Diskuze k článku: Stavíme byznys jménem trading III

[Motley]

"Píšete o trendech. Pohledem zpět snad není nikdo, kdo by je neviděl a neurčil dle svého +/-kdy začínají a kdy končí. Poznáte ale už dnes zda zrovna v tom co vás zajímá začíná trend? a až kam vás vynese? OK, support/rezist: mnohé z nich bývají velice jasné a opět je (u)vidí snad všichni kdo na to koukají, jedno jak dlouho."

Ne nepoznám, to nepozná nikdo, vždycky je kompromis mezi spožděním naskočení do trandu a úspěšností obchodu, to je myslim zřejmý. Právě S/R v tomto ohledu ale hodně napomáhaj a myslim že je to takovej základ, bez kterýho se většina úspěšných traderů neobejde. To je můj názor a proto jsem o tom psal.

"V tom článku autor píše v začátku o "univerzálnosti". Pod pojmem "robustnost" se dá představit docela kdeco, pod "univerzálnost" se toho myslím vejde víc. "

Nechci slovíčkařit...

Podívejte se na dnešní "trh" - často se pohybuje doslova skoky. Co jde dnes -5%dolů, a co mě vyhodí na S/R, to jde dnes +3-5% nahoru. Poznat trend, na kterém se dá "vyvařit" a také v něm přestát ty houpance je obtížné, každý kdo chce zkusit se nechat vynést do profitlandu si holt musí ten svůj recept na OK výtah najít sám. Velmi těžko se o tom píše a velmi těžko se to hledá, protože ani ta zmíněná "univerzálnost" není "univerzální".

Samozřejmě, že každý si musí najít svůj postup jak poznat, kdy je trh v trand mode a kdy v range...Existuje spoustu zdrojů a rad od zkušenejch traderů...


"Pokud např. napíšete "Dávat stopy na úroveň pivotu nebo pod support a resistance může bejt dost platný protože je to odvozený z aktuální situace v trhu." tak OK, ale ten pivot či S/R má taky nějakou konkrétní peněžní hodnotu, pro každého jinou. Co přežijete na pivotu či S/Rvy, tam jdu ke dnu já. To nejsou jen nějaké body a čáry na grafu, to jsou taky a hlavně každého skutečné peníze."

Ja definuju pivot jako high (low) svíce, který je vyšší (nižší) než high (low) svíček před a za (nějakého počtu), z tohoto důvodu není problém pro mě výše rizika, protože kladu důraz hlavně na aktuální pivoty (nebo S/R)...Pokud se vám to takhle nelíbí, tak to samozřejmě nedělejte. Já jsem to psal jako to, co mi funguje. To ještě neznamená, že to bude fungovat někomu jinýmu: :)

[pinokio88]

Tak jsem provedl test robustnosti, hlavně jsem tedy zkoušel kombinace různých timeframe a kombinace různých stoplosů. Jelikož mě výsledky docela překvapily, tak jsem se rozhodl je zde zveřejnit. Jedná se o trh ER2 a VŠECHNY CENY (JAK PRŮMĚRNÉ TAK CELKOVÉ) JSOU UVEDENY PO ODEČTENÍ KOMISÍ. Je to backtest za celý rok 2007. Normálně jsem obchodoval (zatím jen papírově). s 3-minutovým timeframe a stoplosem $100: čistý zisk: $47 065 průměrný obchod: $24.86 počet obchodů: 1893 max. drawdown: $1 935 komise celkem: $9 465 (jsou odečteny od čistého zisku i od průměru) Zatímco mě překvapil minutový timeframe se stejným stop lossem $100: čistý zisk: $62 720 průměrný obchod: $12.25 počet obchodů: 5120 max. drawdown: $3 025 komise celkem: $25 600 (jsou odečteny od čistého zisku i od průměru) [bold] Teď by mě zajímal i váš názor (i třeba názor Toma). Myslíte si že je lepší mít celkově větší výdělky ale celkem nižší průměrný obchod nebo spíše vyšší průměrný obchod, méně obchodů celkem a méně dolarů celkem? [/bold] Mému brokerovi by se asi líbily obchody na minutovém timeframe, protože by mu šlo 30% z mého výdělku do kapsy, ale když by mi to vynášelo, tak bych ho podpořil mile rád. Děkuji za vaše připomínky S pozdravem pinokio88

[tomnes]

Pinokio,

dobrá práce, tak to má být.

Já bych šel rozhodně cestou 3 minutového grafu. Už kvůli tomu, že obchodovat 1 min. graf je psychicky totálně vyčerpávající.

[PET]

Pinokio88
zaráží mě u Vašich výsledků prům.obchod pouhých 24$.
Nevím jestli máte započítán skluz 1-2 body u každého obchodu do kterého půjdete( a budete vystupovat) marketem nebo stopem.
Pokud jste to nezapočítal a odečtete si 10(20) x 1893 = 18930$ (37860) od vašeho výsledku-tak Vám z robustnosti mnoho nezbude.
Pokud máte započítáno - O.K. je to ta lepší varianta.
PETr