Backtesting

[kuwaa]

Dobrý den,
má prosím někdo zkušenost s finwin Backtesterem? Testuji jen krátce a všimnul jsem si, že mi při některých obchodech excel počítá u paternu 2v B/E tam ,kde by neměl. Když jsem kontroloval nastavený SL a PT, tak bych měl být určitě v zisku. Nepamatuju si, že bych v tabulce něco měnil. V kolonce "SL posun při" mám 200 a "B/E + kolik" mám 1.
Úplně mi to teď zablokovalo testování a trávím hledáním v diskuzi už hodně dlouho a nic jsem zatím nenašel.Poradíte mi prosím?
děkuji
Zdeněk

[michal-administrator]

kuwaa:

dotazy k FinWin Backtesteru prosím řešte ve vláknu k workshopu backtestování..

díky,

michal

[kuwaa]

Michal:
omlouvám se :) Úplně jsem to tam přehlédl.Často se v tom množství diskuzí ztrácím :)
zdeněk

[lucifer66]

haj, tak trocha si otukavam toho NJ a tohorocne data za TF2010, ako som niekde spominal ze prve som to daval cez replay kde mi nerobilo uvodne indikatore prvych zopar sviecok, a potom som to vyriesil, a tak ma napadlo... jo a testujem to podla metod uvedenych v knihach intradenych obchodnik, a sprievodca financnika tu z webu. a kedze som prve precital indradenne obchodovanie tak, cely 2010 testujem na volume2000 , nejako to nevychadza az tak zle a som si nato napokon zvykol, neviem ci to este stale je aktualne to volume, ci ako, ale...

ze vlastne to ze mi zacalo pocitat indikatory od kazdeho dna od zaciatku to nemusi byt az take zle, niektore trendove dni vyzenu ukazovatele do vesmiru, a dalsi den ked clovek pozera na otvorenie a tie sviecky, tak tam je jasny downtrend po korekciach, no ono to stale nepretalo ani jeden EMA resp je to niekede medzi , ktore su dost daleko odseba tie priemery, a keby to pocitalo od zaciatku dna, sice by mi tam chybali v uvode ukazovatele ale potom by mi to davalo hned signali ze tie indikatory by neboli zanesene az tak od minuleho dna... no neviem ze co je lepsie alebo spravnejsie a ci je stym nejaka skutocnost...

...inac backtestujem krokovo po svieckach, cize neviem co pride, a PT si najnovsie stanovujem podla roznych s/r urovni, cize mi niekedy vychadza ze sl je 120 a idem si po zisk 100 ked vidim ze je tam silna hranica ale vsetko nasvedcuje ze to pojde mojim smerom, tak si po tych sto pojdem, ako ked je priestor tak to mam nastavene na zhruba SL1,2/PT2

je to zatial take okukavacie backtestovanie, mam natestovane asi tak 4 mesiace s tvrdym 1,2/2 , a 4 s volnym, pri oboch systemoch to vychadza celkom fajn, a to ratam aj s 10dol na poplatok, a hlavne posledne testovania robim co najprisnejsie a nehladam si dovody ze by som vystupil asi tu alebo asi tu keby doslo na lamanie chleba , snazim sa to brat ze ked uz daco spravim ta uz je to nenavratne...

bol by som rad ak by mi niekto dal nejaky koment k mojmu postupu a k tym ukazovatelom, alebo tak vseobecne, na co sa viac zamerat a naco menej...

[navratil]

Zdravím. Mám trochu problém se zvládnutím velkého objemu dat z backtestu, nebo možná spíš z analýzy obchodů, určené pro doladění obchodního plánu. Když vezmu evidenci potenciálních obchodů, poznámky k nim a ještě screenshoty nejlépe několika vyšších TF pro přehled, tak mám velký problém se v té hromadě dat vyznat, nějak ji rozumně analyzovat. Pokud budu mít vzorek 100 obchodů, ke každému 4 obrázky a textový popis, nenapadá mě jak to použít, jak z takového množství získat informace, aniž by mě to zahltilo. Chtěl bych tedy požádat o pár tipů, jak se vypořádáváte s velkým objemem dat pro analýzu. V excelu si analýzy obchodů udělám, jde mi spíš o ty diskréční informace, poznámky, situace na grafech a podobně. Díky.

[P.i.e.t.r.o._l.]

Zdravím :)

Myslím že dobrým řešením by mohl být J.A. tester sám ho používám. Dej si zde do vyhledávače a mrkni nato :)

[iigis]

Ja používam excel myslím že tento program dosť ponúka aj keď nieste počítačovo zdatný (ako ja:)) na diskréčne informácie a poznámky k obchodu stači vložiť komentár ktorý sa ti sám skryje a potom už na neho len ukážeš myšou a on sa ukáže. a na screeny k obchodom tiež len klasicky hypertextové prepojenie najdem si uložený obrázok a ono ho potom otvorý:).

[navratil]

Díky, ale radíte mi opak toho, na co se ptám :). Jak prakticky ze 400 screenshotů nebo 100 popup poznámek v excelu napozorovat nějaký pattern nebo typickou situaci? V excelu samozřejmě umím, ale u 20. poznámky nevím, co bylo v 1., u screenshotů zrovna tak, takže to za chvíli končí zmateným klikáním a listováním ve stylu "kde jsem sakra tohle už viděl". Pokud to zvládáte, tak to prosím vysvětlete nějak polopatičteji. Já pokud mám takovou hromadu dat v kompu, tak se v ní prostě ztratím a bohužel moc nepomáhá ani hromada vytištěných papírů.

[Rob99]

2 navratil:

No v tomto pripade se da jedine poradit lepsi evidence, aby jsi byl schopen rozumne filtrovat podle svych parametru ktere potrebujes hodnotit. Takze jestli mas napr. v exelu vsechny obchody vcetne screenu, pak dopln ke kazdemu obchodu informace, podle kterych by si dany obchod mohl najit. Napr.
- o jaky typ dne se jedna (trend, swing, chop)
- jaky vstupni a vystupni patern jsi pro obchod pouzil => vytvorit si databazi (nebo seznam) techto paternu
- v jakem rozpeti bylo open range, rozpeti dne apod.
- jak dlouho jsi byl v obchodu
- jak velke volume probehlo za obchod a jake bylo denni volume
a tak dale...

Pak muzes obchody podle toho filtrovat, a hned buded vedet napr. jake volume provazi trendove dny, jake chopove, jak dlouho jsi prumerne v ziskovych a jak dlouho ve ztratovych obchodech, takze prijdes na to, ze kratke obchody jsou vetsinou ztratove atd.

Co se tyce vytistenych screenu (jestli je mas), tak si je rozdel prvne na dve hromady. Win/Lose. A pak jeste na dve. Ve win vyber ty s PT a s nejlepe vykreslenymi paterny, z tech ztratovych vyber ty ktere skoncily plnym SL. Zjisti co maji tyto obchody spolecne a podle toho se muzes dal ridit.

Nic moc vic me pri takovem zpusobu evidence dal nenapada (tim nechci rict ze je spatna probuh) Ja na to mam vlastni soft, takze primou zkusenost s takovouto evidenci nemam, ale kdybych nemel jinou moznost nez excel aspol. tak bych to delal nejak takhle. Zkratka a dobre... Informace se stava cennou v okamziku, kdy je k ni rychly pristup a da se s ni dal pracovat. System jakehosi oindexovani vsech obchodu timto stylem, by ti mohl pomoct. (Samozrejme to nepujde bez znalosti programovani ve VB pro excel, ale rikas ze s excelem umis, takze to pro tebe muze byt cesta)

At se dari
Rob

[navratil]

Robe, díky za tipy, zkusím co to udělá.

[Milos0]

Zdravim!
Som uplny zaciatocnik, vasu stranku som nasiel nedavno a ma velmi zaujala. Vytlacil som si aj komoditny manual a precital som si ho, aj knihu : Kompletny pruvodce obchodovani komodit (ktoru som sice este celu neprecital ale pracujem na tom :)) Mam par otazok lebo cital som nieco v diskusiach, ci na financnikovi a aj v knihe ale niektore nazory su rozsielne a tak by som si to rad ujasnil. takez:
1. Backtesting: k tomu aby som mohol backtestovat potrebujem softver? Lebo co som pozeral na viacero odkazov, tak nikde nie su historicke data, a aj ke som nasiel napr: tfc-charts.w2d.com/hist_CN.html , tak tie grafy su take male ze tam skoro nic nevidno nehovoriac o tom ze pouzit nejke indikatory atd. Takze ako to je s grafmi pre backtesting? A aj ked si kupim nejaky program napr Track N Trade co mate prezentovany aj na tejto stranke za cenu 197 dolarov tak uz v tom budu historicke data, cize uz nic nemusim dokupovat? A az potom ked zacnem obchodovat tak si predplatim "zive data" za mesacny polatok? Spravne som to pochopil?
2. Obchodni dennik: nasiel som viacero obchodnych dennikov v tychto diskusiach. Niektore boli jednoduche no inym som ani poriadne nerozumel, lebo bolo tam toho na mna trocha vela :D Ale dajme tomu ze som si vybral jeden ktory mi sedi, ale ako si do neho zapsiem udaje? Ked napriklad budem obchodovat pozicne, cize budem sledovat denne grafy, tak jedna denna ciarka na grafe moze znamenat aj niekolko desiatok az stoviek dolarov. Ked to pouzijem pre moj backtasting, cize bude tam nejaky podnet pre vstup, tak aku hodnotu dna mam pouzit? High/low/open/close?? Lebo ja tam uvidim iba jeden den a nie presny cas a presnu cenu v tom case, kedze je to denny graf. Ci musim na to pouzit intradenne grafy?
Tak budem rad ak mi niekto na nieto otazky da odpoved.
Diki

[m1LHAUS]

Ahoj,
tenhle trivialni dotaz tu uz urcitezaznela mnohokrat, ale ja to proste nenasel:( Takze mi bude stacit jednoducha odpoved od zkusenejsiho tradera.;)

Mam pred sebou svuj prvni backtest a chci se zeptat, jestli mam backtestovat pouze obchodni hodiny v kterych se chystam obchodovat i pozdeji zive. Moje predstava je obchodovat intradenne trh TF od 16h do 18h. A uskutecnit cca 1-3 ochody denne v tomhle case.
Nebo backtestovat cele dny s vetsim poctem obchodu na den? Sice ziskam v kratsim case vice dat na vyhodnoceni systemu, ale to by podle me ovlivnilo vysledek celeho backtestu. Protoze volativita se behem dne meni.

Predem Dekuji za jakou koli reakci. :)

[majkll]

milhaus:

co bys řekl ty sám?? co myslíš, že je lepší??

majkll

[m1LHAUS]

majkll: Ja bych rekl, ze bych mel backtestovat ty same podminky, ktere chci v budoucnu obchodovat.
Ted to po sobe ctu a skoro jsem si odpovedel sam :D Nebo ne?

[majkll]

milhaus:

jj..obecně se většinou backtestuje opravdu úsek, který chce člověk obchodovat i živě..tj. tvoje vlastní odpověď je ok...ale na druhou stranu je potřeba, aby byl systém robustní, tj. měl by fungovat na jakémkoli časovém úseku podobně..tj. backtest na určitém časovém úseku má za cíl dát ti představu, kolik obchodů denně můžeš v tomhle časovém úseku očekávat, jaké ztrátové série atd..pokud budeš testovat celý den, tak je to taky uplně ok, ale vyfiltroval bych si pak tu část dne, kterou chci obchodovat a podíval se na konkrétní parametry zvlášť..a následně i srovnal s celodenním obchodováním..ukáže ti to, jak je systém z hlediska časového rozložení robustní..

majkll