Strategie a postupy sdílené na setkání Trading Forum Meeting 2026

K agendě setkání (podrobnosti a registrace viz Trading Forum Meeting 2026 proběhne 7.11. v Praze) jsem dostal několik dotazů týkajících se zejména toho, nakolik setkání může pomoci se skutečnou praxí tradingu. A  jelikož pomalu dokončuji podklady pro své prezentace, pojďme se na to podívat z ryze obsahové stránky.

Cílem setkání je zprostředkovávat diskuzi mezi tradery na různá témata související se systematickým obchodováním a automatizací. Diskuzi se snažíme rozproudit připravenými prezentacemi a vlastními zkušenostmi. Měla by být přínosná pro začínající i pokročilé tradery.

Osobně tak budu opět popisovat, jak přesně obchoduji a kam jsem se za poslední rok posunul. Z jakých strategií mám složené portfolio, jak tyto strategie v principu dávám dohromady a jaké mají výsledky. Mimochodem, takto vypadá kontinuální backtest od posledního setkání:

Simulace zahrnuje většinu strategií, které jsem popisoval na setkání v roce 2025 a které sám obchoduji živě (tvar ekvity křivky mého vlastního tradingu od posledního setkání je velmi podobný té na screenshotu).

Strategie, které sám používám, jsou velmi jednoduché. Klíč k úspěchu je pak především v jejich kombinaci. Na setkání nepopisuji naprosto přesná pravidla svých vstupů a výstupů, ale spíše koncepční směry, tj. na jakém principu strategie vstupují, vystupují, na co si dát pozor, jak je kombinuji, čemu dávám větší váhu, čemu menší. Jak bych s portfoliem začal – tj. od vývoje jakých strategií atd. K čemukoliv je možné pokládat dotazy a diskutovat – tj. s vysokou pravděpodobností zde budou zaznívat jak mé zkušenosti, tak zkušenosti ostatních traderů, kteří podobné strategie na Finančníkovi obchodují.

Strategie se sdílenými pravidly

Abych laťku letošního setkání posunul zase o trochu dál, rozhodl jsem se u dvou strategií sdílet i kompletní pravidla. Oba principy obchoduji živě.

Otevřená pravidla long mean reversion strategie

Budu zde sdílet kompletní pravidla long mean reversion systematické strategie, kterou jsem sám začal obchodovat na indexu Nasdaq. Osobně obchoduji skrz ETF, někteří již stejnou obchodují skrz mikrofutures.

Strategie má v simulaci tuto ekvity výkonnost:

A je zajímavá tím, že má poměrně nízké korelace k dalším long mean reversion strategiím, které obchodujeme a dá se na ní zajímavě stavět. Mimochodem – aktuálně je na mém účtu strategie v Nasdaqu od pátku long.

Strategii budu sdílet tak, abyste si ji sami mohli otestovat. Pokud se systematickým obchodováním začínáte, může to být velmi dobré praktické cvičení. Vždy je ideální začít pracovat s něčím, co lze rovnou použít prakticky.

Otevřená pravidla automatizované strategie výpisů vertikálních call spreadů

Od minulého setkání hodně času věnuji testování a automatizaci opčního obchodování. To je téma, které bude zajímavé patrně pro trochu zkušenější obchodníky. I když na druhou stranu technicky jej lze dnes zvládnout bez jakýchkoliv technikálií. Což bude i předmětem mé prezentace, neboť budu popisovat workflow, jak sám dnes testuji opční strategie pomocí AI, která mi staví i autotradery, se kterými živě obchoduji.

Toto je jedna ze strategií, kterou obchoduji živě:

S pomocí AI mám postavený i autotrader, který mi ve strategii zobchodoval vyšší desítky obchodů, jejichž cílem bylo hlavně zjistit, do jaké míry budou sedět výsledky backtestů s živým obchodování. Podrobněji to budu diskutovat na setkání, ale prozradit mohu, že sedí přesně. Což je velmi motivující do další práce tímto směrem.

A jelikož chci na Finančníkovi otevřít diskuzi i tímto směrem, rozhodl jsem se pravidla této strategie na setkání sdílet v plně otevřené podobě, a pomoci tak rozjet zajímavou diskuzi na téma opční automatizace. Protože v této oblasti vidím ohromné možnosti využití LLM modelů.

Jak vidíte, jen tato témata mají velmi vysoký potenciál inspirovat řadou tipů jak začínající, tak pokročilé obchodníky.

Na setkání pak budeme dále diskutovat velmi praktické téma zabezpečení AI pomocí dockerů, protože spouštět LLM modely na stejném počítači, kde máme trading know-how, dnes reálně hraničí s mnoha možnými problémy. Téma má zpracované Bogdan.

Cílem je tedy poskytovat inspiraci z různých směrů, ale vždy související s praxí. Mimochodem – pokud máte nějakou praktickou zkušenost se systematickým obchodováním (systém, způsob obchodování, technikálie atd.), se kterou byste se chtěli podělit s ostatními – napište mi na petr@podhajsky.cz a velmi rádi vám poskytneme na setkání prostor (stačí krátká prezentace).

Registrace na setkání jsou po navýšení kapacity ještě otevřené, ale zbývá opravdu jen posledních několik míst. Registrovat se můžete zde. Další místa již bohužel nebudou.

Prosím nepište mi o prezentace/záznam ze setkání. Nic neposíláme. Setkání má velmi výjimečný poměr cena/informace proto, aby prezentované informace rozproudily diskuze a obohatily tak všechny zúčastněné.