Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky
  • Statistiky uživatelů

    30 589
    Celkem uživatelů
    467
    Nejvíce online
    Captain Czech
    Nejnovější uživatel
    Captain Czech
    Registrace
  • Všechny poslední příspěvky

    • Zdravím, a děkuji za velmi pěkně připravený workshop se zaměřením na praxi a také za dobrou a rychlou podporu zde na fóru. JEDINÉ co mne malinko mrzí je, že zdejší pravidla neumožňují vzájemné propojení / komunikaci mezi účastníky kurzu. Jelikož traderská činnost je taková trochu samotářská, tak si myslím, že by to někteří uvítali, zvlášť nyní po přepnutí fora do read-only stavu.  Vlastně jediná možnost jak někoho z kurzu, kdo řeší podobné problémy, osobně potkat, je vyrazit na https://www.tradingforum.cz/  Tak doufám, že trading forum tento rok bude a třeba se tam potkáme. Mějte se a ať se daří Milan
    • Dobrý den, Chápu to správně , že v tom backtestu pro účely rebalancování u Norgate Data postupu má být nastavení v "Analysis settings - Trade - Buy price" na "Open"  ?  Zatímco když spouštím backtest po prvním pracovním dni v měsíci za účelem prvotního otevření pozic SmoPro tak v "Analysis settings - Trade - Buy price" má být "Close"  ?  Milan      
    • Dobrý den, k rozdílu dochází během výpočtu TargetFraction ovlivněným konstantou Targetrisk.  Při kapitálu 20000 bez marginu vychází hodnota capitalPerTradePct na 0.04 - riskujeme méně a tak otvíráme pozice v plné výši. Naopak při kapitálu 10000 s marginem sice pracujeme také s 20000, ale hodnota capitalPerTradePct vychází na 0.08, zafunguje omezení velikostí pozice pomocí ATR a ve výsledku vstupujeme s menším počtem akcií. Abychom dosáhli stejných pozic museli bychom navýšit hodnotu konstanty Targetrisk o 100% na 0,0030. Pak velikost pozic bude v obou případech stejná. Rozdíl je tedy v nastavení risku, pokud jedu na margin budu riskovat méně nebo si upravím hodnotu Targetrisk. B.
    • tak první dotaz (ohledně posunu dnu ze kterého se berou close ceny)  beru zpět. Chybně jsem si tam nechal zaškrnutou právě tu volbu "Add articial future bar", která se používá při konsolidaci. Zůstává tedy jenom ten druhý dotaz ohledně rozdílného počtu vypočítaných akcií s pákou a bez pátky.
    • Dobrý den, zkouším získat stejný výstup z AB ale nedaří se. Přítom postup je jednoduchý. 1) vezmu kod z https://www.financnik.cz/forum/topic/4894-vyukovy-blok-5-rotacni-strategie/?tab=comments#comment-306447 pro  Norgate Data 2) upravím AccountValue na 20000 a leverage na 100 dle instrukcí výše 3) vyberu Date From-To 3.12.2019 a dám Backtest Všiml jsem si , drobných odchylek ve všech close cenách. Když jsem to zkoumal tak jsem zjistil , že zatímco Vám to zobrazuje close ceny za 2/12 , tak mně za 3/12. (v Analysis settings mám zašktrnuté "Add articial future bar.."  a "Detailed log") Tušíte čím by to mohlo být ? A ještě druhý dotaz. Když nastavím AccountValue na 10000 a leverage na 50, tak vlastně obchoduji se stejným kapitálem byť mám půlku půjčenou od brokera. Takže bych čekal, že mi AB vypočítá stejné množství akcií k nákupu, ale není tomu tak, doporučí jich nakoupit méně. Je to tak v pořádku ? Čím je to způsobené ? (chápu že odpovědi na tyto otázky bych asi měl vyčíst z AFL kodu, ale ještě nejsem tak daleko)    
    • Aha, děkuji. Už jsem ten ticker asi našel v delistovaných akciích jako TFCF-201903 - viz printscreen. Koukám, že mu v Norgate data zpětně posunuli cenu trochu nahoru, ale to předpokládám souvisí s nastavením v NorgateData plug-inu pro Price & Volume Adjustment  "Capital reconstructions and special distributions".
    • V březnu loni došlo k akvizici 21st Century Fox Disneyem (https://en.wikipedia.org/wiki/Acquisition_of_21st_Century_Fox_by_Disney). Původní FOX tak zanikla a dnes se pod tickerem obchoduje jiná akcie.
    • Dobrý den, na 1. videu s názvem "První část zaměřená na principy strategie SMO Pro:" jsou v čase 27:35 vidět 2 grafy pro tickery FOX a TSLA. Na grafech je vidět datum 10.10.2018. Mám již koupená Norgate Data s delší historií, ale pro ticker FOX mi data začínají až 13.3.2019. To mi celkem koresponduje s informací zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Fox_Corporation kde se píše , že Fox Corporation vznikla v roce 2019. I data na Yahoo https://finance.yahoo.com/chart/FOX začínají 13.3.2019 Na druhou stranu když zadám do Googlu "fox ticker" tak mi Google ukáže ticker FOX s velmi dlouho historií. A i vy máte evidentně v Amibrokeru tento ticker natažený s delší historií než já. Tak jsem z toho trochu zmaten.. Můžu poprosit o nějaké vysvětlení ? Milan  
    • Dobrý den, tu Gateway máte spuštěnou na lokálním počítači nebo někde na VPS? U IB dochází k pravidelnému každodennímu restartu serverů, Gateway je stavěna tak, že by se měla po výpadku dostupnosti serveru opět automaticky připojit. Ve vašem případě pravděpodobně se to napojení občas z nějakého důvodu nepovede. Z podkladů, které jsem našel vyplýva, že nestačí testovat pouze konektivitu k API, ale je třeba sledovat přímo stav serveru. Zkusím to blíže prozkoumat... B.
    • Milane, v tomto směru myslím není jednoznačná "špatná" nebo "dobrá" cesta. Obě mají svá pozitiva i negativa vycházející hlavně z toho, jestli koruna posiluje nebo slábne (což lze těžko odhadnout). Určitě můžete mít na účtu CZK a z toho přímo obchodovat akcie v USD.      
    • Dobrý den Bogdane, stále mě to zlobí. Naposledy to vypadalo, jako kdyby můj kontrolní skript nepoznal, že je Gateway spuštěná a pokusil se ji spustit ještě jednou. TO se samozřejmě nepovedlo, ale zaseklo se to a druhá Gateway se pokoušela spojit opakovaně po nějakém intervalu. Viz obrázek. Když jsem kliknul na  EXIT APPLICATION, pokusy o připojení druhé Gateway skončily, a "první" fungovala normálně resp. Autotrader fungoval normálně. Přidal jsem do kontrolního skriptu logovací část, ale dál nevím co s tím udělat. Chtěl jsem najít nějaké nastavení v Gateway, kde by si omezilo vlastní pokusy o znovu připojení, ale nic takového jsem nenašel. Gateway se zda být takové elegantní řešení, ale asi se budu muset vrátit k TWS a spouštět ho každý den 2x před Autotraderem. 
    • Dobrý den, chtěl bych se zeptat na optimální postup ohledně měny za kterou obchoduji u IB. Moje "Base currency" u IB jsou USD, ale peníze tam posílám domácím převodem v CZK, takže tam mám účet i v CZK. Všiml jsem si, že je možné nakupovat i prodávat akcie aniž bych své CZK převedl v IB na USD. Např. ale v tomto článku https://www.financnik.cz/clanky/praxe/interactive-brokers-smena-euro-r1343/ se píše " Určitě bych jej volil v případě, že máte kapitál v CZK a chcete si jej poslat k IB a zde obchodovat například z EUR nebo USD"   Chtěl bych se tedy zeptat jaká je výhoda tohoto postupu: 1) pošlu na IB CZK domácím převodem 2) převedu CZK na USD (zaplatím poplatek za konverzi) 3) obchoduji s akciemi 4) zisk převedu z USD na CZK (znovu zaplatím poplatek za konverzi) 5) CZK vyberu domácím převodem  oproti tomuto postupu: 1) pošlu na IB CZK domácím převodem 2) obchoduji s akciemi 3) CZK vyberu domácím převodem    Jaký má smysl převádět CZK na USD a pak zase zpět, když případný zisk chci opět vybírat v CZK ? Díky Milan
    • Amibroker: řízení risku pomocí škálování pozice Na příkladu strategie SMO PRO ze swingového workshopu si ukážeme, co konkrétně znamená průběžné řízení velikosti pozice pomocí volatility. V kódu SMO PRO si vysvětlíme, jak měnit frekvenci rebalancování pozic a jaké to může mít na strategii dopad.
    • Po opakovaném ztažení dat z Yahoo vše OK.Nechápu proč? A děkuji za odpovědˇ.
    • V zásadě jde o upozornění, že v IB existují tzv. "Order algo" umožňující získat lepší plnění než market příkazy. Jde o automatizované příkazy, které například čekají na určitý typ orderflow a následně příkaz uskutečňují. Je to určitě oblast, kterou je možné zkoumat, ale jde opět o poměrně komplexní záležitost (a možnost lepšího plnění znamená, že např. nemusíme být vyplněni vůbec). Osobně si myslím, že je dobrá cesta rozjet určitý styl obchodování, zažít si systematickou práci a pak pilovat detaily - což jednoznačně může být i práce na exekucích příkazů.
    • Osobně jsem se s tímto oknem v TWS nesetkal. Podle popisu https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=43423 se jedná o jakýsi filtr, který upozorňuje na možné překročení počtu shares nebo ceny vůči obchodovanému trhu.  B.
    • Dobrý den, při zadávání Limit příkazů za mne začala vyskakovat z IB plaformy tato hláška. Dal jsem "Do not use". Máte k tomu nějaké doporučení ? Díky Milan
    • Zdravím, u mně na Yahoo datech se zobrazují oba signály, zobrazte si do grafu (pomocí funkce Plot()) jednolivé vstupní podmínky a kdykoliv pak máte problém, hned poznáte příčinu. B.
    • Dobrý den,  dnes se mi ticker  v MPL--CELH nezobrazil-jen TTWO.  V čem může být chybka?-Používám Yahoo data. Děkuji Tom
    • Připojuji slíbenou ukázku rebalancování pozic u strategie SMO Pro, jedná se o teoretickou ukázku na historických datech. Kontext ve vybraném dni splňoval vstupní podmínky, tedy pozice jsme nejen uzavírali, ale zároveň i vstupovali do nových. Můžeme postupovat různými způsoby, jednak pozice vyhodnotit mechanicky (např. pomocí Excelu) s podkladem poskytovaného reportu, nebo si práci usnadnit a použít Amibroker. U rebalancování pomocí Amibrokeru je postup rozdílný při použití Norgate a Yahoo dat. 1. Norgate data Provedeme backtest, u kterého nastavíme rozmezí určené našim vstupem do pozic a aktuálním dnem. Zároveň nesmíme zapomenout na zapnutí v nastavení backtestu volby „Add artifical future bar“ a nastavíme si zobrazení formou Detailed Logu. Ve výsledku vidíme jednak naše vstupy do pozic: Pozn. U některých pozic může být uveden jiný počet akcií než jsme otevřeli. Je zo způsobené tím, že při vstupu jsme počítali počty akcií z close cen a Amibroker to počítá v backestu z open cen další den. Tyto rozdíly nemusíme řešit a  můžeme ignorovat. Navíc k aktuálnímu datu vidíme změny, které je nutné provést. Je tedy zřejmé, že bychom měli uzavřít pozice JBHT, QCOM, SIRI, PCAR, COST a ATVI. Zároveň otevřeme tři nové pozice SGEN, CDW, ANSS, CPRT, REGN a SPLK. Dále jsou uvedeny tři záznamy ohledně navýšení pozic o 1ks akcií u symbolů BIIB, VRTX a FISV, v praxi takto malé pozice nerebalancujeme kvůli komisím. Nicméně je na každém jaký zvolí přístup, zda pozice upraví aby měl podobný stav jak v Amibrokeru, nebo raději šetří komise.   2. Yahoo data Postup pomocí backtestu uvedený v předchozím příspěvku lze použít pouze s Norgate daty. Důvodem je chybějící sledování složení indexů. Amibroker s Yahoo daty není schopen u backtestu poznat od kdy je ticker součástí indexu. Příkladem je symbol SGEN, který byl nově zařazen do indexu v lednu. Amibroker během backtestu zařadil symbol mezi pozice, které otevřel již v prosinci a tím rozhodil seznam zobchodovaných Top25 symbolů. V případě Yahoo dat se tedy manuálnímu výpočtu nevyhneme. Každý si může zvolit vlastní postup a zde je popis jedné z možností. 1. Vypíšeme si (např. do Excelu) aktuálně otevřené pozice (symboly včetně počty akcií). 2. Připravíme si seznam Top25 akcií podle MO score - abychom si práci zjednodušili a nemuseli vše počítat ručně použijeme Amibroker. Pro výpočet MO score jsou Yahoo data dostačující. Do kódu AFL si vložíme aktuální velikost kapitálu, kterou jsme ukončili ubchodování minulý měsíc, aby se nám vypočítaly správne počty akcií. Příklad pro tento měsíc: Výsledek explore: 3. Ověříme si kontext. 4. Porovnáním seznamu otevřených pozic a reportu zjistíme, které akcie vypadly z Top25 a zadáme výstupní příkazy. Jedná se o těchto 6 symbolů JBHT, QCOM, SIRI, PCAR, COST a ATVI. Uzavřeme tedy 6 pozic formou MOO SELL MKT příkazů.  5. Zjistíme symboly, které v seznamu nahradily uzavřené pozice. Logicky se tedy bude jednat o 6 titulů, SGEN, CDW, ANSS, CPRT, REGN a SPLK. Zadáme do TWS MOO BUY MKT příkazy s počtem akcí, které jsou výsledkem Explore (bod1) 6. Porovnáme počty akcií u titulů, které zůstavají otevřené s výsledkem Explore a rozdíly případně srovnáme vložením dalším MOO příkazů. Opět zde platí, že v praxi změny o 1ks nerebalancujeme kvůli komisím. Nicméně je na každém jaký zvolí přístup, zda pozice upraví nebo raději šetří komise.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.