Zde je otevřený popis intradenního obchodního plánu

Začátkem roku 2021 jsem v sérii YouTube videí popisoval, jak postupovat krok za krokem při stavbě nového obchodního systému. Začal jsem zkoumáním myšlenky, pokračoval přes backtest až k prvnímu nasazení strategie živě. Videa můžete stále nalézt na stránce finwin.cz.
První obchod jsem provedl 28.1.2021 a od té doby dokumentoval každý nový provedený obchod. Jakkoli bláznivě to může znít, tak i prostřednictvím vstupů, které publikuji prakticky v reálném čase na Twitteru (rychlý přehled obchodů můžete najít na zmíněné stránce finwin.cz). Cílem celé série bylo ukázat, že systematické vydělávání na burze není nedosažitelné. Podstatné je dodržovat určité základní zásady, které jsem se snažil co nejpodrobněji popsat i v knize Od myšlenky k reálným obchodům a jsem přesvědčený, že vydělávat může každý s dostatkem odhodlanosti.
Pochopitelně, že v době počátku publikování seriálu jsem nemohl vědět, jak obchodování Finwinu skončí. Nicméně moje zkušenost ukazuje, že pokud se pracuje s tzv. „idea first“ metodou popsanou i v knize, většinou se pozitivní výsledky dostaví. I proto jsem se nebál poslat Finwin na burzu s reálnými penězi. A vyplatilo se.
Po roce je equity křivka Finwinu na historickém maximu.
Takto vypadá equity křivka systému, pokud bychom jej obchodovali s účtem 20 000 dolarů:

Za rok jsem se systémem zobchodoval 355 obchodů. Absolutně všechny obchody byly reportovány na Twitteru v reálném čase. Reportuji vždy vstup, výstup je na konci dne (jak je podrobně vysvětleno ve videích).
Například takto vypadal Twitter včera (článek píši v pátek 4.2.2022):

Systém shortoval dvě akcie – ARCH a QCOM. A takto vypadá plnění z mého účtu u Interactive Brokers:

Na účtu je vidět nejprve short  v QCOM za cenu 189.33 v 15:38:14 a následně short v akcii ARCH v 15:55:56 za cenu 110.99. Přesně, jak jsem v reálném čase reportoval na Twitteru. Pozice byly uzavřeny s uzavřením burzy – ve 22:00 českého času. Zisk si můžete spočítat sami nebo vzít ten z mé brokerské platformy – tyto dva obchody mi včera na účet přinesly 1 145,40 dolarů, tedy cca 24 000 Kč. To znamená, že sám dnes obchoduji Finwin s výrazně vyšším účtem než 20 000 dolarů – postupem času jsem pozice navyšoval.
Finwin jde obchodovat s prakticky libovolným účtem. Dnes sdílím v Trading Roomu jak své signály, tak nástroj autotraderu, se kterým obchody exekvuji. Podobné metody lze obchodovat i s pár tisíci dolary (na výpise je vidět, že komise se pohybují kolem 0,30 dolarů /obchod, což je u IB minimum, které platí i pro menší pozice).

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Jelikož jsem sám dynamicky navyšoval v systému pozice, reportuji teoretickou výkonnost s účtem 20 000 dolarů. Ve výkonnosti tedy vstupy a výstupy odpovídají mému živému obchodování, ale velikost pozice vychází z uvedené hypotetické velkosti počátečního účtu bez reinvestování.
Takto by pak vypadaly equity křivky long/short pozic, které jsem obchodoval:

Červená linka představuje zisky shortů, šedá longů. Long i short pozice byly tedy ziskové, ale výrazně více zisků přišlo ze shortů. Což je skvělá zpráva, protože ve svém portfoliu používám Finwin dnes jako jednu ze složek diverzifikace akciových portfolií, které strategie spíše nakupují.
Takto pak vychází porovnání dosažené výkonnosti Finwinu s vývojem SP500 (reprezentovaného tickerem SPY):

Tmavá linka reprezentuje výkonnost Finwinu, šedá linka indexu. Na grafu je vidět, že výkonnost obou křivek je v důsledku velmi podobná. Finwin vydělal více, ale jen o trochu. Obě křivky mají roční míru zhodnocení kolem 20 %  (Finwin bez reinvestování, které výkonnost ještě zvyšuje). Velmi podobné byly i drawdowny. Jak Finwin, tak index měly v průběhu roku nejvyšší drawdown kolem 10 %. V čem se ale systémy liší podstatně, je míra využití kapitálu. V indexu by byl kapitál investován celý (100 % účtu), Finwin kapitál používal z 1/3 (konkrétně 27 %). To je ohromný rozdíl, protože 2/3 kapitálu může pracovat a vydělávat v jiných strategiích, což je přesně to, co dělám v rámci svých diverzifikovaných portfolií. Navíc výkonnost indexu byla za poslední rok nadstandardní, jen málokdo myslím očekává, že indexy pojedou dále s roční mírou zhodnocení 20 %.
Co se dalších statistik týče, Finwin ve svém prvním roce obchodoval s úspěšností 52,17 % a pozitivním RRR. Průměrný zisk byl 2,54 % účtu, průměrná ztráta 2,01 % účtu. Expectancy byla 0,36 %. Tedy průměrně lze u obchodu očekávat zisk 0,36 % účtu. Sharpe ratio za první rok obchodování bylo 1,43.
Takto vypadala měsíční distribuce zisků a ztrát strategie:

Dobře je vidět, jak strategii svědčí volatilita v trzích.  Letos se strategii slušně daří v momentech, kdy si indexy procházejí propady. Proto tento přístup vnímám jako dobrý pro diverzifikaci pomalejších swingových strategií například ze swingového workshopu.
Shrnutí
S ročním výročím obchodování Finwinu jsem tedy naprosto spokojený. Jednak proto, že jsem sám vydělal nemalé peníze. Ale také proto, že si nedokáži představit o moc lepší inspiraci pro ostatní, než kterou Finwin poskytl. V sérii veřejných videí jsme si kompletně popsali, jak z myšlenky vykřesat konkrétní obchodní systém. Jak uvažovat při jeho nasazení. V průběhu roku jste na Finančníkovi mohli číst komentáře k vývoji strategie a po roce se ujistit, že nasazená strategie je s profity na maximech.
Řada lidí zde na Finančníkovi dnes na základě publikované série určitou obdobu Finwinu obchoduje a vydělává. Jsem rád, že jsem mohl poskytnout inspiraci. V dnešní šílené inflační době je potřeba s penězi aktivně pracovat a automatizované systematické obchodování je z mého pohledu jednou z velmi perspektivních cest. Nejvíce se mi na ní líbí, že práci je třeba odvést jednou při stavbě systému a následně už „věci jedou samy“.
Pokud hledáte asistenci s rozhozením podobného principu obchodování, pak doporučuji začít s knihou  Od myšlenky k reálným obchodům. Rozhodnete-li se stavět podobný systém sami, můžete využít kompletní kód mean reversion strategie MR3000 sdílené v otevřené podobě ve swingovém workshopu. U strategie stačí předělat výstup na „EOD“ a Finwin je hotový. Pro pomoc s exekucí systémů se můžete zapojit do Trading Roomu. Zde sdílím přesně stejné signály, které sám obchoduji (a které následně publikuji na Twitteru), plus připravuji průběžně reporty, kde se naučíte na strategie nahlížet s využitím dalšího mého know-how. A samozřejmě je zde k dispozici i můj intradenní autotrader. Obchodníci s ročním členstvím jej dokonce získají v podobě otevřeného Python kódu a mohou tak libovolně strategie rozšiřovat již vlastním směrem bez nutné počáteční časové investice.

Málokde na internetu se můžete zúčastnit vývoje obchodního systému, studovat jeho otevřená pravidla a sledovat jeho nasazení do živých trhů. A o tom přesně je intradenní Finwin, který mám dnes nasazen i ve fondu. Dnes si popíšeme update, který od pondělí se systémem plánuji.
Co je Finwin 2021?
Jde o intradenní systém obchodující akcie, jehož vznik jsem komentoval na našem Youtube kanálu. Prošli jsme si zde celým vývojem – od otestování základní myšlenky po sestavení pravidel obchodního systému až po nasazení do trhů v podobě plně automatického obchodování. Videa jsou stále linkovaná a k dispozici na stránce finwin.cz.
Celá bezplatná výuková série ukazuje, že není tak neřešitelné v trzích vydělávat nemalé peníze a jak konkrétně na to. Od startu systému reportuji pPro maximální důvěryhodnost celého procesu všechny živé obchody v reálném čase na Twitteru, který je linkován také na stránku finwin.cz. Na stránce se objeví obchody doslova za pár vteřin poté, co je obchod vyplněn v brokerské platformě. Takto vypadá jeden z posledních obchodů, který systém otevíral v akcii NTNX 3.9.2021 v 13:54:

A takto vypadá pozice ve výpisu mé brokerské platformy:

Čas reportovaný u brokera je v jiné časové zóně, ale je jasně vidět, že na Twitteru se obchod objevil za 6 vteřin po vyplnění v platformě. Výstup je vždy v rámci uzavírací aukce burzy – používám příkaz „Market on Close“. V tomto případě byla pozice uzavřena za cenu 43.24, což byla uzavírací cena akcie NTNX daný den.
Finwin tedy obchoduje maximálně transparentně a toto je z mého pohledu základní předpoklad k tomu, aby stála metoda za studium.
Jakých výsledků Finwin dosahuje v živém obchodování?
V rámci Twitteru nereportuji velikost svých pozic, protože se neustále zvyšují (systém mám dnes zapojen ve svém fondu). V Youtube videích jsou nicméně ukázány i brokerské výpisy, kde jsem naposledy obchodoval systém s účtem 20 000 dolarů, což odpovídá 4 000 dolarů na každou otevíranou pozici.
Výsledky proto reportuji tak, že přepočítám všechny obchody právě na tento účet. Pokud byste si dali tu práci a prošli kompletní historii publikovaných live obchodů na Twitteru, každý obchod otevírali s pozicí 4 000 dolarů, odečetli komise, pak dostanete následující výkonnost:


Od 29.1.2021 systém provedl 210 obchodů a anualizované roční zhodnocení po všech komisích je nyní 37,72 %. Systém  po nasazení live dosáhl zatím sharpe ratio 2.09. Šedá plocha v grafu zobrazuje výkonnost long i short části systému dohromady, červená linka je výkonnost shortů, zelená dlouhých obchodů.
V zhodnocení reálně překonal index S&P 500 a to i přesto, že využíval jen cca 25 % kapitálu. Toto poskytuje extrémní prostor pro další využití kapitálu jinými strategiemi a dosahování ještě vyšších zhodnocení.
Mně osobně se na systému hodně líbí, že větší část profitů byla dosahovaná shorty (135 obchodů vs. 75 obchodů na long stranu). Systém hezky diverzifikuje další mé systémy, které drží nakoupené akcie.
Ve výsledcích také nedominují žádné extrémně ziskové obchody. Vesměs je výkonnost složena z menších zisků/ztrát, které se pohybují kolem 1 % účtu. Jen občas systém inkasuje zisk/ztrátu na úrovni 2 % účtu:

Osobně jsem tak dost přesvědčený, že systém má velké šance vydělávat v různých režimech trhů, které nás budou v budoucnu čekat.

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Za mě tedy se současným vývojem velká spokojenost.
Jak systém exekvuji?
Finwin obchoduji plně automaticky. Jeho obchodování tedy nevěnuji žádný čas a rozhodně v průběhu dne nesleduji trhy, abych mohl zadávat příkazy. O vše se stará Python skript, který jsem si na toto vytvořil. Prakticky vše funguje tak, že v noci mi software projede akciové trhy a vyhledá ty, které splňují podmínky diskutované v obchodním plánu probíraném zde na Youtube. Následně kandidáty na obchodování přebere Python skript a v průběhu dne trhy sleduje a zadává obchodní příkazy. Ohromné zadostiučinění pro mě je, že skript dnes sdílím v rámci Trading Room a spolehlivě funguje i u ostatních obchodníků, kteří začali obchodovat stejným směrem.
Update systému
K původní logice systému publikované v původním Youtube videu nemám žádné výhrady. Z mé zkušenosti fungují nejlépe jednoduché systémy a rozhodně na logice neplánuji nic měnit.
Prostor ke zlepšení systému vidím v množství trhů, které systém sleduje. V tuto chvíli Finwin obchoduje akcie z indexu Russell 3000 – tedy cca 3 000 amerických akcií. Nicméně poslední měsíce jsou trhy velmi ospalé a Finwin obchoduje čím dál méně příležitostí. Zde je zobrazen počet obchodů za jednotlivé dny:

Na první pohled je zřejmé, že nejvíce profitů systém vygeneroval v prvních dvou měsících obchodování, kdy byl také dostatek obchodních signálů. Je to přesně jak popisuji v nové knize Od myšlenky k reálným obchodům. Pokud máme edge, potřebujeme k profitům frekvenci. A je jedno, jestli provozujeme kasino nebo obchodní systém.
Proto jsem zkoumání zaměřil k možnosti obchodovat Finwin na více akciích. Konkrétně na všech akciích obchodovaných na amerických burzách.
Pochopitelně, že veškerá zkoumání podkládám systematickými backtesty. Než se však dostaneme k jejich výsledkům, je třeba zopakovat, že jsou jen hrubě orientační. A to ze tří hlavních důvodů:
Pro testování používám pouze denní, nikoliv intradenní data. A když začnete studovat pravidla systému, zjistíte, že funguje tak, že ráno vygeneruji na každou stranu (long/short) maximálně 50 signálů, ale otevřu nejvíce 5 pozic. Těch, které jsou v trzích zobchodovány nejdříve. Na denních datech toto ale nelze přesně poznat a historické testy jsou tak pouze orientační (což mi z řady důvodů popisovaných v Youtube sérii nevadí). Některé akcie nelze v praxi shortovat, což opět v testu nepoznám a akcie tak shortované jsou. V živém obchodování obchoduji jen trhy, které nemám otevřeny v jiných systémech. Historický backtest tak vnímám skutečně jen orientačně.
Mohu si například porovnat živé výsledky s backtestem za stejné období (ve kterém jsem pro zjednodušení exekvoval obchody tak, že jsem akcie seřadil podle své volatility. Pro relevantnější testy používám náhodné pořadí a monte carlo):

I když je backtest hrubě orientační, tak vidím, že backtest s využitím akcií z Russellu 3000 (test 0002) má poměrně podobné výsledky jako živé obchodování (test 0001), při obchodování všech US akcií (test 0003) jsou ale výsledky dvojnásobné. Hlavně proto, že bylo podstatně více obchodů (389 vs. 281) a více byl využitý kapitál (50 % vs. 36 %).
Pokud stejný backtest provedu na delším časovém období, dostávám podobný obrázek:

Finwin na všech US akciích generuje vyšší zhodnocení díky většímu počtu obchodů a vyššímu využití kapitálu.
Nově tak budu od pondělí 13.9.2021 obchodovat Finwin na všech US akciích. Signály, které generuji do Trading Roomu budou pochopitelně také ze všech US akcií, protože zde generuji naprosto shodné signály, které sám obchoduji.
Jak začít obchodovat podobnou strategii?
Věřím, že na příkladu Finwinu je zřejmé, že úspěšné profitabilní obchodování není magie. Nejsou potřeba ani žádné zázračné indikátory. Jde vesměs o systematičnost a realistický pohled na věc.
Pokud chcete trhy také úspěšně obchodovat, začal bych knihou Od myšlenky k reálným obchodům. V té popisuji hlavní principy, se kterými je třeba k trhům přistupovat tak, abyste měli vůbec šanci vydělat (a asi vás nepřekvapí, že se zde dočtete spoustu opaků k názorům běžně prezentovaných v diskuzních fórech). Mj. v knize naleznete popis podobného systému jako je Finwin, ale obchodovaného na futures.
Následně vás čeká zvládnutí mnoha technických reálií (sám jsem testy na Finwinu strávil dnes jistě stovky hodin). Můžete ale využít také opačnou cestu – nejprve zkusit obchodovat, zjistit, jestli je podobný styl pro vás vhodný, a pak dělat vlastní výzkum. V takovém případě je zde pro vás Trading Room, ve které poskytuji všechnu svou práci k dispozici v podobě konkrétních signálů, které budu daný den obchodovat. A ano, u Finwinu včetně skriptu, který mi zajišťuje autotrading a který tak můžete také využít.

Jak se vyvíjí intradenní obchodní systém, jehož pravidla jsme si zde otevřeně popsali a který dnes obchoduji mj. i ve svém fondu?
Nejprve malá rekapitulace, co Finwin je. Jde o systematickou obchodní metodu, která intradenně obchoduje americké akcie. Finwin je unikátní tím, že vznikal prostřednictvím bezplatných Youtube videí, která stále můžete najít v archivu. Ve videích jsme si ukázali, jak je možné přetavit myšlenku do reálného „stroje na peníze“. Stroje proto, že Finwin mám zmechanizovaný, a obchoduje tak již zcela sám. Pro inspiraci ostatním a zachování maximální transparentnosti navíc reportuji obchody v reálném čase na web finwin.cz.
Finwin je tedy opakovatelná obchodní metoda:
Jejíž pravidla jsme si sestavili a vysvětlili v otevřených videích. Kterou sám obchoduji na živém účtu. Jejíž obchody reportuji v reálném čase. A která vydělává nemalé peníze... Myslím, že těžko někde na internetu dostanete konkrétnější a praktičtější inspiraci „jak vydělávat na burze peníze“.
Sám dnes obchoduji Finwin ve stále stejné podobě, v jaké jsem jej popisoval na Youtube videích. Rozdílem je akorát jiný kapitál, protože Finwin jsem zařadil do systematického portfolia obchodovaného v rámci mého fondu. Jsem skutečně přesvědčený, že metoda má solidní potenciál výdělku.
Ve fondu pochopitelně postupně přiřazuji strategii vyšší kapitál, a proto nemohu již jednoduše reportovat equity křivku systému. Z tohoto důvodu budu na Finančníkovi dále uvádět výsledky Finwinu přepočtené na kapitál 20 000 dolarů, což byla poslední částka, se kterou jsem systém na Youtube obchodoval.
Finwin svůj kapitál rozděluje mezi maximálně 5 long a 5 short pozic, kdy při kapitálu 20 000 dolarů každé přiřazuje 4 000 dolarů. Pokud byste s tímto money managementem přepočítali všechny long a short pozice publikované na finwin.cz, odečetli komise, dostanete následující equity křivku:

Ta tedy plně reflektuje mé vlastní živé obchody, které jsem jen obchodoval s jiným kapitálem.
Finwin od svého spuštění krásně vydělává. V tuto chvíli jsme přibližně na zhodnocení 25 % za cca půl roku, tedy 50 % anualizovaně (při hypotetické alokaci 4 000 dolarů do každé pozice od spuštění systému). Což je pochopitelně parádní výsledek.
Na screenshotu je patrné, že systém prochází různými fázemi výkonnosti – vidíme období strmého růstu, menší drawdown, stagnaci a následný útok na nové maximum. Ale takto se chovají všechny systémy. V případě Finwinu je vše hodně ovlivněno volatilitou trhu.

Hledáte cestu, jak se dostat ke konzistentním profitům?
Rádi byste i v aktuálním kontextu obchodovali stabilně a bez emocí?
Určitě si přečtěte novou knihu Od myšlenky k reálným obchodům
Implementujte již od samotného začátku své praxe důležité systematické procesy a správné myšlení, které výrazně zvyšuje šance na stabilně profitabilní obchodování.
Inspirujte se, jak trading dělat jinak a lépe. Takto vypadá výkonnost Finwinu při různých úrovních VIXu (index volatility – v grafu zobrazen oranžově):

Volatilita se poslední měsíce dostala na velmi nízké hodnoty, kdy se systému nabízí velmi málo vstupů. Ale věřte mi, že je jen otázkou času, než se režim v trzích opět změní.
Systém zatím pěkně překonává i benchmark (Russell 3000), byť doba na nějaké hodnocení je zatím krátká:

Co se mi ovšem na systému líbí nejvíce – přestože akciové trhy i v první polovině roku 2021 prakticky jen rostly, Finwin vydělával především na short obchodech:

Tohle vnímám jako opravdu důležité. Nakupovat profitabilně akcie v období celkového růstu indexů není zas tak složité. Vydělávat ve stejném období pomocí shortů je mnohem náročnější. Osobně mám v portfoliu cca třetinu pozic v shortech, protože chci mít výkonnost co nejvyrovnanější i v dobách, kdy trhy budou padat nebo půjdou do strany. A Finwin vnímám rozhodně jako systém, který mi bude v této diverzifikaci dobrým pomocníkem.
Technická implementace Finwinu sice není triviální, ale jak to u každé technické věci bývá, je to jen o technice. Tedy vždy lze nalézt cesty. Zatím to rozhodně vypadá, že přístup za trochu extra námahy zkoumání cest určitě stojí.
Pokud se systematickým obchodováním začínáte, pak ale není určitě potřeba pouštět se hned do intradenního obchodování, které je vždy psychicky a technicky náročnější než pomalejší swingové styly. Osobně obchoduji logiku Finwinu i na pomalejších denních timeframe pomocí systému, kterému říkám MR3000 (jeho princip je na Finančníkovi popsán zde). Swingové obchodování je pomalejší, což především znamená, že příkazy lze zadávat klidně i ručně dlouho před otevřením trhů a není třeba žádného náročného programování.
U MR3000 obchoduji také long i short stranu (tedy stejně jako u Finwinu) a zde je pro ilustraci výkonnost portfolia, ve kterém kromě MR3000 obchoduji pro diverzifikaci ještě trend following systém MicroBreakout (na Finančníkovi jsem jej popisoval například zde).

Portfolio obchoduji veřejně v rámci služby Trading Room, kde dopředu reportuji konkrétní akcie a ceny, za  které budu obchodovat (a následně publikuji svá přesná plnění z brokerské platformy) a každý mi tak může „koukat přes rameno“. Portfolio nyní od začátku roku atakuje zisk +10 000 USD. Tedy jednoznačně lze podobný pomalejší styl obchodování praktikovat opravdu bez stresu a sám bych začal s tou pomalejší cestou, ve které odpadá náročnější implementace intradenního zadávání obchodů. Nicméně pokud již v portfoliu swingové strategie máte, tak intradenní mean reversion ve stylu Finwinu může poskytnout další zajímavou diverzifikaci – tak, jak je to vidět v dnešním reportu. O dalším vývoji strategie budu na Finančníkovi samozřejmě informovat.