Zdravím, chtěl bych se zeptat na ticker GTH, který byl otevřený v Microbreakout. Chápu to tak, že na začátku dubna mergoval s jinou společností, tím zanikl a broker mi na účet poukázal peníze z jeho prodeje. Mimo informace ze statementu z části Corporate actions jsem žádnou informaci o zavření pozice nenašel. O tomto obchodu/zavření neexistuje v TWS žádný záznam ve Fills/Trades, který bych mohl spárovat oproti otevíracímu příkazu, který mám ve svých stažených fills. Je to tak správně nebo v takové situaci nějaký záznam v TWS je?  Děkuji!

Zdravím, skript je vložený do sekce "Poslední verze Autotraderu ke stažení ", která je přístupná z rozcestníku https://www.financnik.cz/forum/topic/4916-rozcestnik-odkazy-na-dulezite-stranky-v-ramci-skupiny/ B.  

Dobrý den, toto API u nových verzí TWS již není třeba instalovat. B.

Založil jsem sice oba účty, nicméně protože akcie obchoduji u IB, přišlo mi jako lepší si tam fundovat ten futures účet. Po fundaci jsem mohl stáhnout platformu a je v ní vše potřebné včetně dat. Asi je to tedy opravdu jedno, co člověk nafunduje. Také je pak možnost přeposlat finance z jednoho účtu na druhý. Nekoukal jsem ale, zda jsou tam nějaké poplatky.

Nazdar, nedarí sa mi v techlabe nájsť subor test api.py, ďakujem

Dobrý... pri druhom kroku inštalácie TWS API som narazil na problem, môže to mať súvis s nedávno spomínanou udalosťou? Ako ďalej postupovať... Majzi

pokud máš strategii v Amibrokeru, a směřuje to k automatizaci, tak úplně konkrétně bych šel po automatickém generování signálů do csv souborů zde video https://www.financnik.cz/klientska-sekce/techlab/autotrader-generator-signalu-r151/ a k tomu vlákno Autotrader: Doplňky od ostatních traderů a další krok pak bude automatizované zadání těchto signálů do IB

Dobrý den, já se věnuji diskréčnímu tradingu. Převážně skrz opce. I přes to že vím jak obchodovat pomocí indikátorů, většinou obchoduji čistý cenový graf. Mým úmyslem je přidat to mého obchodního portfolia Aos ( se kterým u vás nyní začínám) . Když navrhujete že mám začít s odesíláním obchodních příkazů do platformy. Mohl byste mi prosím poslat odkaz na tuto látku, na vašem webu je učiva totiž velké množství. A také jestli byste mi mohl poslat i odkaz na zdroj vzorových obchodních strategií abych se mohl případně dále inspirovat, zdali takový zdroj máte k dispozici. Děkuji za pomoc.

Dobrý den, těch možností co dál je více a záleží spíše na tom zda aktuálně obchodujete nějaké systémy, nebo prozatím se systematickému tradingu začínáte věnovat. Zaměřil bych se v tuto chvíli na automatizaci odesílání příkazů do obchodní platformy, tedy zvolíte si některý z obchodovaných systémů, nebo si nějaký jednoduchý systém převezmete a začnete jej na paper účtu obchodovat. Nejdříve zadat několik příkazů ručně a pak ten proces začít automatizovat. Nemusí se jednat hned o plný autotrader, ale pro začátek o způsob jak si urychlit odesílání příkazů. Na toto téma najdete v TechLabu mnoho tutoriálů a také se tomu věnujeme v minikurzu Automatizace Interactive Brokers Jakmile provedete několik obchodů můžete se pustit do studování obchodního deníku viz minikurz Obchodní deník.  Později můžete zapojit do obchodování další jeden nebo dva systémy, začít si skládat portfolio a sledovat jaký vliv má zapojení těchto systému na výslednou euity atd. B.  

To je určitě věcí osobních preferencí. Osobně mi přijde lepší, když systém pro jednotlivé trhy neoptimalizuji a obchoduji jej všude stejně. Na druhou stranu to ne vždy jde - např. takový systém v daném čase nenajdu. Pak jsem i v minulosti sám začal obchodovat třeba i jen "podsystém" - např. ve stylu pouze SPY atd. Protože živé obchodování je to, co mě posouvá dopředu nejvíce. Takový systém třeba nebude vydělávat optimálně, ale skrz různé ztrátové situace v live tradingu člověk přichází na nuance a posuny, které se "od stolu" dělají špatně. Na první pohled to zní paradoxně, ale jednoduchá řešení jsou právě ta nejsložitější. Čím více praxe člověk má, tím většinou obchoduje jednodušeji. Tedy ve spoustě případů jsem začínal komplikovaněji a postupně vyvíjel jednodušší a jednodušší alternativy. Důležité ale samozřejmě riskovat v takových systémech přiměřeně. Rozumět tomu, že tam určitá přeoptimalizace bude a výkonnost může být v budoucnu výrazně horší.  

Plánujete Petře mít trochu odlišné parametry systému pro různé trhy? Řekněme, že mám break out systém na bázi gapu. Na trhu SPY mi vychází vše pěkně. Pěkná equity, rozumný průměrný obchod do longu i do shotu (dlouhodobě kolem 70$). Na trhu IWM je ale situace se stejným systémem trochu jiná. Pěkná equity, pěkný průměrný obchod do longu (dlouhodobě kolem 60$), ale poměrně špatný průměrný obchod do shortu (třeba jen 7$). V tomto konkrétním případě by pomohlo, pokud bych např. změnil ATRC > 0.008 na   ATRC > 0.01. Průměrné obchody by pak už byly fajn i na tomto trhu (oba směry dlouhodobě kolem 50 $). Vnímáte takovéto drobné přizpůsobení strategie konkrétnímu trhu jako akceptovatelné nebo je to ve své podstatě už "zbytečné" optimalizování? Obchodoval byste v případně v takové situaci jen trhy, kde to zkrátka vychází pěkně (např. SPY a QQQ) a ostatní nechal být s tím, že postačující je, že princip na nich dlouhodobě také funguje? Jde mi o to, zda je našim cílem (popř. zda je vůbec možné) hledat konkrétní systém, který budeme obchodovat živě na větším množství zde zmíněných trhů, nebo systém, který s drobnými obměnami budeme obchodovat živě na větším množství zde zmiňovaných, nebo vlastně hledáme jen systém, který budeme obchodovat např. na dvou trzích a na ostatních nám stačí, že na nich princip dlouhodobě funguje. Děkuji.

Zdravím, v souboru tr_FS jsou shares celá čísla a stejně to nenačte. Musí tam být ještě něco.

V Analyzeru musí být Shares celé číslo. Není možné pracovat s desetinnými pozicemi - proto tyto soubory nejdou správně načíst. Petr

Na samotné testování je jedno, jaký účet máte. Data fungují na všech účtech stejně. A pokud byste se rozhodl jednou TS využít i pro trading, tak podle mě jsou tam zajímavé jen futures, protože na akciích mají vysoké poplatky. Tedy já mám u nich jen futures účet.

Ahoj Pepo, ještě malý dotaz, než tam ty peníze pošlu. Podle tvého screenu a podoby č. účtu bych řekl, že jsi fundoval futures účet. Já jsem při otevírání účtu nechal některé věci, jak byly defaultně a otevřel jsem 2 účty: jeden pro akcie a jeden pro futures. Podle toho, co Petr ukazoval v tutoriálu testování v TS si myslím, že se jedná o testování ETF na indexy a ETF na futures, a ETF jsou jako akcie. Tak bych spíše fundoval akciový účet. Je to tak?  Pokud toto čte Petr, mohl by se vyjádřit, díky. Pavel  

Zdravím vás, chtěl bych se zeptat když už mám práci s Amibrokerem hotovou, kde bych měl s vytvořenou a backtestovanou strategií dále pokračovat. Mám teď na mysli k jaké látce bych se měl přesunout. Děkuji za odpověď.

Zdravím, ze 14 strategií v obchodním deníku nemohu dostat 2 do analyzátoru. Jsou to obchody futures MNQ,MES,MYM. Můžete mně někdo poradit.   tr_FL.csv tr_FS.csv

Petře, děkuji za super reakci a shrnutí. Já jsem se do tohoto procesu zapojil trochu později, ale nyní vše doháním. Rozumím tomu, co píšete, postupu a rád přispěji i s nějakými svými testy. Měl jsem v hlavě při pročítání všech článků nějaké náměty, některé byly již zde testovány (rostoucí či klesající předchozí úsečka, Volume). Chci co nejdříve rozchodit TradeStation  a Option Omega a aktivněji se zapojit do diskuse, vývoje a testování. Pavel

Dobrý den, také jsem na tuto informaci narazil. V tuto chvíli se ale nic nemění, skript bude fungovat i na původní verzi knihovny dokud nedojde k nějaké zásadnější úpravě v TWS na straně IB. Nicméně další upgrade Autotraderu bude už zřejmě postavený na nové knihovně a doufejme, že nový tým provede stejně dobrou práci na vývoji jako předchůdce. B. 

Ty python kódy "edge finder" nejsou nějaké hotové programy, kde by stačilo  jen něco zapínat/vypínat. Je to řekněme základní nástřel výzkumného workflow, kterým lze trhy zkoumat bez toho aniž bychom museli dělat hned jemný backtest. Náš úkol je tento: Breakouty na ETF jednoznačně fungují. Takto například vypadá historický backtest SPY - breakout long/short na úrovni 0.3 * ATR(5), SL 0.3*ATR(5), výstup na konci dne (pokud není zasažen SL). Bez jakékoliv další logiky. Každý den max. jeden long a max jeden short: stejné pro QQQ: stejné pro USO (ropa): a takto v GLD (zlato): Vidíme tisíce obchodů, jednoznačné tendence že princip funguje. Potíž je v tom, že průměrný obchod bez další logiky je příliš nízký. Výše uvedené equity jsou bez komisí. Našim cílem je tak hledat principy, které nebudou do logiky moc zasahovat, ale vyfiltrují obchody, které mají pravděpodobnost nižší volatility. Tudíž nám zbudou ty s vyšší volatilitou = dostatečně vysokým průměrným obchodem. Ideální je nacházet obecnější principy, které mají stejný dopad na všechny trhy, kde funguje základní breakout (tedy to, co jsem např. ukázal  výše). Nepotřebujeme hledat komplikovaná pravidla obchodního systému, protože jak je vidět výše, funkční princip máme. Hledáme jen vhodný kontext, kdy pravidla exekuovat. Osobně toto řeším kombinací: rámcového testu v poskytnutém pythom worfklow, kde testuji různé další a další principy jemnějšího insample testu v TradeStation Proces vývoje systému není úplně mechanický, tj. je v něm pochopitelně složka určitého bádání a nejistoty. Jsem rád, že se zde pomalu na toto téma spouští diskuze a budu se snažit hlavní body sepsat do nějakého "minikurzu" tak jak se budou vyskytovat otázky, na které budeme hledat odpovědi.