Skládám trading jako lego: rotační, swingové a intradenní momentum v jednom portfoliu

Poslední měsíce máme na Finančníkovi opravdu živo.  Zde je přehled o tom, kam se posunula naše skupina a kam výkonnost strategií. Plus informace o plánech na nejbližší měsíce.
Spuštěna výuka long mean reversion + živé obchody
V září jsme v Trading Room publikovali pro všechny kurz výuky long mean reversion strategie. Kompletní popis vývoje obchodního přístupu krok za krokem – od myšleny, po live trading.
Sám jsem strategii ihned po dokončení spustil na živém účtu. Mám za sebou 11 obchodů se ziskem přes 2 000 dolarů a úspěšností 81,82 %. Takto vypadá má dosavadní živá ekvity křivka:

V rámci výuky sdílím zcela otevřeně kompletní pravidla systému, který tak lze obchodovat nezávisle skrz libovolné platformy. Pro ty, co začínají a nechtějí si signály generovat sami, jsou signály připravovány i v interaktivním dashboardu pod označením MRZ:

Během přibližně dvou týdnů máme v plánu do kurzu přidat i python skener, který všem umožní s využitím bezplatných Yahoo dat připravovat signály strategie bez potřeby jakéhokoliv skriptování nebo budoucí účasti v Trading Room.
K výuce máme opravdu velmi pozitivní zpětnou vazbu. Pro budoucí nové členy Trading Room je výuka dostupná již jen v ročním členství a rozhodně doporučuji výuku shlédnout a MRZ zařadit do portfolia.
Silná výkonnost intradenního breakoutu
Druhým systémem, který na Finančníkovi v Trading Room sdílíme v plně otevřené podobě (spolu s otevřenými autotradery), je intradenní breakout. Podrobně viz Trading Room intradenní breakout - Zákulisní orientace
Ten obchodujeme od května 2024 a takto aktuálně vypadá ekvity křivka se sdílenými pravidly:

Výkonnost se vztahuje ke kapitálu 20 000 dolarů a risku 200 dolarů na obchod. Od spuštění systém vydělává cca 22 % ročně při drawdownu -7,5 %. Sharpe ratio cca 1.3.
Jde o kontinuální backtest vyučované varianty s tím, že jednotliví členové aplikují různé své nuance.
Mé vlastní živé obchodování tohoto systému od spuštění v Trading Room vydělalo již 23 359 dolarů (reálné peníze, nikoliv backtest). Live trading ekvity z Interactive Brokers vypadá následovně:

Mé aktuální sharpe ratio v live tradingu intradenního breakoutu je 1.16.

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Výhodou systému je, že obchoduje jen občas a velmi dobře sdílí kapitál s dalšími strategiemi.
Nová maxima u Deep Dip
V Trading Room sdílím signály k několika dalším svým strategím (zde zatím bez výuky systému).
Krásnou výkonnost má například Deep Dip  - long mean reversion časovaný pomocí implikované volatility. Podrobně jsem o systému psal na Finančníkovi v článku Časování návratu k průměru pomocí implikované volatility.
Systém obchoduji živě přes rok a stále vytváří nová maxima bez výraznějších drawdownů:

Shorty a připravovaný kurz
Specifickou kategorií obchodů v mém portfoliu je shortování akcií.
Signály ke své short mean reversion strategii sdílím v Trading Room od poloviny roku 2021 a takto vypadají od té doby mé živé výsledky z Interactive Brokers:

Jde o export mých vstupů a výstupů z platformy Interactive Brokers, kdy velikost pozice byla přepočítána na alokaci 10 % účtu na pozici (protože v rámci živého obchodování mám position sizing dynamický a je ovlivněn dalšími strategiemi v účtu). Obchodovaný systém  je stále stejný a používám kódy sdílené v Swingový simple mean reversion (SMR) systém – „hotové kódy“.
S výkonností jsem spokojený, nicméně z praxe plyne, že shorty jsou spojené s mnohem více know-how, než obodobné obchody do longů.
Z tohoto důvodu připravuji v Trading Room kurz, ve kterém si swingovou short mean reversion postavíme opět od myšlenky k live tradingu. Důvod je jednoduchý – kombinaci cca tří systémů vnímám jako základní proto, aby trader byl schopen provozovat konzistentně profitabilní trading. A v rámci tradingu skutečně chcete obchodovat kombinace systémů - viz vysvětlení, co je to portfolio.
Jakých tří systémů? Například právě vyučované long mean reversion, plánované short mean reversion, plus momentum – například rotační momentum, které obchoduji na Finančníkovi jako SMO NDX – viz Co jsou zač rotační momentum strategie? Mimochodem právě na rotační strategie bych rád zaměřil další kurz poté, co probereme short mean reversion.
Pro inspiraci – takto vypadá ekvity křivka portfolia (černá křivka) složená ze tří systémů:
Červená – můj live trading (exekuce vytažené z Interactive Brokers) strategie MR3000S  - short mean reversion na amerických akciích – signály strategie jsou sdíleny v Trading Room.
Modrá – můj live trading strategie NDX SMO (rotační momentum strategie na Nasdaq 100) – signály strategie jsou sdíleny v Trading Room.
Zelená – backtest nově postavené long mean reversion strategie MRZ, která je  v Trading Room vyučována se všemi pravidly:

Výkonnost odpovídá zhodnocení 32,3 % ročně, při dradownu -14,5 %. Sharpe ratio 1,53. Portfolio využívá obchodování na margin.
Solidní výkonnost, navíc při plné automatizaci (podobné řešení lze obchodovat skrz autotrader, který sdílíme v TechLabu).
Mým cílem je tak v TradingRoom poskytnout v průběhu následujících měsících know-how k tomu, aby si každý mohl podobné portfolio postavit a obchodovat třeba i bez další účasti ve skupině.
Ovšem samozřejmě v praxi pravděpodobně nebudete chtít skončit u obchodování tři systémů. Protože čím více nekorelujících strategií do portfolia zapojíte, tím stabilnější výkonnost získáte. Sám například stejné strategie obchoduji mimo jiné na ne amerických burzách. Ale k podobné diverzifikaci je potřeba se dobrat postupně.
Proto pokud vás svět automatizovaného obchodování zajímá, je ideální se nyní zapojit do ročního předplatného TradingRoom. Začít aplikovat již sdílené know-how a postupně se s ostatními posouvat kupředu.

V tradingu často uslyšíte, že k dlouhodobým ziskům potřebujete nejen dostatečný kapitál a rozumně nastavený money management, ale také funkční strategii a důslednou systematičnost. Jakmile ale přijde na to, jak strategii vytvořit, začátečníci obvykle nemají jednoduchou cestu. Ať už si strategii staví sami ručně, nebo použijí některý „generátor strategií“, většinou rychle sklouznou k přeoptimalizovaným modelům, které v reálném obchodování brzy přestanou fungovat.
Na Finančníkovi proto otevíráme nový projekt v rámci Trading Room, kde se do tvorby intradenní momentum strategie pustíme společně. Vycházíme z akademické studie Beat the Market – An Effective Intraday Momentum Strategy for S&P500 ETF (SPY) (autoři Carlo Zarattini, Andrew Aziz a Andrea Barbon), kterou si výrazně přizpůsobíme, abychom ji mohli reálně nasadit na mikro futures – a to plně automatizovaně.
Obsah
Proč se vyplatí vyvíjet strategii spolu se zkušeným obchodníkem Backtest strategie ze studie Track record – navazujeme na minulý intradenní projekt Proč přidat do portfolia další strategii Jak projekt probíhá a proč se zapojit hned teď Projekt i pro úplné začátečníky Žádná potřeba dalšího software Cena zapojení do skupiny a proč se členství vyplatí Shrnutí: Kam se s projektem posunete Proč se vyplatí vyvíjet strategii spolu se zkušeným obchodníkem
Samozřejmě, postavit si systém od nuly je možné i individuálně. Praxe mi ale mnohokrát potvrdila, že pokud se do vytváření systémů vrhne obchodník, jenž nemá s tradingem větší reálné zkušenosti, velice často narazí na skrytá úskalí a vytvoří něco, co funguje jen na historických datech, ale v praxi vyhoří. V rámci skupiny Trading Room při tvorbě intradenní momentum strategie získáte:
Ověřený koncept vycházející z publikované studie. Diskuzi a zpětnou vazbu ke klíčovým rozhodnutím, kterými budeme strategii upravovat a posouvat pro reálný trading. Hotové nástroje potřebné k backtestu a automatizaci tradingu (psané v Pythonu – vše ve skupině sdílíme ve formě otevřených kódů). Ukázky z mých účtů, kde budu strategii nasazovat do živého obchodování a diskutovat výsledky. Zasazení strategie do portfolia našich dalších strategií. I když se nebudete chtít nebo moci zapojit do diskuze aktivně, získáte formou reportů kompletní přehled o tom, jak strategii stavíme, testujeme a nasazujeme.
Backtest strategie ze studie

Takto vypadá ekvity křivka systému tak, jak jej prezentuje studie (od poloviny roku 2024 jde čistě o out of sample obchody). Backtest vznikl již v backtesteru, který můžete sami používat a naleznete jej v Trading Room. Komise dle Interactive Brokers aplikovány. Backtest zobrazuje zhodnocení cca 22 % ročně při drawdownu -10,8 %. Sharpe ratio 1,39. Backtest je dle studie na trhu SPY. Naším cílem bude obchodovat strategii s micro futures a to na širším portfoliu trhů.
Samozřejmě, záruky v tradingu neexistují a v tuto chvíli nemohu garantovat, že ze studie opravdu vznikne obchodovatelný systém s podobnými parametry. Ale dosavadní zkoumání přístupu nasvědčuje tomu, že bychom měli projekt dotáhnout do reálného tradingu.
Stejně jako se nám to povedlo loni s podobnou myšlenkou intradenního breakoutu.
Track record – navazujeme na minulý intradenní projekt
V Trading Room jsme už loni vyvíjeli intradenní strategii zaměřenou na breakouty.
Strategii jsme ve skupině začali vyvíjet v březnu 2024 (viz Jak se na Finančníkovi naučit obchodování na burze – update 2024), o dva měsíce později jsem začal ve skupině ukazovat první živé obchody a postupně jsme vyvinuli celou paletu nástrojů pro její automatizované obchodování. Za rok živého obchodování u Interactive Brokers (po všech skluzech a poplatcích) se mi podařilo dosáhnout následující ekvity křivky:
Podle zvolených finančních nástrojů jde o cca 28% roční zhodnocení při 20% anualizované volatilitě a drawdownu cca -13 %. Tedy Sharpe ratio 1,17. Úspěšnost systému byla 40,78 %, s RRR kolem 1:2. Uvedený graf obsahuje obchody, jak jsem je sám realizoval na živém účtu u Interactive Brokers. Obchodování strategie je podloženo rozsáhlými backtesty, ale pochopitelně žádné historické výsledky negarantují, že strategie bude fungovat stejným způsobem i do budoucna.
Všechny detaily o vyvinutém systému intradenního breakoutu najdete v článku Trading Room intradenní breakout – Zákulisní orientace. Strategie, včetně všech nástrojů pro její automatizované obchodování, je v Trading Room stále dostupná všem členům (nástroje pro automatizaci v Interactive Brokers pak jen těm s ročním předplatným).
Na rozdíl od mnoha jiných, na Finančníkovi vytváříme strategie, které reálně obchodujeme a profitujeme s nimi.
Proč přidat do portfolia další strategii
Momentálně máme tedy v plánu vedle intradenního breakoutu postavit ve skupině strategii využívající intradenního momenta, a zvýšit tak naši intradenní diverzifikaci:
Momentum a breakout jsou dva různé přístupy, které se mohou navzájem dobře doplňovat. Bude se jednat o intradenní obchodování micro futures, které umožňuje pracovat i s menšími účty. Finální plán je vše propojit do jediného automatizovaného portfolia s několika nezávislými strategiemi. Jak projekt probíhá a proč se zapojit hned teď
Zatím jsme na úplném začátku – většina práce teprve přijde. Proto je výhodné:
Přidat se k nám už ve fázi nula, abyste si prošli celým procesem stavby strategie – od prvních kódů pro backtesting, přemýšlením nad nuancemi až po optimalizaci a ostré nasazení. Samozřejmě hned od startu přitom můžete využívat už existující nástroje, například hotovou breakout strategii, kterou jsme v Trading Room s úspěchem vyvinuli minulý rok (k dispozici i s autotraderem). Podrobnosti o tom, co v Trading Room naleznete, popisujeme na stránce informace o Trading Room. Vstřebávat informace tak, jak budou prezentovány. Proces vytváření strategie není hotový kurz. Nejde o typickou výuku. Jde o pracovní skupinu probíhající formou diskuze v uzavřeném diskuzním fóru, kterou vedu za cílem vytvořit si další nástroj pro vlastní obchodování. Účastníci skupiny pak benefitují tím, že se mohou z vývoje učit, ovlivňovat jej a využívat plody práce. Zkušenosti s vývojem předchozího systému intradenního breakoutu ukazují, že dotáhnout projekt do vlastního reálného obchodování a lépe vše pochopit mají ti obchodníci, kteří se účastnili celého procesu. Přestože lze očekávat, že za cca 3 měsíce budeme mít první verze kompletního systému a začneme pracovat na finalizaci automatizace, nejde jednoznačně odhadnout, jak dlouho budeme na tématu pracovat.
V případě zájmu o zapojení doporučuji roční předplatné Trading Room, protože za tu dobu by měla být strategie plně vyvinutá i implementovaná a vy můžete postupně vstřebat a vyzkoušet všechny změny, které v projektu přijdou. Navíc jen v ročním předplatném sdílíme nástroje pro automatizaci obchodování u Interactive Brokers.
Projekt i pro úplné začátečníky
Pokud vás láká systematické obchodování, ale zatím tápete, pak vás zapojení do Trading Room může mílovými kroky posunout vpřed.
Jednak v Trading Room získáte přístup k výukové části webináře Profitabilní obchodování A do Z, kde vám vysvětlím potřebné základy. Všechny skripty, které budeme používat, jsou v otevřené formě. Není nutné znát programování – stačí si kódy stáhnout a naučit se je spouštět. Každý krok a vychytávku rozebíráme na uzavřeném fóru, takže pokud vám není něco jasné, stačí se zeptat. Účast vám přinese konkrétní automatizované systémy, se kterými můžete začít pracovat. Plně hotový je intradenní breakout, postupně přibude aktuálně vyvíjený systém intradenního momenta (plus získáte přístup ke všem nástrojům běžně nabízených v Trading Room). Žádná potřeba dalšího softwaru
Systém vyvíjíme v bezplatném jazyce Python a kódy jsou distribuovány v otevřené podobě. Pro samotný trading systému není znalost Pythonu potřeba (pokud se ale rozhodnete se i v této oblasti posouvat, můžete se na Finančníkovi Python naučit v TechLabu).
V Pythonu bude vyvinut jak backtester, tak nástroje pro autotrading. S tímto bezplatným nástrojem si tak budeme moci otestovat vlastní nuance systému (případně si jej dále upravovat) a také obchodovat. Podporovat budeme dva brokery:
Darwinex Zero – pro obchodování bez vlastního kapitálu Interactive Brokers – nástroje pro automatizaci s Interactive Brokers sdílíme jen v rámci ročního předplatného. Cena zapojení do skupiny a proč se členství vyplatí
Trading Room je placená skupina, protože nabízí profesionální prostředí, ve kterém pracujeme s nástroji a přístupy reálně generujícími peníze.
Typický retailový obchodník v trzích ztrácí, protože není schopen obchodovat systematicky. V Trading Room je vše postaveno na systematičnosti a opakovatelnosti. Už jen pokud vám sdílené know-how pomůže vygenerovat 15 % zisku ročně při účtu 10 000 dolarů, tak se vám vzdělání zaplatilo. Většina obchodníků ve skupině přitom obchoduje s násobně většími účty.
Vyvíjené intradenní strategie (intradenní breakout a momentum) i kódy vám zůstanou i po ukončení členství. Nejde o žádný blackbox, který po odhlášení přestane fungovat.
Shrnutí: Kam se s projektem posunete
Naším cílem je začít obchodovat diverzifikované intradenní portfolio dvou strategií – intradenní breakout (již hotovo) a intradenní momentum (aktuálně startujeme vývoj). U obou strategií jsou ve skupině diskutována pravidla systémů a sdíleny nástroje pro automatizaci.
Při zapojení do projektu můžete očekávat, že se stanete reálnými systematickými intradenními tradery. Prakticky okamžitě můžete začít obchodovat strategii intradenního breakoutu. S velkou pravděpodobností budete moci v průběhu roku do arzenálu přidat další strategii intradenního momenta. U té připomínáme, že jde o výzkumný projekt, nikoliv hotový kurz. V tuto chvíli tedy nikdo netuší, kam přesně nás projekt dovede. Ale i kdyby nebyla na konci projektu hotová nová konkrétní strategie (což se mi nejeví jako příliš pravděpodobné), tak se minimálně všichni hodně naučíme. Pokud tedy hledáte funkční cestu, jak systematicky intradenně obchodovat, anebo začínáte úplně od nuly a chcete se vše naučit v jednom uceleném balíku, přidejte se k nám do Trading Room. Věřím, že projekt intradenního momenta bude skvělým doplněním existujících systémů a pomůže vám posunout se v tradingu o velký kus kupředu.
Do skupiny se registrujete na stránce Trading Room – zaměřeno na praxi portfolio obchodování.

Momentum strategie je obchodní přístup založený na myšlence, že akcie s nedávným silným výkonnostním trendem mají větší pravděpodobnost, že tento trend bude pokračovat, než akcie s nedávným slabým výkonem. Základní filozofií je "kupovat vysoko a prodávat ještě výše". Momentum trader tedy vyhledává akcie, které ukazují silný růst a předpokládá, že se tento růst bude v blízké budoucnosti dále zvyšovat.
V praxi momentum tradery často využívají technické analýzy k identifikaci trendů, včetně nástrojů jako jsou klouzavé průměry nebo relativní síla (RSI). Důležité je také sledování objemů obchodování, protože zvýšený obchodní objem může být indikátorem zvýšeného zájmu o danou akcii a tedy potenciálního momentum.
Příklad: Trader si všimne, že akcie americké technologické společnosti XYZ za poslední měsíc stouply o 20 % a zároveň je podpořená zvýšeným obchodním objemem. Po analýze dalších technických indikátorů, jako je RSI, který ukazuje, že akcie není překoupená, se trader rozhodne koupit akcie v očekávání, že silný růstový trend bude pokračovat.