Vyhledávání v článcích

Tip na knihu


Jak na...

Bezplatné ebooky

Aktualizované informace o systému FinWin


Na začátku letošního roku jsme se rozhodli začít veřejně vyučovat náš vlastní obchodní systém, který sami obchodujeme již řadu let. Systém FinWin vyvolal velmi mnoho pozitivních reakcí a zkušeností, což nás těší. Dnes bych rád popsal několik aktualizovaných informací, které se vyskytly v průběhu času díky dalším traderům.

Během prezentace systému FinWin bylo pokládáno mnoho dotazů, které se týkaly převážně různých zdrojů dat, různých typů timeframe a také možnosti programování FinWin jako AOS. Ne na všechny otázky jsme byli schopni odpovědět, protože kromě naší vlastní verze FinWinu jsme zatím neměli důvod testovat další variace – naše vlastní varianta nám funguje dostatečně dobře. Přesto se řada traderů pustila do práce a odhodlanosti odhalit i další možnosti systému FinWin a tím dokázala odpovědět na dotazy, ke kterým do této doby nebyly odpovědi. Proto této skvělé práce některých nyní využívám a podstupuji zde nově získané informace, které snad pomohou každému, kdo již se systémem FinWin začal pracovat.

Obchodování systému FinWin na 3 minutovém grafu

Jedna z nejčastějších otázek byla na téma, zda-li je možné obchodovat systém FinWin také na 3 minutovém grafu (sami vyučujeme systém na grafu Volume 2000). Ze zpětných reakcí různých obchodů vyšla najevo pro mnohé určitě dobrá zpráva – systém FinWin lze bez problémů obchodovat na 3 minutovém grafu a funguje zde rovněž velmi dobře! Pokud tedy nemáte zatím přístup k alternativním grafům, 3 minutový graf je určitě dobrým řešením. Prvním „průkopníkem“ v testování FinWinu na 3 minutovém grafu je trader s nikem Sanka, některé jeho závěry prezentované v diskuzi určené absolventům e-mini kurzů jsem se pro skvělou kvalitu jeho práce rozhodnul prezentovat v tomto článku. Sanka udělal skutečně skvostný kus práce a pevně věřím, že jeho výsledky stojí za zveřejnění mimo okruh diskuse – jsou to totiž výsledky velmi inspirující a motivující.

Takže, práce tradera Sanka:

Testovaný timeframe: 3 min. graf
Data: historická data od SCmagic, trh ER2
Testované období : 3.1. – 29.6.07. Backtest probíhal během celého obchodního dne. Tj. 15:30 – 22:15.
Použité patterny FinWin: patterny 0/v, 2x100cross, 0/100 a 2v.
Výsledná (nejlepší) kombinace SL a PT:

  • 2v: SL – 1.5/ PT – 2.8
  • 0/100: SL – 1.5/ BE – 2.0/ PT - 2.8
  • 2x100cross: SL – 1.5/ BE - 2.0/ PT – 3.5
  • 0/v: SL – 1.5 / BE – 2.0 / PT – 2.5

Čistý zisk: 23 295 USD
Průměrný obchod: 48.84
Drawdown: 8.54 %
Poměr zisk/ztráta: 1.58

Další komentář tradera Sanka k obchodování FinWin na 3 minutovém grafu: "Tento systém nám naděluje průměrný měsíční zisk 3882 USD. Výsledky backtestu se mi jeví jako ideální. Hodnoty optimální. Různé parametry rozložené mezi jednotlivé patterny, což je vidět i na poměrně slušné equity, viz screenshot:"

Dovoluji si ještě upozornit na další pozitivní dopad, který má práce tohoto tradera: timeframe VOLUME 2000 nemusí být vhodný pro každého z důvodů rychlosti tohoto TF, proto varianta 3 minutového grafu může mít pozitivní dopad na aspekt psychologie obchodování FinWinu. Jinými slovy, pokud jste příliš impulsivní při obchodování alternativních grafů, 3 minutový graf by měl tuto slabinu značně vylepšit. Díky traderovi Sanka za skvělou práci.

Obchodovat / neobchodovat všechny patterny FinWin?

Další z otázek, které často k nám směřují je, zda-li ideálně obchodovat všechny učené patterny, nebo stačí pouze část z nich. Jak již bylo prezentováno na semináři, v případě obchodování všech patternů současně docílíte velmi vyhlazené, stabilně rostoucí equity. V tomto ohledu udělal veliký kus práce trader s nickem Josee, který otestoval všech 6 patternů FinWin na 4 měsících roku 2007. Jeho práci vidím jako skvělou doplňující informaci k tomu, co jsme prezentovali na semináři a proto opět uvěřějňuji několik výsledků, které tento trader poskytnul v diskusi – jedná se o další potvrzující odpověď, která říká, že byste ideálně měli začít s obchodováním všech 6 patternů.

Vysledky testování tradera Josee všech 6ti patternů na 4 měsících roku 2007:

Počet obchodů: 368
Ztrátových: 156
Ziskových: 212
Úspěšnost: 57.60%
RRR: 1.7
Max. pokles účtu: 900 USD
Čistý zisk: 27 512 USD (jeden kontrakt)

Dle veškerých mých předešlých testů a i praktických zkušeností s živým obchodováním systému FinWin s každým odebráním jednoho z patternů systému bude vaše equity méně vyhlazená. Skutečně markantní rozdíl však nastává až pokud obchodujete méně než 4 patterny – při obchodování alespoň 4 patternů by měla být equity stále dostatečně uspokojivá. Pokud budete chtít obchodovat méně než 4 patterny a přitom docílit vyhlazenější equity, je třeba již zkušeností s živým obchodováním FinWin. Traderovi Josee díky!

Využití dat VOLUME 2000 z TradeStation

Jiným z častých dotazů na semináři byla kvalita dat a jaká data používat/nepoužívat. Nejprve jedna skvělá správa pro uživatele Sierry: obchodní systém FinWin lze bez problémů obchodovat na grafu volume 2000 i z dat poskytovaných z InteractiveBrokers. Alternativa IB – Sierra je tedy pro obchodování FinWinu rozhodně dostačující. Bohužel zatím nemám k dispozici bactesty traderů, kteří již FinWin na datech z IB testovali, věřím ale, že buďto některé brzy dodají do diskuse, pro ostatní obchodníky.

Dalším testovaným zdrojem dat byla data z TradeStation, kde udělal skvělý kus práce trader Jkraus. Zde prezentace výsledků tak, jak je tento trader poskytnul ostatním obchodníkům v diskuzi:

Dovolím si také přidat svůj backtest. Původně jsem testoval na datech od IB (Volume2000). Z důvodu kvality dat a možnosti platformy TradeStation jsem se rozhodl otevřít si účet i u TS. Tyto výsledky jsou na datech od TS - Volume 2000 - ER2H08 - pouze obchodní hodiny. Testoval jsem paterny 0v, BigV, 0/100, Extreme cross a 2x100. Výstupy SL nebo PT v době 15:30-17:30 .

Počet obchodů: 138
Maximální počet ztrát v řadě: 4
Průměr na obchod: $59
Max DD: 13% ($663)
Úspěšnost: 53%
Net Profit: 8 087 USD

Platformu TradeStation používá pro obchodování Petr a kvalitu dat z TS můžeme rovněž potvrdit. Traderovi Jkraus rovněž díky za podělení se o výsledky testů.

Naprogramování systému FinWin do Genesis

Poslední zajímavý počin uskutečnil trader Tomeo. I když na seminářích důrazně opakujeme že systém FinWin je třeba obchodovat diskréčně a nikdy neprogramovat (jsme odpůrci AOS a skutečně skvostných výsledků se systémem FinWin dosáhnete pouze diskréčním obchodováním), přesto se někteří pustili do programování systému FinWin. Výsledky prezentované traderem Tomeo zaujaly i nás, proto nyní překládáme pro ty, kteří měli dotazy na možnost programování FinWinu.

Tomeo testoval v platformě Genesis:

Taktiez si dovolim pridat svoj backtest - avsak na rozdiel od vyssie uvedenymi backtestami bol moj backtest urobeny na zaklade auto-backtesting pomocou Genesis Trade Navigatora. Testoval som zatial iba 3 patterny: 0/100, BigV a 0/V do stran Short a Long ; testovane obdobie: 13/09/2007 - 31/03/2008.

Musím přiznat, že je to i pro mě zajímavý výsledek (v pozitivním slova smyslu). Přesto stále důrazně doporučuji neobchodovat FinWin jako AOS, ale pouze diskréčně. Traderovi Tomeo díky za zajímavý experiment.

Závěr

Velmi nás s Petrem těší vynalézavost a bádavost některých našich „studentů“, kteří dokazují, že s trochou invence a snahy lze systém FinWin využít prakticky pro cokoliv. Možná bude zajímavé, přijde-li někdo časem i s backtestem nebo obchodováním na dalších TimeFrame – např. 5 minutový graf atd. Rovněž věřím, že je ještě další prostor pro práci na dalších možných filtrech.

P.S.

Systém FinWin vyučujeme na každém semináři „Intradenní obchodování e-mini trhů“, pokročilejší variantu pak na kurz „E-mini 2“. Pro ty, kteří absolvovali seminář již dříve, v dobách kdy FinWin ještě nebyl součástí těchto seminářů, mají samozřejmě možnost zvýhodněného opakování.


Diskutovat k tématu článku můžete zde


Tomáš


(c) foto ISIFA, zdroj ISIFA/Getty Images
(publikováno 07.04.2008, editovat ) Vytisknout tento článek


Finančník.cz je místo, kde už od roku 2004:

  • Autoři webu a zkušení tradeři Petr a Tomáš předávají své know-how.
  • Autoři webu Petr a Tomáš přinášejí kompletní vzdělání v tradingu.
  • Naleznete nejkomplexnější informace o tradingu v českém jazyce.
  • Získáte profesionální tipy a rady, plynoucí z reálných zkušeností z trhů.
  • Najdete inspiraci a motivaci k novému životnímu stylu tradera.
  • 2x týdně naleznete nový článek věnovaný úspěšnému tradingu.

Upozornění: Všechny informace poskytované na Financnik.cz jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Provozovatel serveru ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.

Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty (a komoditami obzvláště) je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Pamatujte, že burza má svá pravidla, kterým je třeba porozumět, než začnu riskovat své vlastní peníze!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Copyright 2016 © Financnik.cz - Developed by BlueCube.cz
Server Financnik.cz vydává a všechny služby provozuje Centrum finančního vzdělávání, s.r.o.
Všechny články zde uveřejněné podléhají autorskému zákonu a jejich kopírování pouze se souhlasem autora.