jde tedy o technologie použité pro výuku, ovšem velký potenciál v nich vidím i z pohledu vývoje nových obchodních přístupů. Ale postupně – s kolegy jsme dali dohromady databázový engine shromažďující obchody aktivních intradenních traderů zapojených do orderflow skupiny. Denně do deníku zadává své obchody dnes již přes 100 traderů. Pro ně postupně vyvíjím analytický front end s funkcemi, které by je podle mého názoru měli pomáhat posouvat. Například díky možnosti zařadit vlastní obchody do kontextu výkonnosti celé skupiny, inspirovat se úspěšnějšími tradery a podobně. Zatím vše vyvíjím v Pythonu a používám vesměs jako výukový nástroj (například pro webináře). Současně ale experimentuji s dalšími způsoby využívání takto získávaných dat. Fascinuje mě, jak perfektně stabilní jsou výsledky mé obchodní metody v okamžiku, kdy ji obchoduje více obchodníků najednou. Podívejte se sami na měsíční výsledky (automaticky průběžně aktualizované přímo z aplikace Obchodního deníku):



A to samozřejmě data zahrnují i různé excesy jednotlivých traderů, kdy nedodržely mantinely svého risk managementu a podobně. Prostě výsledky jsou hodně slušné a stabilní. A stojí za to je studovat dále. V posledních týdnech jsem například zkoumal oblasti, kde se obchody jednotlivých traderů nejvíce překrývají. Tedy nejsilnějších orderflow situací, vycházející z určitého „hromadného myšlení“, které často poskytuje ty nejlepší výsledky. Podobné nejsilnější situace se snažím strukturovat a pojmenovávat. Jednak proto, abych výsledky reportoval zpět do orderflow skupiny a možná i pro vytvoření automatu na obchodování orderflow. Tomu jsem se zatím příliš nevěnoval, protože mi přístup přišel vždy hodně diskreční, ale dosavadní výsledky orderflow skupiny jsou přeci jen velkou motivací. A abych se taky podělil se základními výsledky práce – na této stránce naleznete „orderflow obchod dne“. Jednou denně aktualizovanou situaci v trhu NQ, kterou obchodovalo nejvíce orderflow obchodníků z FIMS skupiny.

Při pohledu na výše uvedenou equity křivku se nabízejí ale i další možnosti, kam by bylo možné práci skupiny rozvíjet. Zejména se zapojením analýzy v reálném čase. Orderflow obchody by neměly být impulzivní. Měla by jim předcházet příprava a analýza kontextu. Přemýšlím tak například o tom, poskytnout traderům nástroj, kde by se informace daly zpracovávat v reálném čase. Zpětně by pak tradeři ve skupině mohli mít informace o pravděpodobnostech vycházejících z práce celé skupiny. A ty používat pro vlastní obchody. Případně nejsilnější možnosti by se daly obchodovat automaticky. Možností je opět celá řada. V této oblasti již ale narážím na limity svých programátorských zkušeností. Pokud by se našel někdo, kdo by na tomto úkolu chtěl pracovat se mnou, tak se určitě ozvěte e-mailem na petr @ financnik.cz.

Opce

Můj záměr automatizovat základní opční strategie jsem na Finančníkovi několikrát zmiňoval. V této oblasti jsem stále ve fázi práci na backtesteru, který tvoříme s kolegy (resp. já zatím spíš konzultuji směr, programování je plně v režii práce spolupracovníků). Výzev je v této oblasti mnoho. Jednak jsou problém samotná opční historická data. Dají se koupit, ale není to levná záležitost a člověk nikdy neví, co získá. Sám tak již delší dobu grabuji data z různých zdrojů a postupně nagrabovaná data začleňujeme pro testování. Dobrou zkušenost mám se stahováním dat z ThinkorSwim, kde mám účet a odkud grabuji intradenní data. Poziční data se dají stahovat z Barchart.com. Každopádně už je vše datově náročné. Mým cílem je zautomatizovat zejména určitou formu „arbitráží volatility“, kde bude automat vypisovat koš opcí s vysokým prémiem vůči indexu a na to je potřeba sledovat již větší množství podkladových titulů a indexů. Uvidíme, jak vše půjde, toto zatím vypadá jako běh na dlouhou trať (hlavně z pohledu následné automatizace exekucí).

Swingové automatizované systémy

S automatizovaným portfoliem jsem zatím stále aktivní zejména v akciích. Vše jede a automat obchoduje. S kolegou pracujeme na postupných upgradech celého systému směrem k dalším diverzifikacím. A je to opět pomalá práce. Navíc v průběhu letošního roku jsem řešil různé provozní problémy a výpadky. Třeba v momentě, kdy InteractiveBrokers přestalo poskytovat data z hlavního obchodního účtu do podúčtů a automat napojený na API několik dnů neobchodoval, protože neměl živá data (a já nemohl přijít na to, jak je v IB zapojit). Přesto je pro mne velkou motivací, že celý účet spravovaný čistě automatem míří k letošnímu 20% zhodnocení s velmi nízkou pákou (a tudíž minimálními drawdowny).

Velkou inspirací v dalším rozvoji diverzifikace na poli akcií a ETF je pro mne nová kniha Roberta Carvera nazvaná Smart Portfolios, kterou aktuálně studuji. Robert mě v oblasti řízení portfolií hodně ovlivnil. Bohužel Robert nedělá žádné kurzy a jeho předávané know-how může být dost hutné, ale stojí za to. Všem mohu jen doporučit nezmeškat jeho přednášku na QuantExpo nabízející patrně nejlevnější možnost, jak se s ním setkat osobně a třeba se lépe „naladit“ na jeho myšlení. Na Finančníka určitě plánuji připravit v následujících měsících recenzi knihy.

V neposlední řadě pracuji i na tom sloučit mé jednotlivé menší AOS strategie, které používám na futures. Jak už jsem zde uvedl dříve, v zásadě hodně vycházím z Robertovi první knihy Systematic trading, jen celý framework upravuji, aby trochu více vyhovoval krátkodobým strategiím, se kterými pracuji více. Nakonec jsem začal pracovat na vlastním Pyton kódu, a tak jde práce o trochu pomaleji, než bych si přál. O to víc se ale učím i v této oblasti a dílčí výsledky zatím nasvědčují, že bych mohl být na dobré cestě. Mým cílem je v roce 2018 už naplno spustit portfolio systémů na komoditách, které bude řízeno centrálně. Tedy hlavní modul bude vyhodnocovat různé parametry jednotlivých obchodovaných systémů a přiřazovat jim adekvátní position sizing. Rád bych pak obchodoval najednou cca 10 komoditních trhů s využitím minimálně tří typů přístupů (ve stylu breakout, carry, reversal).

To je tedy základní osnova úkolů a tradingové práce, na které aktuálně pracuji. Pokud se pohybujete na podobné ose, tak určitě napište. Rád si poslechnu vaše zkušenosti.


Petr

(publikováno 18.09.2017, editovat ) Vytisknout tento článek

Jakých výsledků lze dosahovat orderflow obchodováním? Absolventi kurzu FIMS A-Z vykazují pravidelně své výsledky do aplikace Obchodního deníku, ze které se generují zajímavé statistiky a také orderflow obchod dne k vaší inspiraci. Výsledky naleznete na této stránce.

Klíčová slova použitá v článku:
obchodní systém, limit, backtest, drawdown, futures

Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.