Ahoj tradeři
založil jsem toto vlákno protože si myslím, že diskuze o opčních obchodech se moc nehodí do diskuze obchodů futures týdenních a to z důvodů jejich delšího časového horizontu.
Dal bych si tady jeden typ o kterým uvažuji a to nákup PUIT opce v FCH6. Podle mě je celkem slušná situace - prolomení trend linky, divergence RSI a dvojitý vrchol na týdenním grafu.
Riziko ještě spatřuji v korekci, která možná přijde před sešupem dolů.
Co vy na to?
PETr



Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 11.08. 12:43 uživatelem michal-administrator.

Ahoj Petře,
úvaha není špatná, ale moje zkušenost s tímto trhem je, že se dlouho čeká na nějaké plnění, daleko líp se opčně obchoduje v LC a tam to na utržení dolů vypadá taky. Levné vepřové by mohlo snížit poptávku i po hovězím...

Ahoj Luboši, já jsem v hovězím neměl nikdy problém s plněním. Ve vepřovým to je taky hezký, ale v FCH6 jsem snad schopen zrealirovat spead - či jak tomu kdo říká - nákup PUT 105 a prodej PUT 102 za cenu do směšných 100$ s potencionálem na 1500$. Ve vepřících mě to tak nevychází i když zase mají pozdější expiraci.

PETr

Petře a za kolik chceš ty puty nakoupit a vypsat ?

FCH6 - Nákup Put 105 za 0,5 bodu( 250$), prodej PUT 102 za 0,375 (187,50$) nebo tak přibližně - pokud to otevře kolem včerejšího close. Když ne tak asi vyčkám na korekci.
Ale neber to jako typ na 100% obchod, nerad bych byl zodpovědný za cizí ztráty - stačí mě ty moje. :D

PETr

Opce na Vepřové, Hovězí to je New York? To se asi nedá obchodovat řes IB, že?

Ne - asi
Mám 2 účty - na opce zvlášť.
PETr

neboj se, já na žádné 100% tipy na obchod získané tu na chatu nevěřím, ale zaujalo mě , že jednak děláš opce, že je děláš v trzích, které sleduju i já a že máš podobný pohled na stávající situaci v masech. Já si udělám jen papírově ten samý spread v LC J06 buy Put86 a za stejnou cenu ( tedy když půjde trh short) vypíšu Put 84. (Nejlepší způsob jak sledovat chování opcí). Ty to budeš dělat asi v reálu, tak hodně štěstí, budu ti držet palce a sledovat Tě.

To Myk : nevím

ahoj PETře,
low byla 500 a trh šel kam jsi potřeboval, povedlo se ti naskočit ? I ta 102 se dostala na 375 ?

Čau Luboši - nepovedlo.
Projevil se ve mě opět hamoun a když po open šel trh trochu nahoru zadeal jsem PUT 106 za 0.5 bodu-limit a doufal, že ještě trh povyroste a dostanu za plávovanou cenu lepší strike. Bohužel se to nestalo a padlo to dolů - bohužel beze mě.
Uvidíme dnes
Zdraví PETr

Ahoj PETře,
tak to je mi líto , ale možná se dnes ještě dočkáme v cattlu korekce, každopádně se mu dolů moc nechce.
Jinak ta psychika a disciplína ...lehce se to píše i chápe , ale ukočíruj to v reálu !!! Myslím , že většina z nás začátečníků jsme na tom podobně... Hodně zdaru přeje Luboš

Zdravím všechny,
pokud si někdo chcete zkusit jednoduchou opční strategii s minimální riskovanou částkou tak bych měl jeden tip.
Jde o long straddle, nebo strangle na akcii FSL s expirací v lednu 08. CALL40 JAN08 ( označení : LNHAH.X ) má cenu 0,05, PUT40 JAN08 ( ozn. LNHMH.X ) má cenu 0,15, alternatině je možný PUT35 JAN08 za 0,05.
Aktuální cena akcie je 39,75 a poslední 1/2rok se pohybuje do strany, tzn. hodnoty IV i HV jsou velmi nízké 5-10%.

Jde o dlouhodobý obchod s minimálním rizikem ( 20USD + komise ) - taková cena za ITM opce s expirací více než za rok je mimořádně nízká. Menší problém bude s nastoupením do obchodu protože volume je hodně nízké, ale behem par dni se vetsinou nekdo chytne.

Úpěšné obchody

Michal

to Michal:
OK, s opcemi se dá nekonečně vyhrát.
Něco k lepšímu dám taky, snad nejde až tak moc o neznámou či nepochopitelnou věc:
někdo si kupuje akcie na dlouhý čas, hraje na čas a předpokládaný růst kurzu. Těmto dlouhodobým investorům často nevadí ani pokles kurzu pod úroveň, kde aktivnější tradeři jdou ven na stoplossu.
Někteří znalejší dlouhodobí kupci si svou akciovou bilanci mohou vylepšit neustálým vypisováním krytých akciových opcí. Spekulují i na dlouhodobý příjem opčního premia po celou dobu co papír drží - i roky. Zde se vyplatí najít si vhodný titul nejen pokud jde o zmiň.volatilitu papíru, ale i co do výše kasírovaného opčního premia vzhledem k výši kurzu akcie. (%poměr premium/kurz)

Proč:
čím vyšší poměr je (souvisí s výší jakéhosi "bezpečného" striku opce = jaký zvolit je věc každého), tím víc poberu na premiu vypsaných opcí vzhledem k zainvestovanému kapitálu do akcií.
Možná úvaha: čím víc premia z opcí poberu, tím víc se mi i snižuje průměrný kurz držené akcie. K čemu to je dobré je asi jasné.
Možný příklad i propočet zkusím dodat.
Tak jak všude i zde platí: jisté není nic, vždy otázka nastavených hranic kdy ano a kdy už je lépe utéci.
miciko

Dokončení nakousnuté možnosti „mezivýdělku“ pro kupce akcií pomocí vypisování krytých opcí (kdo znáš nemarni čas)

Př: klasika Microsoft = MSFT-kurz 29,92 – vypsaný prosincový expir16.12.call strike 30 za bid 0,35
Počítání % zisku:
(strike + premium)/kurz = (30+0,35)/29,92 = 1,01437 = 1,4% hrubého zisku z vypsané opce
Kontrola, bilance: jestliže kurz MSFT bude 16.12. roven nebo nad 30, pak 100 akcií vypadne za strike 30,0 a bilance bude:
kup 100 akcií MSFT -100 x 29,29 + příjem premia 100 x 0,35 + prodej MSFT za strike 30 = + 43usd zisk
Kontrola: zisk 43usd proti investici 100 x 29,92 = 43/2992 = 1,4% zisku z investice, bez poplatků
pokud kurz 16.12. bude pod 30, akcie držím dál, díky příjmu premia je snížený kurz, mohu krytě vypisovat dál.
--------------------------------------------------------------
Kdo si dá práci najde podstatně více výnosnější akcie – vztaženo k vypsané opci, namátkou narychlo Teradyne TER kurz 14,82
Počty:
(strike + premium)/kurz = (15,00 + 0,35)/14,82 = 3,6% hrubého zisku k 16.12.
Bude-li 16.12. kurz nad 15,00 pak 100ks TER mi vypadne za 15,00 a moje bilance:
Kup -100 x 14,82 + premium 100 x0,35 + prodej 100ks x 15,00strike = +53usd zisk
53zisk/investice 1482 = 3,6% hrubý zisk (bez popl.)
--------------------------------------------------------------
...na rozdíl od krytých opcí nekryté opce jsou kapitola a byznys sám pro sebe. Někteří jej přirovnávají ke kasinu: zatímco ti co opce kupují jsou hráči, ti kdo vypisují jsou majiteli kasina. A na čem jede kasino, i kdyby točilo jen ruletu, jedno zda klasickou francouzskou nebo americkou se dvěma nulami? No právě na jistém zisku z toho že čas od času padne nula a co je v banku bere kasino...zaručený podíl kasina je pak 1/36 = 2,7% zisku. U amerického kola je to 5,3%. (mj. i proto yankees nemají jejich ruletu tak v oblibě jak je francouzská klasika...)

howgh

Tak jsem 29.11. zadal příkaz na nákup CALLu v SBH7 na stike 13 za 19 Bodů(212.8$)Limit na základě slušné MACD divergence. Bohužel se příkaz nevyplnil. Chtěl jsem nakoupit příliš levně a za mou cenu se neobchodovalo. Škoda neb dnes už bych mohl mít i vypsaný CALL 14 a být zcela bez rizika s potenciálem na 1000 babek.
Z toho plyne poučení: nechtějme kupovat opce co nejlevněji, protože riskujeme, že se dostaneme do trhů jen pokud jdou proti nám a hodně si snížíme % úspěšnosti. A vo to nám nejde, že?

Dnes vidím podobnou, ale PUT situaci na denním grafu SF7, ale expirace již za 22 dní - hodně málo a navíc na týdenním grafu jde sója zatím jednoznačně severně - počkám na jasné otočení trendu a korekci při cestě na JIH, ovšem už na vzálenějším měsíci.

Zdraví
PETr