TWS API a dojení historických dat 1

[Myk]

V diskusi na IB jsem nasel tabulku jaka jsou omezeni pro duration pro jednotlive velikosti baru. Pokud se nedodrzi, misto historickych dat dostanete error "Historical Market Data Service error message:invalid step"

Treba se to bude nekomu taky hodit:

Bar size Max duration
1 sec 2000 S
5 sec 10000 S
15 sec 30000 S
30 sec 86400 S
1 minute 86400 S nebo 6 D
2 minutes 86400 S nebo 6 D
5 minutes 86400 S nebo 6 D
15 minutes 86400 S nebo 20 D nebo 2 W
30 minutes 86400 S nebo 34 D nebo 4 W nebo 1 M
1 hour 86400 S nebo 34 D nebo 4 w nebo 1 M
1 day 60 D nebo 12 M nebo 52 W nebo 1 Y

[sidney]

Dobry den,
mohli by ste niekto nazdielat svoju funkcnu java aplikaciu na stahovanie intradennych dat z IB? Urcite by ste usetrili kopu roboty aj menej zdatnym programatorom :-) Dakujem velmi pekne
Sidney

[jaaan]

Sidney:

Zde

jenda.punknet.cz/ibdemo.zip

jsem vystavil jednoduchou funkcni ukazkovou aplikacku, ktera stahne a zobrazi EOD data prosincove kukurice. Zmenou parametru dostanete jine trhy, jiny timeframe.

Jan Marek

[sidney]

Dakujem milionkrat :-)

[andro]

Dobry den. Rovnez se hlasim jako uzivatel Python IbPy pro API TWS, rovnez jsem narazil na vetsinu problemu popsanych v teto diskuzi a rovnez je resim.

Co ovsem me nejvice prekvapilo, ze po zadani "Historical invalid step interactive brokers" do googlu vyleze jako prvni odkaz sem! Vzhledem k tomu, ze to neni poprve, kdy se mi takovahle vec stala tak zbyva jen konstatovat, ze klukum z finacnika se opravdu podarilo sehnat "trochu" informaci o tradingu.

Diky!

[deepstar]

Proc nejde pouzit data z demo uctu? Pokousim se stahovat 5 min. data a je mozne stahnout pokazde cely posledni tyden.

[milon]

Porovnej si data ktery stahnes z demo uctu s daty opravdovymi. Demo data nejsou realna.

Vyhoda demo uctu je v tom, ze se da skoro porad testovat api a to vcetne vikendu. Ta sama vec neni na ostrem a papertrade uctu mozna. Demo je "stale" otevreny trh.

[danek]

to milon,

data na demo účtu jsou zkreslená a neodpovídají skutečnosti. Stačí je porovnat s reálnými daty. Testování na těchto datech je zbytečná a nemá význam. Je lepší sehnat data historická, nebo zpožděná.

S pozdravem Richard

[Myk]

Andro,
o IBPy jsem také uvažoval, ale pak jsem ho zavrhnul z důvodu, že pokud IB API v budoucnu změní, byl bych závislý na vývojáři projektu IBPy a čekal bych na jeho update. Proto jsem to řešil v Jythonu a používám originál JAVA API. Přikládám odkaz na kód, který jsem napsal. Začal jsem to psát jako obecný tool, ale nedodělal jsem to, protože jsem si pořídil data jinde. Umí to stahovat data pro Stocks a Futures, ale odladil jsem jen některé time framy. Některé se můžou zasekávat a pak je zapotřebí zvýýšit interval mezi stahováním.
Třeba ti to pomůže.
rapidshare.com/files/63423301/getHistoricalData.py

[Mrakomor]

Ma nekdo podobny problem / a hlavne reseni?

Jakmile zmacknu tlacitko Request Historical Data na zalozce Historical Data v TwsDde.xls, tak mi to ve sloupci Ctrl napise Invalid topic a tim koncim. Antivirus jsem vypnul a User Name vyplnil.

Jen pro uplnost, na zalozce Tickers mi to po zmacknuti Request Historical Data vepise nuly.

[okolo]

už je to strašně dávno co jsem se tímhle zabýval, takže si to moc nevybavuju.
Rozhodně bych dělal pokusy během obchodních hodin - na Tickers by tlačítko Request Market Data mělo vracet aktuální hodnoty - tím je jasné, že to funguje. Pokud ne, je problém nejspíš v DDE spojení mezi API a Excelem. U mne to byl firewall. Pokud tohle nefunguje, historical data nepojedou tutově.
Příčin může být hodně, při pouhém pomyšlení na řešení takového problému se mi dělá vyrážka.

Pokud je sešit správně funkčně napojen, vyzkoušet na záložce Historical Data jestli to funguje pro vzorová předvyplněná
data. To by mělo fungovat, pokud ne, nemám tušení co s tím :)
Dál je tím pádem jasné, že chyba je v zápisu na řádku tickeru. Tzn pečlivě vyplnit dle vzoru v sešitu. Záleží na všem - velká malá písmena, mezery,..... Je třeba si s tím pohrát.
Poslední problém je, že list má aktivních jen nějaké množství řádků cca 50 - 100. Tzn funguje to jen na nějakém omezeném počtu řádků, je třeba hotové řádky odmazat.

[Mrakomor]

Zatim jsem nemel cas vyzkouset stahovani do Excelu pres DDE v obchodnich hodinach.

Vzorova predvyplnena data funguji podivne - nejdriv dostanu hlasku error N/A# a po chvili se objevi nuly. To ale muze byt prave tim, ze pracuju mimo obchodni hodiny.

Antivirus jsem odpojit, ale je mozne ze muj provider ma firewall, kterou jsem zatim vypnout nedokazal.

Kazdopadne diky za pomoc, jestli to rozlousknu, tak to tady hned popisu pro ostatni.

[okolo]

Tak jsem se dokopal po dlouhé době po očku nahlédnout do TwsDde.xls. Pár poznatků:

DDE (dynamic data exchange) je technologie pro lokální komunikaci aplikací = odehrává se jen u vás na počítači a provider to nijak neovlivňuje. Ale je to taková mrška komplikovaná a může ji ovlivňovat docela dost věcí, hlavně když se po ní chce aby fungovala v reálném čase, k čemuž není původně určená. Ale do toho bohužel moc nevidím.

Některé předvyplněné položky na záložce Tickers se mimo obchodní hodiny nehýbou a ve většině sloupců ukazují nuly, ale je tam většina takových, které by alespoň v nějakém sloupečku měly ukazovat jiné číslo než nulu. Taky pozor na položky které už expirovaly - ty budou vracet nulu každopádně.

Banalita ale každopádně překontrolovat nastavení TWS API v menu Configure - API

Většinu problémů, které jsem měl jsem vyřešil pomocí tlačítka Show Errors, které do políček Last Error vypíše kód chyby a nějakou hlášku - to se pak dá většinou dohledat po fórech.

Největší zajímavost nakonec - daří se mi stahovat data, která jsou rozhodně mnohem starší než jeden rok. Vydržel jsem to zkoušet až k 27.2.2006, pak mě to už přestalo bavit. Nemám čas zkoumat jestli je to nová vlastnost nebo chybně nastavené omezení u IB, každopádně je to prima dárek :)

[Mrakomor]

TWS API jsem nakonfiguroval. Nejspis bude opravdu problem v tom, ze to zkousim z nedostatku casu mimo obchodni hodiny.

Show Errors jsem zkousel, pise mi to chyba v id (a to jak pokud se pripojim s demo tak i s live uctem), prestoze login jsem vyplnil na vsech strankach.

Pro zajimavost, normalne propojuji Excel s IB pres IB-Excel adapter, ktery je zdarma ke stazeni zde:
www.cyberxpert.com/downloads.html
www.cyberxpert.com/ib/IB_Excel_Adapter_0_6.exe.

Ten mi funguje bez problemu. Bohuzel neumi stahoval historicka data, jen vypisel OHLC aktualniho dne a stav uctu.

[Žito]

Tak jsem ted skoncil na API chatu s IB a bylo mi receno, ze API nefunguje s Excel 2000 :-(, tj. starsi verzi excelu.
Kdyz jsem otevrel TwsDde.xls soubor z c:\Jts\Excel adresare a dal Request Market Data, excel zatuhnul (not responding). Snad to nekomu pomuze. Pokud by mel nekdo zkusenost, ze Excel 2000 spolupracuje s API, dejte mi, prosim, vedet. Diky.