Workshop backtestování a papertradování e-mini trhů

Financnik.cz » kurzy obchodování na burze

Jak si postavit obchodní plán? Co by měl obchodní plán obsahovat? Jak přejít od plánu k backtestu? Jaké hodnoty přesně a konkrétně zapisovat do Excelu a jak konkrétně backtesty vyhodnocovat? Jak následně paper-tradovat? V tomto všem by měl pomoci workshop, který pořádáme na základě podnětů od účastníků e-mini kurzu.

Mnoho obchodníků má problém pustit se do obchodování "naplno", neboť se doposud neodhodlalo k prvnímu kroku ze všech – ke stavbě prvního obchodního plánu a procesu backtestování. Velmi často tito obchodníci pořádně nevědí jak začít, jak vše správně "uchopit" a začít se hýbat krůček po krůčku od teorie k praxi. Rozhodli jsme se tedy přinést workshop, který by měl všechny zájemce okamžitě "nastartovat". Na tento jedinečný workshop si totiž každý může přinést svůj vlastní notebook (doporučeno) a okamžitě začít dle našich instrukcí s procesem stavby obchodního plánu a backtestování. Krůček po krůčku s vámi během jednoho celého dne projdeme následující základní kroky:

• příprava konkrétní podoby obchodního plánu,
• příprava obchodního deníku v programu Excel (studenti dostanou k dispozici náš vlastní obchodní deník),
• backtestování několika obchodních dnů "klasické" podoby systému FinWin na trhu e-mini Russell 2000,
• backtestování několika obchodních dnů systému FinWin s důrazem na Price Action na trhu YM (e-mini Dow),
• přesná ukázka postupu vyhodnocování testovaných dat,
• ukázka a vysvětlení práce na position sizingu.

Na konci dne uvidíte, že stavba obchodního plánu a backtestování nejsou vůbec tak složité a náročné, jak na začátku vypadají!

Více otázek a odpovědí k workshopu naleznete zde.

Studentům důrazně doporučujeme přinést si notebook s nainstalovaným programem Excel plus obchodní platformou Sierra Chart nebo NinjaTrader. V rámci workshopu také každý účastník dostane ke stažení již zmíněný backtestový obchodní deník v programu Excel, který budeme po celou dobu používat a který budete moci využívat i nadále sami doma. Alternativní tabulkové procesory (OpenOffice, apod.) nejsou bohužel podporovány.

A co dále bude náplní tohoto workshopu?

Obsah

Lekce 1: Stavba obchodního plánu

Obchodní plán je základní stavební kámen byznysu zvaného "trading". V první lekci si ukážeme, jak má struktura obchodního plánu vypadat. Začneme od základního plánu, kterému se říká "nástřelový", postupně budeme plán rozvíjet a ukážeme si mustr pro podobu komplexního plánu. Vysvětlíme si také, že obchodní plán je "otevřená platforma", kterou je nutné s novými zkušenostmi modifikovat a aktualizovat. Dostanete jednoduchý mustr obchodního plánu ke stažení.

Lekce 2: Náš backtestový deník – příprava a vysvětlení funkcí

Po jasnějším vysvětlení podoby obchodního plánu se začneme připravovat na backtest. Ukážeme si obchodní deník v Excelu, který dostane každý účastník kurzu ke stažení, vysvětlíme si jednotlivé funkce a připravíme si deník na backtestování. Součástí workshopu budou dva deníky – jeden velmi jednoduchý (základní), druhý více komplexní.

Lekce 3: Úvod do backtestu a příprava dat pro backtestování v programu NinjaTrader a Sierra Chart

Krátce před obědem si vysvětlíme základní pravidla backtestování a připravíme si data v platformách NinjaTrader a Sierra Chart, na kterých budeme backtestovat (samozřejmě stačí nainstalovat pouze jednu ze zmíněných platforem, tj. backtestovat v té, kterou preferujete). Pozor! Workshop rozhodně NENÍ výukou daného softwaru, ani výukou Excelu – pro účely zvládnutí práce s obchodním softwarem pořádáme specializované kurzy používání finančního softwaru. Na workshopu se již předpokládá základní znalost práce s používaným programem.

Lekce 4: Backtest "základní" podoby systému FinWin na trhu e-mini Russell 2000

Hned po obědě se pustíme do samotného backtestování. Jako první s vámi bude backtestovat Tomáš a to na trhu e-mini Russell 2000. Backtestovat bude základní podobu systému FinWin a to na timeframu vycházejícím z x-minutového násobku (tj. minutovém timeframu). Jasně si tedy ukážeme, jak proces backtestování probíhá, jak správně zapisovat různé údaje (vstup, MAE, MFE atd.) do Excelu. Po zhruba hodině a půl backtestování si ukážeme, jak data vyhodnocovat z pohledu analýzy MAE/MFE a jak konkrétně určit stop-lossy a profit targety. Budete tedy naprosto přesně vědět, jak se do backtestování pustit, budete mít již vytvořený základ ve svém notebooku a doma už můžete jen navázat a pokračovat samostatně.

Lekce 5: Backtest podoby systému FinWin s přihlédnutím na Price Action na trhu YM (e-mini Dow)

Po krátké přestávce se podíváme na jinou variantu testování systému FinWin – tentokrát s větším důrazem na Price Action. Někteří obchodníci preferují obchodování s důraznějším čtením cenových formací v grafu, proto bude prezentován i tento způsob. Každý student se může následně rozhodnout, jaký směr mu sedí víc – a toho se nadále držet. Rovněž může každý student pokračovat doma v obou backtestech a následně si až podle analýzy výsledků vybrat, kterým stylem se chce zabývat. Variantu s důrazem na Price Action bude se studenty backtestovat Petr, a to na trhu YM (e-mini Dow), na x-minutovém timeframe.

Lekce 6: Money management a position sizing

Zcela nakonec si vysvětlíme, jak detailně porozumět informacím získaným naším backtestem. Ukážeme si, jak statisticky hodnotíme robustnost našich obchodních systémů, jak poznat, zdali má systém šanci v budoucnu fungovat, či nikoliv. Ukážeme si také, že skutečné zisky se nedělají v tradingu s jedním kontraktem, ale s kvalitním position sizingem. V rámci této lekce bude Petr pracovat s programem Market System Analyzer.

Příprava na workshop

Každý přihlášený účastník obdrží cca 14 dnů před kurzem emailem instrukce k tomu, jaké programy by měl mít ve svém počítači nainstalované a jak nastavené. Tuto přípravu je nezbytné realizovat už doma a přijít na kurz připravení! Na samotném workshopu již nebude časově možné věnovat se individuálním instalacím. Doporučujeme si s sebou přinést notebook – není to podmínkou, je to však výrazná výhoda.

Důležité – nepřehlédněte!

Praktický workshop backtestování je určený pouze pro absolventy Úvodního kurzu do intradenního obchodování e-mini trhů! Kurz přímo navazuje na látku vysvětlenou v kurzu "e-mini I", proto je nutné absolvovat nejprve tento kurz. Bez absolvování kurzu "e-mini I" není bohužel možné workshop absolvovat.

Workshop backtestování bude bez skript. Tato akce je pojatá skutečně jako praktický workshop, nikoliv jako kurz. Doporučujeme si s sebou přinést notebook i sešit na případné poznámky.

Tento workshop nebude bohužel sloužit k řešení individuálních technických problémů s instalací programů, jejich nastaveními atd. Kromě softwaru zmíněného v obsahu nebude na workshopu věnován prostor žádnému dalšímu softwaru (jednak to není z časových důvodů možné a jednak jsme schopni věnovat se pouze tomu softwaru, který známe), nebudeme tedy řešit různá nastavení v žádných dalších programech.

Každý účastník bude mít k dispozici stoleček s elektrickou zásuvkou. Kapacita je limitována na 100 účastníků.

Co říkají o kurzu jeho absolventi?

Nejaktuálnější 3 reference:

• Mylím, že vše důležité bylo řečeno, je možno začít backtestovat

  03.01.2013 18:38

• Seminár splnil moje očakávania, som rada že som sa ho zúčastnila, nakoľko sa potvrdilo staré známe pravidlo, že lepšie je raz /zažiť seminár/ ako sto razy/ o seminári / počuť. Už dnes viem, že to nebol môj posledný seminár ďakujem, ďakujem s pozdravom Gejdošová

  29.12.2012 20:12 Mária Gejdošová/ megi

• Kurz byl velmi přínosný a pomohl mi se posunout v backtestování dále, stejně jako v přípravě obchodního plánu. Určitě doporučuji všem začátečníkům jeho návštěvu.

  17.12.2012 12:29 GT3

Zobrazit další reference - celkem 270