Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[Dikon]

PavelK:
jeslti jsem to dobre pochopil, tak mas vstup 1b (2 ticky) n/p H/L premarketu? PT predpokladam 20b. Ja jsem v podstate vstupoval na tom bode jak mas zakresleno "v tomtomiste dalsi mozny vstup" ale bylo to podle HA, takze driv a proto SL. Ale chtel jsem se zeptat proc jsi posunul po zadrhnuti PT jeste vys o 3b? a linie na 5792 znamana...?
Jnak jsem uz zvazoval to zkusit ciste na RB, s temi HA nejak porad bojuju.. Ale to by byla uprava systemu a neni asi nic horsiho porad delat zmeny, jak se tu porad opakuje, takze se mi do toho zatim nechce...
Ať se daří...

[MNovak]

Mě na dax dnes ukazoval vstup až v 9:19 long. PT jsem měl na 15b. VYšlo mi to na chlup. Výstup 9:30.

[zdq]

Ja som dnesne FESX ktore obchodujem (ale aj FDAX) videl skor v kontexte bull flag a 123 po open a na FESX hned po otvoreni zacali naskakovat velke nakupne prikazy takze som isiel long. Obchod skoncil trochu skoro na ressistance urovni ktora sa vytvorila - velke offers okolo 2886 a silna predajna odozva, az taka silna ze som nestihol ist short lebo trh uz usiel. V poslednych dnoch bola ale pri otvoreni na europskych trhoch vzdy pekna akcia takze som spokojny. Pohlad z inej strany :)

[peepo]

Dikon:
DAX už nějakou dobu sleduji, testuji a zkouším paper. Tvoje pravidelné screeny jsou dost užitečné, díky za ně.
Brzy bych chtěl taky začít live, jako dobrou diverzifikaci mého finwinu na TF. Určitou nevýhodou se mi jeví velký margin.

Chtěl jsem se už dřív zeptat, jakým příkazem vstupuješ (market, stop, limit), ale dnešek to asi vysvětluje.
Dneska jsem dal stop do shortu a dopadl přesně jako ty. Kdybych ale čekal na vykreslení průrazové svíce do longu nakoupil bych až mnohem výš než je vstupní bod. Ale na PT by to dnes vyšlo. Jaké máš s tímto zkušenosti?

[Pavel K.]

Dikon,
to posunuti PT je takova myslenka, kterou mam ted v hledacku na rope a dax je take takovy rychlik, tak me to napadlo zkusit take. Podlozene to zatim nemam. Jde v zasade o to, ze predpokladam, ze pokud se trh zastavi, otoci a nejakou dobu klesa nebo se pohybuje pod timto high, nakumuluje se nad timto dost stop prikazu (jak tech, co spekuluji po prurazu na long, tak shortovych stoplosu). No a pokud se tak stane tesne pred mym PT, troufnu si ho o kousek posunout (par ticku). Tady jsem nad tim videl kulatou hranici 5800, tak jsem to dal na ni.

Vstupy mam zatim tick nad/pod h/l. Ale jeste je vse ve fazi testu. Linie 5792 je vcerejsi high utvorene v 19.35.

Jinak je asi pravda, ze neni dobre stale upravovat systemy, ale podle me, pokud jde o psychicke pohodli a ta uprava neni jenom tak nejaka bezmyslenkovita, ale podlozena backtestem, nemuze to nicemu vadit. Navic myslenka systemu zustava stale stejna..

[hanz242]

Pavel K:

koukal jsem na NQ na 1-2-3 ktere by se bralo po selhani 1. korekce, ale neni to az zas takovy tuzex, vetsinou by to byl 2. SL, diky RRR je to pak lehce v plusu. Moznosti se zda brat 1-2-3 pokud by se objevilo pred 1. korekci. Je to zatim nastrel, pres vanoce bych to rad doladil.

H.

[Pavel K.]

hanz242,
ja se na to take koukal. A take nic moc, ale testy jsem udelal jenom zbezne, to 123 vytvorene pred prvni korekci se mi zda jako lepsi cesta. Spis si myslim, ze by to chtelo nejak pridat vstup po tom, kdy by si ta prvni korekce ani neskrtla, tzn. hned do ztraty. Ale zatim mi nic poradneho nenapada, tak to nechavam na jednom vstupu, na NQ se zatim nijak neodchyluje od backtestu. Az budes mit testy, pochlub se.. ;)

[hanz242]

Pavel K:

take by jsem preferoval 2. vstup, idealne pro pripady kdy se to temer nerozjede, imho opacna strana range na NQ je tez passe...
OK.

H.

[shapel]

Pavel K: Také jsem si udělal backtest vaší zajímavé myšlenky a tady jsou výsledky: U NQ je SL 60 tak akorát, ten jsem nechal stejný, rovněž BE 100 a PT 300. Při porovnání různých profit targetu mi vychází idální PT ve škále od 190 do 330 USD, tady se ty max. profit moc neliší. Při použití filtru denní rozpětí předchozího dne 130% (15:30-22:00) se mi odfiltrovalo 17x SL, 8x BE 2xPT a 4xTSL. Celkem úspora 100USD ale hlavně to zvýšilo průměrný obchod. Výstupy jsem řešil tak jak jste tady uváděl - posovaní pod swing který byl proražen, nebo aktivaní SL, BE či PT. Systém je velmi jednoduchý a nenáročný, patří Vám velký DÍK.

[lordberry]

Shapel:

Vám ty výsledky nepřijdou slabé? Ta distribuce zisků mi přijde dost nevyrovnaná.. Vzhledem k tomu, že se řídím pravidlem - znehodnotit backtest o 40 % a pak si představit realitu - tak mi to moc funkční nepřijde... Mám v backtestu i ztrátový týden, ale měsíc, to už by mi přišlo fakt hodně.. Realita je totiž drsná

[shapel]

lordberry:
Ani ne, u předchozích backtestu co jsem dělal jsem dosahoval podobných výsledků. Sice je fakt že ten průměr na obchod mohl byt vyšší, tam to kazí ty výstupy na BE, zkusím ještě přidat nějaký filtr.

[lordberry]

shapel:
ok. Hlavně že to sedí vám. Ono stejně s SL 60 pojede těch kontraktů asi dost, takže se to vykompenzuje :-)
mějte se a ať se zadaří!

[Pavel K.]

Shapel,
Mam vysledky trochu lepsi z backtestu. Ale take mam pridano vice omezeni pro vstup. Prumerny obchod je 60$ po odecteni skluzu 1 tick a komisi. Zatim to vychazi live +- podobne jako test.. Je to otazka nazoru, jestli je ztratovy mesic takovy problem. Sam obchoduju jeste jeden system a chystam se na dalsi, prave, abych trochu diversifikoval. U mechaniky je to podle me dobra vec. Hlavne z pohledu psychiky.

[Pavel K.]

Tak dneska filtry zafungovaly. CL i NQ bez obchodu a SL. Jinak podle me ty filtry, co jsem uvadel maji smysl, ale je to kazdeho vec, jestli je pouzivat nebo ne. Prikladam jako inspiraci obrazek, jak si filtry vedly od zacatku live obchodovani. Uvidime po delsi dobe, jestli to neni jenom nahoda. Jeste jsem chtel rict, ze se rika, ze filtry uz system moc optimalizuji. Ale v tomhle pripade funguji podobne jako kdyz si urcime trend pomoci ema a obchodujeme pouze ve smeru s ni. V tomhle pripade se zase snazim chytit velky pohyb po otevreni, tak nechci naskakovat, kdyz pro to neni vhodny okamzik (napr. moc velky pohyb uz pred tim apod.). Samozrejme zatim nevim, jestli neplacam uplne nesmysly.. :) To se uvidi az po delsi dobe obchodovani.

[roman06]

Zdravim, tak dneska jsem live mechanicky mel pekny vstup libil se me podporeny DT ale nevyslo to MFE 180 na BE jeste neni... nevadi... potom nastala pekna situace kterou jsem zobchodoval na paper... soucasne s mechanickym systemem co jedu live tak testuji uz veci vice diskrecnejsi, dneska to vyslo dobre... viz screen