Backtesting

[m1LHAUS]

majkll:

To je pravda... Dobry napad s tim vyfiltrovanim(tu) thx

[ZOLLINO]

Prepacte mi opakovanu otazku,

Doteraz som si robil manualny backtesting na datach tak 1-3 mesiace dozadu. To co som najdlhsie backtestoval bol moj OS na datach za poslednych 9 mesiacov. Tento manualny backtest mi trval asi 2 mesiace a bol velmi narocny. Preto by som si rad tieto veci zautomatizoval, ked uz zijeme v 21.storoci v case pocitacov.

Z priehrstia informacii som si zatial nezodpovedal otazku ohladom testovania teorii a backtestingu. Aky nastroj sa da pouzit s datami napr z disktradingu k tomu, aby som si automaticky na zaklade urcitych podmienok dokazal vyfiltrovat urcite data? Napriklad ak sa chcem hrat s premarket rozpatim, potom potrebujem odcitat napriklad v Exceli prvy udaj dna a OPEN o 15:30, co mi da rozpatie premarketu. Toto by som potreboval spravit automaticky dajme tomu na 4-5 rokov dozadu. No neprisiel som na to ako, vy taketo veci nerobite manualne, vsak?

Jednoducho na to potrebujem data + soft. Data by som asi kupil z disktradingu, a soft by bol? TradeStation, Track'n'Trade, MSA? Co pouzivate vy? Dakujem.

[ZOLLINO]

Rad by som si v pocitacovom programe ktory mi doporucite s datami ktore mi doporucite (napr z disktradingu) rad urobil rozpatie premarketu. Vie niekto ako (automatizovane) na to?

[paveln]

ZOLLINO Když něco podobnýho dělám, tak si to chci zobazit nějak přehledně graficky - čísla mi moc nic neříkají. Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm. Trade Navigator používám proto, že podobný věci jako chceš ty, mně v něm trvají udělat maximálně 5 minut. A to z toho času minimálně 3 minuty nastavuju barvy aby to pěkně vypadalo :) Udělal jsem to takto: 1) u trhu ES jsem nastavil aby se mi zobrazovaly data jen 22:30 - 15:30, tedy premarket 2) z toho jsem vytvořil jedinou svíčku - dal jsem timeframe 1440 minut = zobrazily se mi denní svíčky, který jsou tvořeny jen daty z premarketu 3) pod to jsem si dal indikátor, který mi ukazuje range celé svíčky, range těla svíčky a range i s gapem + průměrnou range celé svíčky 4) a úplně dolů jsem přidal volume - to je volume jen premarketu, s průměrem (tu)

[ZOLLINO]

Dakujem velmi pekne za celkom detailne vysvetlenie, no ja naopak, by som sa rad zameral na data. Rad by som analyzoval premarket range s range dennej seansy, ci je tam nejake prepojenie/korelacia. Toto pre 3-4 roky dozadu a to sa inak ako automatizovane, ciselne asi neda. O inych instantnych datach (cize kvalitne tickove data na stiahnutie) ako z Disktradingu neviem, takze asi pouzijem tie a skusim pohladat nejaky program na ich import/citanie a analyzu.

Aj ked otazka je stale nezodpovedana, dakujem za pozitivne nasmerovanie. Skusim na to nejak prist...

[paveln]

ZOLLINO

Otázku jsem ti odpověděl. Psal jsem ti:
Dělám to většinou v Trade Navigatoru od Genesis, případně si ty výsledky exportuju do Excelu a zpracuju pak ještě v něm.

Jednodušší je podle mě si ty data předzpracovat v Trade Navigatoru nebo jiném programu a pak je teprve uložit do Excelu. Anebo se dají uložit rovnou, jak potřebuješ. V TN jsou kvalitní data a je na měsíc trial zdarma.

[Boobbiikk]

Dobrý den.
Používám počítač Macbook od fimy Apple a tak jsou pro mne programy běžící pod Windows nepoužitelné.
Respektive, nechci je používat a hledám backtestovací software pro počítače Mac a jeho OS X.
Pro začátek pokud možno free a s možností stáhnout si intradenní data.
Díky.
Pepík.

[mikky182]

booobbik:
Ak nechces pouzivat Win tak asi think or swim bude jedna z moznosti, tam si mozes robit backtest a potom to uz len das to excelu..

[LeeTo]

to boooobbik:
nebo zkus tohle www.parallels.com/eu/products/desktop/ a udelej si instalaci windows jen na obchodovani. :)

[mikky182]

Leeto,Bobik:

nedoporucoval by som na live obchodovanie parallels, vm a ani ine emulatory, ked uz tak cisto cez bootcamp vytvorit Win sekciu a logovat sa tak, len cisto kvoli stabilite.. inak na backtest preco nie..

[Boobbiikk]

Díky za ochotu, ale nechci radit jaké emulátory Windows, ale jaký backtestový software na Maca.
Asi tady všichni používají WIN.
Nedá se nic dělat.
Pepík.

[jirkan99]

Dobrý večer všem,
o Macich toho moc nevím, ale zato toho docela dost vím o virtualizaci v praxi a proto mi není dost dobře jasné proč tu všichni píší o nestabilitě NT ve virtuálním prostředí. V čem se NT liší od ostatních SW. Nebo je tak nestabilní ze své podstaty?

Jirkan

[P.i.e.t.r.o._l.]

to minarik : tady je můj backtest můžeš porovnat. A equity pro long a short zvlášt :) možná že dělám chybu já v backtestu :)

[P.i.e.t.r.o._l.]

a tady takový přehled ještě :)

[mikky182]

bobiik:
ak si pozres moj post mas tam think or swim ako jedna z moznosti, dalej maj rozne front end platformy od roznych brokerov napriklad etrade.
jirkan:
nebola rec o NT ale specificky o macu ak mas 2 moznosti a jedna je ist priamo jeden OS s jednym narocnym programom na OS alebo mat OS v OS a v tom program ktory je narocny na OS a ked chces/potrebujes aby ti nepadal system nikdy alebo naozaj len velmi malo, ktora z moznosti je lepsia alebo by mala byt stabilnejsia? Pri tradingu sa mas starat o ine veci ako to ze musis teraz restartovat pocitac lebo nieco nejde ako ma ;) toto je moj osobny nazor ja to riesim priamo cez bootcamp a parallels pouzivam len obcas. Uz ale dost bolo o offtopic vlakno je o backestingu (tu)