Obchodování z DOMu vs. obchodování z grafu

V dnešním článku jsem připravil rozhovor s traderem Davidem, který již delší dobu publikuje ve FIMS vlákně pod nickem BOBR své obchody, na kterých je patrná vysoká konzistence a profitabilita. Jaký vývoj ovšem stojí za podobnými úspěchy? Co znamená být profitabilní intradenní trader, obzvlášť při velmi malém vstupním kapitálu? O tom všem je dnešní rozhovor.
Ve FIMS diskuzi jste jeden z traderů, který dlouhodobě ukazuje své výsledky s poměrně vysokou konzistencí. Můžete na začátek ukázat, jakých zhruba výsledků v intradenním obchodování dosahujete?
Předně bych rád řekl, že sdílení mých výsledků („screenshotů“) ve FIMS skupině vzniklo čistě z vnitřní potřeby mít nějaký kontakt s ostatními tradery, kteří obchodují podobnou optikou a já mohl něco pochytit od ostatních. Mám na mysli strukturu trhu, S/R úrovně, orderflow atd. Postupně se stala diskuze jednou z nejživějších. Mé přispívání se stalo rutinou, kde prezentuji své obchody, které uskutečním. Touto cestou bych tedy rád vyjádřil dík všem, kteří se do diskuze aktivně zapojují a mohli se tak vzájemně vzdělávat.
Mým cílem už od počátku byla především konzistence z důvodu poměrně malého účtu (viz dále). Tohoto stavu jsem přitom dosáhl (subjektivní pohled) až tento rok. Konkrétní ziskovost byla pro mě jen orientační a druhořadá.
Má ekvity křivka od 1. 1. 2014 – 6. 11. 2014:

Na equity je stále spousta míst, která představují stagnaci a výraznější propady. Tyto místa jsou předmětem analyzování a prostorem pro další zlepšování do dalších let. Současný rok se mi podařilo ustálit své obchodování, kterým dokáži naplňovat své týdenní profit targety ve většině případů.
Výsledky jsou o to zajímavější, že vím, že jste svou fázi live tradingu vedoucí k těmto výsledkům začínal s velmi malým kapitálem. Kolik let to bylo zpět a s jakým kapitálem jste začínal?
Tradingem se zabývám téměř 6 let. Poslední 3 léta obchoduji systém, který má prakticky stálou podobu a dochází jen k drobným úpravám, které jsou podmíněny mými poznatky a zkušenosti v průběhu času.
Dříve jsem měl nějaké pokusy obchodovat live, ale vždy velmi neúspěšně. Jednalo se převážně o indikátorové přístupy s minimálním zapojením price action. Po každém novém startu jsem již do tradingu nemohl tolik investovat (jsem studentem VŠ). To je samozřejmě základní chyba -> podkapitalizace. Sám jsem věděl, že větší účet mi stejně příliš nepomohl, protože jsem nepřikládal obchodování dostatečnou pozornost. Vědomí dostatečného „polštáře“ působilo spíše kontraproduktivně. Vždy jsem musel vědět, že riskuji dost, abych byl pozorný a důsledný v dodržování plánu. Vím, jaké by měly být částky pro rozumný start. Zde na finančníkovi je spousta článků na toto téma. Nikde (literatura, semináře atd.) se na začátek obchodování tak nízký kapitál nedoporučuje a ani já jej nedoporučuji. Znamená to přílišnou dřinu na začátek a dlouhotrvající nemožnost osahat si live. Já neměl na vybranou! Mým počátečním kapitálem byla částka $5000.
Hodně obchodníkům jste nyní patrně poskytl naději, že jde začít i s malým kapitálem. Jak dlouho jste však trénoval na SIMU, než jste si s podobnými financemi dovolil jít live, a jaké jste měl na SIMu výsledky?
Na simu jsem trénoval přerušovaně lehce přes 1 rok. Důležité bylo nedávat si žádný přesný termín, jak dlouho budu na simu. V mé situaci bylo kritérium jasné. Měl jsem vždy nějaké přestávky, kdy jsem se stále dokola vracel k jednotlivým chybám a propadům, které mě doprovázely. Kritérium pro přechod do live s tak malým účtem je „hladká equity“ a nízký drawdown, který by mě jinak velmi snadno poslal k vymazání účtu. Skálopevně dostat pod kůži celý přistup a zaměřovat se více na drobnější nuance. V té době mi šlo především o „visual score“ – posuzování equity křivky dle vzhledu. Vedl jsem si v deníku všechny důležité informace o DD, Win%, RRR atd., ale s takto malým účtem bylo velmi těžké nastavit nějaké rozumné procentuální mantinely a omezení, kdy se případně zastavit a podobně.
Postupný vývoj na SIMu:

První equity představuje obchodování v délce dvou měsíců. Základním cílem bylo umět rozeznat mnou hledanou situaci v reálném čase. Na různých backtestech jsem měl vytipované „obrázky“, situace, patterny. V pohybujících trzích jsem je nedokázal včas vysledovat a zareagovat. Když jsem příležitost viděl, bylo pozdě, cena byla „ujetá“. Tím jsem získal zcela jinou (horší) cenu než v backtestu. S tím souvisel i SL, který pak nebyl dostatečně daleko vůči struktuře trhu. Podobně to bylo s PT. Se špatnou vstupní cenou mi ve většině případů vyprchalo potřebné momentum těsně před zasažením PT. PT jsem snižovat nechtěl, protože bych neudržel pozitivní RRR. Bez řízení pozice jsem jen strnule čekal na zasažení základního SL.
Poučení z tohoto období bylo zřejmé. Pokud nedostanu dobrou cenu, je rozumné nechat situaci raději plavat a trh nenahánět!

Druhá equity představuje obchodování v délce dvou a půl měsíců. Zde jsem se více zaměřoval na pochopení struktury trhu. Snažil jsem se naladit na sentiment swingování a podle něj i přizpůsobovat svůj PT. Snažil jsem se odhadovat, jaký potenciál každý obchod může individuálně mít. To je dobře viditelné i ze samotné equity, kdy některé profity jsou mnohem větší než okolní ztráty. Série ztrát byly převážně tvořeny neschopností umět si počkat na vhodný moment (timing entry), zbytečné reentry vstupy (ego chtělo mít pravdu) a občasně přehnaně velký PT, který trh nezasáhl.

Třetí equity představuje obchodování v délce devíti měsíců. Ta reprezentuje obchodování, kdy jsem přesně věděl, na co v trhu čekám a uměl to zároveň vyhodnotit v krátkém čase, který máte při exekuci obchodu. Celý svůj obchodní plán jsem měl dobře zažitý, a tak jsem se mohl lépe soustředit jen na jemnější odlaďování přístupu. Parametr, který byl pro mě rozhodující, byl čas, přes který se stabilní equity rozložila (9 měsíců). Chtěl jsem nabýt vnitřní důvěry, že obchodování probíhalo v různorodých podmínkách a bylo protkáváno nejrůznější nahodilostí trhu. Proto nejsem příliš zastáncem krátkých backtestů / SIM obchodování. Myšlenky některých začátečníků, jít po měsíci SIMu do live, jsou dosti naivní.
Schopnosti, které jsem uměl aplikovat do trhů na SIMu, jsem se znovu od začátku učil v live obchodování.
Bylo i s takovým tréninkem live obchodování s malým kapitálem snadné? S čím jste se případně potýkal? Jak vypadaly výsledky po přechodu ze SIMu na LIVE?
Obchodování s malým kapitálem má opravdu spousty nevýhod a omezení. Rozhodně se jedná o náročnější cestu. Nevýhody jsem plně pochopil až ze zpětného pohledu, kdy účet narostl a mně se začalo obchodovat s mnohem větší lehkostí.
S malým kapitálem jsem nemohl pořádně podchytit a kontrolovat procentuální risk na jeden obchod (základ), stanovit jaký bude můj max. drawdown, obchodovat více jak 1–2 obchody denně, obchodovat více kontraktů atd. Velmi sužující byla taky myšlenka, která se mi držela v hlavě na začátku. „Pokud přijdu o tento kapitál, tak nový bude až za hodně dlouho“. Vše to byly aspekty, které mi můj začátek značně komplikovaly a solidně kapitalizovanému obchodníkovi odpadají.
Největší překvapení na mě čekalo až po prvním roce live. Po perfektním SIMu se stabilní equity jsem zakončil rok, který byl sice ziskový, ale absolutně nekoreloval s výsledky, které jsem dosahoval na SIMu. Půl roku jsem se motal kolem „kladné nuly“. Byl to pro mě skutečný důkaz, jak moc emoce ovlivňují mé výsledky:

Další rok live obchodování se mi podařilo obchodovat s již větším klidem. Krizové období je vidět na začátku a poté okolo 120. obchodu. Byla to období (únor a listopad) s velmi nízkou volatilitou, na kterou jsem neuměl příliš reagovat. Nakonec mi tato období, díky důkladnému vedení deníku, velmi pomohla. Trénoval jsem na nich jak vstupovat proaktivně, pracovat s dynamickýma PT/SL a scale out výstupy. Přesto samotný průběh neodpovídal mým představám:

Teprve třetí rok live obchodování začíná skutečně vypadat podle mých představ (viz. Equity 2014 - % trade by trade). Nyní se soustředím taky na obecně nižší risk na obchod, který se stále ponižuje růstem účtu.
Po absolvování FIMS kurzu jste nicméně takto pečlivě SIM trénovat nezačal a měl jste i ztráty v live obchodování. V čem byla ta zásadní změna, že dnes již dokážete konzistentně v intradenních trzích profitovat?
Pro konzistentní obchodování vnímám, že nelze zmínit pouze jednu zásadní věc, která by ke konzistenci vedla. U mě se jednalo o určitý mix schopností, které se mi postupně dařily přenášet z teorie do praxe.
1) Úplně z počátku mi nejvíce pomohlo uvědomění, že cena není jen náhodně vygenerovaná čára, která se hýbe nahoru a dolů, ale že za ni stojí kupci a prodejci, kteří se chtějí dostat do trhu za lokálně „výhodnou“ cenu. To mě dovedlo ke struktuře trhu, analýze volume profilu a vytyčovaní oblastí, které mohou být výhodnou cenou pro mě v podobě silných S/R úrovní. Možnost tvořit scénáře předem byla revoluční. Zvládnutí S/R je jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů, které mohou systém razantně posunout k ziskovosti. Nikoliv však konzistenci, protože nelze každou S/R obchodovat „naslepo“ bez dalších informací z trhu.
2) Lepší porozumění aktuálně se odvíjející seanci. Jestli je daný den spíše trendový, nebo v nějakém kanálu. Podle jednotlivých fází trhu pak flexibilně měnit přístupy, zda budu obchodovat spíše trendově, protitrendově, nebo situaci nerozumím a neobchoduji.
3) Samotné čtení toku objednávek. Jde o analýzu orderflow, ale taky jak cena „tiká“ (poskakuje) v určité oblasti, s jakou dynamikou se pohybuje v místě, kde plánuji vstup, jak vypadá situace na jiných vysoce korelujících trzích. Vše jsem se učil nakoukáváním v reálném čase a z nahrávek monitoru (cca 3 000 hodin). To mě dovedlo k další efektivnosti v podobě dynamického řízení svého vstupu/ výstupu – trade management.
4) Poslední velmi důležitá věc, která stojí za zmínku, je podrobný deníkový záznam. V Excelu si každý jednotlivý měsíc dále dělím a analyzuji na týdenní bázi. To byla věc, které mi pomohla pochopit, že zhodnocení, na které mířím, si mohu smysluplně rozdělit na malé částky, které se mi daří snadno dosahovat. Týdenní výsledky se spojují do měsíčních atd. Výsledkem je větší pohoda, radost z dosažených cílů a celková větší kontrola nad svou výkonností.
Takto to vypadá rozbor pro září 2014:

Měl byste pro začínající intradenní obchodníky nějaký zásadní tip, co se této cesty týče?
Začínajícím obchodníkům bych jednoznačně doporučil hned od začátku trénovat a pracovat se dvěma kontrakty. Je to cesta náročnější na kapitál a psychiku, ale mnohem snazší k dosahování pozitivního RRR a %Win mezi 35–45%. S jedním kontraktem, malým účtem a malými zkušenostmi jste velmi závislí na Vašem výkonu, ve kterém není prostor pro žádnou chybovost.
Velmi důležité je mít i přiměřené nebo možná lépe skromné očekávání zhodnocení. Osobně bych doporučil cílit maximálně na 100 % p.a. a podle toho si vše rozdávkovat na menší cíle. Skromné očekávání bývá psychicky největší problém většiny nováčků, protože jim nominální částky mohou připadat malé. Proto je možná lepší hned od začátku pracovat v procentech.
Posledním tipem je tvoření nahrávek. Nahrávejte si monitor, ale zároveň zvuk mikrofonu a přemýšlejte nahlas. Můžete být sami sebou překvapení, jak jiní jste, když obchodujete pod tlakem. Tady se dá udělat velký kus práce a zlepšit se v čekání na obchod (časování vstupu), objektivním pohledu, lepším porozumění orderflow, pilovat trade management.
Davide, moc děkuji za rozhovor a přeji další úspěchy na Vaší cestě tradera.

Nedávný článek o výstupech publikovaný pod názvem Jak na dobré výstupy – lekce z FIMS vyvolal pozitivní ohlasy, a tak jsem se na toto téma rozhodl připravit volné pokračování s dalšími konkrétními radami. Inspirací mi byl obchod, který jsem uskutečnil 27. 12. 2013, když byla nízká volatilita, a přesto na něm solidně vydělal. Samozřejmě právě díky dobrým výstupům.
Začnu samotným obchodem. Ten jsem exekuoval na levnějším trhu NQ 27. 12. 2013. Mezi svátky jsem neměl v úmyslu obchodovat, nicméně připravoval jsem si po softwarové stránce nový notebook na cestu do JAR, kde letos trávím zimu/jaro, a měl tak spouštěnou platformu. Cca 30 minut po otevření mě zaujal vstup short v NQ. Jel jsem ve „svátečním tempu“ a obchod jsem proto zadal jen se dvěma kontrakty. Jelikož jsem očekával spíše nižší volatilitu, která se také dostavila, řídil jsem oba kontrakty spíše volněji a bez vyššího očekávání. Přesto jsem vydělal +552 USD po odečtení komisí, což na daný trh a volatilitu vůbec není špatné.
Konkrétně vypadal obchod takto:

klikněte pro větší obrázek
Obchod byl časován na základě vstupní situace FVR odehrávající se mimo jiné v oblasti dnešního open a splňující další podmínky obchodního plánu FIMS. Šlo o poměrně standardizovaný vstup, o čemž svědčí fakt, že jej brali nezávisle i ostatní FIMS obchodníci, se kterými jsem v kontaktu a kteří daný den obchodovali.
Jak jsem popisoval v minulém článku – základem dobrého výstupu je dobře umístěný vstup. A tento vstup měl solidní umístění. Díky celkově nízké volatilitě jsem měl základní stop-loss hodně vysoko nad high noční seance a v oblasti, kterou v dnešní seanci trh po open rychle odmítl. Navíc jsem vstupoval na dnešní otevírací ceně, u které se dalo předpokládat, že cenu „podrží“. To se také stalo. Risk tohoto obchodu byl reálně pár desítek dolarů. Dále jsem v obchodu očekával, že daná oblast by mohla představovat high daného dne a trh by se tak od dané oblasti mohl rychle vzdálit.
Další důležitou podmínkou šance na rozumný výstup je volatilita. Vstupy v rámci FIMS časujeme do oblastí, kdy je trh volatilnější a máme k tomu pádný důvod – existuje šance, že se trh rychle vzdálí od naší vstupní ceny. Obchod pak můžeme pohodlněji řídit. Všimněte si, že ve zbytku seance byla po úvodním poklesu již volatilita výrazně nižší a jakýkoliv vstup by tak byl z pohledu řízení pozice náročnější.
Celkově platí, že čím nižší volatilita, tím rozhodněji musíme využít šance, které nám trh nabízí.
Bohužel v rámci obecných článků nemohu podrobně popisovat konkrétní prvky FIMS, a tudíž jít úplně do detailů tohoto obchodu, nicméně zde jsem pro vás připravil několik velmi důležitých tipů:
O výstupu je třeba mít jasno před samotným vstupem
V rámci FIMS hodně pracujeme se strukturou trhu, volatilitou a analýzou volume. K dispozici máme menší targety (tzv. volatility targety) nebo výstupy na základě struktury trhu (S/R úrovně). Případně kombinaci obojího. Očekávám-li v trhu nižší volatilitu (tzn. menší počet příležitostí) a mám-li dobrou vstupní cenu, pracuji raději se vzdálenějšími targety vycházejícími ze struktury trhu. Z mého pohledu není třeba se při obchodování mechanicky fixovat na jeden typ řízení pozice.
Stop-loss je potřeba trailovat s rozumem
V případě používání vzdálenějších targetů si otevřený profit chráním posouvaným stop-lossem. Toto je však potřeba dělat s dobrým plánem. Mně osobně se nejvíce opět osvědčuje používat pro trailování strukturu trhu – pochopitelně vnímanou optikou mého obchodního plánu. Tedy stejné analýzy, které používám pro vstup do pozice.
Například poté, co 27. 12. 2013 trh poklesl, jsem pochopitelně řešil, kam umístit posunutý stop-loss. Většina obchodníků jej posouvá příliš blízko – například nad malé swingy vyznačené bílou šrafovanou linkou:

Takové stop-lossy jsou velmi často zasahovány a je lepší pozici raději ukončit například na bližším targetu.
V rámci svého obchodního plánu jsem vnímal, že trh může otestovat žlutě šrafovanou oblast a stále být v platném poklesu, který obchoduji. Proto jsem měl stop-loss posunutý až nad touto oblastí.
Teprve až trh danou oblast otestoval, posunul jsem stop-loss nad vytvořený swing (kde bych mimochodem v době rozumné volatility uvažoval o vstupu):

Snažte se identifikovat, co a s jakou efektivitou trh dělá
Většina začínajících obchodníků vnímá trhy jen jako shluk úseček, které analyzují z makropohledu historických četností výskytů „patternů“. To je samozřejmě jedna cesta, ale zejména při diskréčním obchodování může být mnohem účinnější využít lidský pohled. Trhy nejsou nic jiného než zrcadlem emocí obchodníků otevírajících a uzavírajících své obchody. Jeden z nejdůležitějších ukazatelů – volume – nám pomáhá ukazovat, s jakou intenzitou kdo a kde obchoduje. Od toho si pak můžeme odvozovat (samozřejmě jen s určitou pravděpodobností), co se v trhu děje a zdali je to vše v souladu s naším probíhajícím obchodem. Tomuto říkám kontext a je to jedna z nejdůležitějších věcí, které se v rámci FIMS snažím předávat. 27. 12. 2013 jsem například vnímal, že se obchodníci snaží obchodovat pro stále nižší ceny, a proto jsem měl zájem zůstat v mé krátké pozici.
Toto je jedna z cest, jak zůstávat v trhu pro vzdálenější targety.
Kombinace několika výstupních taktik
Jak víte, v rámci FIMS hodně pracujeme s orderflow – sledujeme aktuální aktivitu nakupujících a prodávajících. Mířím-li na vzdálenější targety, mohu tuto taktiku kombinovat s připravenými S/R úrovněmi – analyzuji aktivitu orderflow v předem předpřipravených oblastech.
A to byl i důvod pro konkrétní výstupy 27. 12. 2013. Orderflow zde mám zjednodušeně vykreslené v podobě automatizovaných žlutých šipek – v okamžiku, kdy jsem na numbers barech vnímal výstupní pattern (což je v cenových grafech reprezentováno automatizovaným alertem, šipkou) a zároveň se cena nacházela v kritické oblasti, ve které jsem očekával nakupující, příslušnou část pozice jsem ukončil. Sami můžete vidět, že tento přístup zafungoval velmi dobře. Jde o cestu kombinující určité historické pravděpodobnosti a sledování aktuální aktivity nakupujících a prodávajících:

klikněte pro větší obrázek
Závěr
Smyslem mých článků je především poskytovat inspiraci. Je jasné, že existuje bezpočet cest, jak se v trhu pohybovat a já mohu hovořit jen za přístupy, se kterými mám reálnou zkušenost. Tedy zkušenosti, které předávám v rámci FIMS.
Z pohledu výstupů zdůrazňuji především potřebu porozumět aktuálnímu kontextu (co se trh snaží dělat) a struktuře trhu (S/R oblasti, referenční body). V rámci těchto informací je pak jasnější, kde vstupovat, abychom měli dobrý prostor jak pro řízení pozice, tak pro výstup.
A na závěr tradiční pohled do brokerské platformy. Opět je zde vidět, že i v trzích typu NQ lze provádět obchody se skutečně solidním RRR (reálný risk na celý obchod byl několik málo desítek dolarů):

 
 

Mezi méně tradiční grafy, ale o to zajímavější, patří grafy pomáhající identifikovat orderflow – aktivity nakupujících a prodávajících na jednotlivých cenových hladinách. Tento typ grafů nepoužívá mnoho obchodníků, přesto stojí za pozornost, jelikož zejména v diskréčním obchodováním může pomoci napovědět o aktuální detailní struktuře trhu a hlavním zájmu obchodníků.
Grafy, které jsou předmětem dnešního dílu seriálu, mají v různých platformách různá označení. Nejčastěji se jim říká Footprints což je marketingové označení výrobce software MarketDelta, který s těmito grafy přišel patrně jako první (minimálně v masovém měřítku), v programu Sierra Charts najdete tyto grafy pod názvem Numbers Bars. V článku se budu držet především označení Footprint.
Zjednodušeně řečeno představují Footprint grafy vizuální interpretaci aktivity nakupujících a prodávajících skrz obchody uskutečněné buď za bid nebo ask cenu. Do velké míry tak lze z Footprint grafů vyčíst podobnou informaci jako z tradičního Time & Sales, ale s tím rozdílem, že v Time & Sales jsou informace interpretovatelné defacto jen v reálném čase, kdežto Footprint tyto informace nabízejí k interpretaci jak v reálném čase, tak i v historii.
Footprint grafy si lze představit jako „grafickou nadstavbu“ nad libovolný graf, která zobrazuje souhrnné informace o obchodech provedených za bid/ask na dané cenové hladině s tím, že vytváření „svíček“ je řízeno primárním timeframe. Footprint grafy tak mohou mít klasickou časovou periodou, častěji se však aplikují na alternativní grafy – zejména rangebary.
Takto vypadá Footprint graf (alá Numbers bar) v programu Sierra Chart. Footprint je zobrazen na range bar grafech 4 ticky v trhu ES (podrobný popis range bar grafů naleznete v předcházejícím díle našeho seriálu Různé typy grafů – díl 3, range bary😞

Na obrázku vidíte, že Footprint bary jsou zobrazovány ve stejných blocích jako range bary (tj. na screenshotu je zobrazeno 5 range barů), bloky jsou však široké aby do nich bylo možné vepsat potřebné informace. Na jednotlivých cenových hladinách pak v daném range baru vidíme, kolik obchodů proběhlo za cenu bid (číslo nalevo) a kolik za cenu ask (číslo napravo). Na rozdíl např. od DOMu (viz Obchodování z DOMu vs. obchodování z grafu) jsou ve Footprintu vidět pouze skutečně zrealizované obchody. Jak však s touto informací naložit?
Využití Footprint grafů
Práce na úrovni analýzy bid/ask objednávek je podle mých zkušeností vždy do vysoké míry subjektivní. Neexistují žádná jednoznačná pravidla a pohled je hodně závislý na zkušenostech obchodníka. Už jen z důvodu, že každý ze zobrazených obchodů může znamenat jak otevření nové pozice, tak ale i uzavření starší otevřené pozice (jinými slovy – nákup je často prováděn za ASK, ovšem nákup trhu používáme jak pro vstup do dlouhé pozice, tak pro výstup z krátké pozice). To však nesnižuje význam Footprint grafů, které mohou při určitém stylu obchodování hodně napovědět a pomoci především s jemným časováním vstupů a umísťováním stop-lossů.
Osobně nemám své obchodování postavené na Footprintech, nicméně pro některé situace v trhu používám Time & Sales, což je velmi podobný nástroj, mohu tak pomoci s určitým nasměrováním se základními tipy při případném studiu tohoto stylu zobrazování grafů. Věřím, že další tipy se objeví v diskuzi.
Především bid/ask analýzy je třeba provádět teprve až jako poslední nástroj technické analýzy, poté, co má obchodník jasnou představu o aktuálním kontextu trhu. Drtivá většina obchodníků pracuje s nástroji typu Footprint tak, že si nejprve analyzuje trhy na vyšším timeframe, zakreslí si S/R zóny a teprve, když se trh začne obchodovat v oblasti předpokládaného vstupu do pozice, používají grafy typu Footprint pro potvrzení vstupu. Potvrzení skrz Footprint grafy mohou mít nejrůznější podoby a defacto již mají charakter prvků obchodních systémů (tj. neexistuje nějaká jednoznačný pattern, který by fungoval za všech okolností). Navíc každý trh má jinou likviditu a „čísla“ ve Footprintech tak vypadají pokaždé jinak. Pokud se rozhodnete s Footprint grafy seznamovat, nejjednodušší je patrně zkoumat jejich vzhled na historických grafech v oblastech silných S/R oblastí. Mj. je zajímavé sledovat cenové hladiny kde výrazně převažovala jedna strana objednávek (bid/ask) nad druhou a následný vývoj, který daná aktivita způsobila (proražení, revers). Spoustu zajímavých videí na téma Footprint grafů lze nalézt na stránkách MarketDelta.
Footprint grafy jsou zajímavé také z pohledu zkoumání „mikro S/R úrovní“ v rámci jednotlivých svíček – např. pro umisťování vstupních limitních příkazů nebo stop-lossů. Tyto mikro S/R úrovně často vznikají na cenové hladině, která byla nejvíce obchodována a právě Footprint grafy dokáži tyto hranice zcela zřetelně identifikovat (na screenshotu ceny s černým rámečkem):

A pochopitelně existuje celá řada dalších interpretací a patternů, které lze ve Footprintech objevovat. Pozor však na skutečnost, že Footprint grafy mohou vést k paralýze z analýzy – vždy je třeba mít v hlavě nejprve velký obraz a teprve potom se případně věnovat takto extrémní „mikroúrovni“. Tj. jako vždy jde o nástroj, který není nutný pro profitabilní obchodování, ale pro některé styly obchodování může být přínosem.
Nastavení v Sierra Chart
Numbers bary se v Sierra Chart nastavují tradičně v Chart > Chart Settings (F5). Zde je třeba nejprve nastavit typ grafů a poté v okénku Graph Type zvolit Bid Vol x Ask Vol Numbers Bars. Takto vypadá nastavení pro trh ES s range bary 4 ticky:

Pro diskuzi a rozvíjení této taktiky můžete použít toto vlákno uzavřené diskuze. Ta je určena pouze pro účastníky kurzu Pokročilé intradenní obchodování s pomocí Price Action s využitím intermarket a volume analýzy, ve kterém se také Numbers Bary zabýváme.