klouzavý průměr + support/resistance

[tomnes]

Bohdane,

toto je "odvěký" problém. Skutečně existují tak zvaní "skalpeři", kteří vědí, že nad/pod SR úrovněmi je mnoho příkazů a proto se tu a tam za takovými příkazy vydají, avšak pouze na moment, aby mohli vzít pár ticků. Chce to dvě věci. Jednak najít vhodnou pozici umisťování - SL a vstupů - ne vždy hned těsně nad/pod SR. Navíc pokud kdokoliv obchoduje na základě S/R a i staví nad/pod SR své vstupy, měl by sledovat volume. Obzvláště u intradenních obchodů to chce získat trochu cit - pozorujte, kolik kontraktů se právě obchoduje a pokud není příliš velký objem obchodů, pak podobné útoky nad/pod S/R bariéry budou pravděpodobně prací skalperů. Je to ale všechno věc, která se nedá naučit za den. Chce to pozorovat trhy a učit se, učit se. To ostatně platí pro jakékoliv strategie, indikátory, apod. Jde o to, že mnoho lidí se domnívá, že od někoho převezmou nějaká osvědčená pravidla a jen je budou slepě následovat a pak vydělávat. Ale ono je k tomu zapotřebí ještě dost velké zkušenosti ze samotného pozorování trhů. Intradenní obchodování například dle mého názoru vyžaduje pozorovat s jedinou vstupní strategií trhy alespoň 2-3 měsíce. Za tu dobu ale můžete perfektně vypozorovat spoustu drobností a nuancí trhu a svojí jedinou vstupní strategii dokonale zvládnout a získat v ní naprosto pevnou důvěru. A o to v obchodování jde především - pokud získáte v jakoukoliv část strategie nebo strategii jako celek pevnou důvěru, zbavíte se spousty psychologických zábran. Podstatné však je, že důvěra v danou věc nejde bez dlouhodobého tréningu a pozorování. Máte to například jako s řízením automobilu - plnou důvěru v jízdě na silnici, ve svůj automobil a ve své řidičské schopnosti získáte, až když najezdjíte pěknou řádku hodin.
Takže - nepropadejte depresi, to není cesta ke ziskům :-) Učte se z pozorování trhů a experimentujte. Je to těžký business. Ale dá se to :-)
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[bolija]

Dík za radu Tomáši. Volume bedlivě sleduju u pozičních obchodů, ale přiznám se, že u ID jsem to dost vypustil. Je to i díky tomu, že data pro ID jsou trošku o něčem jiným a taky proto jsem přivítal kurz, který připravujete. Je mi naprosto jasné, že neexistuje univerzální systém pro každého. To by asi všichni obchodovali a těžce vydělávali, ale občas se dá z cizího systému něco pochytit a upravit pro sebe, nebo případně opravit nějakou chybu, kterou dlouho děláte a nevšimnete si ji. Stalo se mi to několikrát. Myslím tím spíš ladění systému, než nějakou velkou změnu. To by bylo taky špatně. Teď jste mě např. dost postrčil s poznámkou o "volume". Má to logiku, ale já sledoval úplně něco jiného, což nikam nevedlo. Díky ! Ušetřil jste mi měsíc, než bych na to přišel. Teď mě napadlo, není produktivnější sledovat v případě S/R trh a zadávat příkaz při vstupu za market, až se trh trošku vyvrbí ? Stop příkaz se prostě aktivuje a hotovo - to není zřejmě ideální vstup u ID. U pozičního to je jiné.
Bohdan

[tomnes]

Bohdane,

já osobně raději MKT příkazy, ale chce to dost tréningu a hlavně discipliny. Zkuste ale nejprve pár týdnů pozorovat objemy obchodů (jen koukejte jak kontrakty skáčou, jaký je bid a ask, kolik se v daný moment zobchodovalo kontraktů, apod.) a uvidíte, že získáte lepší cit pro to,kdy se trh vaším směrem skutečně rozjíždí a kdy jenom tak "pendluje" mezi SR úrovněmi. Upozorňuji ale že to chce skutečně cvik a dlouhodobější pozorování.
Jinak jak správně píšete - přecházet od systému k systému je skutečně nesmysl. Nejefektivnější je držet se jednoho a ten pilovat. Navíc ještě jedna rada. Nechtějte hned, aby vám systém naděloval kdoví jaké částky. Nejprve postavte systém tak, aby vám vydělával úplné minimum - třeba 20 USD denně (v průměru). To vám dodá sebedůvěru. S takovým systémem už můžete klidně začít obchodovat. No a postupně můžete systém vylepšovat. Já své systémy neustále vylepšuji. V začátku vždy vydělávají tak-nějak, ale až s časem a zkušeností je možné systém vyprofilovat do skutečně super podoby.
Hodně zdaru.
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[bolija]

Díky Tomáši, právě do toho zírám. Je jasné, že máte pravdu, ale přiznám se, že já osobně mám např. s disciplinou velký problém. Někdo si určí pravidla a nehne se od nich. Bohužel já takový nejsem. V mém podnikání řeším také vše operativně, prakticky bez přípravy. Nemám s tím problém, ale komodity jsou o jiném přístupu. Snažím se postoj měnit, ale jde to hodně pomalu. Nikdy bych nevěřil, jak je to těžký. Ale v žádném případě se nevzdám. Většinou vždy dosáhnu cíle, někdy ale dost klikatou cestou. Doufám, že komodity nebudou výjimka. Je to pro mě určitá výzva.
Bohdan

[Rado]

Ahoj,

Používám k obchodování na Forexu EMA 5 a 25, hodinové grafy, při vstupu do obchodu zohledňuji poslední 3 překřížení grafů a nejbližší S/R. Výstup z pozice řeším obdobným způsobem.

[dzink]

Ja bych jeste pridal jednu vec: je mozne zjistit, jaky je prumerny pohyb v ramci jakychsi "kanalu", ktere na konkretnim ID trhu vznikaji. I v ramci kazdeho trendu neustale dochazi k jakymsi "pulsum" trhu. Pokud je clovek schopen s tim trhem jit a na tech kritickych urovnich zvladnout disciplinu, pak se na techto pohybech da velmi slusne plout. Je to trochu opacna strategie - necekam na SR urovni, ze bude prorazena, ale naopak pluji uvnitr. Samozrejme ze prorazeni SR urovne je vynikajici prilezitost opacneho smeru, ale v danou chvili byste spravne meli byt v trendu davno nastoupeni, pokud jste nevystoupili predcasne.
Chvili mi to fungovalo, az to bude natestovane vice, dam vedet. Zatim jsem to zkousel cca tyden.
Pavel

[valaki]

To:tomnes June 7, 2005 11:37AM
Prosím co to přesně znamená "Skutečně existují tak zvaní "skalpeři", kteří vědí, že nad/pod SR úrovněmi je mnoho příkazů a proto se tu a tam za takovými příkazy vydají, avšak pouze na moment, aby mohli vzít pár ticků.
Přesněji, jak se za takovými příkazy vydají? Jaká je jejich akce?
Děkuji
Rudolf

[tomnes]

Rudolfe,

je to jednoduché. Obchodníci, kteří sedí přímo na obchodním parketu, kde mají koupená velmi drahá místa a kde obchodují s halířovými komisemi sami pro sebe (tak zvaní LOCALS) vždy na burzovním parketu vidí, kde se právě nad/pod SR úrovní nachází veliká kromada příkazů. Co tedy udělají je, že na moment vstoupí do trhu s ohromným množstvím príkazů jenom proto, aby nakrátko vyhnali cenu o pár ticků výše a tam své pozice uzavřeli. Malý příklad:
v trhu XY vidí LOCAL 1000 příkazů BUY na ceně 101 - přesně 1tick nad S/R úrovní
trh je právě 100
Local tedy nakoupí 1000 kontraktů, čímž namoment vyžene cenu trhu o jediný tick výše, kde svých 1000 kontraktů zlikviduje tím způsobem, že je prodá všem, kteří pevně věří a doufají v prolomení S/R úrovně. To se však často nestane a trh se záhy obrátí proti všem těm 1000 chudákům, kteří byli právě exekuovaní. Přičemž LOCAL právě vydělal 1000x1tick, což může být vzhledem k nezanedbatelným komisím docela slušná částka.
Proto je vždy dobré sledovat i VOLUME. Velcí profesionální obchodníci mají podobné záležitosti časo ošetřené i tím, že mají na parketu "svého" člověka a ten vždy vidí, jestli je proražení SR jen útok pár skalperů, nebo jestli se trh skutečně "rozjel".
My malí obchodníci s tímto bohužel příliš nenaděláme. Maximálně tedy můžeme sledovat objem obchodů. U intradenního obchodování můžeme například pozorovat, kolik příkazů se právě páruje a obchoduje a jakou rychlostí. Z takové věci se můžeme postupem času naučit vycítit, zda-li trh skutečně nabírá sílu potřebnou k "nealešnému" prolomení S/R.
Zdravím,
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[maxpejn]

ahoj,
prosim te tomnes, kde je presne mozne .....pozorovat, kolik příkazů se právě páruje a obchoduje a jakou rychlostí.....
Znam platformu od infinityexpress u inf.brokerage a je to to takzvane "market depth"? ( - mozna i v jinych online platfomach). Mne totiz ta funkce nejak nefunguje, a jinde to nenachazim.
dik, maxpejn.

[tomnes]

Maxpejn,

pointou je sledovat především aktuální pohyb v trhu. Jakou rychlostí jede, kolik příkazů obecně, apod. To se dá dělat různými způsoby. Někdo pozoruje MARKET DEPTH. Někdo pozoruje pouze VOLUME (možné zobrazit např. v IB platformě). Někdo pozoruje momentální množství zobchodovaných kontraktů v daný moment - což zobrazují některé platformy. Je docela jedno, co budete používat, důležité je získat alespoň pro jedno trochu cit.
Tomáš
FINANCNIK.CZ

[Zezulka]

Dobrý den,

měl bych takový malý dotaz, v manuálu jsem se dočetl o používání indikátoru MA a chtěl bych se zeptat, jak je to s tím vstupem a výstupem z trhu. Koukal sem se na zářiovou kukuřici 2005 a tam mi tyto indikátory v nastavení 5, 10, 12 ukazují často vstupy a výstupy do pozic, které by byly často ztrátové. Jak poznám že mám skutečně z trhu vystoupit, nebo naopak do něj vstoupit :S. Mám prostě učinit kdykoliv mi tak graf učiní, nebo trochu spekulovat?

děkuji

Jan Zezulka

[beginner]

Jane,
dřív jsem taky zkoušel MA, ale nakonec jsem se vykašlal na všechny indikátory a ukazatele a všechno... jedu jen podle SR úrovní a dvou formací... ale zpět k Vaší otázce... v Cornu se mi docela líbilo používat MA 5, 10 ... a vstupoval jsem do obchodů pokaždé ... zisky mi ale jen o trošku převyšovaly nad ztrátami a ztrát bylo celkově hodně, pak jsem MA kombinoval s 50% retracement a dopadlo to obdobně... nakonec jsem od toho upustil, raději si dám s případným vstupem do pozice větší práci než to nechat na MA a dalších indikátorech... ale to je jen můj názor. Pro mě zvítězily SR + double top/bottom + rounded top/bottom a teď k tomu jen dodělávám MM a ztrát mám opravdu MINUMUM:) v porovnání s profitovými obchody.
Nejlepší je zkusit si toho všeho spoustu at se má pak člověk mezi čím rozhodovat,co si vybere jako svoji strategii.
Přeji vám všem hodně úspěchů!!
Jirka

[sefnov]

Dobrý den,
vstupuji do trhu na základě protnutí 4 a 8 denní ExpMA. Při této strategii to chce brát každý signál, ale při blízkých S/R úrovních vstupovat až za nimi na STOP, vyhnete se tak zbytečným obchodům v beztrendovém trhu (typicky CK05). Dále to chce dobrým MM brzo likvidovat ztrátové pozice.
Pokud chcete zjistit, jak se tato strategie chová, zkuste WN05 nebo TYM05.
Jinak, jak už bylo řečeno mnohokrát, vstupovat se dá různě, opravdu důležité je, jak se zachováte podle svého MM k otevřené pozici.

Sef

[hopla]

Dobry den,

na stranke www.financnik.cz/art/findikatory/komodity-dvojite-klouzave-prumery.html mam nejasnost ohladne urcenia signalu k vystupu a vstupu. Je to 4.graf zvrchu. Ak som to spravne pochopil a podla tohto systemu sa reaguje na vstup/vystup pri pretnuti MA, tak potom : ak by som reagoval napr. na vystup pretnutim MA kriviek podla grafu c.4, tak v den ked sa mi krivky pretnu, tak obchodovana hodnota striebra bola vyrazne nizsia (podla grafu) ako je uvedena 762-00/1(moj odhad okolo 710). To iste akurat v opacnom plati aj pre vstup do obchodu, takze podla mna by vysledny zisk bol zhruba o polovicu mensi ako uvadzate na grafe.

Rozumiem tomu zle ja, alebo ten graf nie je idealne nakresleny, popripade kde robim chybu ?

S pozdravom Peter

[bolija]

Peter, máte pravdu. Pokud byste vystoupil podle klouzavých průměrů na tomto grafu, moc byste nevydělal. Při tom výpočtu vznikla jaksi vizuální chyba. Když se protly křivky, cena už byla brutálně dole, ne ve výšce protnutí. Tak rychlý pád klouzavý průměr nepobere a má vždy zpoždění. Výstup by v takovém případě už jistil posunutý stop loss.
Bohdan