Diskuze k článku: Intradenní obchodování: poznejte svůj trh (1/2)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poznejte-svuj-trh-1.html

[Dejvid]

Zdravím,

jen bych doplnil :
1. %pohyb z celého dne se během času (měsíců, roků), může a pravděpodobně i bude měnit, tj. nemusí být vždy 1 hodina ta nejsilnější.
2. jedná se pouze o trh TF, u jiných trhů může být vyhodnocení za stejný čas jiné.

[jojo7502]

Nerozumiem celkom hodinám - ak predpokladám, že to je SEČ, tak mi najväčšie pohyby vychádzajú medzi 15:30 a 16:30.. Vtedy je aj najväčšie Volume..

[lll]

První hodina sice dává největší pohyby, ale je často problém nastoupit - trh se prostě utrhne a jede aniž by dal signál, trh skáče i přes několik tiků najednou, existuje vysoká pravděpodobnost slippage (u TF nejvyšší (není problém i 5 tiků) v porovnání s NQ a ES), nemluvě o retracementech. Je to adrenalinová záležitost pro zjušené... Jak psal Tomáš v 16:00 bývá hodně fundametů - a to je divočina - osobně jsem raději stranou.
Napadla mě myšlenka skloubit nebo porovnat statistiku četností signálů v čase-v rámci obchodního dne a statistiku nejvyšších úspěšností jednotlivých paternů v čase-v rámci obchodního dne...

[yax]

Dejvid: a mas pro sva tvrzeni nejake statistiky? Sam si delam statistiku pro TF a ted i pro NQ protoze uvazuji o prechodu. K bodu 1: Prvni hodina bude vzdycky nejsilnejsi, vyjimecny den se vzdycky najde, ale to jsou vyjimky. K bodu 2: emini indexy hodne koreluji, takze tam to bude hodne podobne. U ostatnich trhu nevim, protoze tam nemam data. Prikladam graf, kde je porovnani trhu TF a NQ - v grafu je % podil rozpeti prvni hodiny na rozpeti celeho obchodniho dne (15:30-22:00). Je videt, ze cely rok 2009 je v prvni hodine vic jak polovina celeho denniho pohybu a posledni 2 mesice je to kolem 75%, coz znamena ze zbytek dne je trh slusne mrtvi. III prvni pulhodina se da obchodovat uplne krasne s jednim vstupem denne, jak na TF, tak na NQ a predpokladam, ze i na ostatnich mini indexech. A neni potreba vubec byt agresivni, staci se presne drzet planu a vstupovat pouze do 100% signalu. Vice viz: http://www.financnik.cz/forum/read.php?2,141191,page=7 Podivej se co tam psal treba Pavel K. A s tim dennim range a range prvni hodiny souvisi cela rada filtru, ktere byly v tom vlaknu probirany, a ktere dokazi eliminovat vstupy v momentech, kdy trh uz nema dostatecny potencial udelat vetsi pohyb podle statistik. Opet vyjimka se muze najit, ale to je vyjimka. Lada

[Dejvid]

Ještě jsem zapomněl na bod 3.

3. S tvrzením, že je "nesmyslné sedět u obchodování celý den, méně vydělat a tvrdit, že se jedná o pouhou iluzi většího výdělku" bych byl opatrný. Ne každý obchoduje Vaším stylem, ne každý bere chop jako něco negativního, špatného či dokonce jako nutné zlo. Chop je často vyskytující se přirozená součást trhu a je jen na nás jak se kní postavíme.

Obchoduji jinak
David

[yax]

Dejvid:

clanek se tykal intradenniho obchodovani na trhu TF, takze predpokladam, ze tvrzeni, co jsou v clanku se tykaji pouze trhu TF a pouze intradenniho obchodovani.

Zajimalo by me jak obchodujes? Kdyz si vezmu, ze TF za posledni 3 mesice ma prumerne denni rozpeti 11.5 bodu a dale ma prumerne rozpeti prvni hodiny 7.9 bodu, tak na cely zbytek dne vychazi 3.6 bodu a to je dost malo vejit se tam s nejakym signalem a jeste PT, pokud se jedna o trendove obchodovani. Takze mi z toho vychazi, ze v tvem pripade se jedna spis o skalpovani a dohaneni profitu celkovym poctem obchodu. A to asi neni cesta pro kazdeho.

Lada

[mira_k]

yax,
asi jsem nepochopil, jak počítáš denní rozpětí, osobně to počítám jako rozdíl H-L za určité časové období ... tj pokud je denní range 11,5b a první hodiny 7,9b., tak si myslím, že neplatí že zbytek dne je doplňkem do 11.5b., ale klidně trh může udělat třeba 10b. pokud se vrátí

.. díky za případné vysvětlení,
M.

[lll]

Láďo: Oba to bereme z pohledu svých obchodních systémů. Každý máme jiná pravidla, jiný time frame, nuance... Je jasné, že se dá postavit sytém přímo na první hodinu obchodování. Jenom jsem psal, jak se mi toto volatilní období jeví z mého pohledu.

[yax]

Miro,

diky za upozorneni, mas pravdu, tak tady jsem se teda dost seknul.

Lada

[Maxim Colloseus]

Jelikož mám zrovna hotov backtest a pracuji na MM ,tak zkusím aplikovat myšlenku obchodování pouze první hodinu do mého backtestu , sledujte se mnou:
Můj původní backtest je modifikace patternu O/V , obchodní hodiny od 15:30 do 18:00. SL je 1,6 bodu a PT je 2,5 Bodu a 3,5 Bodu. Signály jsou pouze Long ,protože Short má otřesné výsledky a nemám ještě hotovu optimalizaci. Signály jsou plně mechanické a bez filtru ,protože jsem nedokázal najít žádný ,který by nadělal více užitku ,než škod. (pouze časový)
Vzorek pochází z období 1.1. 2008 - 30.6. 2008
E Miny Russel ,only Long, 15:30 - 18:00 Full Mechanic
PT 2,5 : 1,6 SL ,,,,,,,, PT 3,5 : 1,6 SL
Win 52 : 32 Loss ,,,,,, Win 45 : 39 Loss
7.880 Čistý zisk ,,,,,,,, 9.510 Čistý zisk
2,53 Expectansy ,,,,,,, 2,52 Expectansy

Nyní budeme obchodovat pouze od 15:30 do 16:30
PT 2,5 : 1,6 SL ,,,,,,,, PT 3,5 : 1,6 SL
Win 27 : 14 Loss ,,,,,, Win 24 : 17 Loss
4.510 Čistý zisk ,,,,,,,, 5.680 Čistý zisk
3,01 Expectansy ,,,,,,, 3,08 Expectansy

Výsledek: Počet obchodů se snížil na polovinu ,přestože časový vzorek jsme snížily více ,než o polovinu ,zisk také klesl ,ale zůstal více než poloviční. V čem jsme zaznamenaly největší úspěch je Expectansy ,které se v obouch případech PT vyšplhala z 2,5 na 3,0. Jediná nevýhoda je ,že se nám hodně zmenšil vzorek ,což ubírá na jeho věrohodnosti a bude potřeba otestovat nejlépe 12 měsíců. Takže já dávám tomuto článku plně za pravdu a děkuji za něj.

Přeji hodně úspěchů.

[roman06]

ja osobne uz vsechny testy delam pouze na 15:30-16:30 dal ani ne.. a postupne to chci snizovat pouze na prvni pul hodinu... duvody jsou presne ty co psal Tomas. Jak psal III tak tech slipu bych se taky nebal, bud muzete nastupovat limitem nebo dostanete klidne i slip 3 ticky pro vas takze se to v dlouhodobem horizontu stejne nejak srovna...Mozna vam nevyhovuje ta rychlost, ja zase jsem zamereny pouze na rychly trh..

[Airmike]

suhlasim z dejvidom v tom co napisal o 3 bode, a to na 100%

zaroven dost pochybujem ze by opisoval svoju strategiu


a na tejto vete som sa uplne zarazil :)

Nemyslím nyní poměrně nepraktické a zbytečné obecné informace typu "z jakých přesně akcií se skládá index Russell 2000"

vcseobecne nejde o russel , ale skor o vsetky indexove derivaty
na tychto informaciach je totiz postavena cela rada strategii profesionalnych obchodnikov.

[yax]

Jenom abych to doplnil, kdyz prevedu Tomasovy tabulky na body - prumerne rozpeti za posledni 3 mesice na TF, kratke obdobi, ale ciste pro obrazek to staci:

15:30-16:30 prumerne rozpeti 7.8 bodu
16:30-18:00 5 bodu
18:00-20:00 4.1 bodu
20:00-22:00 4.9 bodu

a kdyz vezmu 16:30-22:00 tak je to 6.8 bodu.
A me ciste osobne staci na vstup prvni pul hodina (tam trh udela prumerne 6.4 bodu)

Lada

[MNovak]

Podle mých statistik jsem zase zjistil toto: Pokud nemám signál ke vstupu 45 minut po otevření a přijde až po této době pak je z 80% ztrátový obchod. Takže z toho plyne jej nebrat, což mi ušetří dost ztrát. Další signál už ale bývá ziskový.