Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Procvičujeme obchodní systém FinWin: Vyhodnocení

    Doufám, že každý, kdo to myslí s tradingem vážně, sednul včera ke grafům a dle zadání provedl jednoduchý domácí úkol se systémem FinWin. Pojďme se tedy dnes podívat na slíbené pokračování - mého komentáře toho, jak a proč vidím konkrétní obchody já.

    Obrázek vydá za tisíc slov, začnu tedy tím, že předložím screenshot s označením 3 obchodů, které by byly platné a obchodovatelné. Červená šipka později značí konkrétní výstup, žlutý box značí oblasti, kde někteří z vás možná zapsali obchody a ke kterým se ještě vrátíme:

    Začněme obchod po obchodu.

    Obchod číslo 1 je naprosto "čistou" ukázkou trendového patternu dle mých pravidel. Nádherné odražení od EMA34, dostatečný prostor k low dne (LOD), jasná snaha trhu dělat nižší low u předchozího swingu. Není o čem váhat. Výstup dle včera zadaných pravidel přišel o pouhých 6 minut později.

    Obchod číslo 2 rovněž splňuje všechny podmínky. Možná někoho mate, že prolomení nulové linky na CCI14 přišlo až několik úseček po odražení od EMA34. Samozřejmě, také rád vidím pattern dříve po takovém odražení. Zde však není výraznější problém - k LOD stále zbývá značný prostor (a dle mých zkušeností se v takovém případě trh pokusí na aktuální low s vysokou pravděpodobností zaútočit) a pokud bychom uvažovali v trochu "pokročilejším" konceptu, tak díky malé vstupní úsečce máme i velmi malý stop-loss (zadaný 1 tick nad high vstupní úsečky), prostor k LOD tedy už nabízí pozitivní risk-reward-ratio. Výstup o pouhé 3 úsečky později - trh neměl sílu prorazit dané low dne, takže jsme vystoupili po zalomení CCI50.

    Obchod číslo 3 je poslední zajímavý obchod daného dne a opět vcelku ukázkový. Čistý odraz od EMA34, celkově hezká podoba daného swingu, dostatečný prostor k LOD. Trh navíc lehce prorazil i dané low, takže výstup na zalomení CCI50 přinesl opět profit.

    Nyní se podívejme, jak bychom zapsali obchody do Excelu:

    Nic složitého, podobné úkony dnes zvládají i děti prvního stupně základní školy.

    Nyní bych se rád vrátil k situacím, které jsem na grafu označil žlutou barvou a písmeny a a b.

    Situace vyznačená písmenem a by měla být jasná každému. Dle pravidel sice velmi hezký obchod, avšak s nedostatkem potenciálu k low dne. Vstupní úsečka je příliš velká - potenciál k LOD vůči velikosti stop-lossu je tedy velmi malý. Určitě nebrat.

    Situace označená písmenem b zřejmě zmátla i některé mírně pokročilejší obchodníky. Přiznávám, že je to situace, která již vyžaduje trochu zkušeností, tj. mít nakoukané nějaké hodiny u grafů. Celkově je však i zde situace velmi jednoznačná - trh vytváří chop a odrazy od EMA34 s patterny 0/v se odehrávají uvnitř uzavřeného kanálu, který je téměř trojúhelníkem. Trh se "zhušťuje" a jasně ukazuje, že v něm nemáme co pohledávat. I pohled na CCI14 ukazuje, že je CCI velmi slabé a "rozeskákané". Trh nemá naprosto žádné momentum - proto v něm nemáme co pohledávat. Teprve později trh tuto mrtvou, chopovou oblast ukončil, opět vytvořil hezký swing, CCI14 zesílilo - a přišel již ukázkový obchod číslo 3. Nemějte z podobných situací obavy, s přibývajícími hodinami před grafem budou i vám jasnější.

    Veškeré vstupy i výstupy byly poměrně jasně čitelné i při živém vykreslování grafů. Kdo nevěří, ať si udělá playback (pokud mu to jeho obchodní platforma umožňuje). Pravidla pro toto cvičení nejsou dogmatická - můžete použít jakékoliv jiné nuance, pokud takové řádně zbacktestujete a shledáte jako prospěšné. A také pokud budete takové nuance schopni rozpoznávat i na živě se vykreslujících grafech.

    Závěr

    Znovu upozorňuji, že cvičení je určené začátečníkům a pravidla obchodů jsou nastavená především tak, aby měla edukativní charakter. Pokud někdo bude cítit potřebu vyjadřovat v diskuzi kritiku nad "vytržením z celku", pak je na každém, ať si daná pravidla sám poskládá do celku - třeba tím, že si zbacktestuje podobnými pravidly celý rok. Tuto práci už skutečně za nikoho dělat nebudu - a i pokud jí mám vytvořenou pro sebe, nepovažuji za správné a edukativní dávat vše naservírované až pod nosem. Určitou práci si musí každý udělat sám. Jenom to ho posune dále a pomůže vyprofilovat vlastní osobní styl. Vyžaduje to však samozřejmě více času a energie, než zbytečně remcat v diskuzi.

    19.3.2012

    Tomáš Nesnídal


    Mohlo by vás dále zajímat

    Obchodování FinWin

    Zdravím,všechny tradery dá se ještě obchodovat diskrecně FinWin?Ušetříte mě spoustu času s Backtestem díky za nazory

    Obchodní systém FinWin: Srovnání obchodů na trhu TF vs. NQ

    Mnoho našich studentů se na mě obrací s dotazem, zda bych nemohl provést jeden den srovnání systému FinWin na trhu TF (e-mini Russell 2000) a trhu NQ (e-mini NASDAQ). V dnešním článku jsem tedy na jednom obchodním dni takovéto srovnání přinesl a nutno říci, že závěry poměrně překvapily i mě samotného.
    Úvodem připomínám, že sám nemám s trhem NQ žádné praktické zkušenosti, můj trh je TF, který obchoduji téměř výhradně. Nicméně, patterny a principy FinWin jsou univerzální, aplikovatelné na kterémkoliv trhu (komodity, akcie, forex) i timeframe, proto v samotných vstupních situací nejsou zase až takové rozdíly.
    Pro srovnání jsem 2minutový graf, který mnoho obchodníků používá a zároveň takový obchodní den, který nabídnul poměrně dost vstupů, a to jak trendové, tak protitrendové. Konkrétně 20. května 2013 - tj. poměrně nedávný obchodní den.
    Takže, pojďme obchod za obchodem.
    Obchod 1
    Krátce po otevření dne se vyrýsovala agresivnější nákupní příležitost 0/v long na trhu TF. Obě EMA nám ukazují počátek nového trendu. Máme drobnější potenciál k HOD a zároveň jsme na horní polovině 50% rtcmnt. Situace je agresivnější z toho pohledu, že máme patu "véčka" na hranici +100, což však, jak víme z E-mini I, je za určitých okolností akceptovatelná hranice. Toto by byla agresivnější, ale validnější okolnost, zejména pro toho, kdo se specializuje na začátky obchodní seance.
    Oproti tomu graf NQ už by nás do tohoto obchodu nepustil. Zde je totiž pata "véčka" už opravdu příliš vysoko. Nakupovali bychom tedy pouze v trhu TF, na NQ bychom byli bez obchodu.

    Obchod 2
    Po vyčerpání úvodního růstového pohybu přichází divergence a s ní i prodejní signál 2x100 short podpořený divergencí. Signál je stejně validní na obou trzích, na NQ máme viditelně větší potenciál k 50% rtcmnt. Také na NQ tento pohyb korigoval až k EMA204, zatímco na TF pouze k 50% rtcmnt. Jinak se ale jednalo o totožný obchod - pouze NQ nabídnul delší dobu poklesu.

    Obchod 3
    Zde nastal první skutečně výraznější rozdíl.
    Trh TF nám nabídnul regulérní nákupní signál 0/v TNG. Zároveň už také doběhla korekce k 50% retracementu, takže bychom již byli pravděpodobně venku na předchozím short pohybu a s klidem bychom mohli etablovat novou pozici do směru long.
    Oproti tomu NQ žádný long signál nenadělil, struktura swingů rozhodně neříkala "long" (ale podporovala naopak další pokles) a zároveň ještě nedoběhla korekce k 50% retracementu, takže bychom pravděpodobně byli stále short.
    Toto by tedy byla velmi zajímavá situace v momentě, kdy bychom obchodovali oba trhy současně. Na jednom bychom byli long a očekávali růst, na druhém stále setrvávali short a očekávali ještě trochu pokles. Svým způsobem by jedna pozice hedgovala druhou. Nakonec by dobře dopadly obě dvě pozice. Skutečně poměrně výrazný rozdíl mezi oběma trhy.

    Obchod 4
    A máme tu další drobný rozdíl.
    Na trhu TF by se vyrýsoval další 0/v TNG long. Pravděpodobně bychom stále setrvávali i v předchozím longu, takže by se jednalo o navýšení již etablované pozice (tj. přidání dalšího kontraktu). Oproti tomu NQ stále bez signálu. Určitý signál by sice přišel o 3 úsečky později, ale ten by nebyl dle mých pravidel. Čekal bych totiž na variantu 0/v NT (viz E-mini II), která by nepřišla.
    V tomto případě by tedy obchod byl provedený jen na TF, na NQ nikoliv. Trh TF se nám navíc zde značně rozjel a profit by byl potenciálně velmi slušný (určitě největší profit celého dne), kdežto NQ daný den příliš nerostl, stagnoval a později se otočil na svém HOD, takže oproti TF by i potenciální signál příliš žádnou příležitost nenabídnul.

    Obchod 5
    Určitá nákupní situace se později vyrýsovala pouze na NQ, na TF nikoliv. Drobný potenciál k HOD zde je, takže by se zobchodovat dalo. Nicméně profit by byl minimální, spíše B/E, zatímco na TF bychom z předchozího obchodu byli již ve slušném otevřeném zisku.

    Obchod 6
    Už máme sice po 18. hodině, ale tuto situaci bych ještě rád okomentoval, protože je opět poměrně důležitá a rozdílná.
    Na obou trzích došlo k vyčerpání na HOD a vytvoření protitrendového signálu. Nicméně na TF bych takovýto signál spíše nepokoušel, protože trh daný den poměrně dost rostl. Na NQ však došlo ke stagnaci na HOD a zároveň nuancím potvrzujících vyčerpání, které známe z E-mini II. Short bych tedy zřejmě risknul (avšak zřejmě až po prolomení EMA34) s potenciálem k 50% rtcmnt, což by byl obchod, který by se později potvrdil jako správný.
    Zdánlivě tedy stejná situace, podstatou a myšlenkově však poměrně rozdílná.

    Závěr
    Musím říci, že jsem při psaní tohoto článku byl sám poměrně překvapený, jak zásadnější rozdíly mezi oběma trhy mohou být. Z ukázek výše je patrné, že daný den by byl mnohem lepší pro TF, což je trh obecně volatilnější a nabízí větší pohyby (a tudíž i příležitosti), ale to zdaleka nemusí být vždy pravidlem. Jiné dny totiž vidíme růst na NQ a TF spíše stagnovat, takže v takové dny mohou být lepší příležitosti právě na NQ.
    Dává mně docela smysl úvaha na téma, zda by se nevyplatilo obchodovat oba trhy současně. Pro obchodníky, kteří již na to mají vypěstovanou disciplínu a chápou obchodování dvou trhů současně jako rozumnou diversifikaci, nikoliv jako naivní myšlenku "budu klikat více, takže budu i více vydělávat", by toto mohlo být velmi zajímavé: Například místo dvou kontraktů na TF rozdělit riziko mezi trh TF a NQ může přinést dost zajímavou a zásadní diversifikaci. Ovšem pozor, je třeba myslet na normalizované riziko, aby tato diversifikace dávala smysl. Tj. u trhu NQ by muselo dojít k obchodování tolika kontraktů, aby došlo ke srovnání průměrného risku a zisk s trhem TF. Určitě by ale mohlo dojít k velmi zajímavému výsledku. Ostatně programy jako MSA umožňují toto simulovat (pokud by měl někdo o program zájem, napište mně o slevu, je zbytečné platit plnou cenu, pro čtenáře máme slevové kupóny) - stačí totiž spojit backtest ze dvou trhů současně (jen u NQ nastavit adekvátní počet kontraktů) a hned uvidíte, jak by mohla taková diversifikace pomoci právě vám.

    Obchodní systém FinWin: Co dělat, když trhy netrendují

    Posledních pár měsíců je zjevné, že v trzích chybí síla, která by držela dlouhé trendy v pohybu. Málokdy se nyní stává, aby započatý pohyb trhu vydržel až do konce obchodní seance. Trhy mění aktuálně během dne mnohem častěji náladu – a svůj započatý pohyb vyčerpají nezřídka za poměrně krátkou dobu. Tím se samozřejmě zmenšují příležitosti pro trendové FinWin obchodníky. Co tedy dělat?
    Předně je třeba říci, že podobné charakteristiky změn nálad trhů jsou vcelku běžné. Občas zažíváme trhy s vysokou volatilitou, občas s nízkou, jindy zase trhy s trendem na celý den a další měsíc pravý opak – trhy, co své trendy neudrží. Zkrátka a dobře, trhy si vždy dělaly, dělají a budou dělat, co chtějí. Pro nás jako obchodníky je důležité disponovat dostatečným arzenálem nástrojů, které nám umožní co nejvíce flexibilně reagovat, resp. které nám umožní diverzifikovat se co nejvíce mezi různé obchodní příležitosti, v různých konstelacích trhů. Nehovořím zde v žádném případě o diversifikaci mezi trhy nebo úplně odlišnými obchodními přístupy, ale jednoduše o tom, že k trendovým patternům FinWin je vždy dobré mít připravené i některé protitrendové. Obecně se totiž dá říci, že bývají období, kdy se lépe daří trendovým patternům a pak období, kdy se lépe daří protitrendovým.
    Ani já samozřejmě aktuálně nejásám z faktu, že chybějí celodenní pohyby. Při obchodování systému FinWin není aktuálně příliš reálné stanovovat profit targety na všechny tři FinWin pivoty, trh nemá dostatečnou sílu k nim dojít, většinou pouze k prvnímu. Průměrný zisk na obchod se tedy aktuálně snížil a zrovna tak mé breakout strategie aktuálně vydělávají zlomek toho, co v trendujících trzích (naštěstí stále vydělávají). Tak to zkrátka a dobře je, tak to v trzích chodí. Vše toto k tradingu patří.
    Takže, co je možné nyní dělat lépe konkrétně u obchodního systému FinWin? Zkrátka a dobře počítat s tím, že trhy mnohem častěji mění svou náladu a připravit se na případné protitrendové obchody, nebo obraty trendu – například s pomocí divergencí.
    Divergence jsou obecně ultra-silný nástroj, prověřený desetiletími a stále velmi dobře funkční. Je to nástroj, který když umíte uchopit, nemůžete udělat špatně. Je to nástroj, který denně využívá Petr (ovšem trochu jiným způsobem) a je to i nástroj, který čas od času využiji i já. S tím, že v mém případě platí, že mám rád pro divergenci nějaké další extra "potvrzení", nebo alespoň utvrzení v tom, že pohyb je skutečně maximálně vyčerpaný a vyčkávat na obrat se vyplatí.
    Pojďme tedy ke konkrétním příkladům divergencí na systému FinWin. Tento článek píšu a připravuji v pátek 19. 10., pojďme se tedy podívat na předešlý den, čtvrtek 18. 10.

    V daný den vznikly celkem tři příležitosti, které jsem označil do grafu výše.
    První příležitost se odehrála krátce po otevření dne. Došlo totiž k výraznému odmítnutí úrovně na Globex High (vlastní techniky zapojení Globex High lépe vysvětluji ve workshopu backtestu) a utvořila se i jasná divergence = skvělá obchodní příležitost. V momentě, kdy se trh dostal blíže LOD je nutné posunout SL (alespoň na vstup), abychom omezili riziko, že v rámci LOD dojde k dalšímu odrazu. Profit target s plánem pár ticků nad FinWin pivot 1.
    Druhý signál nastal po vyčerpání úvodního pohybu, kolem 10:45. Zde došlo k marné snaze pokračovat v započatém trendu (koukněte na prudkou protireakci při proražení LOD), která v kombinaci s divergencí opět nabídla skvělý obchod. Profit target opět pár ticků pod FinWin pivot 1, posunutí SL nejpozději v momentě, kdy se trh dostane do oblasti 50% retracementu, kde je opět nebezpečí vyčerpání a následného otočení trhu.
    Poslední příležitost nastala krátce po 12:00 (tj. 18:00 našeho času), a to vyčerpáním na HOD. Obchodníci, kteří stejně jako já obchodují pouze první 2,5 hodiny obchodní seance, mohli tušit divergenci už pár minut před dvanáctou, takže si tu čtvrthodinku ještě počkali. Výstup opět pár ticků nad FinWin pivot 1 s tím, že opět přitahujeme SL v oblasti kolem 50% retracementu, ze stejného důvodu jako u předešlého obchodu.
    Pouze tyto tři příležitosti s výstupy na FinWin pivotech nabídly v daný den potenciál profitu přes 1 000 USD na kontrakt. Samozřejmě platí, že úplně nejlepší je podobné příležitosti (tj. divergence) kombinovat s protitrendovými patterny FinWin a spojovat tak to nejlepší z obou světů.
    Závěr
    Existuje mnoho způsobů, jak uchopit divergence. Toto je ten nejjednodušší v případě, že využíváte pro obchodování CCI. Osobně mně nezáleží na tom, zda se divergence odehraje na CCI14, nebo CCI50. Divergence zůstává divergencí, a to, na které periodě CCI se vytvoří, již nehraje roli. Jak jsem zmiňoval, důležité spíše je, aby celková situace dávala "smysl" a bylo z toho zřejmé, že trh je s vysokou pravděpodobností vyčerpaný. Další důležitý aspekt je také plánování výstupů, protože teprve výstupy nezřídka rozhodují o tom, jak nakonec dopadneme. V případě obchodování s více kontrakty platí, že je optimální vystupovat na různých úrovních.
    Každopádně platí, že divergence jsou nástroj, který se v arzenálů daytraderů nikdy neztratí.
    Diskuze
    Jelikož některé techniky z tohoto článku jsou předmětem semináře e-mini II, směřuji diskuzi do této sekce, kde rád zodpovím další případné dotazy.
×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.