Backtesting

[ZOLLINO]

Prepacte mi opakovanu otazku,

Doteraz som si robil manualny backtesting na datach tak 1-3 mesiace dozadu. To co som najdlhsie backtestoval bol moj OS na datach za poslednych 9 mesiacov. Tento manualny backtest mi trval asi 2 mesiace a bol velmi narocny. Preto by som si rad tieto veci zautomatizoval, ked uz zijeme v 21.storoci v case pocitacov.

Z priehrstia informacii som si zatial nezodpovedal otazku ohladom testovania teorii a backtestingu. Aky nastroj sa da pouzit s datami napr z disktradingu k tomu, aby som si automaticky na zaklade urcitych podmienok dokazal vyfiltrovat urcite data? Napriklad ak sa chcem hrat s premarket rozpatim, potom potrebujem odcitat napriklad v Exceli prvy udaj dna a OPEN o 15:30, co mi da rozpatie premarketu. Toto by som potreboval spravit automaticky dajme tomu na 4-5 rokov dozadu. No neprisiel som na to ako, vy taketo veci nerobite manualne, vsak?

Jednoducho na to potrebujem data + soft. Data by som asi kupil z disktradingu, a soft by bol? TradeStation, Track'n'Trade, MSA? Co pouzivate vy? Dakujem.

[ZOLLINO]

Rad by som si v pocitacovom programe ktory mi doporucite s datami ktore mi doporucite (napr z disktradingu) rad urobil rozpatie premarketu. Vie niekto ako (automatizovane) na to?

[paveln]

ZOLLINO Když něco podobnýho dělám, tak si to chci zobazit nějak přehledně graficky - čísla mi moc nic neříkají. Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm. Trade Navigator používám proto, že podobný věci jako chceš ty, mně v něm trvají udělat maximálně 5 minut. A to z toho času minimálně 3 minuty nastavuju barvy aby to pěkně vypadalo :) Udělal jsem to takto: 1) u trhu ES jsem nastavil aby se mi zobrazovaly data jen 22:30 - 15:30, tedy premarket 2) z toho jsem vytvořil jedinou svíčku - dal jsem timeframe 1440 minut = zobrazily se mi denní svíčky, který jsou tvořeny jen daty z premarketu 3) pod to jsem si dal indikátor, který mi ukazuje range celé svíčky, range těla svíčky a range i s gapem + průměrnou range celé svíčky 4) a úplně dolů jsem přidal volume - to je volume jen premarketu, s průměrem (tu)

[ZOLLINO]

Dakujem velmi pekne za celkom detailne vysvetlenie, no ja naopak, by som sa rad zameral na data. Rad by som analyzoval premarket range s range dennej seansy, ci je tam nejake prepojenie/korelacia. Toto pre 3-4 roky dozadu a to sa inak ako automatizovane, ciselne asi neda. O inych instantnych datach (cize kvalitne tickove data na stiahnutie) ako z Disktradingu neviem, takze asi pouzijem tie a skusim pohladat nejaky program na ich import/citanie a analyzu.

Aj ked otazka je stale nezodpovedana, dakujem za pozitivne nasmerovanie. Skusim na to nejak prist...

[paveln]

ZOLLINO

Otázku jsem ti odpověděl. Psal jsem ti:
Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm.

Jednodušší je podle mě si ty data předzpracovat v Trade Navigatoru nebo jiném programu a pak je teprve uložit do Excelu. Anebo se dají uložit rovnou, jak potřebuješ. V TN jsou kvalitní data a je na měsíc trial zdarma.

[Boobbiikk]

Dobrý den.
Používám počítač Macbook od fimy Apple a tak jsou pro mne programy běžící pod Windows nepoužitelné.
Respektive, nechci je používat a hledám backtestovací software pro počítače Mac a jeho OS X.
Pro začátek pokud možno free a s možností stáhnout si intradenní data.
Díky.
Pepík.

[mikky182]

booobbik:
Ak nechces pouzivat Win tak asi think or swim bude jedna z moznosti, tam si mozes robit backtest a potom to uz len das to excelu..

[LeeTo]

to boooobbik:
nebo zkus tohle www.parallels.com/eu/products/desktop/ a udelej si instalaci windows jen na obchodovani. :)

[mikky182]

Leeto,Bobik:

nedoporucoval by som na live obchodovanie parallels, vm a ani ine emulatory, ked uz tak cisto cez bootcamp vytvorit Win sekciu a logovat sa tak, len cisto kvoli stabilite.. inak na backtest preco nie..

[Boobbiikk]

Díky za ochotu, ale nechci radit jaké emulátory Windows, ale jaký backtestový software na Maca.
Asi tady všichni používají WIN.
Nedá se nic dělat.
Pepík.

[jirkan99]

Dobrý večer všem,
o Macich toho moc nevím, ale zato toho docela dost vím o virtualizaci v praxi a proto mi není dost dobře jasné proč tu všichni píší o nestabilitě NT ve virtuálním prostředí. V čem se NT liší od ostatních SW. Nebo je tak nestabilní ze své podstaty?

Jirkan

[P.i.e.t.r.o._l.]

to minarik : tady je můj backtest můžeš porovnat. A equity pro long a short zvlášt :) možná že dělám chybu já v backtestu :)

[P.i.e.t.r.o._l.]

a tady takový přehled ještě :)

[mikky182]

bobiik:
ak si pozres moj post mas tam think or swim ako jedna z moznosti, dalej maj rozne front end platformy od roznych brokerov napriklad etrade.
jirkan:
nebola rec o NT ale specificky o macu ak mas 2 moznosti a jedna je ist priamo jeden OS s jednym narocnym programom na OS alebo mat OS v OS a v tom program ktory je narocny na OS a ked chces/potrebujes aby ti nepadal system nikdy alebo naozaj len velmi malo, ktora z moznosti je lepsia alebo by mala byt stabilnejsia? Pri tradingu sa mas starat o ine veci ako to ze musis teraz restartovat pocitac lebo nieco nejde ako ma ;) toto je moj osobny nazor ja to riesim priamo cez bootcamp a parallels pouzivam len obcas. Uz ale dost bolo o offtopic vlakno je o backestingu (tu)

[stranger]

Ahojte
potreboval by som pomoct s mozno nejakou balanou vecou ale pre istotu sa opytam.
Mam definovany obchodny plan s pravidlami, mm atd. momentalne backtestujem uz 2 mesiac. cize mam 70 obchodov zbacktestovanych a zapisanych. Taktiez v ramci backtestu je plan zbacktestovat cely rok.
Ale vcera som skusil zapojit do systemu PivotPoints. pomocou ktorych viem lepsie identifikovat kedy z trhu vystupit.

A moja otazka znie mal by som pokracovat v prvotnom plane a zbacktestovat cely rok bezohladu na to ake vylepsenia tam najdem a pripadne vylepsenia zahrnut do OP az po zbacktovani celeho roka odznova. Alebo mam uz teraz zacat znova ked mam este len za sebou 70 obchodov ale tento raz zakomponovat do OP aj tie PivotsPoints ktore som objavil zeby mi mohli byt napomocne?

Stalo sa vam to uz? ako ste postupovali?


Dakujem
Lukas