Diskuze k článku: Chci začít obchodovat, ale bojím se, že přijdu o peníze

[MichalMV]

Zdravím,poznatky vás všech jsou velice zajímavé,já jsem včera rozjímal nad tím co stojí za pohyby trhu a nakonec jsem ve stavu uvolněnosti pochopil,že svému systému můžu 100% věřit.Proto děkuji všem kteří mi včera v tomto vlákně pomohli,byl to skutečně jen "pocit"(byl ale opravdu velmi silný).Dnes se cítím jako nově zrozený,už mě nepřepadají podobné myšlenky a svému systému věřím jako sám sobě.
děkuji všem
Michal

[Carousel46]

Také mě napadla myšlenka, co budu dělat, jestliže můj systém přestane fungovat. Zda budu nucený najít něco úplně jiného. Ale věřím, že trhy se nemění natolik, aby robustní myšlenka přestala úplně fungovat. Dle mého stačí občasné přizpůsobení aktuální situaci. Tak jako tak si všechny obchodní dny backtestuji pro srovnání s live/paper tradingem a jednou za čas, třeba za měsíc si vezmu pár posledních měsíců a podívám se, jestli by nebylo výhodnější lehce upravit SL a PT. Jsem přílišný nováček na to, abych mohl odhadnout, zda tenhle přístup lze aplikovat dlouhodobě, ale jsem přesvědčený, že chopy, trendy a korekce tu budou stále a to k jednoduchému obchodování bude stačit vždy. Někdo tu má v podpisu něco jako Keep it simple. Přesně tak to vidím.

[MichalMV]

Carousel46:
ano přesně tak mě to strašně užíralo,ale pochopil jsem,zásadní věc,trh dělá všechno a vlastně nic.Robustní systém bude fungovat vždy třeba i za 30 let,jen samozdřejmě občas upravit ST nebo PT.
Nejlepším příkladem je Woodie,ten obchoduje myslím 17let možná více a pořád stejným způsobem.Tomáš s Petrem také píší každou chvílí jak je důležité pořád obchodovat stejně podle plánu.
To je pro mě osobně největší úleva za poslední měsíce a další posílení sebedůvěry a důvěry v systém.
hodně štěstí
Michal

[soptik009]

To MichalMV

Zdravim vsechny,jako zavidim ti tvoji otrazku ohledne toho co bude az to prestane fungovat,to ja mam daleko horsi,kdy uz to zacne fungovat tak jako v demu ? :)Myslim ze dokud ti to funguje ,tak se bojis neceho co neexistuje,tak se tim uz netrap,nebo to privolas"stane se to,na co myslis"Tak bud rad ze nemas otazecky jako ja,co delam spatne atd...Jinak diky za clanek a vase zkusenosti,budu si muset vsechny myslenky co se zde pisou jeste nechat prochazet hlavou a snad na neco prijdu.

[MNovak]

Když jsi to spočítám, jak bylo v článku uvedeno tak se nemusím ničeho bát, protože vím, že nemůžu v žádném případě prodělat účet. To prostě nejde. Když jsou zisky několikrát větší než ztráty.
Největší nebezpečí a na tom se hodně lidí spálilo je při větším množství kontraktů a špatném MM. I když je větší účet tak více kontraktů jej dokáže vyluxovat velice rychle v případě DD strategie. Pokud se ale nastaví dobře MM pak nemohou být zásadní problémy a tím pádem obavy ze ztráty klesnou na minimum. Časem vám to začne být uplně jedno jestli máte zisk nebo chytíte SL, protože víte, že to stejně neovlivníte. Trh si udělá co bude chtít.
Důležité je za každých okolností dodržet plán a pak jen čekat až přijde opět ziskové období, které posune equity křivku nahoru.

[Rob99]

2 soptik009:

Mne se osvedcil tento system....

Kdyz jsem system stavel, delal jsem backtest na historickych datech a vytvarel zaznamy obchodu podle me strategie, a k tomu ukladal grafy atd.
Tzn. prvne backtest, potom zive grafy.

Po te co jsem system zacal obchodovat nazivo, jsem obchodoval "jako bych obchodoval paper". Tim jsem mel jasne dano, ze se nesmim odchylit od systemu. Po obchodovani musely zapisy obchodu a screen grafu vypadat tak, ze jsem mohl tyto zaznamy rovnou vlozit do backtestu strategie bez toho aniz bych neco upravoval.
Tzn. prvne zive grafy, pak backtest.

Tak mi jede backtest systemu dal a jedine co delam navic je to, ze tyto zaznamy spolu s grafy zaroven prenesu do ostreho deniku. Tim je dana i okamzita kontrola celeho systemu, hned je videt kdyz vznikne nejaka odchylka a proc. Vsechno je to zastresene statistikami ktere vedu oddelene, nebot vysledky nejsou stejne jako v backtestu. Jsou samozrejme obohacene o rozdily jez da zivot, ale v principu to musi vsechno sedet.

Kdyz si to takto povedes, pak budes presne vedet, kdy ti zacne fungovat live tak jako v demu.

At se dari

[soptik009]

to rob99

Zdarvim,tak pricina vim kde je,je to ve me,proste vstup dodrzim podle planu,ale ten vystup,proste je to strach ukoncuji obchody predcastne,posouvam brzo Sl na Be,protoze se bojim abych aspon neco zachranil,kdyby sel trh proti me,ale proste ja vim ze trh potrebuje vetsi volnost,ale nedokazu se ovladat.Naopak kdyz jde trh odzacatku proti me ,tak dodrzim Sl,protoze doufam ze se jeste obrati.Takze cele je to o strachu .V demu naopak jasne vidim kam az trh muze dojit a plan dodrzim,ale nazivo to nedokazu,zkousel jsem i treba nachvilku po vstupu proste se nedivat co se deje,proste bud a nebo,ale jakmile sem se vratil ,hned jsem zacal nanovo zmatkovat a snazit se zachranit aspon to co uz sem byl vplusu v domeni ze trh se urcite uz musi obratit ,pritom z dema vim ze to funguje,mam to jasne cerne na bilem v zaznamech mich obchodu,vim ze dlouhodobe to prinasi zisk.

[Rob99]

2 soptik009:

Tak tohle znam velmi dobre (a kdo to neprizna ten to dela dodnes) ;) Tohle bylo velmi dlouhe obdobi ktere bylo psychicky opravdu velmi narocne. Mel jsem uplne ty same pocity a delal jsem to same. Pri pohybu proti jsem byl klidny a vyrovnany se stratou, a pri jakemkoli zisku (bez ohledu na plan atd.) jsem prozival infarktove stavy :) Kazdych 10$ v muj prospech jsem branil celym telem, hybal se SL jak zbesily... no proste hruza. Vedel jsem ze mam nechat zisky rust atd. blablabla, ale jakmile trh udela +40$... sup uz jsem to vzal. Tehdy mi ani dokonce nevadilo ze trh nakonec udelal PT, ktery jsem v te dobe vlastne ani nemel definovan. Bylo to opravdu hardcore :) Asi nedokazu presne popsat jak jsem se tech pocitu zbavil, a bylo by to asi na hodne dlouhe povidani, ale vim ze to byl mix podpory rodiny, dost velkeho psychickeho i fyzickeho vypeti a vyzehleni jednoho mensiho uctu. Vyresit tyto pocity bylo pro mne jedna z nejtezsich veci v tradingu, ale dnes muzu opravdu s klidem svedomim rict, ze se mi to podarilo. Je velmi jednoduche rict "zmen pristup, mysleni atd." ale udelat to, aby to opravdu k necemu bylo... no nekdy je to fakt mela. Jsem vicemene extrovert, mam pocit ze musim porad bavit lidi, ego primerene velke, vudci typ a navic programator :) . Takze si asi dovedes predstavit, jak to pro mne bylo tezke a co jsem si v te sve hlave musel prehodit. Abych jen tak plane nekecal... problem neni zrejme v tvem obchodim planu, nebo v tom ze by si mu neveril, ale v tvem pristupu, pocitu ze chces mit vse pod kontrolou, v pocitu ze ti trh dluzi, protoze ty jsi trhu venoval svuj cas a usili a chces od nej za to zaplatit...atd. Hodne tu pomaha soustredit se na cil. Ujasnit si, co je cilem tveho obchodovani, jestli to OPRAVDU chces a zodpovedne se k tomu postavit.

Vic asi neporadim, tak hodne stesti
Rob

[Carousel46]

2 soptik009

Stejný zlozvyk jsem měl také. Impulzivní obchodování, šibování se SL a PT. Zbavil jsem se impulzivního obchodování a posouvání SL při sebemenším zisku. Zapracovat ještě musím na předčasných výstupech. Ani jsem záměrně nepracoval, abych tohle chování odstranil, ale všiml jsem si, že to vlastně přišlo samo po několika velkých backtestech. Najednou když jsem chtěl vstoupit, protože jsem si myslel, že to musí lézt nahoru, tak mi vnitřní hlas řekl, co blbneš, dyť tohle nemáš nabacktestované, tak jak to chceš obchodovat? Od té doby mám občas nutkání brát nesmyslné obchody, ale zatím pokaždé jsem v pohodě odolal a dokonce mi nevadí, když trh pak udělá velký pohyb. Posouvání SL jsem se zbavil podobně. Po mnoha tisícících obchodech z backu podvědomí konečně začíná vidět, že posouvání SL kazí výsledky a tak když chytnu SL, tak vím, že to tak má být a je to v pořádku.
Zbývá mi zapracovat na předčasných výstupech. Pracuji s PT okolo 100 USD v NQ a když vidím, že trh se na 70-80 dolarech profitu zasekne, tak často se nechám vycukat a jdu ven. Někdy se to vyplatí, někdy ne. Z backtestu vím, že bych to neměl ovlivňovat, na druhé straně mi v hlavě zvoní "ber profity, když jsou na stole" a "vybíráním profitů ještě nikdo nezchudl". Vím, že tak znehodnocuji výsledky backtestu, které jsou tím pádem hodně odlišné od paperu, ale potřebuji se naučit rozlišovat situace, kdy má cenu v trhu zůstat a kdy raději vzít 80% max. PT, protože situace v trhu se změnila. Pokud někdo máte podobný problém (popř. už vyřešený), budu rád, když napíšete jaké s tím máte zkušenosti.
Díky.

[Rob99]

2 Carousel46 :

"70-80...ber profity, kdyz jsou na stole, vybiranim profitu jeste nikdo nezchudl..." To jiste ne, jenze je tu podstatny rozdil v jedne veci....

V tomto pripade se totiz nejedna o tvuj profit. Je to neco co ti jeste nepatri. Jedna se o otevreny obchod podle planu, nic vic, takze na tento "castecny zisk" nemuzes sahat, jinak nejedes podle planu, ale hrajes si. Muzes samozrejme neverit planu a zavirat pozici predcasne, ale pak se jedna o jiny problem nez o kterem se zminujes. Ovsem v pripade kdy cena dosahne tveho PT nebo se k nemu zcela jasne blizi a ty v tento moment posunes PT, pak uz je to chyba a zde nastupuje chamtivost a je na miste rict si "ber profity kdyz jsou na stole", nebot ve chvili dosazeni PT = splneni OP = uz je to tvuj profit a ty ho ber dokud je na stole ;)

Aspon vidis kam se jeden musi s myslenim dostat. (Kdyz prolitnes to co jsem napsal pred chvili...) :) Takovych drobnych psycho problemu stoji v ceste cela rada a je nutno je postupne resit a hlavne dodrzovat. Pak to cele zacne davat smysl a zacne to fungovat.

Technicka poznamka : Rikas 80% PT. Tzn. napr. na TFku pri SL100$ a PT 400$ dobrovolne nechas v trhu na kazdy PT 80$. I kdyby si mel system jen s 50% ucinnosti, tak na 100 obchodech bys podle OP mel zisk (50*400-50*100) 15k$, ale podle tve 80% "jistoty" budes mit zisk (50*320-50*100) jen 11k$. Nikdy nemuzes vedet jestli ten tvuj 80% skonci jako SL nebo PT, a tvuj OP hovori jasne. Vzdy budes mit 50% SL. Porad ti pripada ze vybiranim predcasnych profitu nechudnes ? ;)

[vikis23]

Ahoj,

Carousel46

řeším přesně to samé. PT mám totožný a co se týče vybrání 80% PT, tak variant je víc, ale musí se zbacktestovat.
A hlavně pro mě musí být jednoduchá hlavně kvůli psychice.....

Vikis23

[Carousel46]

2 Rob99

Je možné, že jsem to vybírání stolních profitů špatně pochopil. Nemám problém s tím, když dosáhnu plného PT - z trhu mě příkaz vyhodí sám. Nenastupuje chamtivost, že bych ručně PT zvýšil a čekal, jestli dostanu pár ticků navíc.
Mluvím o situaci kdy se trh zadrhne např. 5 ticků od PT (obchoduji NQ, takže můj PT 100 dolarů je 20ticků), udělá třeba korekci, znovu vyrazí nahoru, ale opět se zastaví 5 ticků od PT, tzn. vypadá to, že ani na druhý pokus nemá sílu jít dál. V ten moment se ptám, jestli není lepší vzít co tam je než riskovat plný SL, který neposunuji na BE. Na jednu stranu vím, že je jsem backtest jel "bud SL nebo PT", ale třeba na eminiII Petr měl obchod, ze kterého předčasně vystoupil na půlce PT, protože se mu přestala líbit situace v trhu.
Pro mě osobně bude asi nejlepší mít to ze začátku co nejjednodušší, takže brát buď SL nebo PT. Jak jsem psal, tohle je věc, kterou teď řeším nejvíc.

Tvůj příklad na TF: RRR 1:4 s 50% úspěšností mi připadá trochu nereálný, obchoduješ něco takového? Ale jinak s čísly souhlasím. Stačí si to spočítat a je to jasné. Díky.

[Rob99]

No jak rikam, ja bych to aspon ze zacatku nebral. Ani dnes to moc nedelam,jen vyjimecne. (Ptal si se na zkusenosti, tak jsem ti napsal svoje) Ono to samozrejme souvisi i se vstupy, kdy se snazim vstoupit tak, abych takove dilema nemusel vubec resit. (blizko S/R, pred fundamentem, apod.)

Kdyz mas SL/PT ve spravnem pomeru a ostati hodnoty take, ja osobne bych resil jen SL nebo PT. Tot ma rada.


Ad priklad) Co je na tom nerealneho ? Tak jiste vzal jsem kulate hodnoty a bez komisi, ale nevim co ti na tom pripada nerealneho. Ano neco takoveho obchoduji. Backtest je na 64%, real je na 47%. Oboji je prumer za rok 2009. Risk je v prumeru 3.5 a dalsi hodnoty jsou taky " v poradku". Co je na tom nerealneho ? (BTW: Zbytecne se odklanis od sveho problemu a zabyvas se pro tebe v danou chvili nepodstatnymi detaily - dalsi priklad jak to nedelat)

[roman06]

carousel... sam jsem zezacatku par takovych 80% PT vzal... ale po nejake dobe jsem si uvedomil ze je to naprosto spatne.. a ted kdyz delam obchody a seka se klidne 3 ticky od PT tak radsi si dam takove "kolecko" po byte abych to nevidel.. prijdu za 2 minuty treba a kdyz furt to same jdu se zase tak projit.. a jestli se to pak proti me otoci ( jakoze uz parkrat otocilo ) tak jsem mozna trosku zklamany, ale hlavni je ze jsem dodrzel presne, co jsem si rekl takze az odezni ta "zklamanost" tak za 10 minut asi, tak potom uz mam pocit jenom dobry ze jsem vse zobchodoval, tak jak mel... A to ze Petr zavrel protoze se mu to nezdalo, tak to myslim vubec nemusis resit.. nejdriv se musis naucit na stopro plnit plan a potom sledovat takove veci typu ted se mi to nelibi a pod.... at se dari

[Rob99]

Jeste doplnek (musim odbihat tak to nestiham editovat) V pripade NQ je to jeste markantnejsi, protoze tam takoveho RRR nedosahnes, nebo jen velmi tezko za cenu nizsi vykonosti. Takze brat 80% v pripade RRR blizicimu se v realu 1:1 (pises PT100, predpokladam SL okolo 50-60) je jeste horsi a muze vest k velkym ztratam. Kazdopadne si to muze kazdy zbacktestovat sam. Jak rikas cisla jsou jasna, a ten pocit "ze se neco zmeni"... no je to na kazdem jak se rozhodne. Ja za sebe vim, ze na trhu se meni spousta veci kazdym okamzikem a to jeste tak trikrat za sebou, takze to nechavam tak, protoze me vstupy jsou samy o sobe zalozeny na predpokladech nejakeho deni na trhu, cili tyto 80% vybery jsou jiz zahrnuty v celkovych vysledcich strategie. A to mi jasne rika, abych se takovych predcasnych vyberu vyvaroval. Nekdy to samozrejme udelam taky, ale ne z duvodu o kterych pises - z duvodu psychiky.