Mé „tajné triky“ pro daytrading

Každý obchodník se po určité době praktického obchodování dopracuje k určité škále triků, které později uplatňuje pro svůj vlastní trading. Samozřejmě, co funguje jednomu nemusí fungovat ještě druhému, přesto se dnes pokusím sepsat několik vlastních „tajných triků“, které, jak věřím, někomu pomohou k lepším výsledkům.

TREND

Otázka trendu je obvyklý problém. Pokud se obchodník naučí obchodovat se silným, jasně stanoveným trendem, pak vydělávat peníze je podstatně jednodušší. Jenomže trend není vždy tak zřetelný a hlavně trend není v trhu každý den. Pokud nastane takzvaný „chop“, pak zajisté moc peněz nevyděláme, spíše naopak.
Osobně jsem otázku trendu výrazně zefektivnil použitím dvou klouzavých průměrů – jednoho krátkodobého a jednoho dlouhodobého.

Hlavním stavebním kamenem každého mého systému je vždy exponenciální klouzavý průměr EMA 34, v rámci jehož směru obchoduji většinu patternů. Dříve jsem začínal obchodovat na 5 minutových grafech a v té době měl jeden zvyk – občas jsem „skouknul“ hlavní trend i na 30 minutovém grafu – opět s použitím EMA34.
Později jsem však tento zvyk shledal za velmi špatný, neboť třicetiminutový graf mě velmi rozptyloval a nutil občas dělat další obchody, proti mému obchodnímu plánu. Časem jsem tedy 30 minutový graf zcela vypnul a udělal jednoduchou kalkulaci: 30 minutový graf je 6 násobek 5 minutového, použiji tedy pro můj 3 minutový graf ještě jeden EMA – a to šestinásobek EMA34. Tak vzniknul můj ukazatel dlouhodobého trendu – EMA204.
Ať dnes tedy obchoduji na jakémkoliv grafu, vždy používám současně zobrazené tyto dva klouzavé průměry – EMA34 a EMA204. Používám je však pouze a jen pro trendové patterny. Pravidlo je jednoduché: trendové patterny beru pouze pokud oba klouzavé průměry potvrzují domnělý trend a pokud se zároveň i trh aktuálně nachází nad/pod oběma klouzavými průměry.

Úspěšnost patternu ZLR takto byla pro mě osobně výrazně zlepšena. Tu a tam mně sice uteče velmi pěkný obchod, ale obecně je distribuce zisků ze ZLR stabilnější a lepší s tímto pravidlem.

Oba klouzavé průměry však používám ještě k jedné zásadní věci, a to identifikaci takzvané „mrtvé zóny“.
Jedná se o situaci, kdy se trh nachází mezi oběma klouzavými průměry. V takových okamžicích nemá trh jasný směr a je relativně nebezpečný. Pokud vidím, že se trh nachází v „mrtvé zóně“, mám následující pravidla:

• důsledně sleduji, zda-li trh netvoří trojúhelníkovou formaci
• rychleji posouvám stop-loss na vstup a dokonce mohu použít i trailing-loss, což obvykle nedělám
• mohu zvážit použití nižších profit-targetů
• neobchoduji, pokud trh mihotá mezi oběma EMA velmi těsně, nebo dokonce obě neustále střídavě překračuje – jedná se většinou o velmi silný chop a o trh bez jasného směru

Toto současné použití dvou EMA mně osobně výrazně pomáhá lépe „číst“ trh a i zvyšovat úspěšnost trendových obchodů.

JEMNÉ ROZHODOVÁNÍ

Jedna z velmi nepříjemných situací nastává, když je signál nejednoznačný. Řekněme, že například chceme obchodovat prolomení nulové čáry na indikátoru CCI. Jenomže tu a tam se stane, že čára se zastaví přímo na lince nula – a nyní si vyberte: vzít, nebo nevzít? Obdobné situace jsou bohužel časté a není snadné se v nich rozhodovat.

Mohu mít celou škálu vlivů, na jejichž základě posoudím zda-li signál vzít nebo ne, ale obvykle si pomáhám pouze jediným, zato však velmi účinným trikem: kouknu se, zdali úsečka na grafu prolomila high/low předposlední, nebo jedné z posledních high/low. Tj. posoudím, zda-li má trh skutečně tendenci „tlačit“ mým směrem. Pokud je situace jasná, pak signál vezmu. Pokud si nejsem jistý, nebo není stále možné situaci jednoznačněji vyhodnotit, pak raději signál nevezmu.

Podobně může pomoci i například Turbo CCI nebo CCI s nižší periodou – zkrátka a dobře se podíváme, jakým směrem se CCI s nižší periodou ubírá a jakou sílu vykazuje.

Důležité však je používat podobné nástroje skutečně jen pro jemné rozhodování – jak je trader začne používat pro „hlavní“ rozhodování, velmi často si celý systém nechtěně zkomplikuje.

RYCHLÝ TRH

Již velmi dlouhou dobu vystupuji pouze na fixních profit-targetech, tato metoda mně velice vyhovuje. V poslední době však rád dělám ještě jednu věc – pokud trh velmi trenduje a je aktuálně „rychlý“, své fixní profittargety v momentě kdy je trh jen pár bodů před nimi „posouvám“ a zvětšuji tak potenciál svého profitu. Tato technika již vyžaduje trochu cviku a zároveň je třeba nebýt moc chamtivý. Z trhu se snažím tímto způsobem většinou „dostat“ navíc 50-100 USD, s čímž jsem zcela spokojený a velmi často se to i podaří. Je však potřeba již trochu cviku a mít nakoukané grafy.

Apropo, podobná technika vždy může zlepšit reálné výsledky od těch striktně backtestových. To však obecně platí pro všechny mé „triky“. Obvykle dělám to, že backtestové výsledky záměrně znehodnotím o 25-30%, a to beru jako realistická očekávání. V reálném tradingu si pak dávám za cíl podobnými jemnými „fajneskami“ oněch 25-30% „dohnat“, tj. můj reálný trading se většinou velmi přibližuje backtestovým výsledkům, v některých ohledech může být ještě lepší.

SKLUZY

Poslední má oblíbená „finta“ souvisí s co nejlepším plněním. Jelikož obchoduji alternativní grafy, je daleko horší mít přesné plnění. Osobně vstupuji vždy na close úsečky a jelikož i mé PT a SL jsou počítány na základě backtestů od close poslední úsečky, je v mém nejlepším zájmu mít plnění právě co nejpřesnější hodnotě close.
To však bohužel není vždy možné a dlouhodobě se mohou slipy pěkně „naskládat“. Mám tedy v zásobě jednu oblíbenou techniku, kterou se snažím „ztracené body“ dohnat. Je to velmi prosté. Kdykoliv trh nejede příliš výrazně a rychle, namísto vstupu market příkazem dám limit o 2 body níže/výše od posledního close. Samozřejmě tato technika už opět vyžaduje určitý cvik a hlavně cit pro trhy, obecně však takto po dvou bodech tu a tam „sbírám“ zpět nakumulované skluzy a tím se opět mohu velmi silně přiblížit backtestovým výsledkům.

Naprostý nováček by se asi neměl všemi těmito triky zabývat – nováčkovi doporučuji pouze testovat používání dvou klouzavých průměrů, jak jsem popsal na začátku. Pokud jste však již pokročilý trader a některé z mých tipů vám přijdou vhod, budu velmi rád pomohou-li vám k lepším výsledkům.

Diskutovat k tématu článku můžete zde

Tomáš