Diskuze k článku: Stavíme byznys jménem trading III

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/financnik/byznys-jmenem-trading-3.html

[pinokio88]

Vypada to ze nam tady zacina vznikat velice kvalitni serial. Jeste realne neobchoduji, ale svou obchodni strategii mam sestavenou, v trhu ER2 od roku 2005 do soucasnosti je slusne profitabilni, ale po precteni dnesniho clanku uvazuji ze bych ji jeste proveril co se tyka timeframe a ruznou metodou vystupu. Podle meho velice kvalitni clanek ktery prinesl zase neco noveho.
Velice dekuji Tome.

S pozdravem
pinokio88

[rudolfduda]

Tyto testy jsou fakt hodně důležité a nakonec jsem v tom našel zálibu. Kromě testování vhodného time frame je asi zajímavé otestovat reange bars, které se používají ve Wodieho clubu. Máte s tím nějaké zkušenosti?

Díky za článek,
Ruda

[NLA]

tomnes,

z tvojej skusenosti prinasaju systemy ktore funguju na roznych trhoch alebo casovych pasmach lepsie vysledy ako prilis specifikovane OS? pytam sa predovsetkym na tvoju skusenost. ja mam ake take skusenosti s oboma tipmi a tazko povedat ktory je lepsi. robustnejsie systemy ktore su vsestrannejsie sa mi zdaju byt lepsie z hladiska toho ze si mozeme na tom samom OS pozriet rozne strany veci ku konkretnemu obchodu ale zaroven sa mi zda ze na vecsich TF to malokedy funguje tak ako by malo, zvlast pri beznom obchodovani do trendu, zda sa mi ze to uz nie je klasicke zvezenie sa na vlne s ostatnymi ale ze su to skor predpoklady (akoby uz bez davovel psychozy) ze by trend mohol pokracovat. na druhej strane malo univerzalne systemy sa mi javia ako dost presne cii uz na vstup alebo vystup, akurat teda ze su zakonzervovane v urcitych kolajach za ktore sa nemozme pozarat aby sme OS dodrzali a mnohokrat sa mi zda ze prave porovnanie s niecim inym by vela obchodov zachranilo. preto nedokazem povedat co je lepsie, tak sa pytam na skusenosti s tymito rozdielnymi OS.

[tomnes]

NLA,

nemohu říci, že bych měl lepší zkušenosti s OS které fungují na různých TF a trzích. Jde spíše o tu robustnost. Pokud daný OS funguje na jediném trhu, zkrátka a dobře mám obavy, zda-li nejde o přílišnou optimalizaci, nebo zda-li až se daný trh trochu změní, neotočí se můj OS pro daný trh do ztrát. Ve finále stejně nástroje které používám obchoduji většinou na jediném trhu, ale mám za sebou "test robustnosti", takže vím, že pokud to bude nutné, mohu bez problému použít na jiném trhu. A také mám lepší pocit, že daný nástroj je skutečně robustní.

[Kvida]

dobry den, zajimalo by me, jake casove obdobi pripadne pocet obchodu by mel tento "pred"backtest zahrnovat? Plati stejna pravidla jako u klasickeho backtestu - v pripade pozicniho zpusobu obchodovani alespon 100 obchodu na jeden trh? dekuji, kvida

[NLA]

Kvida,

v tomto ti asi nikto presne neporadi, je to individualne od toho z cim pracujes, a co znamena pozicne obchodovanie u teba (myslim casovu dlzku), ale vseobecne si to radsej zober na pocet obchodov aby nejaky dobry priemer vychadzal, casove pasmo by som daval az na druhe miesto, aj ked treba to sklbit, keby si bol ID tak rozhodne spravis velky pocet obchodov za mesiac a to este nci neznamena, take polrocne pasmo ukaze ovela viac. ale 100 obchodov by pri pozicnom uz bol slusne velky backtest. :)

[Kvida]

NLA, dekuji, potrebovala jsem si jen udelat nejakou ramcovou predstavu (tu)
kvida

[miciko]

to Kvida :-)
nic není rada ani tip ale:je zvykem si dávat všude kulatá čísla - 100, 200, 10, 50 ...dobře se to pak počítá, v tom to ale není, navíc i jinde zde si můžete přečíst že ok "zajetý" trader si nezadá limit kurz 100,00 ale dá 99,98 či 100,12 :-)
Pokud byste si dala práci a nastavila si jednu komoditu-akcii-měn.pár-cokoliv, , byla byste schopná najít nastavení takové, které by na tuto jednu věc pasovalo +/- velmi dobře. To není až takový problém, ale opravdu horší je najít to své tak, aby +/- vyhovoval na to co si vyberete jako "své", jedno co to bude.
Kolik času tomu dát a jak dozadu je každého věc, dovolím si být ale dost skeptik pokud jde o roky dozadu: klidně i roky zpět se dají projet softem či dokonce ručně, je to ale stále o pitvání historie.
Ano, na tom technická analýza stojí:sežvýkává data dozadu - ale ostré peníze jednou dáte do BUDOUCNOSTI = do té bílé díry napravo od akt.kurzu! A tam se může stát cokoliv a natvrdo řečeno: vaše/moje těžká "bota" a neukočírování pozice bude jen malá část jakéhosi průměru, který bude někdo jiný jindy pilně backtestovat.... A "robustnost" je také o tom přežít ve zdraví účetním, psychickém i fyzickém cokoliv co se tam napravo stane.
Cokoliv zde berte pouze a jenom jako jednu z možností, která vám může, ale klidně i nemusí OK sloužit a kterou si stejně budete muset "napasovat" na sebe, na své vnímání skutečnosti, na své podmínky...
Příklady kulhají, jeden si ale dovolím:
v botách které se mi líbí se mi ještě zdaleka nemusí dobře chodit. A když se mi v nich jde pohodlně chvilku, na dlouhé trase mi můžou zničit nohu-----a ona ta burzovní houpačka je spíš o těch tůrách nadlouho, tedy o botách pokud možno pevných a dobře udělaných, než o naleštěných lakýrkách někam na bál :-)

dobré, pohodlné a "robustní" botky na pochod burzou vám přeje
:-))

[Jiří S.]

K té analogii s botama musím dodat, že mě to připadá jako lézt s holínkama do vody něco zajímavého ulovit. No a když projede kolem parník, tak všechny malé děti potom suší a po výprasku bulí. Ti větší, kteří již mají bytelnější holínky, tak mohou do větší hloubky, nebo ustát větší vlny. Nakonec se loví z vlastní jachty a nebo se jen smutně kouká ze břehu.

Jiří

[NLA]

Jiri S.

(tu) tak je

[DavidP]

Dobry den,


chtel bych se zeptat k tem vybranym nastrojum a testovani jejich robustnosti. Chci se venovat studiu Woodieho CCI, coz je system s prokazanou robustnosti, ktery ma pomerne jasna pravidla vstupu a vystupu. Samozrejme jsem si vedom, ze u tohoto systemu je to taky dost o citu pro trh apod. Co mi neni jasne je, jestli test robustnosti musim v tomto pripade delat. Netyka se to pouze vlastnich systemu, ktere si ostatni traderi stavi z ruznych indikatoru a tak? Ja si predstavuju backtesting woodieho cci v podstate jako papertrading na historickych datech. Nebo to cele chapu spatne a mel bych zvolit jiny pristup? Premyslim o tom jestli by nebylo vhodne nesoustredit se pouze na woodieho cci, ale podivat se i na vas FinWin a mit tak vetsi rozhled a pak si opravdu vybrat to co mi sedi?

Diky za pomoc.
D.

[PET]

To fakt nevím, kdo to kdy prokázal, že WCCI je robustní systém. Pro někoho může být robustní pro druhýho ztrátový..Že to obchoduje Woodie rozhodně neznamená, že bude v profitu každý.
Dokonce jsou informace, že téměř všichni obchodnícim obchodující dle WCCI u určitého brokera jsou ztrátoví.
Věřte jen sobě a pokud si budete jistý, že máte systém se kterým budete v profitu na více trzích a ve více timeframech - budete mít robustní systém. Jak prosté a zároveň těžké...
Zdraví
PETr

[Motley]

Při hledání robustního systému, je myslim dost důležitej nějakej obecnej koncept, kterej je vidět na každym trhu a na tom dál stavět. Dobrý je chápat strukturu trhu. Každej trh se dá rozdělit na dvě fáze (vzhledem k danému tf). Na fázi kdy je v trandu a fázi kdy se pohybuje v nějakém menším range. Myslím že je to psaný i v manuálu, že je velmi prospěšný nakreslit si horizontály (např pivoty), který slouží jako takový orientační pásma pro pohyby trhu. Člověk potom líp vidí strukturu trhu a tendence pohybu. Obecnej koncept je i měnící se volatilita. Člověk brzo zjistí, že když se trand blíží ke svýmu konci, volatilita se zmenšuje a naopak. Na tomhle principu se dá taky stavět (Breakout systems apod.). Taky je dobrý chápat na čem jsou postavený všechny patterny typu ross hook, double botton apod. Zase to neni o ničem jinym, než o obecnym konceptu struktury trhu. Trh na svý cestě uptrandu tvoří vyšší high a vyšší low, když potom přichází změna trandu vyšší high obvykle selže, často trh zkouší prorazit range vyššího high víckrát a teprve až potom mění trand, takže když se nakreslí support low range, který vytvořil, tak se může sortovat jeho proražení apod..Jedna z nejzákladnějších věcí je podle mě kreslit support a resistance, pivoty jsou taky dost prospěšný. Indikátory jsou jenom o zvýraznění, co se děje v ceně a vždy zvýrazňujou pouze nějakou povahu ceny, v tomto smyslu mohou být dost užitečný.
Takže sestavování systému na těchto konceptech může např vypadat tak, že si nejřív najdu něco, co mi určí trand a potom zkusit obchodovat s trandem. Obtížnější než určit trand je zjistit kdy skončí. Vždycky jsou v trhu jenom varování, před koncem trandu, nikdy ne záruka. Docela dobrý je např nechat se varovat od momentum indikátoru nebo patternu. Někdy pomůže volume nebo třeba i vzhled svíčky. Všechno to je o nakoukání. Můžu taky pracovat na konceptu proražení range a třeba i skalpovat. Jednomu obchodník třeba vstupuje při proražení range prvních patnácti minut asi na jednu minutu a je to celkem úspěšná metoda. Chápat strukturu trh je taky super pro management svýho rizika. Dávat stopy na úroveň pivotu nebo pod support a resistance může bejt dost platný protože je to odvozený z aktuální situace v trhu.
Další nápady pak můžou přijít i z povahy konkrétního trhu. Např. že třeba v průměru třikrát za měsíc vznikne den kterej je celej v jednom trandu bez větších korekcí a close je blízko high (low) a open blízko low (high). Takový dny můžou nabídnout velkej zisk a můžou se tradovat jinak než jiný. V trandu se vyplatí bejt celej den a mít větší SL. Obvykle jim předcházej dny s nižší volatilitou nebo např gap nebo volume či proražení významější S/R atd.. Je dobrý si to napozorovat. Taky můžou bejt specifický hodiny v trhu, kdy se trh na chvíly změní. Např. u S&P kolem desátý hodiny často bejvá reverzní pohyb atd. Na tom je taky zajímavý stavět, i když to již nejsou tak robustní koncepty a vycházej již z konkrétního trhu. Jestliže si vezmu jeden trh na něj dám nějakej normální indikátor a vyoptimalizuju honoty na určitém časovém období, je hodně pravděpodobný, že to nebude robustní systém. Jestliže ale zkusim svůj systém postavit na obecnejch principech chování trhu, kterej bude fungovat na více TF a více trzích tak už mám větší pravděpodobnost, že bude funkční i v budoucnu. Každopádně každý musí získat důvěru k systému na základě svýho vlastního přesvědčení získaného z backtesu a nikdy se nespoléhat na to že to druhýmu funguje.
No asi jsem nenapsal nic novýho pod sluncem, nicméně chtěl jsem tím říct, že cesta ve svym základě nevede přes pochopení indikátoru ale pochopení ceny. Indikátor zvýrazňuje, cena řiká.
Motley

[miciko]

to Motley:
Píšete o trendech. Pohledem zpět snad není nikdo, kdo by je neviděl a neurčil dle svého +/-kdy začínají a kdy končí. Poznáte ale už dnes zda zrovna v tom co vás zajímá začíná trend? a až kam vás vynese? OK, support/rezist: mnohé z nich bývají velice jasné a opět je (u)vidí snad všichni kdo na to koukají, jedno jak dlouho.
V tom článku autor píše v začátku o "univerzálnosti". Pod pojmem "robustnost" se dá představit docela kdeco, pod "univerzálnost" se toho myslím vejde víc.
Podívejte se na dnešní "trh" - často se pohybuje doslova skoky. Co jde dnes -5%dolů, a co mě vyhodí na S/R, to jde dnes +3-5% nahoru. Poznat trend, na kterém se dá "vyvařit" a také v něm přestát ty houpance je obtížné, každý kdo chce zkusit se nechat vynést do profitlandu si holt musí ten svůj recept na OK výtah najít sám. Velmi těžko se o tom píše a velmi těžko se to hledá, protože ani ta zmíněná "univerzálnost" není "univerzální".
Je to stále dokola o jednom, jedno jak se to nazve.: jak přežít, vydržet a dobrat se zisku, nejlépe dlouhodobě a cíleně, ne náhodně.
Pokud např. napíšete "Dávat stopy na úroveň pivotu nebo pod support a resistance může bejt dost platný protože je to odvozený z aktuální situace v trhu." tak OK, ale ten pivot či S/R má taky nějakou konkrétní peněžní hodnotu, pro každého jinou. Co přežijete na pivotu či S/Rvy, tam jdu ke dnu já. To nejsou jen nějaké body a čáry na grafu, to jsou taky a hlavně každého skutečné peníze.
Přepočítávat si to vše = univerzálnost, robustnost atd = na svoje peníze povyžuji za nutnost, i když to zavání Harpagonem!
:-))