Dynamic position sizing

[tomnes]

Zdravím všechny,

mám zde zajímavé téma, které vyšlo v posledním čísle Active Trader. Jedná se o myšlenku dynamického position sizingu na základě počtu úspěšných posledních čtyř obchodů. Myšlenka je jednoduchá a dávám jí zde do placu, někomu by se mohla hodit:
Vezmeme 4 poslední obchody a koukneme se, kolik z nich bylo ziskových. Dle počtu ziskových stanovíme výši equity, kterou riskujeme do dalšího obchodu (t.j. dle výše equity a stop-lossu či jiných parametrů si vypočteme počet kontraktů do dalšího obchodu), přičemž:
0 ziskových obchodů (za poslední 4) = riskujeme 1% equity
1 ziskový obchod = 2,5% equity
2 ziskové obchody = 5% equity
3 ziskové obchody = 7,5% equity
4 ziskové obchody = 10% equity

Parametry jsou samozřejmě volitelné, kdo chce být méně agrasivní, nemusí dělat skoky po 2,5%, atd.

Zatím jsem to prakticky netestoval, ale chystám se na to. Pokud někdo začne tuto metodu PS též testovat, prosím, určitě sem hoďte poznatky a příspěvky. Jedná se o relativně zajímavý a pozoruhodný model, je ale jasné, že zdaleka nesedne každému systému.

[euforos]

smím se zeptat
jaký je rozdíl mezi tímhle a tím, když si proložíte MA o periodě dejmetomu 5 vašimi obchody a když jste s equity nad MA riskujete víc, když jste pod MA riskujete míň?

[maty]

jo to vypadá zajímavě, ale stejně jak to může nadělit veliké zisky, tak to také může nadělit obrovské ztráty. A z mého pohledu by to třeba pro začátek s menším účtem nebylo třeba zrovna nejvhodnější.

[dzink]

maty: zalezi na tom, jaky charakteristiky ma tvuj obchodni system. Kdyz ma nekdo system, ktery nadeluje seriove zisky i ztraty, tak to je pro nej idealni. Pokud to chodi spis stridave, pak je treba udelat to trochu jinak - treba naopak po uzpesnych 2 obchodech snizit risk, po neuspesnych naopak risk zvysit. MSA je na tohle modelovani super, tam se to da (jak uz euforos zminoval) resit prez klouzavy prumer equity.

[Zero999]

Zdravim,
Prepacte mi mozno hlupu otazku ale co je to equity???
dakujem, Zero999

[tomnes]

equity = křivka vývoje růstu účtu

[Jakub]

Dobrý den Tomáši,

musím říct, že na první pohled mě tenhle PS moc nezaujal a říkal si, že to bude spíš zmizík na účet. Nicméně musel jsem si to ověřit na jednom ze svých nejhorších měsíců.

Zkusil jsem to nasadit na můj březen, kde mám zisk na jeden kontrakt 1600 USD při 37% úspěšnosti. Můj SL je 65 USD i se započtenou komisí. Jako počáteční vklad jsem použil 6000 USD. No a výsledek mě úplně ohromil, dělá to zisk více jak 7300 USD čistého na konci měsíce, tedy stav účtu 13 300 USD. Pravdou je, že jeden obchod jsem už dokonce jel s 25 kontrakty, ale ten byl ztrátový a dokonce jsem ho dal jako s velkým slipem, takže jsem ho započetl jako - 85 USD na kontrakt. Systém docela brutálně přidává a odebírá kontrakty.

No jsem opravdu překvapen, jak silný tento PS může být. Už teď je mi jasné, že nebudu pozice přidávat po 2,5% equity, ale myslím, že tento PS rozhodně stojí za bližší zkoumání.

Jakub

[Malcikk]

Zajímavé, přitom jednoduché. Další možnost dynamického PS je Ronův Lead Risk (i když původně dělaný pro FX), což je velmi vylepšená Kellyho formule, zbavená řady svých nedostatků jako např. pomalé ubírání pozic při špatném období. Je sice daleko složitější na počítání, ale dává také velmi slušné výsledky.

Co se týče mě, já zatím ladím svoje vstupy, takže na aplikaci PS zatím nedošlo. O PS samotných jsem ale už něco přečetl a tyhle si určitě zařadím do seznamu :) Takže díky.

[Kadly]

Dobrý den,
myslím si, že tento PS je hodně riskantní. A pokud vezmu na vědomí velikost marginu a všechno co jsem se zde na finančníku naučil ( neblokovat v marginech více jak polovinu účtu), je pro mě tento PS neobchodovatelný. Na druhou stranu, jak napsal Tomáš " parametry jsou samozřejmě volitelné" po nastavení nižších parametrů by se dal použít.
Jsem v obchodování začátečník a jestli píšu nesmysly, tak mě prosím omluvte :-).

[tomnes]

Jakube,

to je velmi zajímavé.... Ani já bych nepracoval s tak vysokými procenty, ale určitě udělám podobný pokus. Je to určitě jeden z agresivnějších přístupů k PS. Koncepčně je to velmi silná idea. Zatím jsem se s podobným modelem nesetkal, proto mě velmi zaujal.

[sebik]

Neco obdobneho jsem zkousel jeste kdyz jsem testoval triple screen. Spocivalo to prave v ubirani nebo naopak uplne vynechani signalu, dle ziskovosti predeslych. na tady toto to chce ovsem hoodne dat protestovanych, aby byl vysledek relevantni

[euforos]

co se mě týče
z position sizingu se mi líbí nejvíc to, co mě napadlo-no nenapadlo to asi jen mě, ale nikde jsem to nečet, takže to beru jak svůj nápad. Prostě zdvojnásobovat velikost pozice podle násobků DD. např mám 1000USD, DD=300...... Takže když se dostanu na 1300 USD můžu zdvojnásobit velikost pozice. Sice se mi zdvojnásobí DD, ale zdvojnásobí se i zisk, takže to nevadí. Takhle lze postupovat dál a dál a dál....

[PetrM]

Zdravím Tomáši,

Měl bych dotaz,
1) při použítí např. Kellyho formule jak často znovu propočítáváte F, po každém obchodu?
2) při použítí více kontraktů se za každý další kontrakt zablokuje margin ve stejné výši jako za první kontrakt, nebo se zablokuje jen maintinance margin? Není mi to moc jasné..

Díky za opověd

Petr

[TomasN]

Me by zajimalo, do kolika kontraktu je realne obchodovat. Nemyslim tim psychiku, ale proveditelnost prikazu.

[tomnes]

Petře,

ad 1) Kellyho nepoužívám a nikdy nebudu, to je velmi nebezpečná a nežádoucí formule
ad 2) záleží na dohodě s brokerem, většinou ale stejný margin jako u prvního kontraktu