Diskuze k článku: Jak se v komoditách vydělávají peníze IV

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing-1.html

[Pyton]

Cauko!!!
Mal by som jednu otazocku na kolkych obchodoch by sa mala aplikovat Kellyho formulacia pretoze ak budem mat velke mnozstvo obchodov tak podla mna tento vzorec strati flexibilitu. A menit sa bude len nepatrne. Dik

[Dexter]

Já souhlasím. Back testoval jsem svoji strategii s Kellyho Formulí a zjistil jsem jednu nepříjenost. Poměrně se mi vedlo a zjistil jsem, že podle KF můžu na každý nový 1000 USD přidat jeden kontrakt.Ze začátku jsem měl 10000 USD. Pak přišel velký obchod, který mi vynesl 10x 5000 USD. Najednou jsem mohl obchodovat 50 kontraktů. Jenže co čert nechtěl, strategie byla až neskutečně funkční a takřka bez strátového obchodu jsem se dostal za několik měsíců na 1 100 000 USD (Je to u Cornu a u začátečníka vůbec možné?) a tak jsem mohl obchodvat 1 100 kontraktů. Jenže pak přišla ztrára 1000 USD na kontrakt a... všechno bylo pryč... Udělal jsem někde chybu? Je tohle možné? Děkuji za odpověď.

[petr]

Ano, Kellyho Formule není dobrá pro praktické obchodování.
Petr

[Dexter]

A mohl byste mi prosím Petře odpovědět na mou předešlou otázku?:

Je možná, že (teď nehledě na PS) mohu jako naprostý začátečník dosáhnout tak velkého zisku a obchodování se stovkami kontraktů doslova během pár měsíců?

A jaký druh PS byste doporučil velice opatrnému začátečníkovi?

Děkuji za odpověď.

[petr]

Dexter, MM je alfa omega tradingu. To je ta proměnná, přes které se peníze vydělávají.
Samozřejmě vše je věc zkušeností a psychiky, tisíc kontraktů asi v nějakém výhledu x let reálné není.
Nicméně desítky ano a i tak vše dokáže obrovsky skákat.
MM se nedá vysvětlit v jednom příspěvku - doporučuji knihy Williamse, nebo Tharpa a dalších kde jsou srozumitelně rozebrány různé přístupy, jejich úskalí a ukázány bezpečnější řešení. Pak vše zkoušet v software na testování MM jako je MSA, dělat si různé montecarlo simulace atd.
Petr

[Dexter]

To samozřejmě chápu a knihy si rád přečtu, kažopádně jsem doufal v nějaký opěrný bod, nějaký ten vzorec, který by se dal do základu použít. I tak ale děkuji za odpověď.

[wrajtik]

Sice asi pozde, ale prece:-) Sam Larry Williams priznal, ze Kellyho formule neni dokonala a nakonec si upravil position sizing do nasledujici podoby: (zustatek uctu * procento risku) / nejvetsi ztrata v minulosti = mnozstvi kontraktu pro dalsi obchod. Abych se nevychloubal, tohle jsem ted opsal z knizky:-) (Dlouhodoba tajemstvi kratkodobych obchodu, strana 190), zrovna dneska jsem to cet a pak jsem narazil na tenhle clanek na Financnikovi. Je krasny videt, jak do sebe vsechno pekne a pomalu zapada...

[krakra]

Podle mě vypadá nejlepší toto:
počet kontraktů = (maximum risku na jeden obchod / stop loss)

je třeba znát kolik z účtu chceme riskovat, říká se něco mezi 2 -5 %
maximum risku na jeden obchod = 5% z účtu

Je to podle mě jasné a jednoduché.
Myslím že je to popsáno v té nové knížce od Finančníků

[Dudin]

Zdravim,
rád bych si ujasnil jednu věc: jeden kontrakt je např. 0,1 lotu, takže když obchoduji jeden kontrakt, otevřu 1 pozici na 0,1 lotu. Když obchoduji 3 kontrakty tak si otevřu 1 pozici na 0,3 lotu nebo 3 pozice na 0,1 lotu - to bych pak ale platil vysoké poplatky.
Díky za odpověď
Pozn.: ...začínám :S :)

[krakra]

To Dudin:
Nepleteš si trošku komodity a forex ?
Na forexu se poplatky neplatí.
Jinak v komoditách se platí poplatek za každý kontrakt, a kontrakty se nedají porcovat, takže počet kontraktů je vždy celé číslo.

[Airmike]

krakra

neviem ci si kolega pletie alebo nepletie komodty alebo forex, tak ci tak aj na jednom aj na druhom realnom trhu sa poplatky platia. na Futures je to poplatok za kontrakt a na Fx je to poplatok za zobchodovany objem. poplatky si neuctuju len mrketmakeri, pretoze ich maju zaratane v spreade, ale na realnom trhu sa poplatky platia. kazdy ECN broker ma poplatky

[krakra]

To Airmike:
Ano, platí na forexu ale neříká se jim poplatky, ale jak říkáš spread.