Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Výstupy pro intradenní obchodování

    Poslední týdny se snažím pracovat na zlepšení výstupních technik v rámci svého intradenního obchodování systému FinWin. Zlepšení výstupů je vždy cesta, jak se dopracovat k dalšímu posunu vpřed - a jak zde již zaznělo mnohokrát, výstupy jsou pro profitabilní obchodování zcela kritické. V dnešním článku bych tedy rád načrtnul několik směrů, kterými je možné se vydat v rámci výstupů, pokud budete chtít obchodovat na nižších a rychlejších timeframe.

    Následující tipy budou orientovány z části na používání profit-targerů, neboť tato metoda mně stále sedí nejvíce, z části pak na metodě výstupu na close konkrétní úsečky. Důvod, proč osobně pracuji nejraději s konkrétními profit-targety je jednoduchý - obchodník pracující s jasně umístěným profit-targetem pracuje s určitým konkrétním "rámcem", což považuji za psychologicky jednodušší. Mnoho lidí má rádo, když jasně vidí, v jakém "rámci" se pohybuje - nebo-li kde jsou konkrétní "hranice" jeho obchodu. Samozřemě ale, že vždy záleží obchodník od obchodníka. Pochopitelně i výstup na základě posouvaného (trailing) stop-loss je též v pořádku, pokud je toto metoda, která vám vyhovuje.

    Pojďme se tedy podívat trochu obecněji na některé možné způsoby výstupů.

    1. Použití BollingerBands a PercentBands

    Jako velmi zajímavá alternativa výstupních metod se jeví používání různých "obalových křivek", nebo-li takzvaných "bands". Jedná se v podstatě o určité klouzavé průměry, které se zobrazují nad nebo pod aktuální cenou trhu. Křivky nad trhem můžeme využívat k posouzení profit-targetů pro obchody na stranu long, křivky pod trhem pro profit-targety na stranu short.

    Podobných křivek existuje celá škála, osobně jsem mezi nimi nenašel výraznější rozdíl, i když z pohledu jemného posuzování má samozřejmě každá z nich trochu jné jemné nuance. Domnívám se, že neexistuje rozhodnutí kterou z "bands" použít jako lepší nebo horší, podstatné spíše je, JAK podobné křivky využijeme.

    Domnívám se, že v prvé řadě musí trader nějaký čas experimentovat s hodnotami nastavení. Každá z obalových křivek obsahuje několik nastavení a to, které zvolíme, závisí převážně na našem obchodním stylu - resp. jak dlouho nám vyhovuje setrvat v obchodě. Já osobně upřednostňuji kratší obchody, proto prakticky vždy experimentuji s nižšími hodnotami.

    Nyní, jak konkrétně podobné obalové křivky využívat? Možností je opět celá řada. Jako první se nabízí využít křivky jako konkrétní hodnotu profit-targetu. Tuto možnost jsem neshledal jako optimální - často jsme se "ošidili" o nemalé profity. Daleko zajímavější je, pokud si začneme hrát s různými dalšími možnostmi. Nechám na čtenáři, ať si otestuje tu "svou", zde jsou tipy na využití obalových křivek, které jsem shledal jako zajímavé:

    1) můžete uzavřít až teprve když úsečka uzavře nad nebo pod křivkou;

    2) můžete použít pravidlo, že při prolomení křivky budete posouvat pod/nad každou další úsečku stop-loss;

    3) můžete uzavírat až x-tou úsečky po prolomení křivky;

    4) můžete uzavírat na první reversní úsečce nad/pod křivkou;

    5) můžete různě kombinovat vše předešlé.

    Zde ukázka, jak například můžou výstupy s použitím křivek a vstupu systému FinWin vypadat.

    2. Volume spike

    Další z možností výstupů je použití takzvaných "volume spikes". V podstatě čekáme na extrémy ve volume, které mohou indikovat, že již a) naskákali do trendu poslední obchodníci, b) většina obchodníků již své pozice v započatém trendu uzavírá. Tato technika má rozhodně něco do sebe, domnívám se však, že je značně subjektivní. Obchodník musí využít zkušenosti a sám se naučit vypozorovat, jaká hodnota je "extrémní" a na které tedy obchod uzavírat. Neexistují zde absolutní hodnoty, pouze relativní. Jak sami vidíte na obrázku, prostor pro interpretaci je zde tedy skutečně značný. Osobně mně práce s volume obecně příliš nevyhovuje (resp. jsem se zřejmě nikdy nenaučil ve volume vypozorovat cokoliv, co bych dokázal prakticky zužitkovat), přesto se pro mnoho obchodníků též může jednat o velmi zajímavý přístup.

    3. Volatilní úsečka

    Poslední velmi zajímavý přístup, který bych rád dnes představil, je využití extrémně volatilních úseček. Fakt, že bývají některé úsečky přiliš volatilní (tj. mnohem větší, než úsečky předešlé), může nezřídka znamenat nějakou výraznější reakci nebo akci většího množství traderů. Taková akce pak může vést k jasnému varování, že by se aktuální pohyb mohl blížit ke svému konci, nebo alespoň jako varování k posunutí stop-lossu.

    Na obrázku vidíte žlutou barvou zobrazenou jednu takovou úsečku, která je zobrazená na základě velmi jednoduchého pravidla:

    Range > 2 * Avg True Range (10) And Close < Open (pro short)

    Range > 2 * Avg True Range (10) And Close > Open (pro long)

    Jak vidíte, sledování velikosti volatility úsečky s použitím indikátoru ATR (Average True Range) se jeví jako velmi slibné a také logické.

    I zde je potřeba si více hrát s různými nastaveními (co komu vyhovuje) a též se domnívám, že je třeba k pravidlu vždy přidat i trochu celkového úsudku. Tj. nepoužíval bych zcela dogmaticky a mechanicky - nejprve bych si nechal podobně extrémně volatilní úsečku zobrazit, pak teprve bych zvážil, jestli už vystoupit, nebo například jenom posunout stop-loss. Záleží totiž samozřejmě na celkové aktuální charakteristice a cíle trhu - ta je dalším velmi důležitým rozhodujícím faktorem.

    Tolik tedy k dnešním tipům z oblasti výstupů. Samozřejmě, všechny tři metody je možné nadále porůznu kombinovat s "klasickými" výstupy, jako například výstup na high a low dne (mé oblíbené). Pokud bych například používal metodu 3 a zároveň viděl, že jsem blízko HOD/LOD, nechal bych PT právě na úrovni HOD/LOD, apod. Opět je vždy třeba zvážit celkovou situaci - pokud tedy nechcete trvat dogmaticky na konkrétní jediné metodě výstupu.

    Pochopitelně, metod výstupů existuje bezpočet, některým dalším se můžeme věnovat ještě někdy v budoucnu.

    Pokud zatím sami máte nějaké další zajímavé a podnětné koncepty k výstupům, prosím, neváhejte se podělit s ostatními tradery v diskusi.

    13.9.2009

    Tomáš Nesnídal


×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.