Dynamic position sizing

[Jakub]

Tak jsem si s tím PS ještě trochu pohrál. Upravil jsem podmínky pro přidávání pozic následovně:

1x zisk - 1,5% equity
2x zisk - 2% equity
3xzisk - 2.5% equity
4x zisk - 3% equity

Při tomto nastavení mi ten samý měsíc vychází do 2900 USD čistého, připomínám, že při 37% úspěšnosti. To je myslím, už docela slušný měsíční plat. Maximální počet zobchodovaných kontraktů je 4. Myslím, že občasně zobchodovat risk 3% equity nemusí být až tak hrozný. Samozřejmě při troše zkušenosti.

Co myslíte?

Jakub

P.S. Jinak mám to spočítané na větším množství měsíců i obchodů, ale tohle myslím pro představu docela stačí.

[arosa]

Tak jsem to taky vyzkousel na systemu, ktery ted testuju. Od 19.6. mam zisk $11 500 na 1 kontrakt. Pri pouziti PS fixed risk 4% to udela $27 000 (max.system DD asi 14%) a pokud k tomu pridam dynamicke zvetsovani o 1,5% na kazdy ziskovy obchod z poslednich 4, tak mi to hodi asi $118 000 (max.system DD asi 25%).
Chci vyzkouset ten Ronuv lead risk, ale zatim jsem nemel cas se tim prokousat.

Adam

[AIRRR]

Ahoj, prosím kde bych sehnal info k Ronuv lead risk?
Tomáši zaujalo mě, že jsi psal, že Kellyho PS formule je nebezpecna?Muzes to prosim vic specifikovat diky, pěkný den

P.S. Přestaňte sem už prosím psát, nebo to FORUM nikdy nedočtu:))) (samozřejmě naopak:))

[Malcikk]

2 AIRRR:

I když dotaz nebyl směřovaný na mě, dovolím si odpovědět. Pokud vím, tak Kellyho formule příliš pomalu reaguje na příchod špatného období - příliš pomalu ubírá kontrakty, když se přestane dařit. Klidně se tak stane, že ve špatném období budeš obchodovat neúměrně velké množství kontraktů a tím pádem můžeš dosáhnout strašně velkého drawdownu.

Co se týče Lead Risku - stačí použít hledání...

[mecini]

Doporučuji prostudovat knihy Van Tharpa, nebo si zahrát hru Secrets of the Masters Trading Game zcela zdarma do úrovně 3! Již to zde ale bylo v jiném vlákně, nemá význam to dále rozebírat. Ron, nelo a jiní odvádí skvělou práci v Moneymanagementu vlákně.

[TH28]

Dobrý den,

navážu na téma position sizingu a to na zde uvedený článek na Finančníku, na jednu z variant position sizingu a to Fixed fractional.

Rád bych se zeptal, zdali se musí vzorec určující počet kontraktů do dalšího obchodu upravovat po každém obchodě nebo se dá upravit za nějakou mnou zvolenou dobu-periodu například po 3 dnech, 1.týdnu atd.?

Předem díky za info.

Tomáš
"Vlastní cestou"

[tomnes]

Tomáši,

v rámci pozičního nebo swingového obchodování by se měla velikost pozic do dalšího obchodu "přepočítat" po každém posledním obchodu. V daytradingu jsou různé přístupy - většinou se dělají výpočty velikosti pozic na další den, tj. den po dni, nikoliv obchod po obchodu. Důvod je jasný - pokud bychom přepočítávali velikosti pozic ihned po každém obchodu, nemuseli bychom to v ID občas vůbec stíhat :-)
V počítání pozic po týdnu nebo delší době nevidím osobně moc smysl...

[MNovak]

Množství kontraktů si stanovuji podle velikosti účtu.Nikdy neriskuji víc než 2% z účtu.Pokud mám účet 6000, tak 2% jsou 120USD. To znamená pokud mám SL 120USD pak nakupuji 1 kontrakt. Pokud je SL 60USD pak mohu vzít 2 kontrakty.Toto si stanovuji každý den na základě změny účtu.

[medonos]

Rád bych se zeptal

Už celý den se snažím do excelu naprogramovat vzorec na dynamic PS o kterém se tady mluví neporadí mi někdo jaká funkce na to je. Já jsem s těch funkcí v excelu už celý zmatený.

S přání hezkého výkendu Medonos

[lopo1]

To je zaujimavé čo som tu objavil, zvyšovať % rizika pokiaľ sú predchádzajúce obchody ziskové, ešte aj podľa toho koľko je tých obchodov ziskových. len nerozumiem kto s týmto došiel a ako k tomu prišiel, že je to lepšie. Tu človek nájde naozaj kadečo:)

[Zero999]

medonos: skusim ti pomoct, nevenoval som sa este dinamickemu PS ale skus pouzit funkcie sumif a if, cez to by ti to malo ist....mozno ti skusim neskor to aj naprogramovat... ale skus si to najprv sam...

Juraj