Dolly systém

[bachmann]

Příznivců Dolly systému je tu asi víc a tak zakládám toto vlákno. Ukázku několika Indikátorů z orig.vlákna přikládám pro ty, kteří nevědí co to je. http://www.forex-tsd.com/manual-trading-systems/3820-dolly-system.html Jistě se tu spustí diskuze co je co, jak se jmenuje ten a ten indikátor...

[marko [IRL]]

Zdravim Bachman

ako iste si si vsimol, stale som nenasiel to naj pre mna a tak sa snazim ist po vlaknach skusenejsich a vychytavat - nasavat - skusat. Podarilo sa mi tento indikator stiahnut, nahodit, vykukat. Vyzera to velmi zaujimavo, uz nehovorim o tom ze to vypisuje vsetko na zadanie obchodov. No zvedava otazka : je aj AOSka? Ci obchodujes rucne? AOSku som tam nenasiel. Je tam? Alebo link?

Dakujem Marko.

[bachmann]

Marko

já to neobchoduji, našel jsem tu v "Indikátorech" (myslím) zmínku a vygoogloval jsem to orig. vlákno. Jsem vždy připraven něco nového vyzkoušet a protože tu byla zmínka o novém vláknu, tak jsem ho založil. Moje angličtina nic moc a tak pokud jsem poctivě přečetl to rig.vlákno, zatím jsem na 80 stránkách nenašel zmínku o AOS, nejsem ale ještě na konci - nebo možná někdo jiný bude vědět.

Jak už psal Sid, podstatou jsou vlastně hlavně kombinace MA.
Mě se ale líbí ty doplnkové indikátory, proto jsem so o to zajímal. Protože je tu jsou vlákno třeba o Vegasu, proč by nemohlo být o Dolly, když těch anglických příspěvků je v originále tolik.

[marko [IRL]]

bachman

Ja som sa na tych vlaknach docital, ze AOS je platena, nejaku nasli volnu ale je v arabcine. inak to vyzera velmi dobre, v podstate to zbera po malych kuskoch loty (ak sa nemilim po 20pip) no tazko to bude GRAL ako SIDOV, ale moze to pomoct.
Myslim ze to ma podobny system ako Hans, len v troskach a asi aj s mensim rizikom (no osobne som to este nevyskusal).
avsak som rad ze aj "ostrielani" skusaju. Dufam ze sa najdu nejaki Dolly - isti ktory nas posunu dalej.

Marko

[bachmann]

Vždyt i Sid "vyrábí" stále nové indikátory, přestože by se dalo očekávat, že nějaký systém už za ta léta má. Je to prostě pokrok, lépe řečeno vývoj.

[matus]

bachman
Podstata tam nie su kombinacie MA, ale pivot. Nakupuje sa 20 pips hore od pivota, a predava 20 pips dole od pivota. Pricom sa to filtruje cez dalsie indikatory.

[LUKY]

mrknete sem

winning-solution.net/indo/eng-index.php?id=

[brus]

Díky za upozornění na Dolly. Pěkný název, moc pěkný graf (tu), a třeba dnes na cable, eur/usd i usd/chf moc pěkný výsledky... Nevíte, kdo to znáte déle, dá se nějak nastavit abych si aspoň vizuálně mohl projet i nějaké dny zpětně ?

bachmann: na tom svým obrázku máš okno označené TSR, to prosím tě najdu kde, díky ?

frantacech: koukám, že na tom forex-tsd fóru jsi jako doma, máš nějaké hlubší povědomí o té placené části ? Díky.
A druhá věc, ta tvoje posl. odpověď ve vedlejším vlákně má blbě překopírovanej ten link...

[marko [IRL]]

posuvam to co som nasiel, neni to komplet obr. vyzsie no staci to, myslim

[marko [IRL]]

sory, pomylil som sa tu je oprava

[bachmann]

to brus Daily range calculator přikládám

[Felix]

Dolly původně vznikla jako klon komerčního breakout systému Winning Solution. To bylo před třemi měsíci. Od té doby se neustále vyvíjí, i když základní idea zůstala stejná. Prodej nebo kup ve vzdálenosti 20 pipsů od pivotu a ve vzdálenosti 40 pipsů ji uzavři. Úspěšnost je celkem vysoká. Backtestoval jsem si poslední měsíc na majors, kdy jsem čístě mechanicky obchodoval výše uvedené pravidlo. Večer po otevíračce jsem I se zahrnutím spreadu, díky kterému vydělám třeba u cable jenom 16 pipsů a ztrácím 24, jsem se na konci měsíce ocitl v lehkém zisku 80 pipsů. V netrendujících dnech se často stává, že trh si to vyrazí směrem nahoru, kde vymete buy entry, pak se obrátí dolů a vymete i sell entry. Zbytečná ztráta. Objevily se snahy o vyfiltrování těchto falešných signálů (udělat to zcela samozřejmě nelze) pomocí doplňkových indikátorů. Mezi těmi zcela prvními byl indikátor vykreslující trendový tunel, Absolute Strength Histogram (poměr sil mezi býky a medvědy) a TSR (vykresluje průměrné rozpětí trhu v několika periodách; tu funkci vypisujíc maximální stop-loss pro dodržení RRR 3 jsem však nikdy nepochopil). Dolly se však postupně vyvíjela. Vznikla Dolly Graphic, kde jednotlivé linky byly nahrazeny barevnými oblastmi. Stejně je zobrazována i oblast 25,50,75,100 a 150% denního rozpětí vypočítanéo z posledních deseti obchodních dnů. TSR a ASH vymizely. Další verze postupně začaly podporovat vlastní úpravu vzdálenosti linek, zobrazování fibonacciho linek vypočítaných z minulého dne, zobrazení pivotů, vypnutí komentářů, nastavení barev jednotlivých oblastí, zobrazení linky otevírací ceny a taky HIGH a LOW předchozího dne. Pro možnost backtestu se objevila stejnojmenná funkce (Mimochodem verze s malými komentáři, kterou uvedl výše marko [IRL] je z tohoto pohledu vadná, u té Backtest nefunguje správně) Vyjasňoval se kód, aby nebyl tolik náročný na výkon počítače. Viděli jste někdy indikátor o velikosti kolem 80 kilobajtů? Obvykle to bývá tak do pěti... Pokud byl předchozí den velmi volatilní, stávalo se, že otevírací cena byla mimo rozmezí 20 pipsů od pivotu, což znemožňuje obchodování podle pravidel systému. Lidem to začalo vadit, takže tvůrce Dolly graphic uživatel cja vytvořil verzi s funkcí Open Graphic, která pivot nahrazuje otevírací cenou daného dne. Někdo stále obchoduje pouze pivotovou verzi, někdo Open verzi. Někdo střídá podle situace. Aby se nepletly výsledky, vytvořilo se pro Open Dolly nové vlákno s názvem Dolly 2nd clone project. Jako doplňkové indikátory se u současné Dolly jako měřice trendu používají Digistoch a GMACD2 a Guppy MA v obchodním okně. Mě digistoch nepadla do oka, tak na ní kašlu. Murrey Math vykresluje 8 linek, z nichž každá má svou funkci jako support či resistence (funguje to velmi efektivě, protože ty linky se opravdu vykreslují na hladinách support a resistance z minulosti. Blíže někdy příště... Většina těch "doplńkových" indikátorů by se mohla použít jako samostná obchodní metoda. Takto se vzájemně doplňují a vzniknul systém, který kombinuje breakout a trendové strategie. Obchodníkovi který si vyčuměl cit pro jejich vzájemné vztahy (což já ještě zdaleka nejsem) umožňují efektivně obchodovat, aniž by bral ohled na fundamenty. Komu se to zdá příliš přeplácané, není problém si vzít z toho konceptu jen to,co se mu hodí...

[bachmann]

to Felix Geniálně popsané. Je vidět, že jsi znalý. To TSR (stop lossy) funguje tak, že pokud ted mám na indikátoru Room Up (tedy kam až by se mohl dostat kurz) hodnotu 109, je při nastaveném RRR=3 je hodnota SL právě 36 pips (hodnota 1,9591). To jsem s pomocí Rhombice pochopil, v čem nejsem jistý, je výpočet Room UP a Room DN ? Pokud bys tu mohl osvětlit princip MM, byl bych rád, z angl.verze jsem to nepochopil. Tak jako u všeho zveřejňovaného - je moudré se podívat, zkusit, říci líbí/nelíbí a použít/nepoužít. Všechny dodatčné indikátory lze použít samostatně. I sám tvůrce systému ICE tučným písmem píše : "Není to (protože neexistuje) Svatý grál, je to jen pomůcka" !!!

[LiP]

Co se týče toho indikátoru TSR, tak ten je původem od FX Igora a využívá ho ve své metodě TSR (Trend slope retracement - na SBFX či TSD lze najít příslušná vlákna). Princip je ten, že si v rámci Money Managementu Igor nastavil pravidlo, že bude brát pouze ty obchody, které mají potenciál mu dát zisk alespoň třikrát větší, než na daný obchod riskuje (SL). Logika je tedy taková, že mu indikátor počítá průměrné denní rozpětí daného páru a Room up a Room down v dané chvíli indikuje, kolik zbývá pipsů nahoru a dolů, než by pár vybočil z průměrného denního rozpětí. Je to celý o pravděpodobnosti. Když má např. pár xy denní range v průměru 100 pips a urazil do hypotetického vstupu do obchodu 80 pips tak mu indikátor řekne, že prostor daným směrem už je jen 20 pips. A jelikož chce mít RR 1:3, potenciální zisk je těch 20, tak SL by musel být méně než 7 pips. Ve svý metodě TSR nestanovuje SL podle toho, aby dodržel RR 1:3, ale podle "price action" a pokud mu SL vyjde větší, než mu tento indikátor spočítá, tak ten obchod prostě nevezme. V kostce řečeno je to o tom nejít do obchodů, když už by daný pár mohl být v daném dni vyčerpán velkým pohybem. Akorát pozor pro ty co používají brokery, kteří otevírají už v neděli, protože tím jsou počítané průměry samozřejmě zkreslený. Pokud vím, tak Igor používá Alpari MT, čistě jako chartovací nástroj a obchoduje jinde.

[bachmann]

to Lip

Takto jsem to slyšel vysvětlené již jednou, má to logiku a jako statistická pomůcka se mi to velmi líbí. Problém je v tom, že před pár dny se na Cable (denní průměr 120-140 (+/-)) objevily hodnoty Room UP 100 i Room DN něco přes 100. Součet byl tedy hodně přes 200. To mě zmátlo a myslel jsem, že je ta logika výpočtu jiná. Pokud to byla jen chybka, byl bych jen rád. Jsi si jistý tím cos napsal ? (nemyslím to ve zlém). Chápu, že ten součet Room UP + Room DN má dát součet Dailly Average? Pokud ano, pošlu ti screen, až zase objevím takovou obrovskou odchylku.