Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Více jistot v nejistém tradingu: diversifikace


Doporučené příspěvky

Variant diversifikaci je urcite velke mnozstvi. Nejenom co do obchodnich systemu nebo patternu. Osobne mi vyhovuje mit rozdelene "zdroje prijmu" do vice kategorii a to podle toho, jaky "typ casu" tomu konkretnimu musim venovat.
1) Forex (v mem pripade) vydelava jen pokud sedim pred obrazovkou (nebo jeste nekdy par hodin potom, vyjimecne pres noc) = vydelava jen pokud "aktivne pracuji".
2) Opce (tem se nevenuju, mozna v budoucnu) - tam je moje predstava takova, ze se koupi na zaklade analyzy a pak trva jistou dobu (mesice) kdy do toho "moc nevrtam" a cekam vysledek.
3) Akcie (akciove fondy) - u tech mi staci dvakrat za rok prehodnotit rozlozeni portfolia a zase to nechat byt.
-----------
Vsechny tri produkty maji spolecne to, ze musim sledovat ekonomicke zpravy a vyvoj svetovych trhu = ziskane infornace zuzitkuju trikrat a na rozdil od toho, kdybych delal jen forex, mam moznost odjet na mesicni dovolenou (nebo si jen tak onemocnet) s pocitem, ze opce a akcie pracuji. :-) A ja budu pracovat zase az prijedu. :-)
Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dobrý deň,

v článku je jedna veľmi zaujímavá veta "...Moderní teorie pak říkají, že ideální počet pro diversifikaci je číslo 5...". Chcel by som sa autora článku opýtať, či nie je možné uviesť odkaz informačný zdroj, ktorý pojednáva o tejto teórii? Osobne to pri stavbe systému považujem za extrémne dôležité a vlastnou skúsenosťou som sa dopracoval k podobnému číslu pri diverzifikácii ako je v článku uvedené.

Ďakujem.

Pavel

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Díky za pěkný článek.
Přesně tohle mi delší dobu vrtalo hlavou. "Co když" můj systém náhodou nějakou dobu nepůjde. Měl jsem za to, že trader se musí držet svého osvědčeného a těžko vypilovaného systému, v kterém se striktně drží svých nastavených a prověřených pravidel a nekouká do leva, do prava. Přesto mi vrtala hlavou slovíčka "Co když".
"Co když" systém přestane fungovat
"Co když" přestane fungovat obchodovaný trh
"Co když" se můj "jediný klient", na kterém jsem finančně závislý, na mě vykašle ......
Právě díky tomuto " Co když " jsem se v rámci tradingu, a tedy hlavně díky " Finančníku ", začal poohlížet po jakémsi náhradním, či nouzovém řešení. Teď už vím, že se tomu říká DIVERGENCE, a také vím, že je to tak správně, a že tak to má byť....

Díky Tomáši za rozšíření obzorů
Ouklend

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Pokud mohu trochu přispět k tématu a tomášovu článku, napsal bych následující.
Je třeba celý příspěvek brát jako určité obecné doporučení a varování před chybou " všechna vajíčka do jednoho košíku".
Podobnou hloubku rozboru nakonec asi většina čtenářů serveru očekává.
Myslím, že článek otevřel toto důležité téma a je třeba autora pochválit.

Celá věc je však podstatně komplikovanější.
Číslo 5 tedy nelze brát jako dogma ale jako doporučení vycházející z určité zkušenosti.
Osobně se teorií diverzifikace dost zajímám a je to velká věda.
Plno matematiky a složitých výpočtových modelů.

Pokud problém zjednoduším, riziko není obecně snižováno pouze počtem investic ale záleží na jejich korelaci ( přesněji kovarianci vzhledem k portfoliu ). Určit tuto hodnotu ale nelze pouze z historické "sbíhavosti" ale roli hrají i rizika která nebyla do cen správně započtena. A to píšu jen o diverzifikaci portfolia, vliv má však i "diverzifikace" metod o které se též Tomáš zmínil ( různé paterny ). Pokud totiž paterny vycházejí z jedné ceny nebo dokonce jednoho indikátoru, vyžadovalo by to nadlidské úsilí metody nějak správně ohodnotit z hlediska jejich míry korelace.

Berte prosím tyto mé poznámky jen jako upřesnění.
Trochu jsem se vyděsil, když jsem zahlédl to jediné magické číslo 5.
Takže pozor, pokud budete obchodovat 5 komodit nebo 5 WCCI paternů, účet si můžete klidně vymazat rychleji než s jedním.

Krásné zážitky s diverzifikací.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Díky, souhlasím s tímto rozšířeným a upřesňujícím pohledem. S těmi patterny záleží ještě na úhlu pohledu a konkrétní aplikaci. Mohu kvantifikovat patterny jako trendové, protitrendové a patterny změny trendu. První věcí je, že pokud bychom TEORETICKY obchodovali na dvou účtech, abychom se vyvarovali zrušení vlastní pozice pokud dostaneme opačný signál, svým způsobem to již považuji za diversifikaci.

Já se rozhodně nezabýval diversifikací tak do hloubky jako řada traderů kolem mě, ale dělal jsem bezpočet experimentů se svými vlastními patterny našeho systému a musím říci, že bez ohledu na to co říkají nebo neříkají odbornější studie i zde mně prokazatelně dala výrazný posun a smysl, i když se jedná o jeden indikátor, jeden trh. Určitá diversifikace byla docílena převážně díky MFE: některé patterny vykazovaly vysokou úspěšnost v málo trendujících trzích a jiné zase v silně trendujících. To je samo o sobě také svým způsobem diversifikace, protože pokud trh netrenduje, mé ztráty z patternu pro trendující trhy pokrývá pattern pro trhy s malými pohyby, který navíc funguje i když trhy trendují. Tento "univerzální" pattern tedy pomáhá ostatním patternům s vyšším PT v době, kdy trhy netrendují a kryje jejich ztráty.

Nic méně naprosto souhlasím, že číslo 5 není žádné dogma, ostatně v tradingu není dogma vůbec nic, krom toho, co funguje právě vám. A diversifikace je určitě věda, která se dá studovat do nekonečna.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Návštěvník

ticker :
Číslo 5 vychází z běžné praxe i v jiných oborech.
Chcete-li se něčemu dobře a tedy i individuálně věnovat, zjistíte, že více než 5 věcí nezvládnete a méně než 3 již není diverzifikace.
:)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

svabe, to je odvážné zjednodušení.

Teoreticky si dovedu představit dobře diverzifikovatelné portfolio ( dále jen D ) i s 2 komoditami.
Bohužel to však není moc reálné, těžko nalezneme 2 perfektně zrcadlově chovající se podkladová aktiva.

Opačný extrém je však již daleko reálnější.
Pokud někdo sice dodrží podmínku magické pětky ale nebude ho zajímat korelace takových aktiv, dopadne stejně jako kdyby D vůbec nedělal.
A na to jsem chtěl příspěvkem upozornit.
Znám více traderů co obchodují několik US indexů a žijí v iluzi, že tím plní podmínky D.
Budou si to myslet do doby, než dojde k nějakému zásadnějšímu otřesu na amerických akciových trzích.
Podobně je to pak u aktiv vázaných na jiné spouštěče.

Tedy diverzifikujte ale hlavně u toho přemýšlejte. ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Návštěvník

fi :
jistě v krajním případě platí, že i 2 již může rozrůzňovat a i účinně,
ale dopředu nikdo nemůže vědět jak se části portfolia budou chovat,
lze připustit i nahodilou různost, ale nahodilost výběru má i nahodilý výsledek

tu transformaci mého textu do polohy jak provádět D, to bude asi omyl
moje poznámka byla proč 5 nebo 3, ne, že tato čísla jsou pro diverzifikaci postačující, to by bylo opravdu hodně zjednodušující, ale to tam napsáno nebylo

možná by stálo za to i při čtení přemýšlet

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.