Kniha o MAE

[M!ke]

Zdravím,

díky za tip. Myslím že tato kniha by neměla v mé skromné tradingové knihovničce :) pak dám vědět jak jsem ji využil. O této problemtatice jsem našel opravdu málo, tak uvidíme.

Ať se daří!

[Pajasrac]

Četl jsem vaší knížku Jak se stát intradenním finančníkem a hodně mě zaujala pasáž s analýzou MAE/MFE. Princip chápu a analýzu MFE bych byl schopen vytvořit. Problém my dělá pochopit tabulku četností MAE, která je v knize uvedena. Totiž, čím větší stop loss, tím větší pravděpodobnost, že tento stop loss bude zasažen. Ale na trzích to funguje obráceně. Čím větší stop loss, tím menší pravděpodobnost jeho zasažení. Nebo ty čísla snad nějak špatně chápu?
Díky za odpověď.

Pája

[petr]

Hezký den,
netuším přesně k jaké konkrétní pasáži referujete, ale určitě trh funguje tak, že čím větší SL, tím menší pravděpodobnost, že bude zasažen.
Petr

[Pajasrac]

Strana 198 - tabulka četnosti MAE. Konkrétně u paternu "BigV long" je uvedena hodnota 8 při stop lossu 50 USD. A při stop lossu 200 USD je uvedena hodnota 23. To je to co nechápu. Takže čím větší SL, tím větší hodnota - to je to co nechápu.

[tomnes]

Zdravím, tabulka MAE v knize je myšlena tak, že ukazuje, kolikrát by vás SL v dané velikosti podržel. Tj. SL 50 podrží 8x ze všech případů, SL 80 už 12x ze všech případů, atd. Tj. čím větší SL, tím více případů, kdy vás takový SL v trhu podrží. Je to tedy jak píšete - čím větší SL, tím menší pravděpodobnost, že budete zasažen.

[Pajasrac]

Díky za vysvětlení.