Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Články a tutoriály:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Seriály Komoditní Manuál Psychologie obchodování
  • Obchodní účet vymazán

    V posledním článku věnovaném obchodování cizích strategií jsem použil strategii FUTURES CME-NYMEX jako ukázku typického systému, který si obchodníci rádi pronajímají. Systému, který dosahuje nadstandardních výsledků (138 % ročně) při zvládnutelném drawdownu (36 %) a na kterém vesměs ztratí peníze.

    Takto vypadala výkonnost v době publikování původního článku:

    Strategie s výkonností 138 %

    Současně jsem v článku uváděl důvody, proč bych si podobnou strategii nikdy nepronajal. Pokud to shrnu, tak hlavní důvod je vysoká používaná páka při poměrně vysoké volatilitě výnosů, které dříve nebo později povedou k ohromným drawdownům.

    A neuplynulo ani čtrnáct dnů a systém, který do té doby rok fungoval s krásnými výsledky, účet vymazal. Takto vypadaly jeho výsledky těsně předtím, než autor systém skryl:

    Po čtrnácti dnech drawdown 100 %

    Co si z dané situace vzít?

    Sám jsem rád, že jsem jednomu obchodníkovi, který pronájem systému zvažoval, ušetřil ohromné peníze.

    Obecně je dobré si neustále připomínat, že obchodování je v důsledku o matematice a statistice. Pokud některé údaje vypadají až příliš dobře na to, aby byly udržitelné v praxi, s téměř jistotou pravdivé nebudou. V tradingu neexistuje svatý grál. Pokud hledáte systém vydělávající dlouhodobě stovky procent ročně při kontrolovaném risku vedoucímu k maximálnímu drawdownu několika desítek procent, tak takový nenajdete.

    Věřím, že řadě obchodníků daná situace pomohla k uvědomění, že v obchodování je mnoho velmi podstatných informací skryto „pod pokličku“ a člověk jim začne rozumět až se získáním tisíců hodin praxe. Proto je velmi důležité začít obchodovat ideálně bez páky a zkušenosti získávat postupně. Nebo se alespoň o záměrech radit s opravdu zkušenými obchodníky a snažit se přijmout jejich rady.

    Jaké základní tipy dodržovat, aby vám podobné strategie nevymazaly účet?

    • Strategii bych si pronajímal od obchodníků, kteří nejsou anonymní a mám povědomí o jejich zkušenosti.
    • Dobré je pronajímat si strategie s delší ověřenou výkonností (ideálně 3–5 let).
    • Extrémně důležité je zajímat se o reálný možný drawdown vycházející alespoň z monte carlo simulací za celé období backtestu (který bych chtěl vidět dlouhý 10 až 15 let). U pronajímaných strategií bych tento drawdown mířil na cca 15 % použitého kapitálu.
    • Nenaskakoval bych do strategií, kterým se v poslední době extrémně dařilo. Protože po pozitivních obdobích přicházejí drawdowny.
    • Je potřeba zjišťovat, jak konkrétně je u strategie řízen risk (jestli jsou použité stop-lossy, na jaké úrovni atd.).

    A určitě platí. Pokud si nejste jisti, tak se ptejte. Na Finančníkovi můžete využít například TechLab, kde se snažím sdílet veškeré se zkušenosti s trhy.

    1.11.2020

    Petr Podhajský

    Fulltime obchodník věnující se tradingu více než 15 let. Specializace na systematické strategie obchodované na futures a akciích. Oblíbený styl obchodování - intradenní s využitím orderflow. Poslední roky pak stavba automatizovaných portfolio systémů.

    • Líbí se 2

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.