Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Komunita:
Hledat v
  • Více možností...
Najít obsah, který ...
Hledat výsledky v ...
Diskuze Sledované příspěvky Žebříčky

Diskuze k článku: Než vstoupíte do obchodu 1: jaký je aktuální charakter trhu?


Doporučené příspěvky

Zdravim,

Tomasi, mozna to bude znit jako klise, ale tenhle dnesni clanek je vskutku vyborny. Venuji se tradingu studijne necele 2 roky a na tohle jsem nepomyslel ( asi toho bude i vic ). Vzdy jsem mel dojem, ze volatilita pro urcity trh je jaksi typicka a moc se nemeni. Sledovat volatilitu a podle toho se na trhu chovat mi prijde rozumne. Tak jeste jednou diky.

pioneer.64

Link to comment
Sdílet pomocí služby

diky moc za článek
momentalně se věnuju papertradingu a právě svýšena volalita trhu mi děla docela problémy u SL. Jsem začáteční a tento problém jsem nebral vůbec v potaz. Mylně jsem se domníval že čím větší volalita tím budu mít větší zisky ale jaksik mi to nevychazi.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

No, já jsem už opatrná a když je zvýšená volatilita, do trhu nelezu. Zkoušela jsem si na demu, co to udělá-"obchodovala" jsem při vyhlášení FEDu (live bych do toho nikdy prozatím nešla). Během zlomku vteřiny jsem měla 980$/1 kontrakt-ale stejně tak to mohlo být mínus. To mě přesvědčilo, že obchodování při vyhlašování důležitých reportů je (pro mě) sebevražda, tam je volatilita naprosto extrémní. Ale někdy se stává, že i během dne bez nějakého zjevného důvodu se trh zblázní (obchoduji ER2) a je "vymetací" pro menší účty, které si nemohou dovolit vyšší SL. I když mám správný odhad směru trhu, i když vše říká, že je to podle pravidel, stejně do toho nelezu, protože SL 200$ si prozatím dovolit nemůžu, a tak obchod radši oželím. Ano, volatilita trhu je nesmírně důležitá. Jen jsem si to zatím nezaznamenávala do deníku-dobrá připomínka, Tomáši. Hned dnes bude v mém OD o kolonku více.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Skvělý článek. Volatilita je velmi důležitá i pro mně. Patří mezi základní parametry, které vyhodnocuji při obchodování - slouží mi ke stanovení SL (k určení rizika, tím pádem i to, zda do obchodu vstoupím či nikoliv). Když jsem psal dotazy ohledně volatility při obchodování spreadů, většinnou mi bylo odpovězeno ...cena spreadu mě zajímá pouze na konci dne... Jenže když se podívám na intradenní graf spreadu - nestačím se divit, jaké tísíce dolarů volatility se objevují na intradenním grafu spreadu, přitom denní graf byl 10x klidnější.
Mám-li dodržovat určitou míru rizika dle obchodního plánu, musím se podívat na intradenní graf, i když to všichni tak nějak nedoporučují...
Teď nevím, jestli chápu špatně volatilitu spreadu nebo jestli je tento jev nevýhoda v obchodování spreadu
Zdraví Lukas

Link to comment
Sdílet pomocí služby

já používám indikátor TSR daily range calculator, kterej mě říká denní rozpětí trhu. Při výběru kterej trh obchodovat se řídím právě tímto indikátorem, tzn. pokud mám několik trhů se stejným spreadem, jdu do toho, kde je větší volatilita (resp. denní volatilita). Je to dobré vodítko? Díky za rady.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Zdravíčko ;)
to ajdam:
ATR je výborná pomůcka pokud víte co jeho hodnota znamená a jak jí použít.Někde jsem slyšel Tomáše z finančníka utrousit že ho používá k managování SL.Vynechal jsem bohužel kurz indikátorů, takže nevím jak ho používají, nebo učí jiní, ale ta myšlenka mě oslovila a tak jsem ji zkusil rozvynout.Ono totiž když si uděláte trochu obsáhlejší backtest, zjistíte že jsou ne dny, ale třeba i měsíce kdy je volatilita velmi nízká a naopak.
V případě že si vygenerujete backtestem nějaký pevný SL, tak jste si vlastně vytvořili jakousi zprůměrovanou hodnotu která je pak ve volatilním období malá a v klidovém stavu zase zbytečně velká-tudíž asi nic ideálního.Takže možnost indikátoru který by mi napověděl jestli SL přitáhnout, nebo zvětšit v daném trhu mě nadchnul a zařadil jsem ho do testů.Nekoukám na to jaké dělá klikyháky, jen prostě opisuji číselnou hodnotu při vstupu do pozice.
Volatilita se dá samozdřejmě zjistit například z velikosti svíček, nebo když si pustíte trh na větším timefrime aby jste viděli že to je dneska nějak divoký.Ale v rámci zjednodušení nechci otvírat další okna a svíčky už musíte mít trochu nakoukané.Mě vyhovuje že ATR se dá jasně zapsat do deníku a když příjdu k trhu, kouknu na číslo a vím že je to moc, normál, nebo málo.
Zkoušel jsem postavit systém na YMku.Díky ATR jsem poznal mnoho charakteristik k určitým patternům.Například trendové patterny jako třeba ZLR potřebují určitou sílu trhu.Díky testům jsem zjistil že pod určitou hranici ATR nemá smysl obchod brát.Naopak čím vyšší ATR je tím větší úspěšnost můžu čekat.Určitý násobek ATR se dá u trendových patternů také využít i k určení PT.Doporučuju vyzkoušet.Velice mi to zlepšilo výsledky ;).Vychází to tak dobře že jsem začal přemýšlet i nad něčím jako otočka na PT ATR..
Toto ale neplatí u patternů protitrendových.U těch se dá použít ATR na určení SL.Ale například u DT\DB, nebo u Ghosta je velké ATR napováženou a je tu důvod k zamyšlení zda obchod vzít.U těchto formací se totiž trend zpomaluje, váhá a obrací, tudíž i volatilita by se měla zmenšovat.
ATR mi pomohlo i třeba u divergencí.Vím že moc nezabírají při prudkém trendu, ale nějak mi dělalo ze začátku problém poznat třeba na EMA 34 úhel kdy je trend velký, nebo ještě v normálu.Sierra mi totiž obraz deformuje tak aby svíčky zůstávali v určité velikosti nezávisle na cenovém rozpětí.Takže potom i úhly EMY jsou deformované.Asi to jde nějak přenastavit, ale já to vyřešil ATR.Mám prostě backtestem danou hodnotu nad níž se divergence nevyplácí a je to.
To jsou mé poznatky o ATR.Třeba to někomu pomůže.
Hodně zdaru v obchodech..
Tom.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Už asi piaty alebo šiesty krát sa mi na finančníku stalo, že som buď práve riešil problém, alebo som "stál" zamrznutý a nevedel ako ďalej a vtedy sa tu objavil článok práve k môjmu problému. Takže opäť vďaka. Niekedy mám pocit, že to je vyššia moc. ;) Ale k veci. Práve už cca mesiac riešim prispôsobenie jednak vstupov a jednak aj SL volatilite. Mám takú predstavu, že obch. systém by mal "dýchať" s trhom. Uvediem príklad ako som na to prišiel. Zoberme povedzme menový pár GBPUSD h4 timeframe. Stačí si napr. pre kontrolu nastaviť ATR na nepoužiteľných 120(cca 1 mesiac) a veľmi ľahko uvidíte, že takáto štatistická volatilita sa tu hýbe v rozmedzí 0,0030-0,0075. Tzn. sú týždne ba aj mesiace keď je to na minime a potom príde obdobie keď sa to zvýši o 100%. Takže pevný SL môže byť občas zbytočne veľký a Občas krátky (hoci doteraz používam pevnýSL). Zatiaľ skúšam pri úvodnom SL zadať vstup +/- max. hodnota ATR3 za posledných 6 sviečok (24 hod.) A celkom to funguje. Posun SL potom uskutočňujem takou vlastnou krivkou, ktorá je v úvode tvorená open +/- ATR20 a postupne sa prepracuje na priemer medzi open+/-ATR20 a LWMA(high/low)8. Tak takto si to ja komplikujem. :D Ale keď to bude fungovať, tak to stojí za to. No a vstupy sa snažím riešiť podľa williamsa cez open +/- ATRx. Ale to je zatiaľ moc komplikované na vysvetlenie. .
Ešte raz vďaka za článok.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Dekuji Tomasovi, super clanek, presne to na co clovek zacne casem prichazet i sam, kdyz na ten monitor kouka dost dlouho :))

Tom77: Diky moc za info, mam podobne zkusenosti, ovsem ted to ladim v zavislosti na RB(pravdepodobne alternativni tickovy graf s ATR), tam je totiz ATR problem, jde videt jen rychlost RB. Ale dobre postrehy, volatilita je dalsi z veci kterou se nevyplaci prehlizet ;)

Link to comment
Sdílet pomocí služby

tom77:
Chop zone indikátor zobrazuje barvičkama úhel EMA34. Ale je vhodné seštelovat si obratové přechody ( z "-" do "+" a naopak) tak aby na něm nebyly jenom dvě barvy. Krom toho a krom jiného používám ještě pevnou výšku barového okna kde si nechávám čmárat obvyklé úletové hranice o jedno a šest poschodí vejš.

Když už si nabiju protože byl úlet větší (stoploss podle mě v tu chvíli nemá smysl), tak si nastavím několik budíků a jdu si v klidu lehnout a pak pro jistotu tolik nehamouním protože to už se zase obvykle nevyplácí (tam by už byl stoploss nutností, ale vhodnější je použít PT či při sebemenším náznaku zpětného obratu to bez milosti típnout když už je v banku víc než jsem tam dal když jsem vstup zvrtal).

Link to comment
Sdílet pomocí služby

Jiří S.:
Jak funguje Chop zone vím.Mám ho i seštelovaný stejně.Jen mě nenapadá podle jakého klíče to použít na divergence.Člověk by si musel asi počítat kolik barů už to má jinou barvu a pak to nějak hodnotit.Možná by to šlo.Mě se ale právě na ATR líbí že u testů jen napíšu číslo a jedu dál.Pak si to v excelu můžu přes automatický filtr přebrat a vyhodnotit daleko rychleji a snáz.
Ještě mě trochu mate výraz pevná výška barového okna..Tím je myšleno co?Horizontální linky nastavitelné v Sieře?Ty mě osobně ruší.Ale možná se mýlím.Můžeš to trochu objasnit?
Díky Tom.

Link to comment
Sdílet pomocí služby

×
×
  • Vytvořit...

Důležitá informace

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy.